User-Fund: "Modul-Konsens: stark LONG · 4/4 Module fuer WARTEN" - dabei sind
9 Module sichtbar. Zwei echte Fehler.
(a) FALSCHER BEZUG: der Text lautete "... Module fuer ${sig}" mit der
HEADLINE als Bezug. Seit dem ref-Fix vom 30.07. zaehlt `agree` bei WARTEN
aber die Uebereinstimmung mit der BIAS-Richtung - deshalb stand dort
"stark LONG ... fuer WARTEN". Die Richtung kommt jetzt als verdict.ref_dir
vom Backend, statt im Frontend aus `bias` nachgebaut zu werden (dort galt
ein +-0,05-Totband, im Backend `bias > 0` - die Nachbildung waere am Rand
auseinandergelaufen; dieselbe Sorte Divergenz wie die fuenf
Deployment-Drift-Faelle desselben Tages).
(b) ANDERER NENNER ALS DIE CHIPS: `total` zaehlt nur Module MIT Aussage
(Gewicht>0, ohne die Welle). Nach den Gewichts-Fixes des Tages schweigen
deutlich mehr Module -> "4/4" bei 9 sichtbaren Chips. Neu ist
verdict.silent (Module mit Gewicht 0) dabei, sodass die Summe aufgeht.
Live verifiziert: "Modul-Konsens: leicht LONG · 3 von 5 stimmberechtigten
fuer LONG (4 ohne Aussage)" - 5 + 4 = 9. Sonderfall "kein Modul mit klarer
Aussage" abgedeckt. v=125.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
C - core/cone.py + Kachel #card-cone + MT5 v1.31 (CN;<min>;<lo>;<hi>):
"Erwartete Spanne" statt "Kursvorhersage". Der User wollte eingezeichnete
Verlaufspfade; bewusst NICHT gebaut - sie suggerieren eine Praezision, die
es nicht gibt (Lehre aus analyze_verdict_calibration.py). Der Kegel sagt
wie WEIT der Kurs in 30/60/120 min plausibel laeuft, nicht wohin.
analyze_cone.py: r(h)=(C[i+h]-C[i])/ATR[i], Fit auf H1, Abdeckung gemessen
auf H2 (echtes out-of-sample):
80%-Band -> 76,7 / 76,6 / 75,3 %
90%-Band -> 87,5 / 87,2 / 86,5 %
Konsistent ~3-5 Pp ZU ENG. Das wird NICHT weggefittet - Kachel und Tooltip
nennen die REAL gemessene Abdeckung, nicht den Nennwert. Damit nach dem
P(break)-Modell die zweite kalibriert geprueft Komponente im Projekt.
Zentriert auf den aktuellen Kurs, KEINE Drift addiert (Median +-0,0..0,16
xATR = klein gegen die Bandbreite; eine Drift-Korrektur waere eine
Richtungsaussage und die ist nicht belegt). Farbe neutral grau, kein
gruen/rot. Kein Signal, kein Verdict-Gewicht.
MQL5 v1.31: zwei sich oeffnende gepunktete Pfade, verkettet 30->60->120.
Startpunkt aus der PX-Zeile - die setzt g_conePx jetzt auch, wenn
InpShowPrice aus ist (sonst verliert der Faecher seinen Anker).
Config-Waechter in measurement_reminder.py (Antwort auf "sollten wir alle
verworfenen Backtests woechentlich neu rechnen?"): NEIN - eine Woche sind
~2000 Bars, und 18 Ideen x 52 Wochen = 936 Tests/Jahr erzeugen bei 5 %
Fehlalarmquote ~47 falsche "funktioniert jetzt!" pro Jahr. Stattdessen
EREIGNIS-gesteuert: CONFIG_DEPS verankert 8 config-abhaengige Messungen an
den Wert, gegen den sie validiert wurden (entry_room_atr 0,6 /
sr_close_pbreak 0,55 / breakout_k 0,3 / risk_pct 0 / margin_buffer_pct 95 /
adverse_15min_atr 0,5 / auto_signal_min_conf 75 / dead_hours leer). Weicht
einer ab, meldet der Timer welche Messung veraltet ist. Numerischer
Vergleich, damit 0.60 == 0.6. Mit 5 synthetischen Szenarien getestet.
