User-Frage nach automatischem Notfall-Close (30 %?) und alternativ einem
Flip-Close bei entgegengerichtetem Trend.
1) NOTFALL-STOP. 30 % waere ohnehin wirkungslos: Einsatz 670 EUR/Lot,
Median-Verlust 20 EUR/Lot = 3 % der Margin. 30 % erreichen 1 % aller Verluste.
Kontrafaktisch ueber 1022 echte Trades (MAE aus M5-Bars, 87 EUR/$/Lot aus den
Trades selbst geschaetzt):
ohne Stop +358 EUR
3 % -293 | 5 % -639 | 8 % -14 | 15 % -416 | 30 % -331
Keine Schwelle schlaegt "gar kein Stop". Nach Einstiegsart: bei "ohne Signal"
sieht 8-10 % mit +298/+290 gut aus, aber beide Nachbarn kippen (-292 / -106)
-> Rauschen.
2) FLIP-CLOSE AUF DEN HTF-TREND (backtest_flipclose_htf.py) - war nie gemessen.
Alle sechs Varianten in BEIDEN Haelften schlechter:
BASIS H1 -548 H2 -154
M30 ab +0,0R -629 -247
M30 ab +0,5R -574 -234
M30 ab +1,0R -549 -183
M30 auch im Minus -616 -327
M30+H1 ab +0,5R -570 -222
M30+H1 auch im Minus -616 -290
Die mildeste Variante ist die, die kaum feuert - exakt das Muster der
15-Minuten-Regel.
Kontrolle: die Basis (-548/-154) reproduziert backtest_flipclose2.py
(-537/-140), die Pipeline ist in Ordnung.
Methodik: feste, geteilte Entry-Liste ueber alle Varianten.
backtest_flipclose2.py laeuft nach jedem Exit bei xb+1 weiter, wodurch jede
Variante eine andere Trade-Folge bekommt (der am 31.07. bei
backtest_exit_combo.py korrigierte Fehler). Hier von vornherein vermieden.
Mechanismus in allen Faellen derselbe: Trefferquote steigt (38->44 %, 42->51 %),
Ertrag faellt = Gewinner-Kappen. Fuenfte unabhaengige Messung dieser Klasse,
alle negativ.
Nichts gebaut.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
