AH-Oil-Trader/backtest_momentum_v2.py

#!/usr/bin/env python3
"""Momentum-Continuation — neu gemessen mit ruhender Order am Trigger-Level.

ANLASS (2026-08-06, User: „backteste auch das Momentum-Signal").

⚠ WARUM DAS KEINE WIEDERHOLUNG IST. `backtest_momentum.py` (2026-07-17) hat die
Idee verworfen: fast alle N/X in H1 negativ, in H2 positiv → regime-abhaengig.
Dieser Lauf steigt **am Bar-Close** ein. Genau diese Annahme ist heute zweimal
gekippt — beim Squeeze (−0,158 → +0,456) und beim Auto-Signal (−0,09 → +0,35),
allein durch den Einstieg AM LEVEL statt am Markt. Momentum hat ein sauber
definiertes Level, also ist die Frage offen.

DAS LEVEL: der Trigger ist `mom_N = C[i] − C[i−N]` kreuzt ±X×ATR. Aufgeloest nach
dem Preis ist das exakt
        Level = C[i−N] ± X × ATR
und beide Groessen stehen am Ende von Bar i−1 fest. Eine BUY_STOP/SELL_STOP-Order
dort ist also **kausal platzierbar** — kein Look-ahead. Gefuellt wird sie, wenn die
Bar-Spanne das Level beruehrt; der Exit startet erst auf der Folgebar.
⚠ Bewusst `A[i-1]`, nicht `A[i]`: der ATR von Bar i ist am Ende von i−1 noch nicht
bekannt. Der alte Lauf durfte das benutzen, die ruhende Order darf es nicht.

⚠⚠ GEGENHYPOTHESE, die dieser Lauf ebenfalls prueft. Aus dem Kerzen-Fade von
heute stammt die Regel: **ruhende Order hilft bei MOMENTUM-Einstiegen, schadet bei
REVERSION-Einstiegen** (dort fuellt sie nur, wenn man falsch liegt). Momentum-
Continuation ist ein Momentum-Einstieg — die Regel sagt also „hilft". Faellt es
trotzdem durch, ist die Regel selbst angezaehlt. Deshalb laufen A und B parallel.

VORAB FIXIERTE ENTSCHEIDUNGSREGEL:
  (1) ØR > 0 UND PF > 1 in BEIDEN Haelften
  (2) mind. 40 Trades je Haelfte
  (3) die Nachbar-Parameter (N und X je eine Stufe) kippen das Vorzeichen nicht
  Sonst: bleibt verworfen. Kein nachtraegliches Lockern.

Aufruf:  python backtest_momentum_v2.py [bars]
"""
import sys

import MetaTrader5 as mt5

from backtest_cost_gate import _atr_series, kennzahlen
from core.exit_model import LIVE, simulate

_N = (12, 24, 48)          # Momentum-Fenster in M5-Bars (1 h / 2 h / 4 h)
_X = (1.0, 1.5, 2.0)       # Schwelle in ×ATR
_ATRMIN = 0.06
_MIN_N = 40


def signale(H, L, C, SP, A, N, X):
    """Trigger-Kandidaten. `lvl` ist am Ende von Bar i−1 bekannt (C[i−N], A[i−1])."""
    out, letzte = [], None
    for i in range(max(N, 20) + 1, len(C) - 2):
        atr = A[i - 1]
        if not atr or atr < _ATRMIN:
            continue
        mom_v, mom = C[i - 1] - C[i - 1 - N], C[i] - C[i - N]
        d = 0
        if mom_v <= X * atr < mom:
            d = 1
        elif mom_v >= -X * atr > mom:
            d = -1
        if not d:
            continue
        lvl = C[i - N] + d * X * atr
        if letzte == (d, round(lvl, 3)):
            continue
        letzte = (d, round(lvl, 3))
        out.append({"i": i, "d": d, "lvl": lvl, "atr": atr,
                    "kosten": (SP[i] if SP[i] > 0 else 0.0225) / atr})
    return out