Erledigt ausgetragen: Chartmuster-Kontrolltest (30.07., Muster schlagen die
Kontrolle in beiden Haelften +0,022/+0,108).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
D - backtest_candle_fade.py: der Lead aus backtest_candles.py (Fade der
volumenstarken Klimax-Kerze) faellt im echten Trade-Sim durch. Live-Exit
(SL 2,0/Trail 1,5/BE 1,3/Time-Stop 120') + Echtkosten, mit KONTROLLGRUPPE
"Fade ohne Volumen-Filter" (die Lehre aus backtest_patterns.py).
Kontrolle -0,080 / -0,046
Vol >= 2,0 -0,059 / +0,103
Vol >= 2,5 +0,144 / -0,080
Vol >= 3,0 +0,113 / -0,064
Benachbarte Schwellen exakt gegenlaeufig = Rauschmuster. Die einzige
beidseitig positive Zelle (Vol>=2,0 + Marubozu, +0,036/+0,043) hat n=91/118
bei 7 Varianten = Mehrfachvergleich-Artefakt. 18. verworfener Eingriff.
Wichtigste Lehre: Informations-Ueberschuss != handelbarer Edge. Dieselbe
2,0-Schwelle liefert im Forward-Fenster +0,12/+0,20 beim Fade, im echten
Trade -0,059/+0,103 - die Gegenbewegung ist diffus, der 2xATR-Stop wird
unterwegs getroffen (WR nur 35-40 %). Der Weg zum Ziel zaehlt.
A - core/candles.py + Kachel #card-candles (M5, ~20 s, unter mt5_lock):
Marubozu, Langer Koerper, Langer Docht oben/unten, Spinning Top, Doji,
Engulfing. Schwellen identisch zum Backtest.
Bewusste UI-Entscheidung: die Kachel ist NEUTRAL gefaerbt (keine gruen/rot-
Ampel) und nennt die GEMESSENE Lesart ("Klimax-Kerze - der Kurs laeuft
danach eher GEGEN die Kerze"), nicht die Lehrbuch-Lesart. Eine
Richtungsampel wuerde hier systematisch falsch stupsen - gleiche Korrektur
wie bei der Bounce-Anzeige. Kein Verdict-Gewicht, kein Trigger.
Beim Bau gefunden: mt5_lock ist ein CONTEXT-MANAGER, kein Lock-Objekt -
.acquire()/.release() wirft. Jetzt "with mt5_lock(3.0) as got".
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core/econ_calendar.py (NEU): High-Impact-News-Fenster als Handels-Sperre.
Quelle Forex Factory JSON (kostenlos, kein Key, mit impact-Feld), beide
Wochen (thisweek endet Sa, Markt oeffnet So 23:00 -> sonst blinder Fleck),
1x/h im Daemon-Thread, dedupliziert. Filter: High+USD ODER Oil/OPEC-Titel.
WICHTIG - nicht gemessen: Events sind zu selten fuer eine 2-Stichproben-
Aussage. Das ist die Handbuch-Regel, kein belegter Edge. Deshalb bewusst
asymmetrisch: sperrt NUR die autonomen Entries (Auto-Squeeze + Auto-Signal,
ohne Dedup-Marker -> feuert nach dem Fenster nach), in der Entry-Checkliste
nur "warn" statt "fail". Manuelle Orders bleiben frei. Der gemessene
EIA-Blackout (Mi 15:30-16:30) bleibt unabhaengig aktiv und greift auch
ohne Netz.
Verifiziert: Live-Fetch (EIA korrekt Mi 16:30 Berlin, FOMC/GDP/PCE erkannt)
+ 4 synthetische Szenarien (5 min vor/nach Event, 50 min davor, disabled).
MQL5 v1.30: graue Konsolidierungs-Box beschriftet (User-Frage "was bedeutet
die graue Box") - sichtbares Label an der Oberkante, rechtsbuendig wie die
uebrigen: "Konsolidierung (10-Bar-Spanne)" bzw. bei Kompression
"Konsolidierung - komprimiert, Ausbruch steht bevor". 0 Fehler kompiliert.
Frontend v=122: #cal-note in der Meldungen-Karte (laufendes Fenster bzw.
Vorwarnung <=60 min).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
User-Vorgaben: "beruecksichtige die chartmuster mit in der gesamtempfehlung sobald
eins erkannt wird" + "auch der liquiditaetstrend und das orderbuch".
