Hyperliquid geprueft: Orderbuch-Stimme raus, Funding gemessen (traegt nicht),

Kontext in die Meldungen (v=145) Direkt gegen die HL-API geprueft statt aus dem Code geschlossen. ANGEBOT: 4 Oel-Maerkte (2 liquide: xyz:CL OI 3,07 Mio, xyz:BRENTOIL 2,25 Mio), je Markt mark/oracle/funding/open_interest/day_volume + l2Book (20 Level je Seite). Historie: fundingHistory 5.095 Stundenwerte ueber 7 Monate inkl. premium. Open Interest hat KEINE Historie -> waere sammelpflichtig. Netz-Frage geklaert: config sagt testnet (leeres Buch, 0 Bids/0 Asks), aber es sind zwei Schalter — [hyperliquid] network steuert das Handeln (aus), [sim] price_network die Daten (mainnet, live bestaetigt). (1) Mehr Orderbuch-Daten: NEIN. Zweimal unabhaengig gemessen — bookflow_report 0,2-1,0 bp gegen eine ~3-bp-Schwelle und KIPPT; Lead-Lag: Pepperstone fuehrt, HL trifft nach 6 s zu 51 %. (2) Modul "Orderbuch" Gewicht 0,5 -> 0. Ueber 2.688 Episoden beidhaelftig negativ (-0,054/-0,066, 49 % Treffer). Chip bleibt. (3) analyze_hl_funding.py: Funding/Premium gegen den CFD, 2 Haelften. ⚠ Der erste Lauf meldete mehrere "robuste" Buckets und war FALSCH — ueberlappende Forward-Fenster (aus n=506 werden ~21 unabhaengige Faelle) und global gebildete Quintile (Bucket mit der Zeit konfundiert). Dass Funding- und Premium-Tabelle fast identisch waren, war der dritte Hinweis: HL rechnet das Funding aus dem Premium. Entueberlappt haelt kein Bucket. (4) hl_ctx in den Meldungen (#hl-note) als reine Anzeige. ⚠ Zwei Bau-Fallen behoben: der Aufruf erbte den 2-s-Timeout der Waende und lief still ins Leere (braucht real 7,2 s), und er haette den Trend-Loop blockiert -> Daemon-Thread wie beim Wirtschaftskalender. Live verifiziert: hl_ctx befuellt, Orderbuch weight=0 bei erhaltenem Chip, v=145 ausgeliefert, eine Instanz auf Port 8000. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-06 23:38:01 +02:00
parent 874ee16e00
commit 2cdd1ba0e8
7 changed files with 375 additions and 4 deletions
@@ -3661,7 +3661,60 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
  49 % Treffer) bei Gewicht 0,5 — der einzige konsistent falsche Beitrag.
  **Muster** (+1,27/+0,67, 58 %, n=88) und **Liq-Trend** (+0,20/+0,32, n=132)
  sehen gut aus, sind aber zu dünn. Alle übrigen kippen zwischen den Hälften.
- Asset-Version aktuell **v=144** (in `web/index.html` hochzählen, siehe Workflows).
+- **⚠⚠ HYPERLIQUID: WAS ES LIEFERT UND WAS DAVON TRÄGT (2026-08-06, User-Frage
+  „können wir mehr HL-Daten nutzen?").** Direkt gegen die API geprüft, nicht aus
+  dem Code geschlossen.
+  **Angebot:** vier Öl-Märkte, zwei mit echter Liquidität — `xyz:CL` (unser Feed,
+  OI 3,07 Mio, Tagesvolumen 316 Mio) und `xyz:BRENTOIL` (OI 2,25 Mio); `flx:OIL`
+  und `cash:WTI` sind tot (OI 0). Je Markt `mark_px` · **`oracle_px`** ·
+  **`funding`** · **`open_interest`** · `day_volume`, dazu `l2Book` mit 20 Levels
+  je Seite. **Historie:** `fundingHistory` gibt **5.095 Stundenwerte über 7 Monate**
+  (inkl. `premium`), `candleSnapshot` H1-Kerzen, `predictedFundings` venue-übergreifend.
