M15-Karte automatisch handeln = faellt durch (backtest_m15_auto.py)

User: "messe ob wir den Autotrader bei M15-Empfehlung automatisch traden lassen
koennen." Track-B-Frage, Regel VORAB fixiert (OeR>0 & PF>1 & KI ohne Null in
beiden Haelften, n>=100, schlaegt die Kontrolle, Nachbarn kippen nicht).

Neu gemessen wurde genau EIN Zusatz: die Karte hat bewusst keine Richtung, die
entsteht erst aus der `lesart` (aus P(break)). backtest_m15_gates.py handelt die
vom HTF ERLAUBTE Richtung, nicht die Lesart -- die war nie geprueft.

80k M5-Bars, 2 Halbjahre, echte core.sr_levels/_p_break-Gewichte, Status+Lesart
inkl. Hysterese, kanonischer Exit, Echtkosten, Fill bei BERUEHRUNG, ein Slot:

  A) Karte (Lesart)          H1 -0,162 / PF 0,72   H2 -0,094 / PF 0,84
  B) Lesart + Veto-konform   H1 -0,104 / PF 0,81   H2 -0,051 / PF 0,91
  C) KONTROLLE HTF-Richtung  H1 -0,085 / PF 0,85   H2 -0,030 / PF 0,95
  D) KONTROLLE Gegenrichtung H1 -0,070 / PF 0,87   H2 +0,007 / PF 1,01

Alle vier laufen auf DENSELBEN gruenen, gerichteten Momenten -- variiert wird nur
die Richtung. Die Lesart ist damit in BEIDEN Haelften schlechter als die
HTF-Richtung UND schlechter als ihr eigenes Gegenteil; sie kostet -0,077 bzw.
-0,064 OeR gegenueber C.

A ist nicht "unbelegt", sondern belegt NEGATIV: das 95-%-KI schliesst in beiden
Haelften die Null aus ([-0,222 … -0,099] und [-0,152 … -0,038]).
Nachbarn 0,40/0,50/0,60 alle beidhaelftig negativ und monoton schlechter.

Unabhaengige LIVE-Gegenprobe (m15_states, 3.678 Zustaende): der handelbare
Zustand trifft entkoppelt 46,8 % (30 min) und 42,6 % (60 min) -- beide unter dem
Muenzwurf. Roh saehe es mit 51,5 % besser aus; die Entkopplung (1.793 -> 124
unabhaengige Faelle) ist der ganze Unterschied.

MECHANISMUS: zum vierten Mal derselbe Fehler dieser Karte -- aus einer Aussage
ueber die STRUKTUR ("haelt dieses Level?") wird eine RICHTUNGSprognose. Das ist
Mean Reversion am Extrem, und P(break) taugt gemessen zum EXIT, nicht zum ENTRY.

URTEIL: nicht bauen. Auch kein Umschwenken auf C oder D -- die sind nur weniger
schlecht, ebenfalls negativ. Nichts am Live-System geaendert.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -5458,6 +5458,60 @@ die Beschriftung: `③ Widerstand M30 82.069 (Chart · 0,48×ATR_M15)` gegen
 `③b … Raum ▲ 0,91×ATR_M5 / ▼ 0,45×ATR_M5`. Die Tooltips nennen den Unterschied
 ausdrücklich. **Reine Anzeige — an Gates, Gewichten und Order-Logik nichts.**
 
