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Liquiditaets-Waende: Richtungs-Pfeil + pinke Liquiditaets-Trendlinie (v1.13)

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User-Wunsch: "Kennzeiche die Liquiditaetslinie mit einem Pfeil in welche richtung
die linie den Kurs treibt. Zeichne mir eine Trendlnie in pink im mt5 auf basis
der liquiditaet ein".

(a) Pfeil je Wand in Wirkrichtung (Lesart "die Wand haelt": Nachfrage stuetzt hoch,
    Angebot deckelt runter); groessere Wand dicker + "<<". CSV-Format erweitert:
    LQ;<B|A>;preis;size;<U|D>;<1|0>.
    WICHTIG: Pfeilrichtung ist INTERPRETATION, nicht gemessen -- die Gegenthese
    ("Liquidity Grab", Kurs laeuft ZUR Wand) ist genauso verbreitet. Klaert
    analyze_bookflow.py Frage 3.

(b) Pinke Liquiditaets-Trendlinie LT;t1;p1;t2;p2;<U|D>: Regression ueber den
    VOLUMENGEWICHTETEN Wand-Schwerpunkt der letzten 60 min. Zeigt, wohin das
    Gewicht der RUHENDEN Orders wandert -- nicht der gehandelte Kurs.
    Zeiten im Bot in Broker-Zeit umgerechnet, Preise basis-korrigiert.

HL /api/walls liefert jetzt arrow_bid/arrow_ask/dominant/trend.
Verifiziert: LQ;B;84.182;2441;U;1 / LQ;A;84.223;2441;D;0 /
LT;1785427175;84.135;1785430664;83.978;D in sr_levels.csv. Indikator kompiliert.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Axel Hocks
2026-07-30 15:58:50 +02:00
co-authored by Claude Opus 4.8
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CLAUDE.md
+19 -2
View File
@@ -1106,8 +1106,9 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
PWA-Chart. **Für das Desktop-Terminal: Datei-Bridge** — `engine._write_levels_file`
(im `_run_analysis`, ~5 s, `[trading] export_mql5_levels=true`) schreibt atomar
`<terminal>\MQL5\Files\sr_levels.csv` (`SYM;…` / `R;preis` / `S;preis` / **`CH;<U|M|L>;
t1;p1;t2;p2`** = Regressionskanal-Anker / **`LQ;<B|A>;preis;size`** = ECHTE
Liquiditäts-Wand, s. u.); Quelle **`_draw_levels`** (S/R) +
t1;p1;t2;p2`** = Regressionskanal-Anker / **`LQ;<B|A>;preis;size;<U|D>;<1|0>`** = ECHTE
Liquiditäts-Wand + Pfeilrichtung + Dominanz / **`LT;t1;p1;t2;p2;<U|D>`** =
Liquiditäts-Trendlinie, s. u.); Quelle **`_draw_levels`** (S/R) +
**`structure.channel_line`** (Kanal) + **`self.hl_walls`** (Liquidität),
Indikator-Farben blau DodgerBlue/DeepSkyBlue, Wände grün/orangerot.
⚠ **Chartmuster-Linien (`PT;…`) 2026-07-30 auf User-Wunsch ENTFERNT** („entferne die
@@ -1124,6 +1125,22 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
`bid_mt5`/`ask_mt5` an; fehlt die Basis, wird NICHT gezeichnet. ⚠ **`127.0.0.1`, nicht
`localhost`** (IPv6-Auflösung → 2066 ms statt 19–46 ms, lief in den 2-s-Timeout) und
der HL-Endpoint liest **nur seine DB** (live-`fetch_l2_book` dauerte ~2 s = Timeout).