+  ⚠ **Open Interest hat KEINE Historie** — nur der Momentanwert; OI wäre
+  sammelpflichtig und bleibt offen.
+  ✅ **Netz-Frage geklärt (sah zuerst nach einem Defekt aus):** `config.ini` sagt
+  `network = testnet`, und **Testnet hat ein LEERES Buch** (0 Bids/0 Asks, OI 2,55
+  gegen 3,07 Mio). Es sind aber **zwei** Schalter: `[hyperliquid] network` steuert
+  das **Handeln** (bewusst aus), `[sim] price_network` die **Daten** und steht per
+  Default auf mainnet — live bestätigt (`/api/market` meldet `network: mainnet`).
+  ⚠ Bleibt eine Falle: ein Wort in der falschen Sektion, und der Bot zeichnet
+  stillschweigend Wände aus einem leeren Buch.
+  **(1) MEHR ORDERBUCH-DATEN = NEIN, zweimal unabhängig gemessen.** Das HL-Projekt
+  selbst (`bookflow_report.txt`): Bid/Ask-Druck auf den CFD −0,61/−0,52 bp und
+  **KIPPT**; Wände halten in 47–50 %; die eigene Schwelle dort lautet **„< ~3 bp
+  ist von den Kosten gefressen"** — gemessen sind es 0,2–1,0 bp. Dazu der
+  Lead-Lag-Befund: **Pepperstone führt** (Peak k=−1 ≈ 6 s), HL-Richtung trifft nach
+  6 s zu **51 %** (n=545). Alles Preis-Abgeleitete von HL läuft hinterher.
+  **(2) MODUL „ORDERBUCH" ENTMACHTET — Gewicht 0,5 → 0.** Unabhängige Bestätigung
+  aus `analyze_verdict_modules.py`: über **2.688 Episoden beidhälftig NEGATIV**
+  (−0,054/−0,066 ×ATR, 49 % Treffer) — der einzige konsistent falsche Beitrag im
+  Feld. Chip bleibt, Stimme entfällt. Zurück: `ow = 0.5`.
+  **(3) FUNDING/PREMIUM GEMESSEN = TRÄGT NICHT (`analyze_hl_funding.py`).**
+  Positionierung statt Preis, also nicht vom Lead-Lag-Einwand betroffen — und dank
+  `fundingHistory` sofort prüfbar. 5.095 Stundenwerte, 3.626 mit passender H1-Bar,
+  gegen den **Pepperstone-CFD**, 2 Hälften, gegen die Drift.
+  ⚠⚠ **Der erste Lauf meldete mehrere „robuste" Buckets — und war falsch.** Zwei
+  Fehler in meinem eigenen Skript: **(a) überlappende Forward-Fenster** (stündliche
+  Beobachtungen, 4/12/24-h-Horizont → aufeinanderfolgende Zeilen teilen fast ihr
+  ganzes Fenster; aus n=506 werden ~21 unabhängige Fälle) und **(b) global
+  gebildete Quintile**, wodurch die Bucket-Zugehörigkeit mit der Zeit konfundiert
+  war (Q5 hatte 506 Fälle in H1, aber 219 in H2 = Regimewechsel, nicht Merkmal).
+  ⚠ Dritter Hinweis, der stutzig machte: **Funding- und Premium-Tabelle waren
+  nahezu identisch** — HL rechnet das Funding AUS dem Premium; es war eine
+  Messung, doppelt berichtet.
+  ✅ **Entüberlappt und mit Quintilen je Hälfte hält KEIN Bucket** die Regel; die
+  verbleibenden ✅ sitzen bei n=15–30 und sind Rauschen. **Kein Verdict-Gewicht.**
+  **(4) HL-KONTEXT IN DEN MELDUNGEN (reine Anzeige, v=145).** `hl_walls.market()`
+  (lokales Dashboard, keine neue externe Abhängigkeit) → Snapshot **`hl_ctx`** →
+  Zeile **`#hl-note`**: „Perp −0,03 $ zum Oracle · Funding −0,0083 %/h · OI
+  3,07 Mio". Kein Gewicht, kein Trigger; der Tooltip nennt die Messung.