+### ⚠⚠ M15-KARTE AUTOMATISCH HANDELN = FÄLLT DURCH, und die Lesart ist schlechter als ihr eigenes Gegenteil (`backtest_m15_auto.py`, 2026-08-13)
+
+User: „messe ob wir den Autotrader bei M15-Empfehlung automatisch traden lassen
+können." Track-B-Frage (Signal), also hohe Beweislast; Regel **vorab** fixiert.
+⚠ **Neu gemessen wurde genau EIN Zusatz.** Die Karte ist als Bedingungs-Anzeige
+gebaut und hat keine Richtung — die entsteht erst aus der **`lesart`** (aus
+P(break)), und die war als Handelsregel nie geprüft. `backtest_m15_gates.py`
+(08.08.) handelt die vom **HTF erlaubte** Richtung, nicht die Lesart.
+
+**80k M5-Bars, 2 Halbjahre, echte `core.sr_levels`/`_p_break`-Gewichte, Status +
+Lesart inkl. der Hysterese vom 12.08., kanonischer Exit, Echtkosten, Fill bei
+BERÜHRUNG, sequentiell EIN Slot, 1× je Episode:**
+| Variante | H1 ØR / PF | H2 ØR / PF |
+|---|---|---|
+| **A) Karte (Lesart)** | **−0,162 / 0,72** | **−0,094 / 0,84** |
+| B) Lesart + Veto-konform | −0,104 / 0,81 | −0,051 / 0,91 |
+| **C) KONTROLLE HTF-Richtung** | **−0,085 / 0,85** | **−0,030 / 0,95** |
+| D) KONTROLLE Gegenrichtung | −0,070 / 0,87 | +0,007 / 1,01 |
+⚠⚠ **Die schärfste Zeile ist der Vergleich A gegen C und D: die Lesart ist in
+BEIDEN Hälften schlechter als die HTF-Richtung UND schlechter als ihr eigenes
+Gegenteil.** Alle vier Varianten laufen auf **denselben** grünen, gerichteten
+Momenten — variiert wird nur die Richtung. Die Lesart zieht damit nicht bloß
+nichts bei, sie **kostet** (−0,077 bzw. −0,064 ØR gegenüber C).
+⚠ Und A ist nicht „unbelegt", sondern **belegt negativ**: das 95-%-KI schließt
+in beiden Hälften die Null aus — [−0,222 … −0,099] und [−0,152 … −0,038].
+✅ **Nachbar-robust in die falsche Richtung:** gap 0,40 / 0,50 / 0,60 sind alle
+beidhälftig negativ und werden **monoton schlechter**, je weiter die Schwelle.
+Kein Rauschmuster, sondern ein konsistenter Mechanismus.
+✅ **Unabhängige LIVE-Gegenprobe** (`m15_states`, Selbstmessung seit 08.08.,
+3.678 ausgewertete Zustände): der **handelbare** Zustand (grün + gerichtet)
+trifft **entkoppelt 46,8 %** auf 30 min [37,9 … 55,6] und **42,6 %** auf 60 min
+[33,6 … 51,6] — beide unter dem Münzwurf, beide KI enthalten 50. ⚠ Roh sähe es
+mit 51,5 % besser aus; die Entkopplung (1.793 → 124 unabhängige Fälle) ist hier
+der ganze Unterschied. Backtest und Live zeigen also in **dieselbe** Richtung.
+⚠⚠ **MECHANISMUS — es ist zum VIERTEN Mal derselbe Fehler dieser Karte:** aus
+einer Aussage über die **Struktur** („hält dieses Level?", P(break), AUC 0,65)
+wird über die Hintertür eine **Richtungsprognose** („Level hält → Kurs fällt").
+Das ist eine Mean-Reversion-Annahme am Extrem — und antizyklische Einstiege am
+Level sind im Projekt mehrfach als Münzwurf gemessen (P(break) taugt zum
+**EXIT**, nicht zum **ENTRY**, 6× belegt). Dazu kommt, dass das Modell live
+~7 Pp fehlkalibriert ist. Die drei Vorgänger: Code (08.08.), Geometrie (10.08.),
+Lesart im Text (10.08.) — jetzt die Lesart als Handelsregel.
+✅ **URTEIL: NICHT bauen.** Bedingung (1) und (4) verfehlt. ⚠ Und **kein
+Umschwenken auf C oder D**: die sind nur *weniger schlecht*, ebenfalls negativ
+(D ist in H1 −0,070 mit KI ohne Null). Es gibt hier nichts zu handeln, nur etwas
+zu lassen. Die Karte bleibt, was sie ist — eine **Bedingungs**-Anzeige.
+⚠ Grenzen, ehrlich: eine Schwung-/Level-Definition; die Sim modelliert **keine
+Exit-Slippage** (die würde alle Varianten weiter senken, A am stärksten, weil es
+am häufigsten handelt); und der Fill am Level ist für den Ausbruchs-Fall leicht
+optimistisch (eine Stop-Order löst knapp jenseits aus).
+⚠ **Nebenbefund für später:** die Karte steht in **6.035 bzw. 7.329 Episoden**
+grün UND gerichtet — sie ist als Auslöser also alles andere als selektiv. Wer
+sie schärfen will, setzt dort an, nicht an der Richtung.
+
 ### ✅ S/R-AUTO-CLOSE WIEDER AN (User-Entscheidung 2026-08-11)
 
 Frage war: „sollten wir Trades bei einem S/R-Bounce automatisch schliessen?"