Trailing: ATR fest auf M5 (Drift behoben) + trail_start 0,3 -> 1,3

User: "ueberpruefe die trailing logik und passe ggf an", nach drei Trades in
Folge, die per nachgezogenem Stop schlossen. Beide Aenderungen auf Zustimmung.

(1) DEPLOYMENT-DRIFT: der Trail-ATR kam aus der WELLEN-Zeitebene, und die
    wechselt. Gemessen an 90 echten Aktivierungen im Log:
        M5   Ø ATR 0,1877  n=51   -> 1,00x wie validiert
        M15  Ø ATR 0,2586  n= 9   -> 1,38x
        M30  Ø ATR 0,4751  n=30   -> 2,53x
    In 43 % der Faelle lief der Trail also mit einem Abstand, der NIE gemessen
    wurde. `backtest_trailmult.py` misst mult=1,0 auf M5-Bars mit M5-ATR; auf
    M30 entspricht das effektiv ~2,5 in M5-Einheiten, und 2,5 ist dort KLAR
    schlechter gemessen (H1 ΣR -1174 gegen -73 bei 1,0).
    ⚠⚠ Am 31.07. wurde `_MULT_BY_TF` GENAU gegen diese Fehlerklasse auf
    durchgehend 1,0 geglaettet. Der Multiplikator war aber nie die Ursache - es
    ist der ATR. Die Variabilitaet kam durch die Hintertuer zurueck.
    `_atr_tf_override` bleibt unberuehrt: den setzt engine bewusst, das ist eine
    explizite Vorgabe und kein Automatismus. Zurueck: vier auskommentierte
    Zeilen in `_pick_tf` wieder aktivieren.

(2) trail_start 0,3 -> 1,3. `backtest_trail_start.py` (14.08.) zaehlt den Anteil
    "war im Plus, schloss im Minus": 0,3 -> 47,6 % / 38,2 %, bei 1,3 -> 0,0 % /
    0,5 %. ⚠ Der ERTRAG unterscheidet sich gepaart NICHT messbar - alle zwoelf
    KI enthalten die Null. Es ist also eine KOMFORT-Entscheidung, und sie ist
    gemessen gratis. Mechanik: der Trail sitzt mult×ATR (=1,0) hinter dem
    Bestkurs und erreicht den Einstand erst bei 1,0×ATR Gewinn; mit Start bei
    0,3 lag der Stop im Band dazwischen zwangslaeufig auf der VERLUSTSEITE.

⚠⚠ FOLGE FUER DIE BACKTESTS, ausdruecklich benannt: `LIVE` ist die GETEILTE
Quelle. Alle Skripte, die sie nutzen, rechnen ab jetzt mit trail_start 1,3 -
ihre dokumentierten Zahlen wurden mit 0,3 erzeugt und reproduzieren daher NICHT
mehr. Wer eine alte Zahl nachrechnen will, muss `LIVE.with_(trail_start=0.3)`
pinnen. Das ist der Preis der geteilten Quelle und zugleich ihr Zweck: Live und
Messung bewegen sich gemeinsam. Der veraltete Kommentar "start 0,3" in
exit_model.py wurde mitgezogen, damit die Begruendung nicht gegen die
Einstellung steht.

⚠ Am Verlust-Trade von heute frueh (-22,36) haette KEINE der beiden etwas
geaendert: er war nie im Plus und traf den regulaeren Initial-SL. Dort ist die
Schraube die Positionsgroesse, nicht der Exit.

91 Tests gruen, Deploy ueber tools/deploy.py --feld position_brk.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Axel Hocks
2026-08-20 08:01:20 +02:00
co-authored by Claude Opus 5
parent d3d613068c
commit 4ebc55c49b
2 changed files with 56 additions and 10 deletions
+28 -2
View File
@@ -40,7 +40,21 @@ from dataclasses import dataclass, replace
class ExitParams:
"""Alle Größen in ×ATR, Zeiten in Bars der jeweiligen Basis-TF."""
sl_atr: float = 2.0 # Initial-SL (Live-Band 1,82,2 → Ziel 2,0)
trail_start: float = 0.3 # Phase Init→Trail
# ⚠⚠ 0,3 → 1,3 am 2026-08-20 (User-Entscheidung nach drei Trades in Folge,
# die per nachgezogenem Stop schlossen). BEGRUENDUNG AUS DER MESSUNG:
# `backtest_trail_start.py` (14.08.) hat den Anteil "war im Plus, schloss
# im Minus" ausgezaehlt — 0,3 → 47,6 % / 38,2 %, bei 1,3 → 0,0 % / 0,5 %.
# ⚠ Der ERTRAG unterscheidet sich dabei NICHT messbar: der gepaarte Test
# (gleiche Einstiege, nur der Exit variiert) liefert fuer alle zwoelf
# Zellen ein 95-%-KI, das die Null enthaelt. Es ist also eine KOMFORT-,
# keine Edge-Entscheidung — und sie ist gemessen gratis.
# ⚠ MECHANIK, die man kennen muss: der Trail sitzt `mult`×ATR (=1,0)
# hinter dem Bestkurs und erreicht den Einstand daher erst bei 1,0×ATR
# Gewinn. Startete er schon bei 0,3, lag der Stop im Band dazwischen
# zwangslaeufig auf der VERLUSTSEITE. Mit 1,3 greift er erst oberhalb des
# Einstands; bis dahin schuetzt der Initial-SL.
# ZURUECK: 0.3
trail_start: float = 1.3 # Phase Init→Trail
mult: float = 1.0 # Trail-Abstand HW ∓ mult×ATR (1,5 → 1,0 am 2026-07-31)
be: float = 1.3 # Breakeven-Boden (Entry) ab diesem Profit
lock_start: float = 3.5 # Phase Trail→Lock
@@ -70,7 +84,19 @@ class ExitParams:
# Grund: die Sim modelliert **keine Exit-Slippage**; ein engerer Trail
# löst deutlich häufiger aus und ist damit stärker davon betroffen
# (real gemessen: bis 0,75 ATR über den Stop hinaus).
# start 0,3 `backtest_trailing.py` (0,6/1,0 schlechter)
# start 1,3 ⚠ WAR 0,3 (`backtest_trailing.py`: 0,6/1,0 schlechter). Am
# 2026-08-20 auf 1,3 gesetzt — s. Begruendung an `trail_start`.
# Der alte Befund ist NICHT widerlegt: er mass den ERTRAG, und der
# unterscheidet sich gepaart nicht messbar (alle 12 KI enthalten
# die Null). Geaendert wurde aus KOMFORT — der Anteil "war im
# Plus, schloss im Minus" faellt von 47,6 % auf 0,0 %.
# ⚠⚠ FOLGE FUER BACKTESTS: `LIVE` ist die geteilte Quelle, alle
# Skripte, die sie nutzen, rechnen ab jetzt mit 1,3. Ihre
# dokumentierten Zahlen wurden mit 0,3 erzeugt und reproduzieren
# daher NICHT mehr. Wer eine alte Zahl nachrechnen will, muss
# `LIVE.with_(trail_start=0.3)` pinnen. Das ist der Preis der
# geteilten Quelle — und genau ihr Zweck: Live und Messung
# bewegen sich gemeinsam (Deployment-Drift Fall 3).
# be 1,3 `backtest_exit.py be` (0,6 → 21 % Breakeven-Scratches)
# timestop 24 `backtest_timestop.py` (120 min; 30/60 min kippten)
LIVE = ExitParams()