+  ⚠ **Zwei Bau-Fallen, beide behoben:** der Aufruf lief zunächst immer ins Leere,
+  weil er den **2-s-Timeout der Wände** erbte — `/api/market` fragt HL live ab und
+  braucht real **7,2 s** (eigener `_MARKET_TIMEOUT_S=12`); und der stille `except`
+  machte daraus ein wortloses `None`. Danach hätte er den **Trend-Loop 7 s
+  blockiert** → läuft jetzt im **Daemon-Thread**, wie der Wirtschaftskalender und
+  aus demselben Grund.
+- Asset-Version aktuell **v=145** (in `web/index.html` hochzählen, siehe Workflows).
  Schriftgrößen 2026-07-24 global **+4px** (2× je +2px auf User-Wunsch; Body-Basis
  14→18px). ⚠ Betrifft in `style.css` sowohl `font-size:Npx` (71×) ALS AUCH die
  `font:<weight> Npx/…`-**Shorthand** (3×: `.ms-chip`/`.ms-bos-lbl`/`.sqm-badge` —
@@ -0,0 +1,188 @@
+#!/usr/bin/env python3
+"""Sagt die Hyperliquid-POSITIONIERUNG (Funding / Premium) den CFD voraus?
+
+ANLASS (2026-08-06, User: „koennen wir mehr HL-Daten nutzen?"). Die Order-Flow-
+Klasse ist zweimal unabhaengig gemessen und traegt nicht (`bookflow_report.txt`:
+0,2–1,0 bp gegen eine ~3-bp-Kostenschwelle, KIPPT; `analyze_verdict_modules.py`:
+Modul „Orderbuch" ueber 2.688 Episoden beidhaelftig negativ). Ungetestet ist eine
+ANDERE Klasse: **Positionierung statt Preis.**
+
+⚠ WARUM DAS NICHT AM LEAD-LAG SCHEITERT. Gemessen fuehrt **Pepperstone** (Peak bei
+k=−1 ≈ 6 s), HL-Richtung trifft nach 6 s zu 51 %. Damit ist alles PREIS-Abgeleitete
+von HL erledigt. Funding und Premium sind aber keine Preisprognose, sondern der
+Preis dafuer, eine Position zu HALTEN — eine Bestandsgroesse. Der Lead-Lag-Einwand
+greift dort nicht.
+
+✅ UND ES IST SOFORT MESSBAR: `fundingHistory` liefert fuer `xyz:CL` **5.095
+Stundenwerte ueber 7 Monate** (inkl. `premium`) — kein wochenlanges Sammeln noetig,
+anders als beim Bookflow-Recorder.
+⚠ **Open Interest ist NICHT dabei**: die HL-Info-API hat keinen OI-History-
+Endpunkt (`metaAndAssetCtxs` liefert nur den Momentanwert). OI waere also
+sammelpflichtig und bleibt hier offen.
+
+GEMESSEN WIRD gegen den **Pepperstone-CFD** (das ist, was gehandelt wird), nicht
+gegen den HL-Preis:
+  · Forward-Return ueber 4 / 12 / 24 h, ATR-normiert
+  · **gegen die DRIFT gelesen** — sonst faerbt das Regime alle Buckets ein
+  · Buckets nach Funding bzw. Premium (Quintile)
+  · **2 Haelften** (Jan–Apr / Apr–Aug)
+
+VORAB FIXIERTE ENTSCHEIDUNGSREGEL:
+  Tragfaehig nur, wenn ein Bucket in BEIDEN Haelften denselben Vorzeichen-
+  Ueberschuss zeigt UND der Betrag > 0,1×ATR liegt (B3-Huerde). Ein Effekt, der
+  zwischen den Haelften kippt, ist Rauschen — daran sind 23 Signal-Ideen
+  gescheitert.