**Pfeil + Liquiditäts-Trendlinie (User-Wunsch 2026-07-30, Indikator v1.13):**
(a) Jede Wand bekommt einen **Pfeil in ihrer Wirkrichtung** (Wingdings 233/234) —
Lesart **„die Wand HÄLT"**: Nachfrage-Wand stützt von unten (▲), Angebots-Wand
deckelt (▼); die **größere** der beiden wird dicker gezeichnet + „<<" im Label
(`dominant` aus dem Endpoint). ⚠ **Die Pfeilrichtung ist INTERPRETATION, nicht
gemessen** — die Gegenthese („Liquidity Grab": der Kurs läuft ZUR Wand, um sie
abzuräumen) ist genauso verbreitet. Welche stimmt, beantwortet `analyze_bookflow.py`
(Frage 3) nach genug Daten; bis dahin ist der Pfeil eine Lese-Hilfe, kein Signal.
(b) **Pinke Liquiditäts-Trendlinie** (`OBJ_TREND`, nach rechts verlängert,
`InpShowLiqTrend`/`InpLiqTrendColor`): lineare Regression über den **volumen-
gewichteten Wand-Schwerpunkt** `(bid_px·bid_sz + ask_px·ask_sz)/(bid_sz+ask_sz)`
der letzten **60 min** (≥20 Punkte nötig). ⚠ Sie zeigt etwas ANDERES als eine
Kurs-Trendlinie: **wohin das Gewicht der RUHENDEN Orders wandert**, nicht wohin der
gehandelte Preis läuft — steigt sie, ziehen die Käufer ihre großen Gebote hoch.
Zeiten werden im Bot in **Broker-Zeit** umgerechnet (`trader._broker_offset_s()`),
weil MT5-Charts die brauchen; Preise sind bereits basis-korrigiert.
Fail-safe: HL-Server aus → keine Linien, kein Fehler (Log 1×, dann still), Cache 10 s,
Daten älter als 60 s werden verworfen. **REINE ANZEIGE** — ob HL-Buch-Signale auf den
CFD übertragbar sind, wird gerade gemessen (`analyze_bookflow.py` im HL-Projekt,
core/engine.py
+16 -2
View File
@@ -1940,11 +1940,25 @@ class TradingEngine:
# basis-korrigiert auf CFD-Niveau) — Format LQ;<B|A>;preis;size.
# Anders als R/S NICHT aus Pivots geschätzt, sondern tatsächlich ruhende
# Orders. REINE ANZEIGE (Übertragbarkeit auf den CFD wird gerade gemessen).
# Format: LQ;<B|A>;preis;size;<U|D>;<1|0> (Pfeil-Richtung = Wirkrichtung
# der Wand nach der Lesart „sie hält"; letztes Feld 1 = die GRÖSSERE der
# beiden Wände). Zusätzlich LT;t1;p1;t2;p2;<U|D> = Liquiditäts-Trendlinie
# (Regression über den volumengewichteten Wand-Schwerpunkt) — Zeiten
# werden hier in BROKER-Zeit umgerechnet, weil MT5-Charts die brauchen.
try:
w = self.hl_walls.walls()
if w:
lines.append(f"LQ;B;{w['bid']};{w['bid_sz']:.0f}")
lines.append(f"LQ;A;{w['ask']};{w['ask_sz']:.0f}")
dom = w.get("dominant")
ab = "U" if (w.get("arrow_bid") == "up") else "D"
aa = "D" if (w.get("arrow_ask") == "down") else "U"
lines.append(f"LQ;B;{w['bid']};{w['bid_sz']:.0f};{ab};{1 if dom=='B' else 0}")
lines.append(f"LQ;A;{w['ask']};{w['ask_sz']:.0f};{aa};{1 if dom=='A' else 0}")
tr = w.get("trend")
if tr and tr.get("t1") and tr.get("t2"):
boff = self.trader._broker_offset_s()
lines.append(f"LT;{int(tr['t1'])+boff};{tr['p1']};"
f"{int(tr['t2'])+boff};{tr['p2']};"
f"{'U' if tr.get('dir')=='up' else 'D'}")
except Exception:
pass
# Zonen NICHT mehr aus der (statischen) [zones]-Config — die dynamische
core/hl_walls.py
+11 -1
View File
@@ -67,7 +67,17 @@ class HLWalls:
