Hyperliquid geprueft: Orderbuch-Stimme raus, Funding gemessen (traegt nicht),

Kontext in die Meldungen (v=145)

Direkt gegen die HL-API geprueft statt aus dem Code geschlossen.

ANGEBOT: 4 Oel-Maerkte (2 liquide: xyz:CL OI 3,07 Mio, xyz:BRENTOIL 2,25 Mio),
je Markt mark/oracle/funding/open_interest/day_volume + l2Book (20 Level je
Seite). Historie: fundingHistory 5.095 Stundenwerte ueber 7 Monate inkl.
premium. Open Interest hat KEINE Historie -> waere sammelpflichtig.

Netz-Frage geklaert: config sagt testnet (leeres Buch, 0 Bids/0 Asks), aber es
sind zwei Schalter — [hyperliquid] network steuert das Handeln (aus),
[sim] price_network die Daten (mainnet, live bestaetigt).

(1) Mehr Orderbuch-Daten: NEIN. Zweimal unabhaengig gemessen — bookflow_report
    0,2-1,0 bp gegen eine ~3-bp-Schwelle und KIPPT; Lead-Lag: Pepperstone
    fuehrt, HL trifft nach 6 s zu 51 %.
(2) Modul "Orderbuch" Gewicht 0,5 -> 0. Ueber 2.688 Episoden beidhaelftig
    negativ (-0,054/-0,066, 49 % Treffer). Chip bleibt.
(3) analyze_hl_funding.py: Funding/Premium gegen den CFD, 2 Haelften.
    ⚠ Der erste Lauf meldete mehrere "robuste" Buckets und war FALSCH —
    ueberlappende Forward-Fenster (aus n=506 werden ~21 unabhaengige Faelle)
    und global gebildete Quintile (Bucket mit der Zeit konfundiert). Dass
    Funding- und Premium-Tabelle fast identisch waren, war der dritte Hinweis:
    HL rechnet das Funding aus dem Premium. Entueberlappt haelt kein Bucket.
(4) hl_ctx in den Meldungen (#hl-note) als reine Anzeige.
    ⚠ Zwei Bau-Fallen behoben: der Aufruf erbte den 2-s-Timeout der Waende und
    lief still ins Leere (braucht real 7,2 s), und er haette den Trend-Loop
    blockiert -> Daemon-Thread wie beim Wirtschaftskalender.

Live verifiziert: hl_ctx befuellt, Orderbuch weight=0 bei erhaltenem Chip,
v=145 ausgeliefert, eine Instanz auf Port 8000.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

core/hl_walls.py

@@ -33,6 +33,12 @@ log = get_logger("hlwalls")
 
 _TIMEOUT_S = 2.0     # der MT5-Loop darf nicht am HTTP hängen
 _TTL_S = 10.0        # Cache — die Wände wandern langsamer als der Export-Takt (~5 s)
+_MARKET_TTL_S = 300.0   # Funding/OI aendern sich stuendlich — 5 min genuegt
+# ⚠ EIGENER, laengerer Timeout: `/api/market` fragt die HL-API live nach ALLEN
+# Oel-Maerkten (4 Stueck) und braucht deutlich laenger als der Waende-Endpunkt,
+# der aus einer lokalen DB liest. Mit dem kurzen Waende-Timeout lief der Aufruf
+# immer ins Leere — und der stille `except` machte daraus ein wortloses None.
+_MARKET_TIMEOUT_S = 12.0
 _MAX_AGE_S = 60.0    # älter = HL-Feed steht → nicht mehr zeichnen
 _STALE_GRACE_S = 120.0  # nach einem Fehlschlag den letzten guten Stand so lange
                         # weiterreichen (Blink-Fix — s. Kommentar in `walls()`)
@@ -47,6 +53,58 @@ class HLWalls:
         self._cache: dict | None = None
         self._cache_ts = 0.0
         self._fail_logged = False
+        self._mkt_cache: dict | None = None
+        self._mkt_ts = 0.0
+
+    def market(self) -> dict | None:
+        """HL-KONTEXT je Oel-Markt: Funding, Open Interest, Oracle-Premium.
+
+        ⚠⚠ REINE ANZEIGE — kein Verdict-Gewicht, kein Trade-Trigger. Gemessen
+        (`analyze_hl_funding.py`, 2026-08-06, 5.095 Funding-Stundenwerte ueber
+        7 Monate gegen den Pepperstone-CFD): **entueberlappt haelt KEIN Bucket**
+        die 2-Stichproben-Regel. Der erste Lauf sah nach mehreren robusten
+        Effekten aus — das war Autokorrelation (stuendliche Beobachtungen,
+        4/12/24-h-Fenster teilen sich fast ihre ganze Laenge).
+        Deshalb steht das hier als Kontext in den Meldungen und NICHT in der
+        Empfehlung.
+
+        Quelle ist das LOKALE Dashboard (Port 8001), nicht die HL-API direkt —
+        keine neue externe Abhaengigkeit im Trading-Bot. Eigene, laengere
+        Drosselung (5 min): Funding aendert sich stuendlich, das braucht nicht
+        den 5-s-Takt der Waende. Fail-safe: bei Fehlern None.
+        """
+        if not self.enabled:
+            return None
+        now = time.time()
+        with self._lock:
+            if (self._mkt_cache is not None
+                    and now - self._mkt_ts < _MARKET_TTL_S):
+                return self._mkt_cache
+        aus = None
+        try:
+            url = self.url.replace("/api/walls", "/api/market")
+            with urllib.request.urlopen(url, timeout=_MARKET_TIMEOUT_S) as r:
+                d = json.loads(r.read().decode())
+            if d.get("ok"):
+                for m in (d.get("markets") or []):
+                    # Nur der Markt, aus dem auch die Waende kommen.
+                    if m.get("market") != "xyz:CL":
+                        continue
+                    mark, orac = m.get("mark_px"), m.get("oracle_px")
+                    aus = {"funding": m.get("funding"),
+                           "open_interest": m.get("open_interest"),
+                           "mark": mark, "oracle": orac,
+                           "premium": (float(mark) - float(orac))
+                                      if (mark and orac) else None,
+                           "day_volume": m.get("day_volume"),
+                           "network": d.get("network")}
+                    break
+        except Exception:
+            aus = None                      # still — Kontext darf nie stoeren
+        with self._lock:
+            if aus is not None:
+                self._mkt_cache, self._mkt_ts = aus, now
+            return self._mkt_cache
 
     def walls(self) -> dict | None:
         """{'bid','bid_sz','ask','ask_sz','basis','imb5'} auf MT5-Preisniveau —