Axel HocksandClaude Opus 5
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User: "ueberpruefe die trailing logik und passe ggf an", nach drei Trades in
Folge, die per nachgezogenem Stop schlossen. Beide Aenderungen auf Zustimmung.
(1) DEPLOYMENT-DRIFT: der Trail-ATR kam aus der WELLEN-Zeitebene, und die
wechselt. Gemessen an 90 echten Aktivierungen im Log:
M5 Ø ATR 0,1877 n=51 -> 1,00x wie validiert
M15 Ø ATR 0,2586 n= 9 -> 1,38x
M30 Ø ATR 0,4751 n=30 -> 2,53x
In 43 % der Faelle lief der Trail also mit einem Abstand, der NIE gemessen
wurde. `backtest_trailmult.py` misst mult=1,0 auf M5-Bars mit M5-ATR; auf
M30 entspricht das effektiv ~2,5 in M5-Einheiten, und 2,5 ist dort KLAR
schlechter gemessen (H1 ΣR -1174 gegen -73 bei 1,0).
⚠⚠ Am 31.07. wurde `_MULT_BY_TF` GENAU gegen diese Fehlerklasse auf
durchgehend 1,0 geglaettet. Der Multiplikator war aber nie die Ursache - es
ist der ATR. Die Variabilitaet kam durch die Hintertuer zurueck.
`_atr_tf_override` bleibt unberuehrt: den setzt engine bewusst, das ist eine
explizite Vorgabe und kein Automatismus. Zurueck: vier auskommentierte
Zeilen in `_pick_tf` wieder aktivieren.
(2) trail_start 0,3 -> 1,3. `backtest_trail_start.py` (14.08.) zaehlt den Anteil
"war im Plus, schloss im Minus": 0,3 -> 47,6 % / 38,2 %, bei 1,3 -> 0,0 % /
0,5 %. ⚠ Der ERTRAG unterscheidet sich gepaart NICHT messbar - alle zwoelf
KI enthalten die Null. Es ist also eine KOMFORT-Entscheidung, und sie ist
gemessen gratis. Mechanik: der Trail sitzt mult×ATR (=1,0) hinter dem
Bestkurs und erreicht den Einstand erst bei 1,0×ATR Gewinn; mit Start bei
0,3 lag der Stop im Band dazwischen zwangslaeufig auf der VERLUSTSEITE.
⚠⚠ FOLGE FUER DIE BACKTESTS, ausdruecklich benannt: `LIVE` ist die GETEILTE
Quelle. Alle Skripte, die sie nutzen, rechnen ab jetzt mit trail_start 1,3 -
ihre dokumentierten Zahlen wurden mit 0,3 erzeugt und reproduzieren daher NICHT
mehr. Wer eine alte Zahl nachrechnen will, muss `LIVE.with_(trail_start=0.3)`
pinnen. Das ist der Preis der geteilten Quelle und zugleich ihr Zweck: Live und
Messung bewegen sich gemeinsam. Der veraltete Kommentar "start 0,3" in
exit_model.py wurde mitgezogen, damit die Begruendung nicht gegen die
Einstellung steht.
⚠ Am Verlust-Trade von heute frueh (-22,36) haette KEINE der beiden etwas
geaendert: er war nie im Plus und traf den regulaeren Initial-SL. Dort ist die
Schraube die Positionsgroesse, nicht der Exit.
91 Tests gruen, Deploy ueber tools/deploy.py --feld position_brk.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Oil Trading Bot (MT5, WTI)
Algorithmischer WTI-Öl-Trading-Bot auf MetaTrader 5 mit headless FastAPI-Backend und Mobile-PWA. Analyse, Strategie, Backtests und LLM-Copilot laufen in Python; MQL5 ist nur eine dünne Zeichen-Schicht fürs Desktop-Terminal.
Hinweis: Interne Doku, Antworten und UI-Texte sind auf Deutsch. Die ausführliche Entwickler-/Strategie-Dokumentation steht in
CLAUDE.mdunddocs/.
Überblick
server.py+core/engine.py— headless FastAPI-Web-Backend, das die Mobile-PWA inweb/bedient (Zugriff vom Handy z. B. via WireGuard).- Eine Oberfläche: die PWA. Das frühere Tkinter-Widget wurde entfernt.
- ⚠ Immer nur eine Server-Instanz gegen dasselbe MT5-Terminal laufen lassen (zwei TrailingManager = Konflikt).
