M30-Filter nach Vola-Regime geprueft — Hypothese invertiert, keine Aenderung

Anlass: Am 04.08. fiel WTI -4,12 $ (davon -4,16 $ in EINER Stunde), der Bot stand
zu 93 % auf WARTEN, htf_counter blockte 160-mal. Hypothese: die nachlaufende
M30-EMA sperrt in schnellen Umkehrungen das Richtige.

Die Messung invertiert die Hypothese. Geblockte Signale, kanonischer Exit,
Echtkosten, nach ATR-Terzil x 2 Halbjahre:

  Terzil    geblockt H1  geblockt H2  durchgel. H1  durchgel. H2
  niedrig      -0,086       +0,107       -0,136        -0,134
  mittel       -0,172       +0,067       -0,198        -0,069
  hoch         -0,625       -0,329       -0,061        +0,014

Im HOHEN Terzil sind die geblockten Signale mit Abstand die schlechtesten des
gesamten Datensatzes (PF 0,15 / 0,42) - der Filter ist dort am wertvollsten,
nicht am schaedlichsten. Die durchgelassenen Hoch-Vola-Signale in H2 sind das
einzige positive Feld der ganzen Tabelle. In den unteren Terzilen kippen die
geblockten Signale zwischen den Haelften = Rauschen.

Den Filter in schnellen Bewegungen zu lockern waere die schlechtestmoegliche
Aenderung gewesen. 22. verworfener Eingriff.

Auflösung des scheinbaren Widerspruchs: die 160 geblockten Signale und die 17
manuellen Gewinn-Trades desselben Tages sind VERSCHIEDENE Grundgesamtheiten. Die
manuellen Trades liefen alle auf rec=WARTEN, stammen also gar nicht aus der
Signal-Logik - der Filter hat den User nie gebremst. "Das Gate blockte X" und
"der Mensch verdiente Y" gehoeren nur zusammen, wenn Y aus X stammt.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -310,6 +310,31 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
   WARTEN-Treiber: M30-Gegen-Trend (~27 % der Bars, gewollt, Edge×2) + Überdehnung
   + Totband. `_STRETCH_MAX` 2,5→**3,5** angehoben (`backtest_stretch.py`: +26 %
   Signale, Gesamtertrag steigt; ab 3,5×ATR kippt der Edge negativ).
+- **⚠ M30-FILTER NACH VOLA-REGIME GEPRÜFT = KEINE ÄNDERUNG (gemessen
+  `backtest_htf_vola.py`, 2026-08-04).** Anlass: Am 04.08. fiel WTI −4,12 $ (davon
+  −4,16 $ in EINER Stunde), der Bot stand zu 93 % auf WARTEN, `htf_counter` blockte
+  **160-mal** — scheinbar genau die Richtung, in die der Markt lief. Hypothese: die
+  nachlaufende M30-EMA sperrt in schnellen Umkehrungen das Richtige.
+  **Die Messung invertiert die Hypothese.** Geblockte Signale, kanonischer Exit,
+  Echtkosten, nach ATR-Terzil × 2 Halbjahre:
+  | ATR-Terzil | geblockt H1 | geblockt H2 | durchgelassen H1 | durchgelassen H2 |
+  |---|---|---|---|---|
+  | niedrig | −0,086 | +0,107 | −0,136 | −0,134 |
+  | mittel | −0,172 | +0,067 | −0,198 | −0,069 |
+  | **hoch** | **−0,625** | **−0,329** | −0,061 | **+0,014** |
+  Im HOHEN Terzil sind die geblockten Signale **mit Abstand die schlechtesten des
+  gesamten Datensatzes** (PF 0,15 / 0,42) — der Filter ist dort am wertvollsten, nicht
+  am schädlichsten. Die durchgelassenen Hoch-Vola-Signale in H2 sind das **einzige
+  positive Feld** der ganzen Tabelle. In den unteren Terzilen kippen die geblockten
+  Signale zwischen den Hälften = Rauschen. **Den Filter in schnellen Bewegungen zu
+  lockern wäre die schlechtestmögliche Änderung gewesen. 22. verworfener Eingriff.**
+  ⚠⚠ **Auflösung des scheinbaren Widerspruchs — und eine Lehre über Populationen:**
+  Die 160 geblockten Signale und die 17 manuellen Gewinn-Trades desselben Tages sind
+  **verschiedene Grundgesamtheiten**. Die manuellen Trades liefen ALLE auf
+  `rec=WARTEN`, stammen also gar nicht aus der Signal-Logik — der Filter hat den User
+  nie gebremst, er handelte unabhängig. „Das Gate blockte X" und „der Mensch verdiente
+  Y" gehören nur dann zusammen, wenn Y aus X stammt. Die Ausgangsvermutung hat genau
+  das verwechselt.
 - **Higher-TF-Gegen-Trend-Filter:** Signal wird verworfen (→WARTEN), wenn der
   übergeordnete **M30**-Trend (EMA12/50, Totband `_HTF_DEADBAND=0,15×ATR`) klar
   dagegen steht — kein Short im M30-Aufwärtstrend & umgekehrt. Nur für Basis-TF