+
+Aufruf:  python analyze_hl_funding.py
+"""
+import bisect
+import sys
+import time
+from datetime import datetime, timedelta, timezone
+
+import MetaTrader5 as mt5
+
+sys.path.insert(0, r"c:/Users/ah/Downloads/HyperLiquid-WTI Trader")
+from core.hl_info import post, url_for          # noqa: E402
+
+_COIN = "xyz:CL"
+_BROKER_OFF = 3 * 3600        # MT5-Bar-Zeit ist Broker-Wallclock (UTC+3)
+_HORIZONTE = (4, 12, 24)      # Stunden
+_HUERDE = 0.10                # B3
+
+
+def hole_funding() -> list[dict]:
+    """Blaettert `fundingHistory` zurueck (500 je Antwort), dedupliziert."""
+    u = url_for("mainnet")
+    jetzt = int(time.time() * 1000)
+    start = jetzt - 400 * 86400000
+    aus: dict[int, dict] = {}
+    for _ in range(15):
+        r = post(u, {"type": "fundingHistory", "coin": _COIN,
+                     "startTime": start}, timeout=20)
+        if not r:
+            break
+        for x in r:
+            aus[int(x["time"])] = x
+        if len(r) < 500:
+            break
+        start = int(r[-1]["time"]) + 1
+    return [aus[k] for k in sorted(aus)]
+
+
+def _atr(H, L, C, n=14):
+    tr = [0.0] + [max(H[i] - L[i], abs(H[i] - C[i - 1]), abs(L[i] - C[i - 1]))
+                  for i in range(1, len(C))]
+    out, s = [0.0] * len(C), 0.0
+    for i in range(1, len(C)):
+        s += tr[i]
+        if i > n:
+            s -= tr[i - n]
+        out[i] = s / min(i, n)
+    return out
+
+
+def quintile(werte: list[float]) -> list[float]:
+    s = sorted(werte)
+    return [s[int(q * len(s))] for q in (0.2, 0.4, 0.6, 0.8)]
+
+
+def main():
+    fh = hole_funding()
+    if len(fh) < 500:
+        print(f"zu wenig Funding-Historie ({len(fh)})"); return 1
+
+    if not mt5.initialize():
+        print("MT5 nicht erreichbar"); return 1
+    sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
+                if mt5.symbol_info(c)), None)
+    bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_H1, 0, 20000)
+    mt5.shutdown()
+    H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
+    C = [float(b["close"]) for b in bars]
+    # Bar-Zeit → ECHTE UTC-Epoch (die Rohwerte sind Broker-Wallclock)
+    EP = [int(b["time"]) - _BROKER_OFF for b in bars]
+    A = _atr(H, L, C)
+
+    # ── Beobachtungen bauen ──────────────────────────────────────────────
+    beob = []
+    for x in fh:
+        ts = int(x["time"]) // 1000
+        j = bisect.bisect_right(EP, ts) - 1
+        if j < 20 or j + max(_HORIZONTE) >= len(C) or A[j] <= 0:
+            continue
+        if abs(EP[j] - ts) > 2 * 3600:        # keine Bar in der Naehe (Wochenende)
+            continue
+        beob.append({"ts": ts, "j": j,
+                     "fund": float(x["fundingRate"]),
+                     "prem": float(x["premium"]),
+                     "atr": A[j]})
+    if len(beob) < 400:
+        print(f"zu wenige verwertbare Beobachtungen ({len(beob)})"); return 1
+
+    f = lambda s: datetime.fromtimestamp(s, timezone.utc).strftime("%d.%m.%Y")
+    print("=" * 100)
+    print(f"  HL-POSITIONIERUNG gegen den Pepperstone-CFD ({sym})")
+    print("=" * 100)
+    print(f"  {len(fh)} Funding-Stundenwerte · {len(beob)} mit passender H1-Bar")
+    print(f"  {f(beob[0]['ts'])} bis {f(beob[-1]['ts'])} · 2 Hälften · "
+          f"gegen die Drift gelesen · B3-Hürde {_HUERDE:.2f}×ATR")
+    mitte = len(beob) // 2
+
+    for feld, lbl in (("fund", "FUNDING-RATE"), ("prem", "PREMIUM (mark − oracle)")):
+        print()
+        print("=" * 100)
+        print(f"  {lbl}")
+        print("=" * 100)
+        namen = ["Q1 (am negativsten)", "Q2", "Q3 (neutral)", "Q4",
+                 "Q5 (am positivsten)"]
+        for h in _HORIZONTE:
+            # ⚠⚠ ENTÜBERLAPPEN. Die Beobachtungen kommen STÜNDLICH, das Fenster ist
+            # h Stunden lang — aufeinanderfolgende Zeilen teilen sich h−1 Stunden
+            # ihres Forward-Returns. Ungefiltert ist das kein n=506, sondern ~n/h
+            # unabhängige Fälle, und jede „Robustheit" daraus ist Autokorrelation.
