Loesung fuer Fall 7 gemessen: ruhende Stop-Order am Level statt Market

Anstoss aus der Web-Recherche ("don't chase breakouts with market orders;
place orders just beyond the breakout level"). Variante E in
backtest_squeeze_entry.py: PENDING BUY_STOP/SELL_STOP, die schon liegt
waehrend der Squeeze armed ist, und vom Ausbruch selbst ausgeloest wird -
anders als die Limit-Order wartet sie NICHT auf einen Ruecklauf.

Ergebnis (80k M5, 2 Halbjahre, sequentiell, kanonischer Exit, Echtkosten):
  Level +0,05 xATR  -> OeR +0,397 / +0,553  PF 2,28 / 3,06
  Level +0,10 xATR  -> OeR +0,355 / +0,509
  Level +0,20 xATR  -> OeR +0,244 / +0,426  PF 1,62 / 2,25
gegen Market/Live -0,158 / -0,006. Selbst mit dem ~9-fachen Median-Spread
als unterstellter Fill-Slippage bleibt es beidhaelftig klar positiv.

Kernpunkt: nicht der Median-Abstand toetet den Edge, sondern der SCHWANZ
(live Median +0,306 xATR, Mittel +0,741, Max +4,339). Eine Stop-Order
deckelt den Einstiegspreis konstruktiv, die Market-Order auf dem 5-s-Poll
nicht. Die Extremfaelle stammen aus blockiert-dann-freigegebenen Ausbruechen.

NICHT gebaut - die Guards (Nacht/News/Cooldown/flat) wirken heute als
Laufzeit-Checks und muessten mit einer ruhenden Order ueber Platzieren/
Stornieren durchgesetzt werden; dazu MT5-Mindestabstand und Storno beim
Klaeren des Squeeze.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -1478,6 +1478,36 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
   **Nichts abgeschaltet** — Autonomie-Schalter sind User-Entscheidungen.
   ⚠ Grenzen: die Live-Stichprobe ist n=34 mit genäherter ATR-Zuordnung; A und B sind
   zwei Modell-Enden, der Live-Betrieb liegt dazwischen (näher an B).
+  ✅✅ **LÖSUNG GEFUNDEN — RUHENDE STOP-ORDER STATT MARKET (Variante E, gemessen
+  2026-08-05; Anstoß aus der Web-Recherche: „don't chase breakouts with market orders;
+  place orders just beyond the breakout level").** Eine PENDING `BUY_STOP`/`SELL_STOP`
+  liegt bereits am Ausbruchs-Level, WÄHREND der Squeeze `armed` ist (das Level ist da
+  schon bekannt = Box-Grenze), und wird vom Ausbruch selbst ausgelöst — anders als die
+  Limit-Order (D) wartet sie NICHT auf einen Rücklauf, verpasst also nichts.
+  | Fill-Annahme | H1 ØR / PF / ΣR | H2 ØR / PF / ΣR |
+  |---|---|---|
+  | Level exakt (= A) | +0,456 / 2,65 / +370 | +0,611 / 3,56 / +778 |
+  | **Level +0,05×ATR** | **+0,397 / 2,28 / +322** | **+0,553 / 3,06 / +697** |
+  | Level +0,10×ATR | +0,355 / 2,07 / +288 | +0,509 / 2,76 / +639 |
+  | **Level +0,20×ATR (pessimistisch)** | **+0,244 / 1,62 / +196** | **+0,426 / 2,25 / +531** |
+  | Market/Live (= B) | −0,158 / 0,74 / −126 | −0,006 / 0,99 / −8 |
+  **Selbst mit 0,20×ATR unterstellter Fill-Slippage — dem ~9-fachen des Median-Spreads
+  — bleibt es in BEIDEN Hälften klar positiv.**
+  ⚠⚠ **Der Schlüssel ist nicht der Median, sondern der SCHWANZ.** Live ist der
+  Median-Abstand +0,306×ATR, der **Mittelwert aber +0,741** (Max +4,339). Eine
+  Stop-Order **deckelt den Einstiegspreis konstruktiv**; die Market-Order auf dem
+  5-s-Poll tut das nicht. Die Extremfälle (+3,5 / +4,3×ATR) stammen erkennbar aus
+  **blockiert-dann-freigegebenen** Ausbrüchen: feuert der Squeeze, während eine
+  Position offen ist (oder Nacht-/News-Fenster), wird KEIN Dedup-Marker gesetzt — der
+  Entry kommt später zum dann gültigen Marktpreis, u. U. weit hinter dem Level.
+  ⚠ **Noch NICHT gebaut** — Umsetzung hat echte Fallstricke: die Guards (Nacht,
+  News-Blackout, Cooldowns, flat-Prüfung) wirken heute als Laufzeit-Checks; mit einer
+  ruhenden Order müssten sie über **Platzieren/Stornieren** durchgesetzt werden, sonst
+  feuert eine vergessene Pending-Order in einem gesperrten Fenster. Dazu: MT5-Mindest-
+  abstand (`SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL`) kann die Platzierung ablehnen, wenn der Kurs
+  schon zu nah am Level steht, und die Order muss storniert werden, sobald der Squeeze
+  sich klärt. **Das ist der stärkste offene Hebel im Projekt** — größer als jeder der
+  22 verworfenen Signal-Eingriffe.
 - **Auto-Squeeze-Entry = LIVE AUTONOM (User-Vorgabe 2026-07-16, `[trading]
   auto_squeeze=true`, Default FALSE):** der Bot eröffnet **selbständig eine echte
   Order**, sobald der **gemessen-validierte** Squeeze-Ausbruch feuert (`wave.squeeze.