Hyperliquid geprueft: Orderbuch-Stimme raus, Funding gemessen (traegt nicht),

Kontext in die Meldungen (v=145)

Direkt gegen die HL-API geprueft statt aus dem Code geschlossen.

ANGEBOT: 4 Oel-Maerkte (2 liquide: xyz:CL OI 3,07 Mio, xyz:BRENTOIL 2,25 Mio),
je Markt mark/oracle/funding/open_interest/day_volume + l2Book (20 Level je
Seite). Historie: fundingHistory 5.095 Stundenwerte ueber 7 Monate inkl.
premium. Open Interest hat KEINE Historie -> waere sammelpflichtig.

Netz-Frage geklaert: config sagt testnet (leeres Buch, 0 Bids/0 Asks), aber es
sind zwei Schalter — [hyperliquid] network steuert das Handeln (aus),
[sim] price_network die Daten (mainnet, live bestaetigt).

(1) Mehr Orderbuch-Daten: NEIN. Zweimal unabhaengig gemessen — bookflow_report
    0,2-1,0 bp gegen eine ~3-bp-Schwelle und KIPPT; Lead-Lag: Pepperstone
    fuehrt, HL trifft nach 6 s zu 51 %.
(2) Modul "Orderbuch" Gewicht 0,5 -> 0. Ueber 2.688 Episoden beidhaelftig
    negativ (-0,054/-0,066, 49 % Treffer). Chip bleibt.
(3) analyze_hl_funding.py: Funding/Premium gegen den CFD, 2 Haelften.
    ⚠ Der erste Lauf meldete mehrere "robuste" Buckets und war FALSCH —
    ueberlappende Forward-Fenster (aus n=506 werden ~21 unabhaengige Faelle)
    und global gebildete Quintile (Bucket mit der Zeit konfundiert). Dass
    Funding- und Premium-Tabelle fast identisch waren, war der dritte Hinweis:
    HL rechnet das Funding aus dem Premium. Entueberlappt haelt kein Bucket.
(4) hl_ctx in den Meldungen (#hl-note) als reine Anzeige.
    ⚠ Zwei Bau-Fallen behoben: der Aufruf erbte den 2-s-Timeout der Waende und
    lief still ins Leere (braucht real 7,2 s), und er haette den Trend-Loop
    blockiert -> Daemon-Thread wie beim Wirtschaftskalender.

Live verifiziert: hl_ctx befuellt, Orderbuch weight=0 bei erhaltenem Chip,
v=145 ausgeliefert, eine Instanz auf Port 8000.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

core/engine.py

@@ -694,6 +694,20 @@ class TradingEngine:
                     except Exception as re_: log.warning(f"rec_outcomes: {re_}")
                     # Wirtschaftskalender (self-throttled ~1 h, außerhalb des mt5_lock
                     # unkritisch — reiner HTTP-Fetch mit Timeout)
+                    # HL-Kontext (Funding/OI/Premium) — reine Anzeige.
+                    # ⚠⚠ IM DAEMON-THREAD, nicht inline: der Aufruf fragt die
+                    # HL-API live nach allen Öl-Märkten und braucht real ~7 s.
+                    # Inline würde er den Trend-Loop bei jedem Fälligwerden
+                    # (~5 min) so lange anhalten — dieselbe Begründung, aus der
+                    # der Wirtschaftskalender im Thread läuft. `market()` ist
+                    # selbst gedrosselt und thread-sicher, ein zweiter Aufruf
+                    # während der erste läuft liefert einfach den Cache.
+                    try:
+                        if not getattr(self, "_hl_ctx_busy", False):
+                            self._hl_ctx_busy = True
+                            threading.Thread(target=self._hl_ctx_refresh,
+                                             daemon=True).start()
+                    except Exception as he: log.debug(f"hl market: {he}")
                     try:    self.calendar.maybe_refresh()
                     except Exception as ke: log.warning(f"calendar.refresh: {ke}")
                 self._run_analysis()
@@ -2974,7 +2988,20 @@ class TradingEngine:
                 imb = w.get("imb5")
                 if isinstance(imb, (int, float)) and abs(imb) >= _OB_IMB_MIN:
                     ov = 1 if imb > 0 else -1
-                    ow = 0.5
+                    # ⚠⚠ GEWICHT AUF 0 (2026-08-06). Das Orderbuch-Modul ist aus
+                    # ZWEI unabhängigen Richtungen als nicht tragfähig gemessen:
+                    #  · `analyze_verdict_modules.py` (15.544 Zeilen): über **2.688
+                    #    Episoden beidhälftig NEGATIV** (−0,054/−0,066 ×ATR, 49 %
+                    #    Treffer) — der einzige konsistent falsche Beitrag im Feld.
+                    #  · Das HL-Projekt selbst (`bookflow_report.txt`): Bid/Ask-Druck
+                    #    auf den CFD übertragen −0,61/−0,52 bp und KIPPT; die eigene
+                    #    Schwelle dort lautet „< ~3 bp ist von den Kosten gefressen".
+                    # Dazu der Lead-Lag-Befund: **Pepperstone führt** (Peak k=−1 ≈ 6 s),
+                    # HL-Richtung trifft nach 6 s zu 51 % (n=545) — alles
+                    # Preis-Abgeleitete von HL läuft hinterher.
+                    # Der CHIP bleibt (Imbalance ist als Kontext lesbar), nur die
+                    # Stimme entfällt. Zurück: `ow = 0.5`.
+                    ow = 0.0
                     odet = f"Imbalance {imb:+.2f}"
                 elif isinstance(imb, (int, float)):
                     odet = f"Imbalance {imb:+.2f} (zu schwach)"
@@ -3090,6 +3117,17 @@ class TradingEngine:
             self._align_ts = now
         return getattr(self, "_align_cache", None)
 
+    def _hl_ctx_refresh(self):
+        """Holt den HL-Kontext im Hintergrund (s. Aufrufstelle im Trend-Loop)."""
+        try:
+            d = self.hl_walls.market()
+            if d:
+                self._hl_ctx = d
+        except Exception as e:
+            log.debug(f"hl market: {e}")
+        finally:
+            self._hl_ctx_busy = False
+
     def _block_mix_cached(self) -> dict | None:
         """WELCHE Gates blocken heute, und wie oft? (2026-08-06)
 
@@ -3726,6 +3764,7 @@ class TradingEngine:
                                   (self.news.sentiment or {}).get("score")),
             "alignment":  self._alignment_cached(),
             "block_mix":  self._block_mix_cached(),
+            "hl_ctx":     getattr(self, "_hl_ctx", None),
             "rec_track":  self._rec_track_cached(),
             # Kennzahlen der MANUELLEN Trades für die gleichnamige Karte
             # (2026-08-04). Rein deskriptiv; ~120 s gecacht, damit der heiße