+            # Deshalb nur jede h-te Beobachtung.
+            print(f"  ── Horizont {h} h  (entüberlappt: jede {h}. Beobachtung) "
+                  + "─" * 22)
+            print(f"     {'Bucket':<22}{'H1 Übersch.':>14}{'H2 Übersch.':>14}"
+                  f"{'n H1/H2':>12}  Urteil")
+            for q in range(5):
+                zeile = []
+                for lo, hi in ((0, mitte), (mitte, len(beob))):
+                    # ⚠ Quintile JE HÄLFTE. Global gebildet wandern die Grenzen mit
+                    # dem Funding-Regime, und die Bucket-Zugehörigkeit wäre mit der
+                    # Zeit konfundiert (real: Q5 hatte 506 Fälle in H1, aber nur 219
+                    # in H2 — das misst den Regimewechsel, nicht das Merkmal).
+                    alle = beob[lo:hi:h]
+                    if len(alle) < 50:
+                        zeile.append((None, 0)); continue
+                    gr = quintile([b[feld] for b in alle])
+                    bucket = lambda v: sum(1 for g in gr if v > g)
+                    grp = [b for b in alle if bucket(b[feld]) == q]
+                    if len(grp) < 15:
+                        zeile.append((None, len(grp))); continue
+                    r = lambda b: (C[b["j"] + h] - C[b["j"]]) / b["atr"]
+                    m = sum(r(b) for b in grp) / len(grp)
+                    drift = sum(r(b) for b in alle) / len(alle)
+                    zeile.append((m - drift, len(grp)))
+                (u1, n1), (u2, n2) = zeile
+                if u1 is None or u2 is None:
+                    print(f"     {namen[q]:<22}{'—':>14}{'—':>14}{f'{n1}/{n2}':>12}")
+                    continue
+                robust = (u1 > 0) == (u2 > 0) and min(abs(u1), abs(u2)) > _HUERDE
+                print(f"     {namen[q]:<22}{u1:>+14.3f}{u2:>+14.3f}"
+                      f"{f'{n1}/{n2}':>12}  {'✅ robust' if robust else ''}")
+    print()
+    print("=" * 100)
+    print("  LESART: Überschuss = Kursbewegung MINUS der allgemeinen Drift der")
+    print("  jeweiligen Hälfte. ✅ nur, wenn das Vorzeichen in BEIDEN Hälften gleich")
+    print("  ist UND der Betrag über der Kostenhürde liegt.")
+    print("  ⚠ Open Interest fehlt: die HL-Info-API hat dafür keine Historie.")
+    print("  ⚠ `xyz:CL` ist mit ~3 Mio OI ein winziger Markt gegen NYMEX-CL — dass")
+    print("    seine Positionierung einen globalen Benchmark vorhersagt, ist a priori")
+    print("    unwahrscheinlich. Genau deshalb wird gemessen statt vermutet.")
+    return 0
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    sys.exit(main())
@@ -694,6 +694,20 @@ class TradingEngine:
                    except Exception as re_: log.warning(f"rec_outcomes: {re_}")
                    # Wirtschaftskalender (self-throttled ~1 h, außerhalb des mt5_lock
                    # unkritisch — reiner HTTP-Fetch mit Timeout)
+                    # HL-Kontext (Funding/OI/Premium) — reine Anzeige.
