Nach Web-Recherche umgesetzt, Punkte 2 und 3 der Wahl.
SELBSTMESSUNG (neue Tabelle m15_states): die Karte hatte KEINE Rueckkopplung -
geprueft, es gab kein Logging. Das war die auffaelligste Luecke: jeder Ausfall,
der in diesem Projekt je aufgedeckt wurde, kam aus einer Rueckkopplung
(pbreak_predictions entlarvte den Modellausfall LIVE, was kein Backtest konnte;
der B4-Monitor die Squeeze-Drift). Die Karte haette monatelang falsch stehen
koennen.
Neu: eine Zeile je ZUSTANDSWECHSEL, nach 30/60 min gegen candles_m1
ausgewertet, Ergebnis als Zeile 6 in der Karte. Gewertet wird die LESART, nicht
der Status, und nur die gerichtete (45-55 % zaehlt nicht mit). Gegen 50 % lesen.
Nur bei Wechsel, nie je Tick - sonst dieselbe Cluster-Verzerrung, die am 07.08.
elf widerlegte Hypothesen ausgeloest hat. Live verifiziert: 1 Zeile trotz
laufendem Sekundentakt.
AUSFUEHRUNGSQUALITAET (Zeile 7): analyze_squeeze_entry_gap.py existiert seit dem
05.08. und misst die TCA-Kennzahl (Arrival-Price-Slippage) - niemand hat je
hineingesehen. Dabei war das der einzige Erfolgsmassstab des Stop-Order-Umbaus
und zugleich der groesste je gemessene Hebel (+0,32 R). Jetzt steht der
Zaehlstand in der Karte: 3 von 12 Bot-Trades seit dem Umbau.
NICHT gebaut: der Kegel mit Adaptive Conformal Inference. Er ist mit
76,7/76,6/75,3 % gegen 80 % Nennwert dokumentiert zu eng, und ACI waere die
Standardmethode (adjustiert online, garantiert Konvergenz auch unter Drift).
Bleibt offen.
BEIM BAU EIN NAMEERROR IM 1-SEKUNDEN-PFAD, VOM LINTER GEFANGEN: der erste
Entwurf berechnete _m15 in _run_analysis und benutzte es in snapshot(); dort
gibt es weder market noch wave_snap. py_compile sieht das NICHT, ruff F821
meldete 4 Befunde. Genau die Fehlerklasse, fuer die der Linter am 07.08.
eingebaut wurde - und der erste echte Fang. Zweiter Fehler beim Verschieben:
der Block landete mitten in einem mehrzeiligen Aufruf. Beide behoben.
DB-Backup: oil_widget_history.db.bak-2026-08-08-m15states
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
