#!/usr/bin/env python3 """S/R-verankertes TRAILING statt fixem ATR-Abstand (User-Idee 2026-07-31). FRAGE: Der Live-Trail zieht den SL stur `mult×ATR` hinter das Hoch. Wäre es besser, ihn hinter das **nächste S/R-Level** zu legen (LONG: knapp unter die Unterstützung)? Und/oder einen TP ans Gegenlevel zu setzen? ⚠ ABGRENZUNG — zwei der drei Teil-Ideen sind SCHON gemessen und durchgefallen: * **Initial-SL an S/R** → `backtest_sl_method.py`: gedeckelt identisch zu fix 2,0×ATR (Ø-R 0,196–0,201), der Band-Cap dominiert; ungedeckelt Worst −11,4×ATR. * **Fester TP am Gegenlevel** → `backtest_srclose.py` (2×): verdoppelt die WR, verschlechtert aber PF/ΣR in BEIDEN Hälften = Gewinner-Kappen. * **TRAILING-SL an S/R** = hier NEU gemessen (bisher nur ATR-Abstände getestet, `backtest_trailing.py`). Deshalb wird der TP-Teil hier NUR als Kontrollvariante mitgeführt (Erwartung: fällt durch — dient als Sanity-Check, dass die Sim mit dem alten Befund übereinstimmt). AUFBAU (identisch zu `backtest_trailing.py`, damit die Zahlen vergleichbar sind): echte Phasen-Mechanik (Init→Trail→Lock, HW-Ratsche, Breakeven-Boden 1,3), Signal-Set Trend+Reversal, 2 Halbjahre. Level-Quelle = **M30-Pivots** (k=3) — dieselbe Quelle, auf die der Live-Bot am 2026-07-30 umgestellt hat; kausal (ein Pivot ist erst 3 M30- Bars später bekannt). Urteil nur „trägt", wenn eine Variante in BEIDEN Hälften ≥ Live-Basis liegt UND der Worst-Case nicht davonläuft (die Lehre aus `backtest_sl_method.py`). """ import sys from bisect import bisect_left import MetaTrader5 as mt5 from core.analysis import calc_trend_angle from core.wave_rec import (_EMA_FAST, _EMA_SLOW, _N_BARS, _ANGLE_LR, _ANGLE_DEAD, _REVERSAL_STRETCH, _STRETCH_MAX) _MAXH = 200; _ATRMIN = 0.12; _TP_INIT = 3.5 _LOCK_START = 3.5; _LOCK_SCALE = 0.6; _LOCK_MIN = 1.2 _BE = 1.3 # Breakeven-Boden (live) _M30 = 6 # M5-Bars je M30-Bar _PIV_K = 3 # Pivot-Fenster (wie live `pb_levels30`) _PIV_LOOKBACK = 50 # letzte N M30-Bars (wie live) # Sicherheits-Deckel für den S/R-Trail: ohne den droht der −11,4×ATR-Fall aus # `backtest_sl_method.py` (Level zu weit weg = Kontokiller unter Margin-Sizing). _SL_MIN_ATR = 0.5 _SL_MAX_ATR = 2.0 def _ema_series(v, p): k = 2.0 / (p + 1); o = []; e = v[0] for i, x in enumerate(v): e = x if i == 0 else x * k + e * (1 - k) o.append(e) return o def _atr_series(H, L, C, p=14): t = [0.0] for i in range(1, len(C)): t.append(max(H[i] - L[i], abs(H[i] - C[i - 1]), abs(L[i] - C[i - 1]))) out = [] for i in range(len(C)): if not i: out.append(None); continue w = t[max(1, i - p + 1):i + 1] out.append(sum(w) / max(1, len(w))) return out def build_levels(H, L): """M30-Pivots (k=3) je M5-Bar-Index — KAUSAL. Liefert `lv[m]` = sortierte Level-Liste, die zum Beginn von M30-Bar `m` bereits bekannt ist (ein Pivot bei M30-Index p ist erst ab p+k bestätigt). """ nm = len(H) // _M30 mh = [max(H[i * _M30:(i + 1) * _M30]) for i in range(nm)] ml = [min(L[i * _M30:(i + 1) * _M30]) for i in range(nm)] # Pivot bei p → bekannt ab p + _PIV_K born: list[list[float]] = [[] for _ in range(nm)] for p in range(_PIV_K, nm - _PIV_K): seg_h = mh[p - _PIV_K:p + _PIV_K + 1] seg_l = ml[p - _PIV_K:p + _PIV_K + 1] if mh[p] == max(seg_h): if p + _PIV_K < nm: born[p + _PIV_K].append(mh[p]) if ml[p] == min(seg_l): if p + _PIV_K < nm: born[p + _PIV_K].append(ml[p]) # rollierendes Fenster der letzten _PIV_LOOKBACK M30-Bars lv: list[list[float]] = [] from collections import deque win: deque = deque() cur: list[float] = [] for m in