Axel HocksandClaude Opus 4.8
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Headless FastAPI-Backend (server.py + core/engine.py) mit Mobile-PWA (web/), Strategie-/Backtest-Suite und Doku. Secrets, DB, Logs und Laufzeit-State sind via .gitignore ausgeschlossen; Config-Vorlage: oil_widget_config.ini.example. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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3.9 KiB
Python
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#!/usr/bin/env python3
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"""Sucht ungefüllte Kurslücken (Gaps) im WTI-Tageschart 2026.
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Gap = Vakuum zwischen Vortag und Folgetag:
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Gap UP : Low(heute) > High(gestern) → Lücke [High_gestern … Low_heute]
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Gap DOWN : High(heute) < Low(gestern) → Lücke [High_heute … Low_gestern]
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„Gefüllt" = ein SPÄTERER Bar handelt wieder in/durch das Vakuum (Kurs kehrt zur
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Gap-Kante zurück). Ausgegeben werden die NOCH OFFENEN (ungefüllten) Gaps + das
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Kursniveau, das sie schließen würde, und der Abstand zum aktuellen Kurs.
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"""
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import datetime as dt
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import MetaTrader5 as mt5
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OFF = 3 * 3600 # Broker UTC+3 → UTC (nur für die Datumsanzeige grob)
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def main():
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if not mt5.initialize():
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print("MT5 init fehlgeschlagen:", mt5.last_error()); return
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sym = None
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for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD"):
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if mt5.symbol_info(c): sym = c; break
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# genug D1-Bars holen (ganzes Jahr + Puffer)
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bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_D1, 0, 400)
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tick = mt5.symbol_info_tick(sym)
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price = (tick.bid + tick.ask) / 2 if tick else None
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mt5.shutdown()
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if bars is None:
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print("Keine Bars"); return
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rows = []
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for b in bars:
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d = dt.datetime.utcfromtimestamp(int(b["time"]) - OFF).date()
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rows.append({"date": d, "o": float(b["open"]), "h": float(b["high"]),
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"l": float(b["low"]), "c": float(b["close"])})
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rows = [r for r in rows if r["date"].year == 2026]
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if len(rows) < 2:
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print("Zu wenig 2026-Daten"); return
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gaps = []
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for i in range(1, len(rows)):
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p, cur = rows[i - 1], rows[i]
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if cur["l"] > p["h"]: # Gap UP
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gaps.append({"i": i, "date": cur["date"], "dir": "UP",
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"lo": p["h"], "hi": cur["l"], "ref_close": p["c"]})
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elif cur["h"] < p["l"]: # Gap DOWN
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gaps.append({"i": i, "date": cur["date"], "dir": "DOWN",
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"lo": cur["h"], "hi": p["l"], "ref_close": p["c"]})
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# Fill-Status: handelt ein späterer Bar in das Vakuum zurück?
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for g in gaps:
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later = rows[g["i"] + 1:]
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if g["dir"] == "UP":
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# gefüllt, sobald ein späterer Low <= Gap-Unterkante (zurück in die Lücke)
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mn = min((r["l"] for r in later), default=price or g["hi"])
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g["filled"] = mn <= g["lo"]
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g["fill_target"] = g["lo"] # Niveau, das die Lücke schließt
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g["partial"] = (not g["filled"]) and mn < g["hi"]
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else:
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mx = max((r["h"] for r in later), default=price or g["lo"])
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g["filled"] = mx >= g["hi"]
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g["fill_target"] = g["hi"]
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g["partial"] = (not g["filled"]) and mx > g["lo"]
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g["size"] = g["hi"] - g["lo"]
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openg = [g for g in gaps if not g["filled"]]
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print("=" * 78)
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print(f" WTI ({sym}) 2026 — Gap-Analyse (D1) aktueller Kurs ≈ {price:.2f}"
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if price else f" WTI ({sym}) 2026 — Gap-Analyse (D1)")
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print(f" {len(rows)} Handelstage · {len(gaps)} Gaps gesamt · "
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f"{len(openg)} NOCH OFFEN")
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print("=" * 78)
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if not openg:
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print(" Keine offenen Gaps — alle 2026er Lücken wurden gefüllt.")
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return
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print(f" {'Datum':<12}{'Richtg':<7}{'Lücke von–bis':<18}{'Größe':>7}"
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f"{'Schließt bei':>14}{'Abstand':>10} Status")
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for g in sorted(openg, key=lambda x: x["date"]):
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dist = (g["fill_target"] - price) if price else 0.0
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tag = "teilw. angelaufen" if g.get("partial") else "unberührt"
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zone = f"{g['lo']:.2f}–{g['hi']:.2f}"
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print(f" {g['date'].isoformat():<12}{g['dir']:<7}{zone:<18}"
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f"{g['size']:>7.2f}{g['fill_target']:>14.2f}{dist:>+10.2f} {tag}")
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print("\n „Schließt bei\" = Kursniveau, das die Lücke füllt · "
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"Abstand = von dort zum aktuellen Kurs (+ = darüber, − = darunter)")
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if __name__ == "__main__":
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main()
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