+                    # ⚠⚠ IM DAEMON-THREAD, nicht inline: der Aufruf fragt die
+                    # HL-API live nach allen Öl-Märkten und braucht real ~7 s.
+                    # Inline würde er den Trend-Loop bei jedem Fälligwerden
+                    # (~5 min) so lange anhalten — dieselbe Begründung, aus der
+                    # der Wirtschaftskalender im Thread läuft. `market()` ist
+                    # selbst gedrosselt und thread-sicher, ein zweiter Aufruf
+                    # während der erste läuft liefert einfach den Cache.
+                    try:
+                        if not getattr(self, "_hl_ctx_busy", False):
+                            self._hl_ctx_busy = True
+                            threading.Thread(target=self._hl_ctx_refresh,
+                                             daemon=True).start()
+                    except Exception as he: log.debug(f"hl market: {he}")
                    try:    self.calendar.maybe_refresh()
                    except Exception as ke: log.warning(f"calendar.refresh: {ke}")
                self._run_analysis()
@@ -2974,7 +2988,20 @@ class TradingEngine:
                imb = w.get("imb5")
                if isinstance(imb, (int, float)) and abs(imb) >= _OB_IMB_MIN:
                    ov = 1 if imb > 0 else -1
-                    ow = 0.5
+                    # ⚠⚠ GEWICHT AUF 0 (2026-08-06). Das Orderbuch-Modul ist aus
+                    # ZWEI unabhängigen Richtungen als nicht tragfähig gemessen:
+                    #  · `analyze_verdict_modules.py` (15.544 Zeilen): über **2.688
+                    #    Episoden beidhälftig NEGATIV** (−0,054/−0,066 ×ATR, 49 %
+                    #    Treffer) — der einzige konsistent falsche Beitrag im Feld.
+                    #  · Das HL-Projekt selbst (`bookflow_report.txt`): Bid/Ask-Druck
+                    #    auf den CFD übertragen −0,61/−0,52 bp und KIPPT; die eigene
+                    #    Schwelle dort lautet „< ~3 bp ist von den Kosten gefressen".
+                    # Dazu der Lead-Lag-Befund: **Pepperstone führt** (Peak k=−1 ≈ 6 s),
+                    # HL-Richtung trifft nach 6 s zu 51 % (n=545) — alles
+                    # Preis-Abgeleitete von HL läuft hinterher.
+                    # Der CHIP bleibt (Imbalance ist als Kontext lesbar), nur die
+                    # Stimme entfällt. Zurück: `ow = 0.5`.
+                    ow = 0.0
                    odet = f"Imbalance {imb:+.2f}"
                elif isinstance(imb, (int, float)):
                    odet = f"Imbalance {imb:+.2f} (zu schwach)"
@@ -3090,6 +3117,17 @@ class TradingEngine:
            self._align_ts = now
        return getattr(self, "_align_cache", None)

+    def _hl_ctx_refresh(self):
+        """Holt den HL-Kontext im Hintergrund (s. Aufrufstelle im Trend-Loop)."""
+        try:
+            d = self.hl_walls.market()
+            if d:
+                self._hl_ctx = d
+        except Exception as e:
+            log.debug(f"hl market: {e}")
+        finally:
+            self._hl_ctx_busy = False
+
    def _block_mix_cached(self) -> dict | None:
        """WELCHE Gates blocken heute, und wie oft? (2026-08-06)

@@ -3726,6 +3764,7 @@ class TradingEngine:
                                  (self.news.sentiment or {}).get("score")),
            "alignment":  self._alignment_cached(),
            "block_mix":  self._block_mix_cached(),
+            "hl_ctx":     getattr(self, "_hl_ctx", None),
            "rec_track":  self._rec_track_cached(),
            # Kennzahlen der MANUELLEN Trades für die gleichnamige Karte
            # (2026-08-04). Rein deskriptiv; ~120 s gecacht, damit der heiße
@@ -33,6 +33,12 @@ log = get_logger("hlwalls")

 _TIMEOUT_S = 2.0     # der MT5-Loop darf nicht am HTTP hängen
 _TTL_S = 10.0        # Cache — die Wände wandern langsamer als der Export-Takt (~5 s)
+_MARKET_TTL_S = 300.0   # Funding/OI aendern sich stuendlich — 5 min genuegt
+# ⚠ EIGENER, laengerer Timeout: `/api/market` fragt die HL-API live nach ALLEN
+# Oel-Maerkten (4 Stueck) und braucht deutlich laenger als der Waende-Endpunkt,
+# der aus einer lokalen DB liest. Mit dem kurzen Waende-Timeout lief der Aufruf
+# immer ins Leere — und der stille `except` machte daraus ein wortloses None.
