#!/usr/bin/env python3 """Sagt das Hyperliquid-ORDERBUCH den Pepperstone-Kurs vorher? (User 2026-08-17) Im Projekt ist das Verdict-Modul „Orderbuch" am 06.08. entmachtet worden (ueber 2.688 Episoden beidhaelftig NEGATIV, 49 % Treffer). Hier wird die Frage neu und sauber gestellt — auf **196.712 Buch-Schnappschuessen / 17,4 Tagen**, mit dem MT5-Kurs in derselben Zeile. ⚠⚠ DER ENTSCHEIDENDE KONTROLLTEST (heute erst moeglich): am 17.08. wurde gemessen, dass **Pepperstone dem HL-Kurs VORAUSLAEUFT** (r(k=-1)=+0,455 gegen r(k=+1)=+0,020). Ein Orderbuch-Signal, das nur die BEREITS GESCHEHENE Pepperstone-Bewegung spiegelt, sieht in einer naiven Auswertung praediktiv aus. Deshalb wird hier IMMER beides berichtet: RUECKWAERTS = Zusammenhang mit der VERGANGENEN MT5-Bewegung (reaktiv?) VORWAERTS = Zusammenhang mit der KUENFTIGEN (praediktiv?) Nur wenn vorwaerts deutlich mehr steht als rueckwaerts, ist es Vorhersage. WEITERE FALLEN, alle behandelt: · **Geschlossener Broker** (~1/3 der Zeit) muss raus — sonst ist die kuenftige Rendite strukturell 0 und alles sieht „stabil" aus. · **Ueberlappende Fenster**: bei 6-s-Abtastung und 300-s-Horizont teilen sich 50 Beobachtungen dasselbe Fenster. Das effektive n ist ~n/50 — genau der Fehler, der am 07.08. elf Hypothesen ausgeloest hat. -> nicht ueberlappend. · **Quintile je HAELFTE** bilden, nicht global — sonst ist die Bucket-Zugehoerig- keit mit der Zeit konfundiert (die Lehre aus `analyze_hl_funding.py`). · **Oekonomische Huerde**: Pepperstone-Spread ~0,0225 $ auf ~82 $ = **~2,7 bp**. Alles darunter ist von den Kosten gefressen, egal wie sauber es aussieht. Aufruf: python analyze_orderbook_pred.py """ from __future__ import annotations import math import random import sqlite3 DB = r"C:\Users\ah\Downloads\HyperLiquid-WTI Trader\orderflow.db" _LEBT_S = 180.0 _SPREAD_BP = 2.7 _MERKMALE = ("imb1", "imb5", "imb20") def lade(): db = sqlite3.connect(DB) sp = ",".join(_MERKMALE) rows = db.execute( f"SELECT ts,{sp},wall_bid_sz,wall_ask_sz,mt5_mid FROM book " "WHERE mt5_mid>0 ORDER BY ts").fetchall() letzte, vor, out = None, None, [] for r in rows: mt = r[-1] if vor is None or mt != vor: letzte = r[0] vor = mt if letzte is not None and (r[0] - letzte) <= _LEBT_S: out.append(r) return rows, out def ci_mittel(xs, n=2000, seed=13): if len(xs) < 20: return None, None r = random.Random(seed); m = len(xs) b = sorted(sum(xs[r.randrange(m)] for _ in range(m)) / m for _ in range(n)) return b[int(.025 * n)], b[int(.975 * n)] def stichprobe(rows, idx, schritt, zurueck): """NICHT ueberlappende Faelle: (merkmal, rendite_vorwaerts_bp, rendite_rueckwaerts_bp). `schritt` = Beobachtungen je Horizont.""" out = [] for i in range(zurueck, len(rows) - schritt, schritt): # Luecken-Schutz: die Zeitspanne muss zum Horizont passen if rows[i + schritt][0] - rows[i][0] > schritt * 20: continue if rows[i][0] - rows[i - zurueck][0] > zurueck * 20: continue m0, m1, mv = rows[i][-1], rows[i + schritt][-1], rows[i - zurueck][-1] if m0 <= 0 or mv <= 0: continue x = rows[i][idx] if x is None: continue out.append((x, (m1 - m0) / m0 * 1e4, (m0 - mv) / mv * 1e4)) return out def quintile(paare, feld): """Quintile JE Stichprobe (nicht global) — sonst Zeit-Konfundierung.""" s = sorted(paare, key=lambda x: x[0]) k = max(1, len(s) // 5) return [s[i * k:(i + 1) * k] for i in range(5)] def main(): alle, rows = lade() print(f"\n {len(alle)} Buch-Schnappschuesse · bei LEBENDEM Broker verwertbar: " f"{len(rows)} ({100*len(rows)/len(alle):.0f} %)") print(f" Abtastung ~6 s · oekonomische Huerde: Spread ~{_SPREAD_BP} bp\n") mid = len(rows) // 2 haelften = (("H1", rows[:mid]), ("H2", rows[mid:])) for mi, name in enumerate(_MERKMALE, start=1): print(f" ══ MERKMAL {name} " + "═" * 52) for hor_s, schritt in ((60, 10), (300, 50)): print(f" Horizont {hor_s} s (nicht ueberlappend, {schritt} Beob.)") for lbl, teil in haelften: pa = stichprobe(teil, mi, schritt, schritt) if len(pa) < 100: print(f" {lbl}: zu wenige Faelle ({len(pa)})"); continue qs = quintile(pa, mi) unten, oben = qs[0], qs[-1] mv_u = sum(p[1] for p in unten) / len(unten) mv_o = sum(p[1] for p in oben) / len(oben) # RUECKWAERTS-Kontrolle: reagiert das Buch nur auf Vergangenes? rb_u = sum(p[2] for p in unten) / len(unten) rb_o = sum(p[2] for p in oben) / len(oben) dif = [p[1] for p in oben] + [-p[1] for p in unten] lo, hi = ci_mittel(dif) spanne = (mv_o - mv_u) / 2 sig = ("⚠ KI enthaelt 0" if lo is None or (lo <= 0 <= hi) else ("✅" if lo > 0 else "❌ invers")) print(f" {lbl} n={len(pa):>5} " f"VORWAERTS unten {mv_u:>+6.2f} / oben {mv_o:>+6.2f} bp " f"→ Spanne {spanne:>+5.2f} bp " f"[{lo:+.2f} … {hi:+.2f}] {sig}") print(f" RUECKWAERTS (Kontrolle) unten {rb_u:>+6.2f} / " f"oben {rb_o:>+6.2f} bp → Spanne {(rb_o-rb_u)/2:>+5.2f} bp") print() print(" ── LESEHILFE ──────────────────────────────────────────────────") print(" · „Spanne\" = halber Abstand zwischen oberstem und unterstem") print(" Imbalance-Quintil, in Basispunkten. Das ist das, was ein") print(" Handelssignal maximal einbringen koennte.") print(f" · Sie muss den Spread von ~{_SPREAD_BP} bp SCHLAGEN, nicht nur > 0 sein.") print(" · Ist die RUECKWAERTS-Spanne aehnlich gross oder groesser, spiegelt") print(" das Buch nur die schon geschehene Bewegung — dann ist es") print(" REAKTIV, nicht praediktiv (Pepperstone fuehrt HL, s. 17.08.).") return 0 if __name__ == "__main__": raise SystemExit(main())