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Commits
| Author | SHA1 | Message | Date | |
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 Axel HocksandClaude Opus 5
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437ab56598 |
Trailing tat nichts - beide Gruende waren richtig, nur unsichtbar (v=203)
User: "trailing scheint nicht zu funktionieren wenn man es einmal manuell
aktiviert hat und dann wieder einschaltet."
AM LOG UND AM ZUSTAND NACHGEPRUEFT - es lief die ganze Zeit:
19:30:52 Manuelle SL/TP-Aenderung erkannt (SL 87.297) -> Trailing abgeschaltet
19:31:01 AKTIVIERT ATR=0.5689 (M30) mult=1.0x
danach phase=Init, HW 87.39, enabled=true, trail_mult=1.0
`toggle()` setzt alles sauber zurueck (High-Water, Phase, _last_sl/_last_tp,
TF und Mult werden neu eingefroren). Es war KEIN Defekt.
WARUM ES TROTZDEM NICHTS TAT - zwei Gruende, beide korrekt:
(a) Phase "Init": der Trail springt erst ab `trail_start` an, und der steht
seit HEUTE auf 1,3xATR (war 0,3). Der Gewinn lag bei 0,13xATR - also
Faktor 10 zu frueh. Wer die alte Einstellung gewohnt ist, erwartet den
Trail zehnmal frueher als er kommt.
(b) Er lockert einen Stop NIE. Nach der Handeingabe lag der SL bei 87.300,
der Trail haette HW-1,0xATR = 86.821 gewollt - deutlich schlechter. Also
zu Recht keine Aenderung. Um 87.300 zu schlagen, braeuchte es HW >= 87.869.
DER EIGENTLICHE MANGEL WAR DIE SICHTBARKEIT: die Trailing-KARTE ist seit dem
22.07. ausgeblendet (User-Vorgabe). Damit gab es KEINE Stelle mehr, an der man
Phase, High-Water oder den gewollten Stop sehen konnte - "es tut nichts" und
"es wartet zu Recht" sahen identisch aus.
GEBAUT: `engine._trail_info()` -> Snapshot `trail_info` -> Zeile `#trail-note`
in der Meldungen-Karte. Live:
"Trailing wartet - springt ab 1.3xATR Gewinn an (jetzt 0.38x, also ab Kurs
88.054)."
Drei weitere Zustaende: "Trailing AUS - nur der Broker-SL schuetzt", "laeuft,
zieht aber NICHT nach: sein Stop waere X, der gesetzte Y ist enger", und
"laeuft - zieht den Stop auf X nach".
⚠ Nur ZUSAMMENGESETZT aus dem, was der Snapshot ohnehin enthaelt - kein
zweiter Rechenweg (der Konsens-Pfeil-Fehler).
⚠⚠ BEINAHE-FEHLER beim Bau, gefangen: der Block landete in `renderKontext(snap)`,
mein Code las aber `d.trail_info`. Ein ReferenceError haette den GESAMTEN Render
abgebrochen (Dashboard friert auf Altwerten ein) - genau die Klasse, die am
01.08. schon einmal zugeschlagen hat. `node --check` sieht das NICHT. Gefunden,
weil ich die umgebende Funktion nachgelesen habe, und danach mit einem
Minimal-DOM gegengeprueft (snap / leer / null - alle drei laufen durch).
NEBENBEI: der Kommentar an `_TRAIL_START_ATR` sagte weiterhin "0,3", der Wert
ist 1,3. Genau diese Zahl macht den Unterschied, um den es hier geht.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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4ebc55c49b |
Trailing: ATR fest auf M5 (Drift behoben) + trail_start 0,3 -> 1,3
User: "ueberpruefe die trailing logik und passe ggf an", nach drei Trades in
Folge, die per nachgezogenem Stop schlossen. Beide Aenderungen auf Zustimmung.
(1) DEPLOYMENT-DRIFT: der Trail-ATR kam aus der WELLEN-Zeitebene, und die
wechselt. Gemessen an 90 echten Aktivierungen im Log:
M5 Ø ATR 0,1877 n=51 -> 1,00x wie validiert
M15 Ø ATR 0,2586 n= 9 -> 1,38x
M30 Ø ATR 0,4751 n=30 -> 2,53x
In 43 % der Faelle lief der Trail also mit einem Abstand, der NIE gemessen
wurde. `backtest_trailmult.py` misst mult=1,0 auf M5-Bars mit M5-ATR; auf
M30 entspricht das effektiv ~2,5 in M5-Einheiten, und 2,5 ist dort KLAR
schlechter gemessen (H1 ΣR -1174 gegen -73 bei 1,0).