+_MARKET_TIMEOUT_S = 12.0
 _MAX_AGE_S = 60.0    # älter = HL-Feed steht → nicht mehr zeichnen
 _STALE_GRACE_S = 120.0  # nach einem Fehlschlag den letzten guten Stand so lange
                        # weiterreichen (Blink-Fix — s. Kommentar in `walls()`)
@@ -47,6 +53,58 @@ class HLWalls:
        self._cache: dict | None = None
        self._cache_ts = 0.0
        self._fail_logged = False
+        self._mkt_cache: dict | None = None
+        self._mkt_ts = 0.0
+
+    def market(self) -> dict | None:
+        """HL-KONTEXT je Oel-Markt: Funding, Open Interest, Oracle-Premium.
+
+        ⚠⚠ REINE ANZEIGE — kein Verdict-Gewicht, kein Trade-Trigger. Gemessen
+        (`analyze_hl_funding.py`, 2026-08-06, 5.095 Funding-Stundenwerte ueber
+        7 Monate gegen den Pepperstone-CFD): **entueberlappt haelt KEIN Bucket**
+        die 2-Stichproben-Regel. Der erste Lauf sah nach mehreren robusten
+        Effekten aus — das war Autokorrelation (stuendliche Beobachtungen,
+        4/12/24-h-Fenster teilen sich fast ihre ganze Laenge).
+        Deshalb steht das hier als Kontext in den Meldungen und NICHT in der
+        Empfehlung.
+
+        Quelle ist das LOKALE Dashboard (Port 8001), nicht die HL-API direkt —
+        keine neue externe Abhaengigkeit im Trading-Bot. Eigene, laengere
+        Drosselung (5 min): Funding aendert sich stuendlich, das braucht nicht
+        den 5-s-Takt der Waende. Fail-safe: bei Fehlern None.
+        """
+        if not self.enabled:
+            return None
+        now = time.time()
+        with self._lock:
+            if (self._mkt_cache is not None
+                    and now - self._mkt_ts < _MARKET_TTL_S):
+                return self._mkt_cache
+        aus = None
+        try:
+            url = self.url.replace("/api/walls", "/api/market")
+            with urllib.request.urlopen(url, timeout=_MARKET_TIMEOUT_S) as r:
+                d = json.loads(r.read().decode())
+            if d.get("ok"):
+                for m in (d.get("markets") or []):
+                    # Nur der Markt, aus dem auch die Waende kommen.
+                    if m.get("market") != "xyz:CL":
+                        continue
+                    mark, orac = m.get("mark_px"), m.get("oracle_px")
+                    aus = {"funding": m.get("funding"),
+                           "open_interest": m.get("open_interest"),
+                           "mark": mark, "oracle": orac,
+                           "premium": (float(mark) - float(orac))
+                                      if (mark and orac) else None,
+                           "day_volume": m.get("day_volume"),
+                           "network": d.get("network")}
+                    break
+        except Exception:
+            aus = None                      # still — Kontext darf nie stoeren
+        with self._lock:
+            if aus is not None:
+                self._mkt_cache, self._mkt_ts = aus, now
+            return self._mkt_cache

    def walls(self) -> dict | None:
        """{'bid','bid_sz','ask','ask_sz','basis','imb5'} auf MT5-Preisniveau —
@@ -202,6 +202,29 @@ function renderVerdict(v, snap) {
    }
  }

+  // ── HL-Kontext (Funding / OI / Premium) — reine Anzeige ───────────────
+  // ⚠ Gemessen ohne Prognosewert (analyze_hl_funding.py): entüberlappt hält
+  // kein Bucket die 2-Stichproben-Regel. Steht deshalb neutral in den
+  // Meldungen und NICHT in der Empfehlung. Null-sicher (Cache-Regel).
