AH-Oil-Trader/backtest_srclose_reentry.py

#!/usr/bin/env python3
"""Wiedereinstieg nach einem „falschen" S/R-Close — ueber 2 Halbjahre.

ANLASS (2026-08-12, User). Der Live-Lauf (`analyze_srclose_reentry.py`, 43 echte
Closes) sah gut aus — 71 % Treffer, ØR +0,859, ~+501 € — war aber **nicht
entscheidbar**: das 95-%-KI enthielt die Null, und **drei Trades eines einzigen
Crash-Tages (04.08.) trugen +530 €, die uebrigen elf −29 €**. Hier dieselbe Frage
auf 80k M5-Bars in zwei Halbjahren.

DIE FRAGE: Das P(break)-Gate schliesst, wenn das Level wahrscheinlich HAELT.
In ~38 % der Faelle bricht es doch. Lohnt es, dann wieder einzusteigen?

METHODE — bewusst LIVE-TREU, nicht nachgebaut:
  · Level via `build_levels_live` + `_cluster` + `pick_level` aus
    `backtest_pbreak_retrain` (dieselbe Hysterese wie `_draw_levels`).
  · P(break) mit den **echten Live-Gewichten** `_PB_MU/_SD/_W` aus `core.engine`
    — kein Nachbau, damit das Gate hier genau so entscheidet wie im Betrieb.
  · Schliess-Moment = „am Level" (≤0,15×ATR, wie live `at_level`) UND
    `p_break < sr_close_pbreak` (live 0,35).
  · Bruch = **Barrieren-Rennen** `outcome()` (Bestaetigung gegen Ablehnung, wer
    zuerst; Timeout = Abprall) — dieselbe Definition wie im Modell-TRAINING.
    ⚠ Genau hier lag der Fehler im ersten Live-Lauf: nur EINE Barriere gefragt
    → 93 % „Brueche" bei einer Basisrate von 38 %.
  · Wiedereinstieg = ruhende Stop-Order an der Bestaetigungsmarke, Fuellung bei
    BERUEHRUNG, **kanonischer Exit** (`core.exit_model.LIVE`), Echtkosten.

⚠⚠ ENTSCHEIDUNGSREGEL, VORAB FIXIERT:
  (1) ØR in BEIDEN Haelften > 0, (2) 95-%-Bootstrap-KI schliesst in beiden die
  Null aus, (3) die Nachbar-Schwellen (0,3 / 0,7×ATR Bestaetigung) kippen nicht.
  Alle drei muessen erfuellt sein.

Aufruf:  python backtest_srclose_reentry.py [n_bars]      (Default 80000)
"""
from __future__ import annotations

import random
import sys

import MetaTrader5 as mt5

from backtest_pbreak_retrain import (_ATRMIN, _BRK_W, _M30, _TWIN, _ZONE,
                                     _atr_series, _ema_series,
                                     build_levels_live)
from core.engine import _p_break
from core.exit_model import LIVE, simulate
# ⚠ Clusterung/Auswahl/Hysterese kommen aus dem LIVE-Modul, nicht aus dem
#   Backtest-Nachbau: `_cluster` dort laeuft ueber den GEMISCHTEN ph+pl-Pool und
#   erzeugt Ketten-Mega-Cluster — im Live-Code ist genau das als behobener Fehler
#   dokumentiert. `linien()` clustert ph und pl GETRENNT.
from core.sr_levels import halten, linien, naechste

_SCHWELLE = 0.35          # live `sr_close_pbreak`
_BRK_STUFEN = (0.3, 0.5, 0.7)


def ci(v, n=4000, seed=42):
    if len(v) < 20:
        return None, None
    r = random.Random(seed); m = len(v)
    b = sorted(sum(v[r.randrange(m)] for _ in range(m)) / m for _ in range(n))
    return b[int(.025 * n)], b[int(.975 * n)]