MUSTER (Gewicht 1,0 bestaetigt / 0,5 bildet sich) -- vorher den faelligen
KONTROLLTEST nachgeholt (stand seit heute im measurement_reminder):
Muster H1 +0.206 (Ziel 23%) H2 +0.328 (Ziel 26%)
Kontrolle H1 +0.184 (Ziel 19%) H2 +0.220 (Ziel 18%) <- beliebiger Swing-Bruch
Delta H1 +0.022 H2 +0.108
Die Muster schlagen die Kontrolle in BEIDEN Haelften, aber der Loewenanteil des
Ertrags kommt vom Breakout+Trailing. Deshalb Gewicht 1,0 (wie Elliott/KI), nicht
2,0 (Squeeze). Ziel-Trefferquote bleibt niedrig -> die Stimme sagt Richtungs-
tendenz, kein Kursziel.
ORDERBUCH-Imbalance + LIQ-TREND (Gewicht je 0,5 = kleinstes im Verdict):
⚠ BEIDE UNGEMESSEN. Die Uebertragbarkeit HL->CFD wird gerade erst erhoben
(analyze_bookflow.py, ~3% der Daten). Der Lead-Lag-Test zeigt sogar, dass
PEPPERSTONE fuehrt (r=0.525 bei k=-1) und HL folgt -- HL ist Oracle-basierter
HIP-3-Perp, strukturell Follower. Daher das kleinste Gewicht.
Imbalance-Schwelle _OB_IMB_MIN=0.30, darunter keine Stimme.
MITLOGGING: verdict_votes um pattern/pattern_w/orderbook/orderbook_w/liqtrend/
liqtrend_w erweitert (DB migriert, Backup angelegt). Nur so ist in ein paar Wochen
datenbasiert entscheidbar, ob die Stimmen bleiben, mehr Gewicht bekommen oder
rausfliegen (wie TU 2026-07-06).
Frontend: Chips rendern dynamisch (keine Aenderung noetig); NEU wird das GEWICHT
im Chip angezeigt und stumme Module (w=0) ausgegraut -- so ist sichtbar, dass
Orderbuch/Liq-Trend schwaecher zaehlen als Welle (3,0) oder Squeeze (2,0).
Verifiziert live: alle 9 Stimmen korrekt, Bias-Rechnung geprueft (1.5/5.5=0.273),
Logging schreibt die neuen Spalten.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
1) Entry-Checkliste (User: "blende einen Hinweis ein wenn die Checkliste gegen
meine Eroeffnung ist"): engine._entry_checklist prueft 7 Punkte mit Live-Daten
-- Signal-Deckung, HTF-Trend M30+H1, Entry-Raum, News-Konflikt, Kosten,
Verlust-Serie heute (Mental-Check), Nacht-Stunde. Snapshot checklist{long,short},
Anzeige im Bestaetigungs-Dialog, blockt nicht. Kommt jetzt auch bei vorhandenem
Signal (alter Dialog nur bei WARTEN/Gegen-Signal).
Real beim Einbau: beide Richtungen "stop" (11 Verluste heute = 80% des Kontos).
2) MQL5 v1.14 (User: "blende die liquiditaetslinien aus, nur die Pfeile sollen
rechtsbuendig angezeigt werden"): LQ-Linien + Text-Labels raus, nur noch der
Pfeil auf dem Wand-Preis, rechtsbuendig am aktuellen Rand (in RepositionLabels
nachgefuehrt, bleibt beim Scrollen rechts). Details im Tooltip. Pinke
Liquiditaets-Trendlinie unveraendert. Kompiliert.
3) backtest_liquidity_sweep.py (SMC Equal Highs/Lows + Swing Liquidity, Multi-TF-
und Session-Achse): faellt durch -- Details folgen in der Doku.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
User will Auto-Eroeffnung bei Empfehlung trotz negativem Backtest -> gebaut,
Default AUS, mit den GEMESSEN besten Parametern statt geratenen:
Entry (_check_auto_signal, [trading] auto_signal=false):
- min_conf=75 + Nacht-Sperre = beste Kombi (H1 -0.053 mildester Verlust,
H2 +0.141 bestes Netto). NICHT weil "mehr Konfidenz besser" -- conf_pct ist
unkalibriert, 75 ist empirisch.
- Nur FLAT, 1x je Signal-Episode (Dedup, re-armt bei WARTEN/Flip), kein Nachkauf,
kein Drehen einer Gegen-Position; erbt Circuit-Breaker + beide Cooldowns.
- Setup-Tag AUTOSIG_<dir> -> in der DB separierbar fuer B4-Monitor.
- Toggle POST /api/autosignal, Button "SIG" (bernstein = gemessen nicht tragfaehig),
neustart-fest via runtime_state.json.