Architektur (core/)
| Modul | Aufgabe |
|---|---|
mt5data.py |
Preis / Trend / Konto |
trader.py |
Orders + SL/TP |
trailing.py |
Trailing / Teil-Exit / Time-Stop |
wave_rec.py |
Empfehlung (EMA12/50-Trendfolge, Squeeze-Breakout, Gates) |
elliott.py |
Elliott-Wellen / FVG |
structure.py |
Marktstruktur (HH/HL/LH/LL, BOS, Regressionskanal — Anzeige) |
daily_levels.py |
Tages-Prognose (Web-Recherche) |
gaps.py |
D1-Kurslücken |
candle_logger.py |
M1-Candle-Log → candles_m1 |
agent.py |
KI-Copilot (LLM) |
history.py |
SQLite-Persistenz |
config.py |
Konstanten + oil_widget_config.ini-Loader |
engine.py |
headless Motor: fährt die Loops als Threads, liefert snapshot() |
engine._verdict() aggregiert die Module zur Gesamtempfehlung (verdict im
Snapshot) — Details: docs/gesamtempfehlung.md.
Voraussetzungen
- Windows (das
MetaTrader5-Python-Wheel ist Windows-only; das Backend läuft neben dem MT5-Terminal). - Python 3.12 mit
fastapi,uvicorn,MetaTrader5(+ weitere Abhängigkeiten, die die Module importieren). - Ein laufendes MetaTrader-5-Terminal mit dem WTI-Symbol des Brokers
(z. B.
SpotCrudebei Pepperstone).
Einrichtung
- Repo klonen.
- Config-Vorlage kopieren und mit echten Keys füllen:
Dann
cp oil_widget_config.ini.example oil_widget_config.inioil_widget_config.iniausfüllen (LLM-/News-/Telegram-/Graph-Keys, WTI-Symbol, Trading-Schalter). Diese Datei enthält Live-Secrets und ist per.gitignorevom Repo ausgeschlossen — niemals committen. Erläuterungen zu allen[trading]-Schaltern stehen als Kommentare incore/config.py. - MT5-Terminal starten und einloggen.
Starten
# Änderungen aktivieren / Server (neu) starten:
restart_server.bat
Auto-Start ist als Windows-Aufgabe OilTradingServer (Login-Trigger, versteckt via
VBS) eingerichtet. Die PWA ist danach unter http://<host>:8000/ erreichbar.
Strategie in Kürze
- Richtung = EMA12 vs. EMA50 (
wave_rec.py), mit Totband, Anti-Überdehnung, S/R- und Session-Konfidenz. - Volatilitäts-Squeeze-Breakout = additiver, backtest-validierter Auto-Entry
(Kompression → Ausbruch); optional autonom (
auto_squeeze). - Gates: ATR-Breakout-Bestätigung, Entry-Raum, Mindest-Konfidenz, Higher-TF- Gegen-Trend, EIA-Blackout.
- Exit: SL-Band ~2×ATR, Breakeven ab +1,3×ATR, Trailing, Time-Stop, sowie ein kalibriertes P(Durchbruch)-Modell für den S/R-Close am Gegenlevel.
Methodik: Strategie-Änderungen werden per 2-Stichproben-Backtest (zwei Zeiträume/Regime) mit echten Kosten belegt, bevor sie live gehen — „erst messen, dann umbauen". Die zahlreichen
backtest_*.py-Skripte dokumentieren geprüfte und verworfene Ideen.
Nützliche Skripte
| Befehl | Zweck |
|---|---|
python backtest_signal.py [TF] [N] [K] |
Empfehlungs-Edge messen (ereignisbasiert) |
python analyze_execution.py |
Spread-/Slippage-/MAE-MFE-Kalibrierung |
python weekly_review.py |
Wochenreport (Live-Stats vs. Backtest-Erwartung) |
python -m py_compile <datei> |
Syntaxprüfung vor „fertig" |
Web-Assets
Der Browser cacht hart: bei jeder JS/CSS-Änderung in web/index.html die
Asset-Version ?v=N hochzählen. Der Server sendet Cache-Control: no-store.
Datenhaltung
oil_widget_history.db(SQLite):trades,recommendations,candles_m1u. a. Nicht im Repo (per.gitignore) — vor Eingriffen Backup (*.bak-<datum>).- Laufzeit-State (
emergency_state.json,runtime_state.json,report_state.json) wird vom Server erzeugt und ist ebenfalls nicht versioniert.
Lizenz
Privates Projekt — keine Lizenz vergeben.