def lauf(lo, hi, H, L, C, SP, A, EF, ES, LV, brk):
    """Alle Schliess-Momente durchgehen; bei bestaetigtem Bruch wieder einsteigen."""
    zu, gebrochen, Rs = 0, 0, []
    prev_r = prev_s = None
    letzt = {}                     # Dedup: (gerundetes Level, Seite) -> Bar
    for i in range(lo, min(hi, len(C) - LIVE.max_hold - _BRK_W - 2)):
        atr = A[i]
        if not atr or atr < _ATRMIN:
            continue
        # ⚠ `build_levels_live` ist nach M30-Bars indiziert, nicht nach M5.
        m = i // _M30
        if m >= len(LV):
            continue
        lvd = LV[m]
        px = C[i]
        lv = linien(lvd["ph"], lvd["pl"], atr)       # ph/pl GETRENNT geclustert
        r_, s_ = naechste(lv, px)
        r_ = halten(r_, prev_r, px, atr, True)
        s_ = halten(s_, prev_s, px, atr, False)
        prev_r, prev_s = r_, s_
        mom6 = (C[i] - C[i - 6]) / atr
        mom3 = (C[i] - C[i - 3]) / atr
        ediff = EF[i] - ES[i]
        for d, lvl in ((1, r_), (-1, s_)):
            if lvl is None:
                continue
            gap = abs(lvl - px)
            if gap > _ZONE * atr:
                continue                       # nicht am Level
            k = (round(lvl, 2), d)
            if i - letzt.get(k, -999) < _TWIN:
                continue                       # dieselbe Beruehrung
            letzt[k] = i
            wt = 1.0 if ediff * d > 0 else 0.0
            p = _p_break(mom6 * d, mom3 * d, wt, gap / atr)
            if p >= _SCHWELLE:
                continue                       # Gate haette NICHT geschlossen
            zu += 1
            # Barrieren-Rennen mit der jeweils geprueften Bestaetigungsbreite
            up = lvl + d * brk * atr
            dn = lvl - d * brk * atr
            fill = None
            for j in range(i + 1, min(i + 1 + _BRK_W, len(C))):
                if (L[j] <= dn) if d > 0 else (H[j] >= dn):
                    break                      # Level hielt
                if (H[j] >= up) if d > 0 else (L[j] <= up):
                    fill = j; break
            if fill is None:
                continue
            gebrochen += 1
            kost = (SP[fill] if SP[fill] > 0 else 0.0225) / atr
            Rs.append(simulate(up, d, atr, H, L, C, fill + 1, LIVE) - kost)
    return zu, gebrochen, Rs


def zeig(lbl, zu, gebr, Rs):
    if not Rs:
        return f"  {lbl:<22}{zu:>7}{gebr:>9}      keine Wiedereinstiege"
    n = len(Rs); w = sum(1 for x in Rs if x > 0)
    g = sum(x for x in Rs if x > 0); v = -sum(x for x in Rs if x < 0)
    lo, hi = ci(Rs)
    cis = f"[{lo:+.3f} … {hi:+.3f}]" if lo is not None else "—"
    flag = "✅" if (lo is not None and lo > 0) else ("❌" if (hi is not None and hi < 0) else "⚠")
    return (f"  {lbl:<22}{zu:>7}{gebr:>9}{100*gebr/max(1,zu):>7.0f} %"
            f"{n:>7}{100*w/n:>7.0f} %{sum(Rs)/n:>+9.3f}"
            f"{(g/v if v else 9.99):>7.2f}{sum(Rs):>+9.1f}  {cis:>20} {flag}")


def main():
    n = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
    mt5.initialize()
    sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
                if mt5.symbol_info(c)), None)
    bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n)
    point = mt5.symbol_info(sym).point
    mt5.shutdown()
    H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
    C = [float(b["close"]) for b in bars]
    SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars]
    A = _atr_series(H, L, C)
    EF, ES = _ema_series(C, 12), _ema_series(C, 50)
    LV = build_levels_live(H, L)
    mid = len(C) // 2

    print("=" * 118)
    print(f"  WIEDEREINSTIEG NACH S/R-CLOSE — {sym}, {len(C)} M5-Bars, 2 Halbjahre")
    print(f"  Schliess-Moment: am Level (≤{_ZONE}×ATR) UND p_break < {_SCHWELLE}")
    print("  Bruch = Barrieren-Rennen (Bestaetigung gegen Ablehnung, Timeout = Abprall)")
    print("  Wiedereinstieg: ruhende Stop-Order, Fill bei Beruehrung, kanonischer Exit")
    print("=" * 118)
    print(f"\n  {'Bestaetigung':<22}{'Closes':>7}{'Brueche':>9}{'Quote':>8}"
          f"{'n':>7}{'Treffer':>8}{'ØR':>9}{'PF':>7}{'ΣR':>9}  {'95-%-KI':>20}")
    for brk in _BRK_STUFEN:
        for lbl, (a, b) in (("H1", (60, mid)), ("H2", (mid, len(C)))):
            zu, gebr, Rs = lauf(a, b, H, L, C, SP, A, EF, ES, LV, brk)
            print(zeig(f"{brk:.1f}×ATR  {lbl}", zu, gebr, Rs))
        print()

    print("  " + "-" * 114)
    print("  ⚠ REGEL (vorab): ØR beidhaelftig > 0 UND beide KI ohne Null UND die")
    print("    Nachbar-Schwellen kippen nicht. Alle drei muessen erfuellt sein.")
    print("  ⚠ Nicht modelliert: der Positions-Slot ist waehrend des Wiedereinstiegs")
    print("    belegt — andere Setups koennen in der Zeit nicht feuern.")
    print("  ⚠ Die Bruchquote MUSS nahe der Basisrate (~38 %) liegen. Tut sie das")
    print("    nicht, ist die Bruch-Definition kaputt (so geschehen im Live-Lauf: 93 %).")
    return 0


if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())