15-Min-Regel (_check_adverse15, adverse_15min_atr=0.5):
- Schwelle GEMESSEN kalibriert: "sobald im Minus" ist die SCHLECHTESTE Variante
(WR 39->31%, Netto -0.067 vs +0.026 ohne); 0.5xATR ist die beste (H1 -0.111
-> -0.079). Netto bringt die Regel ~nichts = Regime-Schutz.
- Nur BOT-eroeffnete Trades (_bot_open_ticket) -- manuelle Diskretion bleibt.
- 1x je Ticket geprueft, Startup-Grace respektiert, closed_by=adverse15.
Verifiziert: 18 synthetische Szenarien (9 Entry + 9 Adverse) alle korrekt;
Live-Neustart ohne Loop-Fehler, Toggle + Persistenz geprueft. v=119.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
- trader: open_time (echte Epoch, Broker-Offset korrigiert) aus position.time,
im Snapshot; nur 1x je Position berechnet, beim Close auf 0.
- _broker_offset_s(sym=None): Symbol explizit uebergebbar -- beim Adoptieren ist
self.symbol noch nicht gesetzt (war Offset 0 -> Zeit 3h in der Zukunft);
zusaetzlich Selbstheilung bei Zukunftswerten.
- app.js/index.html/style.css: Feld #tb-dur + Titel-Uhr #tb-runtime, eigener
1-s-Ticker (flüssig zwischen Snapshots), ab 2h bernstein (Time-Stop-Naehe).
- Verifiziert: Live-Trade 48898382 open_time == Log-Zeile 13:22:48.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Erkennt aus M30-Swing-Pivots: Doppeltop/-boden, Kopf-Schulter/inverse SKS,
Tasse+Henkel/invers, auf-/absteigendes+symmetrisches Dreieck. Je Muster Richtung,
Trigger/Nackenlinie, Measured-Move-Ziel, Status (bildet sich/bestätigt/ungültig),
Güte. Dashboard-Karte #card-patterns + Disclaimer (v=116). KEIN Signal, kein
Verdict-Gewicht — Signal-Einfluss erst nach Backtest (Muster-Klasse 2x verworfen,
hohe Beweislast). Live getestet: findet bestätigten Doppeltop.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
User-Ziel autonomes Handeln → Notbremse im Code (vorher abgelehnt, reaktiviert).
Erreicht der Tages-P&L (realisiert+offen) -8% der Balance, schließt der Bot die
Position und sperrt neue Auto-Trades bis zum naechsten Tag. _check_circuit_breaker
im _pos_loop (Startup-Grace, ~30s realized-cache, Berlin-Datum-Reset), blockt
Auto-Squeeze, Snapshot + roter Frontend-Banner (v=115). 80%-Margin bleibt (User).
Mit 5 Szenarien getestet.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
- Entry-Raum-Gate 0,6→1,0 (Messung lag vor: beide Hälften besser)
- Konfidenz-Kalibrierung gemessen (analyze_verdict_calibration.py): conf
INVERTIERT zwischen Regimen → keine P(Erfolg)-Aufwertung, kein Konf-Sizing
- verdict_votes-Logging (1×/min) für spätere Copilot/Elliott-Entscheidung
- Order-Dialog zeigt eigenen Ausrichtungs-Split (36/40 Trades ohne Signal: −423€)
- Live-Kosten-Chip (Spread/ATR) im Verdict
- P(break)×Entry-Raum-Freigabe gemessen VERWORFEN (Flip in jeder Schwelle,
backtest_entryroom_pbreak.py) — 13. verworfener Signal-Eingriff
- News-Konflikt-Chip + recommendations.news_score wieder befüllt
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Alle font-size in style.css (Body-Basis 14→16px) und die Chart-fontSize in app.js
um 2px erhöht (User-Vorgabe „alle Schriftarten +2pt").
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Zeigt die Durchbruchwahrscheinlichkeit fuer das Level, dem sich der Kurs auf der
Gegen-/Stop-Seite der offenen Position naehert (LONG->Support darunter,
SHORT->Resistance darueber) — reine Anzeige, kein Auto-Close. Vorher per
backtest_pbreak_calibration.py belegt: Modell haelt auf der Gegen-Seite
out-of-sample (AUC 0,68/0,72 in beiden Haelften), niedriger P-Bereich kalibriert.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Headless FastAPI-Backend (server.py + core/engine.py) mit Mobile-PWA (web/),
Strategie-/Backtest-Suite und Doku. Secrets, DB, Logs und Laufzeit-State sind
via .gitignore ausgeschlossen; Config-Vorlage: oil_widget_config.ini.example.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