def lauf(K, H, L, C, lo, hi, am_level):
    """Sequentiell, EIN Slot. `am_level`=True → ruhende Stop-Order, sonst Bar-Close."""
    rs, frei_ab = [], lo
    for k in K:
        i = k["i"]
        if not (lo <= i < hi) or i < frei_ab:
            continue
        d, atr, lvl = k["d"], k["atr"], k["lvl"]
        if am_level:
            # ⚠⚠ PLATZIERBARKEIT: ein BUY_STOP muss UEBER dem Markt liegen, ein
            # SELL_STOP darunter. Fehlt diese Pruefung, "fuellt" die Sim zu einem
            # Preis, den der Markt laengst hinter sich hat — das ist keine Order,
            # das ist geschenktes Geld. Genau daran ist der erste Entwurf
            # gescheitert (ØR +2,2 in Variante C).
            if (lvl <= C[i - 1]) if d > 0 else (lvl >= C[i - 1]):
                continue
            # Gefuellt nur, wenn die Bar-Spanne das Level erreicht.
            if (H[i] < lvl) if d > 0 else (L[i] > lvl):
                continue
            entry = lvl
        else:
            entry = C[i]
        r, xb = simulate(entry, d, atr, H, L, C, i + 1, LIVE,
                         timestop=True, use_tp=True, ret_bar=True)
        rs.append(r - k["kosten"])
        frei_ab = xb + 1
    return rs


def lauf_echt(H, L, C, SP, A, N, X, lo, hi):
    """⚠⚠ DIE EHRLICHE VARIANTE — und sie widerlegt Variante B.

    In B wird nur dort eingestiegen, wo das Momentum am Bar-CLOSE gekreuzt hat.
    Eine real liegende Stop-Order weiss davon nichts: sie fuellt bei der ERSTEN
    Beruehrung — auch bei allen Beruehrungen, die wieder zurueckfallen und nie ein
    Signal werden. B konditioniert also auf den Bar-Schluss und ist damit
    Look-ahead.

    Verschaerfend: das Momentum-Level `C[i−N] ± X×ATR` WANDERT jede Bar (C[i−N]
    rutscht mit). Anders als die Squeeze-Box, die ueber viele Bars stillsteht, ist
    das kein Ort, an dem eine Order liegen bleiben koennte — sie muesste im
    5-Minuten-Takt umgesetzt werden und faengt dabei jede Zuckung ein.

    Hier deshalb: an JEDER Bar beide Stop-Orders am jeweils gueltigen Level,
    Fill bei Beruehrung, Exit ab der Folgebar. Das ist das, was live passieren
    wuerde."""
    rs, frei_ab = [], lo
    for j in range(max(N, 20) + 1, min(hi, len(C) - 2)):
        if j < frei_ab or j < lo:
            continue
        atr = A[j - 1]
        if not atr or atr < _ATRMIN:
            continue
        basis = C[j - N]
        for d in (1, -1):
            lvl = basis + d * X * atr
            # ⚠ nur platzierbare Stop-Level (s. Kommentar in `lauf`)
            if (lvl <= C[j - 1]) if d > 0 else (lvl >= C[j - 1]):
                continue
            if (H[j] < lvl) if d > 0 else (L[j] > lvl):
                continue
            r, xb = simulate(lvl, d, atr, H, L, C, j + 1, LIVE,
                             timestop=True, use_tp=True, ret_bar=True)
            rs.append(r - (SP[j] if SP[j] > 0 else 0.0225) / atr)
            frei_ab = xb + 1
            break
    return rs


def main():
    n = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
    if not mt5.initialize():
        print("MT5 nicht erreichbar"); return 1
    sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
                if mt5.symbol_info(c)), None)
    b = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n)
    point = mt5.symbol_info(sym).point
    mt5.shutdown()
    H = [float(x["high"]) for x in b]; L = [float(x["low"]) for x in b]
    C = [float(x["close"]) for x in b]
    SP = [float(x["spread"]) * point for x in b]
    A = _atr_series(H, L, C)
    m = len(C) // 2

    print("=" * 98)
    print(f"  MOMENTUM-CONTINUATION — Bar-Close gegen ruhende Order am Trigger-Level")
    print("=" * 98)
    print(f"  {len(C)} M5-Bars · kanonischer Exit · Echtkosten · sequentiell EIN Slot")
    print("  Level = C[i−N] ± X×ATR[i−1]  (am Ende der Vorbar bekannt = platzierbar)")
    print()
    print(f"  {'N':>3} {'X':>4} | {'A) Bar-Close  H1 / H2':^30} | "
          f"{'B) am Level  H1 / H2':^30} | Urteil")
    print("  " + "-" * 94)