data = {"bid": float(d["bid_mt5"]), "ask": float(d["ask_mt5"]),
"bid_sz": float(d.get("bid_sz") or 0),
"ask_sz": float(d.get("ask_sz") or 0),
"basis": d.get("basis"), "imb5": d.get("imb5")}
"basis": d.get("basis"), "imb5": d.get("imb5"),
# Wirkrichtung je Wand (Pfeil im Chart) + größere Wand.
# ⚠ Lesart „die Wand hält" — INTERPRETATION, nicht gemessen.
"arrow_bid": d.get("arrow_bid") or "up",
"arrow_ask": d.get("arrow_ask") or "down",
"dominant": d.get("dominant"),
# Liquiditäts-Trendlinie (Regression über den volumen-
# gewichteten Wand-Schwerpunkt): {t1,p1,t2,p2,dir,slope_per_h}
# — Zeiten sind LOKALE Epoch, der Aufrufer rechnet sie in
# Broker-Zeit um (MT5-Charts brauchen Broker-Zeit).
"trend": d.get("trend")}
self._fail_logged = False
except Exception as e:
if not self._fail_logged: # nur 1× melden, nicht jeden Tick
mql5/SR_Levels.mq5
+81 -3
View File
@@ -12,7 +12,14 @@
//| 4) Der Bot muss laufen (schreibt die CSV alle ~5 s). |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Oil Trading Bot"
#property version "1.12"
#property version "1.13"
// v1.13 (2026-07-30): Liquiditäts-Wände bekommen einen PFEIL in ihrer Wirkrichtung
// (Lesart „die Wand hält" — Nachfrage stützt hoch, Angebot deckelt runter;
// die GRÖSSERE Wand wird dicker gezeichnet + "<<"). NEU: pinke
// LIQUIDITÄTS-TRENDLINIE (LT;…) = Regression über den volumengewichteten
// Wand-Schwerpunkt der letzten ~60 min — zeigt, wohin das Gewicht der
// RUHENDEN Orders wandert (nicht der gehandelte Kurs).
// ⚠ Pfeilrichtung ist INTERPRETATION, nicht gemessen (s. analyze_bookflow.py).
// v1.12 (2026-07-30): Chartmuster-Linien (PT;…) ENTFERNT (User-Wunsch, Chart war zu
// voll — Kachel/PWA-Anzeige bleibt). NEU: ECHTE Liquiditäts-Wände (LQ;…) aus
// dem Hyperliquid-L2-Orderbuch, basis-korrigiert auf CFD-Niveau — die einzigen
@@ -36,6 +43,8 @@ input color InpChanColor = clrYellow; // Kanal-Farbe
input bool InpShowWalls = true; // echte Liquiditäts-Wände (Hyperliquid-Orderbuch)
input color InpWallBidColor = clrMediumSpringGreen; // Nachfrage-Wand (Bid, Käufer)
input color InpWallAskColor = clrOrangeRed; // Angebots-Wand (Ask, Verkäufer)
input bool InpShowLiqTrend = true; // Liquiditäts-Trendlinie zeichnen
input color InpLiqTrendColor = clrMagenta; // Liquiditäts-Trend (pink)
const string PFX = "SRB_"; // Präfix S/R-Linien (aus Datei)
const string RPFX = "SRR_"; // Präfix dynamische Range (aus Chart)
@@ -279,8 +288,16 @@ void Redraw()
}
else
ObjectMove(0, nm, 0, 0, lpx);
string llbl = (isBid ? "Liquidität NACHFRAGE " : "Liquidität ANGEBOT ")
+ DoubleToString(lsz, 0);
// Pfeil = Wirkrichtung der Wand (Feld 4: U/D). Lesart „die Wand HÄLT":
// Nachfrage-Wand stützt von unten (hoch), Angebots-Wand deckelt (runter).
