Zwischenstand Autotrading: Entry repariert, Defekt in den Exit gewandert

Erhebung auf die Frage "wie erreiche ich das Ziel Autotrading?". Nichts am
Live-System geaendert -- aber die Diagnose verschiebt sich.

Der Pending-Umbau vom 05.08. hat gewirkt: von 8 Bot-Trades seit dem Umbau
fuellten 7 per ruhender Order; der Market-Fallback ist praktisch weg (n=1 bei
+0,148xATR, innerhalb der Nachjagd-Bremse). Vorher lag der Live-Median bei
+0,275xATR ueber dem Level. Deployment-Drift Fall 7 ist damit geschlossen.

Und trotzdem verliert der Squeeze -- die Ursache ist also eine andere geworden.
B5 (ab 01.08., n=11/20): Trefferquote 73 %, aber OeGewinn 13,62 gegen OeVerlust
94,15 = Verhaeltnis 0,14 (Latte 1,0), PF 0,39 (Latte 1,0), Summe -173,46 EUR.

Die Signatur steht im Trade-Protokoll: drei der sieben Pending-Trades wurden per
sr_close bei +0,26 / +2,88 / +0,28 EUR geschlossen, waehrend die Verlierer bis
zum vollen Stop liefen (-43 / -64 / -175). Der Squeeze lebt gemessen von
Laeufern (43 % Treffer, Ertrag im Tail) -- genau die werden gekappt.

Die alte Entlastung des S/R-Closes ist nicht mehr bindend:
backtest_squeeze_srclose.py (24.07.) mass einen Wash, aber mit dem ALTEN
P(break)-Modell und Schwelle 0,55/0,60. Heute laeuft das nachtrainierte Modell
mit 0,35, das 94-97 % aller Beruehrungen schliesst. Gemessen unter X, betrieben
unter Y -- dasselbe Muster wie die acht dokumentierten Faelle.
NAECHSTE MESSUNG: Squeeze mit gegen ohne S/R-Close unter dem heutigen Stand.

Kontext, je Lot normiert: AUTONOM n=11 -5,85 EUR/Lot · MENSCH n=146 +3,20/Lot.
Die setup-Spalte taugt NICHT als Bot/Mensch-Trennung (engine._open schreibt die
Wellenlage auch bei manuellen Trades mit) -- ein erster Auswertungsversuch hat
genau das verwechselt und dem Bot 152 Trades mit +730 EUR zugeschrieben.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -5512,6 +5512,47 @@ optimistisch (eine Stop-Order löst knapp jenseits aus).
 grün UND gerichtet — sie ist als Auslöser also alles andere als selektiv. Wer
 sie schärfen will, setzt dort an, nicht an der Richtung.
 
+### ⚠⚠ DER ENTRY IST REPARIERT — DER DEFEKT IST IN DEN EXIT GEWANDERT (Zwischenstand 2026-08-13)
+
+Erhebung auf die Frage „wie erreiche ich das Ziel Autotrading?". **Nichts
+geändert**, aber die Diagnose verschiebt sich, und das ist der Punkt.
+✅ **Der Pending-Umbau vom 05.08. hat gewirkt** (`analyze_squeeze_entry_gap.py`):
+von 8 Bot-Trades seit dem Umbau füllten **7 per ruhender Order** (keine
+Market-Log-Zeile); der Market-Fallback ist praktisch weg — **n=1 bei +0,148×ATR**,
+also innerhalb der Nachjagd-Bremse (0,20). Vorher lag der Live-Median bei
+**+0,275×ATR** über dem Level. **Deployment-Drift Fall 7 ist damit geschlossen.**
+⚠⚠ **Und trotzdem verliert der Squeeze — die Ursache ist also eine andere
+geworden.** B5-Stand (ab 01.08., n=11/20): **Trefferquote 73 %**, aber
+**Ø-Gewinn 13,62 € gegen Ø-Verlust 94,15 € = Verhältnis 0,14** (Latte 1,0),
+**PF 0,39** (Latte 1,0), Summe **−173,46 €**.
+⚠ Die Signatur ist im Trade-Protokoll direkt ablesbar: **drei der sieben
+Pending-Trades wurden per `sr_close` bei +0,26 / +2,88 / +0,28 € geschlossen**,
+während die Verlierer bis zum vollen Stop liefen (−43 / −64 / −175 €).
+**Der Squeeze lebt gemessen von LÄUFERN** (43 % Treffer, Ertrag im Tail) — genau
+die werden gekappt.
+⚠⚠ **Die alte Entlastung des S/R-Closes ist NICHT mehr bindend.**
+`backtest_squeeze_srclose.py` (24.07.) maß auf Squeeze-Entries einen **Wash**
+(+0,190→+0,224 / +0,394→+0,377) — aber mit dem **alten** P(break)-Modell und
+Schwelle **0,55/0,60**. Heute läuft das am 31.07. **nachtrainierte** Modell mit
+Schwelle **0,35**, und das schließt **94–97 %** aller Level-Berührungen. Gemessen
+unter X, betrieben unter Y — dasselbe Muster wie die acht dokumentierten Fälle.
+➜ **NÄCHSTE MESSUNG (billig, hoher Hebel, noch nicht gelaufen):** Squeeze-Trades
+**mit gegen ohne** S/R-Auto-Close unter dem HEUTIGEN Modell und 0,35.
+⚠ **Kontext, der zur Ehrlichkeit gehört** (seit 01.08., je Lot normiert, weil
+absolute Euro bei wechselnder Größe ungültig sind):
+| | n | Σ P&L | **je Lot** |
+|---|---|---|---|
+| **AUTONOM** (`SQUEEZE_*`) | 11 | −173,46 € | **−5,85** |
+| **MENSCH** (alles übrige) | 146 | +994,59 € | **+3,20** |
+⚠ Die `setup`-Spalte taugt **NICHT** als Bot/Mensch-Trennung — `engine._open`
+schreibt die Wellenlage auch bei manuellen Trades mit (`WAVE`, n=124). Nur
+`SQUEEZE_*` ist autonom eröffnet. Ein erster Auswertungsversuch hat genau das
+verwechselt und dem Bot 152 Trades mit +730 € zugeschrieben.
+⚠ **Zustand beim Erheben:** `auto_squeeze=False` (User 11.08. 14:10) — damit
+läuft die B5-Regel **nie ab**, der schlechteste Zustand. `auto_sr_close=True`,
+Circuit-Breaker **aus** (`limit_pct=0`), Sizing 95 % Margin, Balance 1.279 €.
+Bei Ø-Verlust 94 € sind das **7,4 % des Kontos je Verlusttrade**.
+
 ### ✅ S/R-AUTO-CLOSE WIEDER AN (User-Entscheidung 2026-08-11)
 
 Frage war: „sollten wir Trades bei einem S/R-Bounce automatisch schliessen?"