Sieben Verbesserungen umgesetzt: Breaker scharf, B5 entschieden, 5 Werkzeuge

1) CIRCUIT-BREAKER SCHARF -- daily_loss_limit_pct 0 -> 8. Live verifiziert:
   enabled=True, limit_eur 89,44. Steht nicht in runtime_state.json, die ini
   greift direkt. Begruendung: MaxDD 82,8 % auf dem gemessenen IST-Pfad,
   schlechtester Einzeltrade -381 EUR.

2) B5-DEADLOCK RECHNERISCH AUFGELOEST -- die Regel ist ENTSCHIEDEN, nicht
   vertagt. Stand 11/20: Verhaeltnis 0,14 (Latte 1,0), PF 0,39 (Latte 1,0).
   Was die 9 Rest-Trades leisten muessten:
     9/0 Gewinner -> 165,72 EUR je Trade = 12,2x der bisherige Schnitt
     7/2          -> 186,17 EUR
     5/4          -> 222,99 EUR
   Der groesste Squeeze-Gewinn des Zeitraums war 77,34 EUR -- selbst der beste
   Fall verlangt 2,1x den Rekord, neunmal in Folge. Latte nicht mehr erreichbar.
   auto_squeeze bleibt FALSE. Wiederaufnahme waere eine NEUE Entscheidung mit
   NEUER, vorab fixierter Latte.

3) core/kontrolle.py -- Kontroll-Fixture mit den Referenzwerten. Bricht bewusst
   NICHT ab: ein Backtest darf abweichen, er muss es nur wissen und sagen.

4) core/live_config.py -- EINE Quelle der Live-Parameter (ini + runtime_state in
   der Vorrangfolge des Engine-Starts). Dritte Instanz derselben Fehlerklasse:
   ATRMIN_STD 0,12 statt 0,06, fehlendes set_entry_room, nachgebauter Cluster.

5) stichprobe.paarweise()/zeig_paarweise() -- gepaarter Vergleich. Anlass:
   trail_start sah sequentiell besser aus, gepaart kippte das Vorzeichen
   (Selektions- statt Exit-Effekt). Selbsttest in drei Richtungen bestanden.

6) tools/check_konstanten.py -- Waechter fuer veraltete Zahlen.
   Erster Lauf: zwei Befunde, BEIDE Fehler in meiner eigenen Ableitung (Margin
   aus Balance geschaetzt statt vom Broker gelesen; Elliott ohne
   Gueltigkeitsfenster gezaehlt). Beide korrigiert.
   Danach ein ECHTER Fund: meine am 13.08. notierten "~405 EUR/Lot" sind falsch,
   der exakte Broker-Wert ist 712,84 -- die urspruenglich notierten 670 lagen
   naeher als meine Korrektur. Lehre: eine abgeleitete Zahl ist keine gemessene.
   Stand jetzt 0 Befunde.

7) Puls-Waechter bedingungs-bewusst: PULS traegt je Zeile die Vorbedingung,
   bedingte Tabellen erscheinen als Hinweis statt als Ausfall. 0 Zeilen bleibt
   IMMER ein Befund (der rec_outcomes-Fall). Grund: ein Waechter mit
   Fehlalarmen wird ignoriert -- so ist der Divergenz-Waechter verstummt.

Pipeline gruen (85 Tests), Deployment ueber deploy.py --feld circuit_breaker
verifiziert, genau eine Instanz je Port.
Nicht angefasst: Sizing (User-Entscheidung) und die 44 Backtests mit eigener
Exit-Kopie (Migrations-Regel).

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel Hocks
2026-08-17 00:57:38 +02:00
co-authored by Claude Opus 5
parent 9dbc5d0452
commit 792355e8f9
7 changed files with 641 additions and 19 deletions
+46
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@@ -123,3 +123,49 @@ def schluessel_level_stunde(level_feld="level", ts_feld="ts"):
ts = _feld(z, ts_feld)
return (round(float(lvl or 0), 2), int(ts or 0) // 3600)
return f
def paarweise(basis: dict, variante: dict, wiederholungen: int = 3000,
seed: int = 7):
"""GEPAARTER Vergleich zweier Exit-/Regel-Varianten auf DENSELBEN Faellen.
⚠⚠ WARUM DAS NOETIG IST (2026-08-14, real passiert). Beim `trail_start`-Sweep
sahen SEQUENTIELL vier Werte in beiden Haelften besser aus (Δ bis +0,101).
Gepaart kippte in H2 das Vorzeichen. Ursache: eine sequentielle Sim mit EINEM
Positions-Slot nimmt bei anderem Exit ANDERE Trades — der scheinbare Gewinn
war ein **Selektionseffekt**, kein Exit-Effekt. Dieselbe Falle steckte am
31.07. in `backtest_exit_combo.py` („verschiedene Trade-Folgen sind nicht
vergleichbar").
⚠ Und der gepaarte Test ist nicht nur richtiger, sondern **trennschaerfer**:
die Einzel-Intervalle messen die Streuung der TRADES, das gepaarte die des
UNTERSCHIEDS — und die ist um ein Vielfaches kleiner.
`basis` / `variante`: {schluessel: ergebnis}. Der Schluessel identifiziert den
Fall (z. B. der Einstiegs-Bar-Index). Verglichen wird nur die Schnittmenge.
Rueckgabe: (mittlere Differenz, lo, hi, n) — bei n < 20 (None, None, None, n).
"""
import random as _r
gemeinsam = [k for k in basis if k in variante]
dif = [variante[k] - basis[k] for k in gemeinsam]
n = len(dif)
if n < 20:
return None, None, None, n
m = sum(dif) / n
r = _r.Random(seed)
bs = sorted(sum(dif[r.randrange(n)] for _ in range(n)) / n
for _ in range(wiederholungen))
return m, bs[int(.025 * wiederholungen)], bs[int(.975 * wiederholungen)], n
def zeig_paarweise(name: str, basis: dict, variante: dict) -> bool:
"""Druckt den gepaarten Vergleich und sagt, ob er die Null ausschliesst."""
m, lo, hi, n = paarweise(basis, variante)
if m is None:
print(f" {name:<28} zu wenige gemeinsame Faelle (n={n})")
return False
ok = lo > 0 or hi < 0
print(f" {name:<28} Δ je Fall {m:>+.4f} KI [{lo:+.4f}{hi:+.4f}] "
f"n={n} {'✅ ohne 0' if ok else '⚠ enthaelt 0'}")
return ok