// Feld 5 = 1 bei der GRÖSSEREN der beiden Wände → dickere Linie + "<<".
string dirc = (k > 4) ? p[4] : (isBid ? "U" : "D");
bool isDom = (k > 5 && p[5] == "1");
string arrow = (dirc == "U" ? CharToString(94) : CharToString(118)); // ^ / v
if(isDom)
ObjectSetInteger(0, nm, OBJPROP_WIDTH, 3);
string llbl = arrow + " " + (isBid ? "Liquidität NACHFRAGE " : "Liquidität ANGEBOT ")
+ DoubleToString(lsz, 0) + (isDom ? " <<" : "");
string ltn = PFX + "TLQ_" + side;
if(ObjectCreate(0, ltn, OBJ_TEXT, 0, CenterTime(), lpx))
{
@@ -295,6 +312,67 @@ void Redraw()
ObjectMove(0, ltn, 0, CenterTime(), lpx);
ObjectSetString(0, ltn, OBJPROP_TEXT, llbl);
}
// Echtes Pfeil-Objekt am rechten Rand (Wingdings 233 hoch / 234 runter) —
// deutlicher sichtbar als das Textzeichen im Label.
string an = PFX + "ALQ_" + side;
datetime atime = CenterTime() + (datetime)(PeriodSeconds() * 6);
if(ObjectCreate(0, an, OBJ_ARROW, 0, atime, lpx))
{
ObjectSetInteger(0, an, OBJPROP_ARROWCODE, (dirc == "U" ? 233 : 234));
ObjectSetInteger(0, an, OBJPROP_COLOR, lcol);
ObjectSetInteger(0, an, OBJPROP_WIDTH, (isDom ? 3 : 2));
ObjectSetInteger(0, an, OBJPROP_SELECTABLE, false);
}
else
ObjectMove(0, an, 0, atime, lpx);
continue;
}
// Liquiditäts-TRENDLINIE: LT;t1;p1;t2;p2;<U|D> (pink, nach rechts verlängert).
// Regression über den VOLUMENGEWICHTETEN Schwerpunkt der beiden Wände über die
// letzten ~60 min: zeigt, wohin das Gewicht der RUHENDEN Orders wandert —
// NICHT wohin der gehandelte Kurs läuft. Steigt sie, ziehen die Käufer ihre
// großen Gebote hoch. Zeiten kommen bereits in Broker-Zeit aus dem Bot.
if(typ == "LT")
{
if(k < 5) continue;
if(!InpShowLiqTrend) continue;
datetime t1 = (datetime)StringToInteger(p[1]);
double q1 = StringToDouble(p[2]);
datetime t2 = (datetime)StringToInteger(p[3]);
double q2 = StringToDouble(p[4]);
string td = (k > 5) ? p[5] : "";
if(t1 <= 0 || t2 <= 0 || q1 <= 0 || q2 <= 0) continue;
string nm = PFX + "LIQTREND";
if(ObjectCreate(0, nm, OBJ_TREND, 0, t1, q1, t2, q2))
{
ObjectSetInteger(0, nm, OBJPROP_COLOR, InpLiqTrendColor);
ObjectSetInteger(0, nm, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
ObjectSetInteger(0, nm, OBJPROP_WIDTH, 2);
ObjectSetInteger(0, nm, OBJPROP_RAY_RIGHT, true);
ObjectSetInteger(0, nm, OBJPROP_RAY_LEFT, false);
ObjectSetInteger(0, nm, OBJPROP_BACK, true);
ObjectSetInteger(0, nm, OBJPROP_SELECTABLE, false);
}
else
{
ObjectMove(0, nm, 0, t1, q1);
ObjectMove(0, nm, 1, t2, q2);
}
string tl = PFX + "TLIQTREND";
string tt = "Liquiditäts-Trend " + (td == "U" ? CharToString(94) : CharToString(118));
if(ObjectCreate(0, tl, OBJ_TEXT, 0, t2, q2))
{
ObjectSetString (0, tl, OBJPROP_TEXT, tt);
ObjectSetInteger(0, tl, OBJPROP_COLOR, InpLiqTrendColor);
ObjectSetInteger(0, tl, OBJPROP_FONTSIZE, 9);
ObjectSetInteger(0, tl, OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LOWER);
ObjectSetInteger(0, tl, OBJPROP_SELECTABLE, false);
}
else
{
ObjectMove(0, tl, 0, t2, q2);
ObjectSetString(0, tl, OBJPROP_TEXT, tt);
}
continue;
}
// ("Z;"-Zonen-Zeilen schreibt der Bot nicht mehr — die dynamische Handels-