AH-Oil-Trader/analyze_leadlag_hl.py

#!/usr/bin/env python3
"""Laeuft der Hyperliquid-Kurs dem Pepperstone-Kurs VORAUS? (User-Frage 2026-08-17)

Wenn HL fuehrt, waere das eine echte Vorhersagequelle — und die einzige im
Projekt, die nicht aus dem Pepperstone-Kurs selbst abgeleitet ist.

⚠ Im Projekt steht dazu bereits ein Befund („Pepperstone fuehrt, Peak k=-1 ~ 6 s,
HL-Richtung trifft nach 6 s zu 51 %, n=545"). Der stammt aus einer kleinen
Stichprobe; hier wird auf **245.000 Ticks / 20,4 Tagen** neu gerechnet.

⚠⚠ DREI FALLEN, die das Ergebnis sonst erzeugen statt messen:
 (1) **Geschlossener Broker.** 32 % der Zeit steht `mt5_mid` still (Wochenende).
     Ein stehender Kurs erzeugt zwangslaeufig den Eindruck, HL laufe voraus.
     -> Nur Ticks, bei denen sich MT5 in den letzten `_LEBT_S` bewegt hat.
 (2) **Basis-Korrektur.** `hl_mid + basis` ist bei stehendem Broker ZIRKULAER
     (dokumentiert 02.08.) — sie rekonstruiert den eingefrorenen MT5-Kurs.
     -> Gerechnet wird auf ROHEN Kursen.
 (3) **Niveaus statt Renditen.** Zwei kointegrierte Preisreihen korrelieren
     immer nahe 1 — das sagt nichts ueber Vorlauf.
     -> Nur RENDITEN, und keine ueber eine Datenluecke hinweg.

⚠ Und die oekonomische Huerde: ein Vorlauf muss die Kosten schlagen. Der
Pepperstone-Spread liegt bei ~0,0225 $ auf ~82 $ = **~2,7 bp**. Ein Effekt von
0,2-1,0 bp (so lag der HL-Orderbuch-Befund) ist damit nicht handelbar.

Aufruf:  python analyze_leadlag_hl.py
"""
from __future__ import annotations

import math
import random
import sqlite3
import sys

DB = r"C:\Users\ah\Downloads\HyperLiquid-WTI Trader\leadlag.db"
_LEBT_S = 180.0        # MT5 gilt als „lebt", wenn es sich so lange bewegt hat
_MAXLUECKE = 15.0      # Renditen nie ueber groessere Luecken bilden
_SPREAD_BP = 2.7       # Pepperstone-Spread ~0,0225 $ auf ~82 $


def lade():
    db = sqlite3.connect(DB)
    rows = db.execute(
        "SELECT ts,hl_mid,mt5_mid FROM ticks WHERE hl_mid>0 AND mt5_mid>0 "
        "ORDER BY ts").fetchall()
    # (1) nur Phasen, in denen der Broker WIRKLICH laeuft
    letzte_bewegung, vor = None, None
    lebt = []
    for ts, hl, mt in rows:
        if vor is None or mt != vor:
            letzte_bewegung = ts
        vor = mt
        lebt.append(letzte_bewegung is not None and (ts - letzte_bewegung) <= _LEBT_S)
    return rows, lebt


def renditen(rows, lebt):
    """(ts, r_hl, r_mt5) — nur bei lebendem Broker und ohne Luecken-Spruenge."""
    out = []
    for i in range(1, len(rows)):
        if not (lebt[i] and lebt[i - 1]):
            continue
        dt_ = rows[i][0] - rows[i - 1][0]
        if not (0 < dt_ <= _MAXLUECKE):
            continue
        h0, h1 = rows[i - 1][1], rows[i][1]
        m0, m1 = rows[i - 1][2], rows[i][2]
        if h0 <= 0 or m0 <= 0:
            continue
        out.append((rows[i][0], (h1 - h0) / h0, (m1 - m0) / m0))
    return out


def korr(a, b):
    n = len(a)
    if n < 30:
        return None
    ma, mb = sum(a) / n, sum(b) / n
    va = sum((x - ma) ** 2 for x in a)
    vb = sum((x - mb) ** 2 for x in b)
    if va <= 0 or vb <= 0:
        return None
    cov = sum((a[i] - ma) * (b[i] - mb) for i in range(n))
    return cov / math.sqrt(va * vb)


