trader._calc_sl_tp bekommt die ATR-Zeitebene als Parameter (Default SL_TF =
M15); _send/_send_locked/open_long/open_short und place_stop reichen sie durch.
Gesetzt wird sie an genau zwei Stellen: engine._open bei source="auto_squeeze"
und _manage_squeeze_pending bei quelle="squeeze". Manuelle Trades und
Auto-Signal bleiben bei M15.
Grundlage backtest_sl_basis.py: auf Squeeze-Entries ist der Ertrag zwischen
beiden Basen ein Wash (alle Varianten innerhalb eines Standardfehlers), der
Worst-Case sinkt aber von -8,83 auf -2,44 xATR_M5 = Faktor 3. Auf der
Wellen-Population ist der weite M15-SL in BEIDEN Haelften besser - deshalb
bewusst keine globale Umstellung.
Die Multiplikatoren (1,8-2,2 xATR) sind nicht angefasst, nur die Zeitebene.
TP bewusst NICHT betroffen (User: "nur fuer SL, der TP soll mit dem Runner
mitwachsen"). Geprueft statt angenommen: der von _calc_sl_tp zurueckgegebene TP
wird von KEINEM Aufrufer gesendet, beide setzen nur req["sl"]. Das Ziel
verwaltet trailing.py dynamisch (3,5 x ATR der Wellen-Zeitebene). Warnkommentar
im Code, warum der TP dort nicht mit in die Order darf.
4 Szenarien getestet. Dabei eigene Fehlannahme korrigiert: ohne Pivot greift der
1,2-%-Fallback, der beim M15 vom MINDEST-Deckel aufgeweitet wird - die
2,2x-Obergrenze wird dort gar nicht erreicht.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