    best = []
    for N in _N:
        for X in _X:
            K = signale(H, L, C, SP, A, N, X)
            a1, a2 = (kennzahlen(lauf(K, H, L, C, 0, m, False)),
                      kennzahlen(lauf(K, H, L, C, m, len(C), False)))
            b1, b2 = (kennzahlen(lauf(K, H, L, C, 0, m, True)),
                      kennzahlen(lauf(K, H, L, C, m, len(C), True)))
            if not all((a1, a2, b1, b2)):
                print(f"  {N:>3} {X:>4} | zu wenige Signale")
                continue
            ok = (b1["oer"] > 0 and b2["oer"] > 0 and b1["pf"] > 1 and b2["pf"] > 1
                  and b1["n"] >= _MIN_N and b2["n"] >= _MIN_N)
            print(f"  {N:>3} {X:>4} | {a1['oer']:>+7.3f} n{a1['n']:<4} / "
                  f"{a2['oer']:>+7.3f} n{a2['n']:<4} | "
                  f"{b1['oer']:>+7.3f} n{b1['n']:<4} / "
                  f"{b2['oer']:>+7.3f} n{b2['n']:<4} | {'✅' if ok else '❌'}")
            if ok:
                best.append((min(b1["oer"], b2["oer"]), N, X))

    print()
    print("=" * 98)
    if not best:
        print("  ERGEBNIS: keine Kombination besteht — Momentum bleibt VERWORFEN.")
        print("  ⚠ Das ist zugleich ein Test der heutigen Regel „ruhende Order hilft")
        print("    bei Momentum-Einstiegen — haelt sie hier nicht, ist sie enger zu")
        print("    fassen als gedacht (dann gilt sie fuer AUSBRUECHE, nicht fuer")
        print("    Momentum allgemein).")
        return 0
    print()
    print("=" * 98)
    print("  ⚠⚠ GEGENPROBE — ist so eine Order ueberhaupt platzierbar?")
    print("=" * 98)
    print("  B steigt nur ein, wo das Momentum am Bar-CLOSE gekreuzt hat. Eine real")
    print("  liegende Order weiss das nicht: sie fuellt bei der ERSTEN Beruehrung,")
    print("  auch bei denen, die zurueckfallen. Und das Level wandert jede Bar mit")
    print("  C[i−N] — anders als die Squeeze-Box, die stillsteht.")
    print()
    print(f"  {'N':>3} {'X':>4} | {'B) nur bei Kreuzung':^26} | "
          f"{'C) jede Beruehrung (echt)':^28}")
    print("  " + "-" * 70)
    for N in _N:
        for X in _X:
            K = signale(H, L, C, SP, A, N, X)
            b1, b2 = (kennzahlen(lauf(K, H, L, C, 0, m, True)),
                      kennzahlen(lauf(K, H, L, C, m, len(C), True)))
            c1, c2 = (kennzahlen(lauf_echt(H, L, C, SP, A, N, X, 0, m)),
                      kennzahlen(lauf_echt(H, L, C, SP, A, N, X, m, len(C))))
            if not all((b1, b2, c1, c2)):
                continue
            gut = c1["oer"] > 0 and c2["oer"] > 0
            print(f"  {N:>3} {X:>4} | {b1['oer']:>+7.3f} / {b2['oer']:>+7.3f} n{b1['n']:<5} | "
                  f"{c1['oer']:>+7.3f} / {c2['oer']:>+7.3f} n{c1['n']:<5} "
                  f"{'✅' if gut else '❌'}")

    best.sort(reverse=True)
    _, N, X = best[0]
    print(f"  BESTE KOMBINATION: N={N} · X={X}  →  Nachbar-Pruefung")
    print("=" * 98)
    alle = True
    for nn in sorted({max(6, N - 12), N, N + 12}):
        for xx in sorted({round(X - 0.5, 1), X, round(X + 0.5, 1)}):
            if xx <= 0:
                continue
            K = signale(H, L, C, SP, A, nn, xx)
            q1, q2 = (kennzahlen(lauf(K, H, L, C, 0, m, True)),
                      kennzahlen(lauf(K, H, L, C, m, len(C), True)))
            if not q1 or not q2:
                continue
            gut = q1["oer"] > 0 and q2["oer"] > 0
            alle &= gut
            mark = "  ← Optimum" if (nn == N and xx == X) else ""
            print(f"    N={nn:>3} X={xx:<4}  H1 {q1['oer']:>+7.3f} n{q1['n']:<4} | "
                  f"H2 {q2['oer']:>+7.3f} n{q2['n']:<4}  {'✅' if gut else '❌'}{mark}")
    print()
    print(f"  → {'ROBUST — Kandidat' if alle else 'KIPPT bei den Nachbarn — verworfen'}")
    return 0


if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())