⚠⚠ Am 31.07. wurde `_MULT_BY_TF` GENAU gegen diese Fehlerklasse auf
durchgehend 1,0 geglaettet. Der Multiplikator war aber nie die Ursache - es
ist der ATR. Die Variabilitaet kam durch die Hintertuer zurueck.
`_atr_tf_override` bleibt unberuehrt: den setzt engine bewusst, das ist eine
explizite Vorgabe und kein Automatismus. Zurueck: vier auskommentierte
Zeilen in `_pick_tf` wieder aktivieren.
(2) trail_start 0,3 -> 1,3. `backtest_trail_start.py` (14.08.) zaehlt den Anteil
"war im Plus, schloss im Minus": 0,3 -> 47,6 % / 38,2 %, bei 1,3 -> 0,0 % /
0,5 %. ⚠ Der ERTRAG unterscheidet sich gepaart NICHT messbar - alle zwoelf
KI enthalten die Null. Es ist also eine KOMFORT-Entscheidung, und sie ist
gemessen gratis. Mechanik: der Trail sitzt mult×ATR (=1,0) hinter dem
Bestkurs und erreicht den Einstand erst bei 1,0×ATR Gewinn; mit Start bei
0,3 lag der Stop im Band dazwischen zwangslaeufig auf der VERLUSTSEITE.
⚠⚠ FOLGE FUER DIE BACKTESTS, ausdruecklich benannt: `LIVE` ist die GETEILTE
Quelle. Alle Skripte, die sie nutzen, rechnen ab jetzt mit trail_start 1,3 -
ihre dokumentierten Zahlen wurden mit 0,3 erzeugt und reproduzieren daher NICHT
mehr. Wer eine alte Zahl nachrechnen will, muss `LIVE.with_(trail_start=0.3)`
pinnen. Das ist der Preis der geteilten Quelle und zugleich ihr Zweck: Live und
Messung bewegen sich gemeinsam. Der veraltete Kommentar "start 0,3" in
exit_model.py wurde mitgezogen, damit die Begruendung nicht gegen die
Einstellung steht.
⚠ Am Verlust-Trade von heute frueh (-22,36) haette KEINE der beiden etwas
geaendert: er war nie im Plus und traf den regulaeren Initial-SL. Dort ist die
Schraube die Positionsgroesse, nicht der Exit.
91 Tests gruen, Deploy ueber tools/deploy.py --feld position_brk.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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4c1a68a7e1 |
Stufe 3: geteilter Exit-Kern (core/exit_model.py) + Korrektur der Stufe-1-Begruendung
core/exit_model.py (NEU): LIVE:ExitParams als EINZIGE Quelle der Exit-
Parameter; core/trailing.py leitet _TRAIL_START_ATR, _BREAKEVEN_ATR,
_PHASE4_* und _MULT_BY_TF jetzt davon ab statt eigene Zahlen zu halten.
Aendert jemand LIVE.mult, aendern sich Live-Verhalten UND Messung gemeinsam
-> Deployment-Drift-Fall 3 ist konstruktiv unmoeglich geworden. Dazu die
kanonische simulate() fuer Backtests mit Flags timestop/use_tp, um
Teilmodelle EXPLIZIT zu machen statt zu verstecken.
BEFUNDE BEIM REFACTOR - schlimmer als angenommen:
(1) Es gibt mindestens DREI materiell verschiedene Exit-Modelle:
A) Phasen ~ live (_trailing/_exit/_atrfloor/_candle_fade)
B) EINFACH - _TPTRAIL=0.5, kein Breakeven, kein Lock, kein Time-Stop,
_MAXH=240 (_hourly, _hourly_split, _bounce, _events, _deadhour,
_chopgate)
C) Phasen mit be_on=1.0 statt 1,3 (_breakout, _confluence_angle)
=> Dead-Hours, EIA-Blackout, Bounce, Chop-Gate, Stunden-Analyse und
breakout_k ruhen auf einem Exit, der dem Live-System nicht entspricht.
Bewusst NICHT stillschweigend umgestellt (wuerde historische Schluesse
rueckwirkend aendern); als LEGACY_SIMPLE / LEGACY_BE10 markiert.
(2) Selbst die "Phasen"-Skripte weichen voneinander ab: _trailing hat TP
aber keinen Time-Stop, _candle_fade Time-Stop aber kein TP, _atrfloor
liefert Punkte statt R.
(3) backtest_trailing.py koppelt den Initial-SL an mult (sl = entry -
d*mult*atr) statt fix 2,0.
