Anlass: "pruefe die Logik im umgekehrten Fall, fallender Kurs".
1) Spiegeltest bestanden. Mit reversal_enabled=false ist das Verhalten ueber die
ganze Ueberdehnungs-Spanne exakt symmetrisch (steigend/LONG <-> fallend/SHORT):
gleiche Signale, gleiche Konfidenz, gleicher Anti-Ueberdehnungs-Schnitt bei 3,5.
2) Dabei gefunden: die Winkel-Beschriftung war ueberall invertiert.
calc_trend_angle liefert 0 Grad = AUFWAERTS ... 180 = ABWAERTS, also ist
ad = angle-90 NEGATIV bei steigendem Kurs. Ein LONG in einem steigenden Markt
bekam daher "Winkel gegen EMA" (-10), ein LONG in einem fallenden
"Winkel bestaetigt" (+5).
ABER: backtest_angle.py benutzt DIESELBE verdrehte Beschriftung
(a5_dis = a5 < 90-dead fuer LONG heisst "dagegen", ist aber STEIGEND).
Der dokumentierte Befund "dafuer/neutral +0,055 vs dagegen +0,025" bedeutet
richtig gelesen: LONG bei FALLENDEM Kurzfrist-Winkel (= Pullback) traegt
doppelt so gut. Das ist der mehrfach belegte Pullback-Effekt.
=> Die Gewichtung war von Anfang an NUMERISCH RICHTIG. Nicht umgedreht.
Geaendert wurden nur die Reason-Texte und Kommentare.
Verifiziert: Konfidenzwerte vorher/nachher identisch (60/70/75 je Richtung).
Lehre: der erste Verdacht "systematisch invertierte Logik" war falsch - die
Zahlen stimmten, die Sprache log. Bei einer verdrehten Konvention erst pruefen,
ob die MESSUNG dieselbe Verdrehung teilt, bevor man den Code "repariert".
Beim Reversal war es anders: dort wies die eigenstaendige Messung das Setup
unabhaengig von der Beschriftung als negativ aus.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