def kreuzkorr(rs, kmax=10):
    """corr(r_hl[i], r_mt5[i+k]).  k>0 = HL FUEHRT · k<0 = Pepperstone fuehrt."""
    hl = [x[1] for x in rs]; mt = [x[2] for x in rs]
    out = []
    for k in range(-kmax, kmax + 1):
        if k >= 0:
            a, b = hl[:len(hl) - k], mt[k:]
        else:
            a, b = hl[-k:], mt[:len(mt) + k]
        c = korr(a, b)
        if c is not None:
            out.append((k, c, len(a)))
    return out


def richtung(rs, vor_n, nach_n, schwelle_bp):
    """ENTKOPPELT: nicht ueberlappende Fenster. Bewegt sich HL im Fenster
    deutlich, geht MT5 im NAECHSTEN Fenster in dieselbe Richtung?"""
    tr = ges = 0
    bewegungen = []
    schritt = vor_n + nach_n
    for i in range(0, len(rs) - schritt, schritt):     # ⚠ nicht ueberlappend
        h = sum(rs[i + j][1] for j in range(vor_n))
        if abs(h) * 1e4 < schwelle_bp:
            continue
        m = sum(rs[i + vor_n + j][2] for j in range(nach_n))
        ges += 1
        if (h > 0) == (m > 0):
            tr += 1
        bewegungen.append(m * 1e4 * (1 if h > 0 else -1))   # bp in HL-Richtung
    if ges < 20:
        return None
    r = random.Random(11)
    bs = sorted(sum(1 if r.random() < tr / ges else 0 for _ in range(ges)) / ges
                for _ in range(2000))
    ueberschuss = sum(bewegungen) / len(bewegungen)
    return {"n": ges, "tr": 100 * tr / ges,
            "lo": 100 * bs[50], "hi": 100 * bs[1950], "bp": ueberschuss}


def main():
    rows, lebt = lade()
    rs = renditen(rows, lebt)
    print(f"\n  {len(rows)} Ticks · davon bei LEBENDEM Broker verwertbar: {len(rs)} "
          f"({100*len(rs)/len(rows):.0f} %)")
    print(f"  Abtastung ~6 s → ein Lag-Schritt k entspricht ~6 Sekunden\n")

    mid = len(rs) // 2
    for lbl, teil in (("GESAMT", rs), ("H1", rs[:mid]), ("H2", rs[mid:])):
        kk = kreuzkorr(teil)
        best = max(kk, key=lambda x: abs(x[1]))
        k0 = next(c for k, c, _ in kk if k == 0)
        print(f"  ── {lbl} (n={len(teil)}) ──")
        print(f"    gleichzeitig (k=0): r = {k0:+.4f}   ← Kontrolle: beide handeln WTI")
        print(f"    staerkster Lag:     k = {best[0]:+d} (~{best[0]*6:+d} s)  "
              f"r = {best[1]:+.4f}   → "
              f"{'HL fuehrt' if best[0] > 0 else 'PEPPERSTONE fuehrt' if best[0] < 0 else 'kein Vorlauf'}")
        zeile = "    Profil k=-3..+3:  " + "  ".join(
            f"{k:+d}:{c:+.3f}" for k, c, _ in kk if -3 <= k <= 3)
        print(zeile + "\n")

    print("  ── RICHTUNGSTEST (entkoppelt, nicht ueberlappend) ──────────────")
    print("     „HL hat sich bewegt — geht Pepperstone danach mit?\"\n")
    print(f"    {'Vorlauf':>8}{'Horizont':>10}{'Schwelle':>10}{'n':>7}"
          f"{'Treffer':>9}{'95-%-KI':>18}{'Ø Bewegung':>13}")
    for vor_n, nach_n in ((1, 1), (1, 2), (2, 2), (5, 5)):
        for s in (0.5, 1.0, 2.0):
            r = richtung(rs, vor_n, nach_n, s)
            if not r:
                continue
            flag = "" if r["lo"] <= 50 <= r["hi"] else ("  ✅" if r["lo"] > 50 else "  ❌")
            print(f"    {vor_n*6:>6}s{nach_n*6:>9}s{s:>9.1f}bp{r['n']:>7}"
                  f"{r['tr']:>8.1f}%  [{r['lo']:>5.1f} … {r['hi']:>5.1f}]"
                  f"{r['bp']:>+11.2f}bp{flag}")
    print(f"\n  ⚠ Oekonomische Huerde: der Pepperstone-Spread ist ~{_SPREAD_BP} bp.")
    print("    Eine Ø-Bewegung darunter ist nicht handelbar, egal wie die "
          "Trefferquote aussieht.")
    return 0


if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())