Das Skript zaehlte im Abschnitt "per Pending gefuellt" JEDEN Trade seit dem
Umbau — es meldete "31 Trades, davon 30 ohne Market-Log-Zeile". Real waren
es 5 Bot-Trades (1 Market-Fallback + 4 Pending-Fills); der Rest waren
manuelle. Moeglich war die Verwechslung genau deshalb, weil ein Pending-Fill
bis zum Fix von heute ohne `setup` gebucht wurde.
Jetzt Filter auf SQUEEZE_*/AUTOSIG_* und Setup in der Ausgabe.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
korrigiert - und ein eigener Messfehler gefunden
(3) backtest_dist_gated.py: der 43-%-Massstab war UNGUELTIG. backtest_dist.py
misst _build ALLEIN, ohne Breakout-Bestaetigung und ohne Entry-Raum-Gate - genau
die beiden sind live die groessten Blocker. Ueber 80k Bars: nur _build 77,9 %
gerichtet, voller Live-Stack 19,5 %, live 7,2 %. Der reale Abstand ist 12,3 Pp,
nicht 50. Damit ist der "93 statt 43 %"-Alarm entschaerft, der den TF-Churn-Fix
ausgeloest hat; die dortige Erfolgskontrolle ist hinfaellig. Ein Rest bleibt
(min_conf live 16,3 % gegen 0,9 % in der Sim) und ist als naechster Ansatzpunkt
notiert.
⚠ Dabei EIGENEN Fehler gefunden: set_entry_room(0.6) fehlte in DREI heute neu
gebauten Skripten - _entry_room_atr ist im Konstruktor 0.0, _room_gate ist dann
ein No-op. Aufgefallen, weil entry_room in der Verteilung mit 0 % auftauchte
statt mit 35 %. Alle drei korrigiert und die SIG-Messung WIEDERHOLT: Population
aendert sich stark (n 967->295 / 1327->524), die Schlussfolgerung nicht - Market
in 7 von 8 Feldern negativ, am Level bestehen alle vier Schwellen
(OeR +0,392/+0,356, PF 2,37/2,39), Slippage-Test haelt bis 0,20 xATR. Die
heutige Bau-Entscheidung ist gedeckt.
(2) auto_flip_close ist jetzt sichtbar (#flip-note, v=139) - mit Schwelle,
Zaehler UND der Messung im Text ("gemessen in beiden Halbjahren negativ"). Ein
blanker Zaehler haette wie ein Erfolg ausgesehen. Der Exit bleibt an.
(1) analyze_squeeze_entry_gap.py erfasst jetzt BEIDE Bot-Pfade (Squeeze +
Signal), Reminder entsprechend erweitert - sonst wartet er auf eine Population,
die vielleicht nie kommt.
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analyze_squeeze_entry_gap.py fuehrt die zwei noetigen Quellen zusammen - das
Ausbruchs-Level steht NUR im Log, der tatsaechliche Fill NUR in trades - und
splittet am Umbau-Stichtag. Die Erfolgsmeldung ist paradox: eine per Pending
gefuellte Order erzeugt KEINE AUTO-SQUEEZE-ENTRY-Logzeile (die entsteht nur im
Market-Fallback), Squeeze-Trades ohne Log-Treffer sind also der Erfolg. Das
Skript weist sie deshalb getrennt aus.
Als Messung squeeze_entry_gap im measurement_reminder.py hinterlegt (>=12
Squeeze-Trades ab dem Umbau). Stichtag exakt 05.08. 08:55 statt Mitternacht -
der 08:33-Trade lief noch ueber die Market-Order und haette die Zaehlung
verfaelscht (0/12 statt faelschlich 1/12).
Zahlen-Korrektur: die zuerst dokumentierten +0,306 / +0,741 xATR stammten aus
einer Scratchpad-Auswertung mit FESTEM Stundenversatz. DST-korrekt ueber
zoneinfo sind es +0,275 / +0,686 (n=34 unveraendert). In CLAUDE.md, engine.py,
trader.py und der ini nachgezogen; die Schlussfolgerung aendert sich nicht.
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