KORREKTUR DER STUFE-1-BEGRUENDUNG: die "67 % groesserer Einzelverlust" war
ein Artefakt von (3) - dort war der Worst-Case per Konstruktion gleich dem
Multiplikator. Sauber nachgemessen mit fixem SL (backtest_trailmult.py, NEU,
80k Bars, 2 Halbjahre):
Trail 1,0 H1 -73 · H2 +1346 · Worst -2,00
Trail 1,5 H1 -325 · H2 +1294 · Worst -2,00 (live)
Trail 2,0 H1 -446 · H2 +1195 · Worst -2,00
Trail 2,5 H1 -1174 · H2 +1223 · Worst -2,00
Trail 3,0 H1 -1088 · H2 +1397 · Worst -2,00
Der Worst-Case ist bei JEDEM Multiplikator identisch -2,00. Die Entscheidung
bleibt richtig (1,5 schlaegt 2,0 und 2,5 in beiden Haelften), nur die
Tail-Begruendung war falsch.
NEU UND OFFEN: Trail 1,0 schlaegt 1,5 in BEIDEN Haelften - eigener
Vorschlag, bewusst nicht ungefragt umgesetzt.
Aequivalenz verifiziert (500 synthetische Kursreihen je Fall): _candle_fade
und _atrfloor sind bitgenau identisch zur neuen simulate().
Live verifiziert: "AKTIVIERT ATR=0.5796 (M30) mult=1.5x".
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 5
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97617cd81d |
Deployment-Drift: Stufe 1 (Trail-mult) + Stufe 2 (Entscheidungs-Telemetrie)
Behebt die strukturelle Schwachstelle, die heute dreimal zugeschlagen hat:
Komponenten werden unter anderen Bedingungen BETRIEBEN als VALIDIERT.
Track B schuetzt gegen Overfitting, nicht gegen Deployment-Drift.
STUFE 1 (core/trailing.py): _MULT_BY_TF durchgehend 1,5 (vorher M15 2,0 /
M30 2,5 / H1 3,0) und _MULT_BREAKOUT_ADD 0,5 -> 0,0. Die Staffelung war nie
gemessen; backtest_trailing.py validiert nur 1,5 und die breiteren Werte
sind dort messbar schlechter (80k Bars, 2 Halbjahre):
mult 1,5 H1 SigmaR -249 · H2 +1252 · Worst -1,50
mult 2,0 H1 SigmaR -412 · H2 +1187 · Worst -2,00
mult 2,5 H1 SigmaR -1367 · H2 +1450 · Worst -2,50
Auf M30 fuhr der Bot also 5,5x schlechteres H1 und einen 67 % groesseren
Einzelverlust; bei Breakouts waren es 3,0 - nie getestet. Relevant, weil die
TF-Heuristik oft auf M15/M30 landet (31.07.: 19 von 33 Phasen).
STUFE 2a (wave_rec/history/engine): jede Empfehlung loggt einen
maschinenlesbaren block_reason - deadband, dead_hour, eia, htf_counter,
stretch, min_conf, breakout_pending, entry_room, no_data, stale. DB migriert
(Backup angelegt). Ohne den war nicht feststellbar, WELCHES der Gates die
93 % WARTEN erzeugt (Backtest-Erwartung ~43 %).
STUFE 2b (analyze_divergence.py, NEU): haelt vier Dinge gegen die
Backtest-Erwartung - A Signal-Verteilung, B Gate-Anteile inkl.
"im Backtest modelliert?", C TF-Wechsel-Rate, D0 Modell-Kalibrierung,
D Merkmals-Drift gegen _PB_MU/_SD.
LEHRE AUS DEM BAU SELBST: die Merkmals-Drift (D) haette den realen Fehler
NICHT gefangen - mom3 lag nur 0,50 Sigma unter mu, bei Gewicht 1,43 wurden
daraus aber -0,71 im Logit (23 % statt 41 % vorhergesagt). Deshalb ist D0
der schaerfere Test und die D-Schwelle auf 0,5 Sigma gesetzt.
Erster Lauf nach dem Fix bestaetigt das Nachtraining live:
D0 = 27,0 % vorhergesagt vs 28,0 % real (vorher 23 vs 41).
Stufe 3 (geteilter Exit-Kern) bleibt offen, spaeter und einzeln.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel HocksandClaude Opus 4.8
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75d28827e8 |
Initial commit: Oil Trading Bot (MT5, WTI)
Headless FastAPI-Backend (server.py + core/engine.py) mit Mobile-PWA (web/), Strategie-/Backtest-Suite und Doku. Secrets, DB, Logs und Laufzeit-State sind via .gitignore ausgeschlossen; Config-Vorlage: oil_widget_config.ini.example. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com> |