range(nm): win.append(born[m]) cur.extend(born[m]) while len(win) > _PIV_LOOKBACK: old = win.popleft() for x in old: try: cur.remove(x) except ValueError: pass lv.append(sorted(cur)) return lv def _sr_below(levels, px): i = bisect_left(levels, px) return levels[i - 1] if i > 0 else None def _sr_above(levels, px): i = bisect_left(levels, px) return levels[i] if i < len(levels) else None def sim(entry, d, atr, H, L, C, j0, LV, mode="atr", mult=1.5, buf=0.25, trail_start=0.3, use_sr_tp=False): """Phasen-Trailing. `mode`: 'atr' — Live: SL = HW − mult×ATR 'sr' — SL = nächstes Level in Gegenrichtung ∓ buf×ATR (auf [0,5..2,0]×ATR gedeckelt) 'hybrid' — der ENGERE von beiden (schützt Gewinne früher) 'sr_wide'— der WEITERE von beiden (gibt dem Trade mehr Luft) """ sl = entry - d * 2.0 * atr # Initial-SL wie live (2,0×ATR) tp = entry + d * _TP_INIT * atr if use_sr_tp: lv = LV[min(j0 // _M30, len(LV) - 1)] t = _sr_above(lv, entry) if d > 0 else _sr_below(lv, entry) if t is not None: tp = t hw = entry; rank = 0 end = min(j0 + _MAXH, len(C) - 1) for j in range(j0, end + 1): hi, lo = H[j], L[j] if (lo <= sl) if d > 0 else (hi >= sl): return (sl - entry) * d / atr # pessimistisch: SL vor TP im selben Bar if (hi >= tp) if d > 0 else (lo <= tp): return (tp - entry) * d / atr hw = max(hw, hi) if d > 0 else min(hw, lo) profit = (hw - entry) * d ph = 0 if profit < trail_start * atr else (1 if profit < _LOCK_START * atr else 2) if ph < rank: ph = rank rank = ph if ph == 0: continue m = mult if ph == 1 else max(_LOCK_MIN, mult * _LOCK_SCALE) cand_atr = hw - d * m * atr cand = cand_atr if mode != "atr": lv = LV[min(j // _M30, len(LV) - 1)] lev = _sr_below(lv, C[j]) if d > 0 else _sr_above(lv, C[j]) if lev is not None: cand_sr = lev - d * buf * atr # Deckel: nie enger als 0,5×ATR (Rauschen) / weiter als 2,0×ATR (Tail) dist = (C[j] - cand_sr) * d if dist < _SL_MIN_ATR * atr: cand_sr = C[j] - d * _SL_MIN_ATR * atr elif dist > _SL_MAX_ATR * atr: cand_sr = C[j] - d * _SL_MAX_ATR * atr if mode == "sr": cand = cand_sr elif mode == "hybrid": # der engere = höher (LONG) cand = max(cand_atr, cand_sr) if d > 0 else min(cand_atr, cand_sr) elif mode == "sr_wide": cand = min(cand_atr, cand_sr) if d > 0 else max(cand_atr, cand_sr) if profit >= _BE * atr or ph == 2: cand = max(cand, entry) if d > 0 else min(cand, entry) sl = max(sl, cand) if d > 0 else min(sl, cand) return (C[end] - entry) * d / atr def st(Rs): if not Rs: return " -" n = len(Rs); w = sum(1 for r in Rs if r > 0) g = sum(r for r in Rs if r > 0); ls = -sum(r for r in Rs if r < 0) return (f"WR={100*w/n:>3.0f}% Ø-R={sum(Rs)/n:+.3f} PF={(g/ls if ls>0 else 99):>4.2f} " f"Worst={min(Rs):+.2f} ΣR={sum(Rs):+.0f}") def squeeze_signals(H, L, C, AT, lo, hi): """Nur SQUEEZE-Ausbrüche (das einzige validierte Auto-Setup) — Nachtest 2026-07-31: der Squeeze ist runner-abhängig (nur 43 % Treffer, der Ertrag kommt aus wenigen Läufern), dort könnte ein level-verankerter Stop mehr bewegen als über ALLE Wave-Signale gemittelt. Regel exakt wie live (`wave._squeeze_one`): Box = Spanne der letzten _SQ_N abgeschlossenen M5-Bars ≤ _SQ_MULT×ATR, Ausbruch um _SQ_K×ATR. Einstieg AM Ausbruchslevel (nicht am Bar-Close), Cooldown wie in den Squeeze-Backtests. """ from core.wave_rec import _SQ_N, _SQ_MULT, _SQ_K _W = 24; _COOL = 12 out = [] i = max(lo, _N_BARS, _SQ_N + 15) while i < min(hi, len(C) - _MAXH - 1): atr = AT[i] if not atr or atr < _ATRMIN: i += 1; continue boxHi = max(H[i - _SQ_N:i]); boxLo = min(L[i - _SQ_N:i]) if (boxHi - boxLo) > _SQ_MULT * atr: # keine Kompression i += 1; continue hit = None for j in range(i, min(i + _W, len(C) - _MAXH - 1)): up = boxHi + _SQ_K * atr; dn = boxLo - _SQ_K * atr if H[j] >= up: hit = (j, 1, up); break if L[j] <= dn: hit = (j, -1, dn); break if hit is None: i += 1; continue j, d, lvl = hit out.append((j, d, atr, lvl)) i = j + _COOL return out def signals(H, L, C, ES, EF, AT, lo, hi, step): TH = _REVERSAL_STRETCH; out = [] for i in range(max(lo, _N_BARS), min(hi, len(C) - _MAXH - 1), step): atr = AT[i] if not atr or atr <= 0: continue atr = max(atr, _ATRMIN); es = ES[i]; ef = EF[i] stretch = (C[i] - es) / atr ang = calc_trend_angle(C[i - _ANGLE_LR - 2:i], _ANGLE_LR); ad = ang - 90.0 d = 0 if stretch <= -TH and ad >= _ANGLE_DEAD: d = 1 elif stretch >= TH and ad <= -_ANGLE_DEAD: d = -1 elif abs(stretch) < _STRETCH_MAX: d = 1 if ef > es else -1 if ef < es else 0 if d: out.append((i, d, atr)) return out def main(): squeeze = "--squeeze" in sys.argv args = [a for a in sys.argv[1:] if not a.startswith("--")] n = int(args[0]) if args else 80000 step = int(args[1]) if len(args) > 1 else 2 mt5.initialize(); sym = None for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD"): if mt5.symbol_info(c): sym = c; break bars = None for req in (n, 100000, 80000, 60000, 40000): bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, req) if bars is not None and len(bars) > 2000: break si = mt5.symbol_info(sym); point = si.point mt5.shutdown() H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars] C = [float(b["close"]) for b in bars] SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars] EF = _ema_series(C, _EMA_FAST); ES = _ema_series(C, _EMA_SLOW); AT = _atr_series(H, L, C) LV = build_levels(H, L) mid = len(C) // 2 halves = [("H1 (alt)", _N_BARS, mid), ("H2 (neu)", mid, len(C))] print("=" * 96) kind = "NUR SQUEEZE-Ausbrüche (Echtkosten)" if squeeze else "Signal = Trend+Reversal" print(f" S/R-VERANKERTES TRAILING — {sym} M5 ({len(C)} Bars) {kind}") print(f" Level = M30-Pivots k={_PIV_K}, Fenster {_PIV_LOOKBACK} M30-Bars (kausal), " f"Deckel [{_SL_MIN_ATR}..{_SL_MAX_ATR}]×ATR") if squeeze: print(" Erwartung Squeeze-Entry-Edge (validiert): ØR +0,14…+0,23 · PF>1") print("=" * 96) if squeeze: SIG = {lbl: squeeze_signals(H, L, C, AT, a, b) for lbl, a, b in halves} else: SIG = {lbl: [(i, d, atr, C[i]) for (i, d, atr) in signals(H, L, C, ES, EF, AT, a, b, step)] for lbl, a, b in halves} for lbl, _, _ in halves: print(f" {lbl}: {len(SIG[lbl])} Signale") def cost(i, atr): """Echte Kosten = Bar-Spread/ATR (nur im Squeeze-Modus; für den reinen VARIANTEN-Vergleich neutral, da alle Varianten dieselben Entries teilen — macht das ØR aber mit der +0,14…+0,23-Erwartung vergleichbar.""" if not squeeze: return 0.0 return (SP[i] if SP[i] > 0 else 0.0225) / atr variants = [ ("LIVE ATR-Trail 1,5 (Basis)", dict(mode="atr", mult=1.5)), ("S/R-Trail Puffer 0,10", dict(mode="sr", buf=0.10)), ("S/R-Trail Puffer 0,25", dict(mode="sr", buf=0.25)), ("S/R-Trail Puffer 0,50", dict(mode="sr", buf=0.50)), ("Hybrid (engerer von beiden)", dict(mode="hybrid", buf=0.25)), ("Hybrid weit (weiterer)", dict(mode="sr_wide", buf=0.25)), ("KONTROLLE: TP am Gegenlevel", dict(mode="atr", mult=1.5, use_sr_tp=True)), ] for name, kw in variants: print(f"\n{name}") for lbl, _, _ in halves: Rs = [sim(entry, d, atr, H, L, C, i + 1, LV, **kw) - cost(i, atr) for (i, d, atr, entry) in SIG[lbl]] print(f" {lbl} {st(Rs)}") if __name__ == "__main__": main()