+  const hlEl = $("hl-note");
+  if (hlEl) {
+    const h = snap && snap.hl_ctx;
+    if (h && h.premium != null) {
+      const fr = (h.funding != null) ? (h.funding * 100).toFixed(4) + " %" : "—";
+      const oi = (h.open_interest != null)
+        ? (h.open_interest / 1e6).toFixed(2) + " Mio" : "—";
+      hlEl.classList.remove("hidden");
+      hlEl.textContent = `⛓ Hyperliquid: Perp ${h.premium >= 0 ? "+" : ""}`
+        + `${fmt(h.premium, 3)} $ zum Oracle · Funding ${fr}/h · OI ${oi}`;
+      hlEl.title = "Kontext vom Hyperliquid-Öl-Perp (xyz:CL). Positives Premium = "
+        + "der Perp notiert über dem Index, Longs zahlen. ⚠ Gemessen über 5.095 "
+        + "Funding-Stundenwerte (7 Monate) gegen den CFD: kein belastbarer "
+        + "Prognosewert — deshalb ohne Stimme in der Empfehlung.";
+    } else {
+      hlEl.classList.add("hidden");
+    }
+  }
+
  // ── Warum WARTEN? Verteilung der blockierenden Gates (heute) ───────────
  const blkEl = $("vd-blocks");
  if (blkEl) {
@@ -6,7 +6,7 @@
  <meta name="theme-color" content="#0d1117">
  <title>Oil · MT5</title>
  <link rel="manifest" href="manifest.json">
-  <link rel="stylesheet" href="style.css?v=144">
+  <link rel="stylesheet" href="style.css?v=145">
 </head>
 <body>
  <!-- Modul-Menü (ganz oben) -->
@@ -141,6 +141,11 @@
      <div class="pos-stophint hidden" id="pos-stophint"></div>
      <div class="news-conflict hidden" id="news-conflict"></div>
      <div class="news-conflict hidden" id="cal-note"></div>
+      <!-- HL-Kontext (Funding/Open Interest/Oracle-Premium). ⚠ REINE ANZEIGE:
+           gemessen (`analyze_hl_funding.py`, 5.095 Stundenwerte, 7 Monate)
+           hält entüberlappt KEIN Bucket die 2-Stichproben-Regel. Kein
+           Verdict-Gewicht, kein Trigger. -->
+      <div class="hl-note hidden" id="hl-note"></div>
      <!-- Auto-Flip-Close: schließt eine Position, wenn die Empfehlung dreht.
           ⚠ GEMESSEN in BEIDEN Halbjahren negativ (−92/−160 R,
           backtest_flipclose2.py), läuft auf ausdrücklichen User-Wunsch. Hatte
@@ -340,6 +345,6 @@
  </div>
  <div id="toast" class="toast hidden"></div>

-  <script src="app.js?v=144"></script>
+  <script src="app.js?v=145"></script>
 </body>
 </html>
@@ -557,3 +557,8 @@ main{padding-bottom:74px}            /* Platz für die fixe Leiste */
   zurückgenommen, statt zwei scheinbar gleichrangige Felder zu zeigen. */
 .mg-field.muted { opacity: .45; }
 .mg-field.muted input { border-style: dashed; }
+
+/* HL-Kontext in den Meldungen — neutral, weil gemessen ohne Prognosewert. */
+.hl-note{font-size:13px;color:var(--dim);font-family:var(--mono);
+         padding:5px 0;border-top:1px solid var(--line);margin-top:5px}
+.hl-note.hidden{display:none}