Sieben Verbesserungen umgesetzt: Breaker scharf, B5 entschieden, 5 Werkzeuge
1) CIRCUIT-BREAKER SCHARF -- daily_loss_limit_pct 0 -> 8. Live verifiziert:
enabled=True, limit_eur 89,44. Steht nicht in runtime_state.json, die ini
greift direkt. Begruendung: MaxDD 82,8 % auf dem gemessenen IST-Pfad,
schlechtester Einzeltrade -381 EUR.
2) B5-DEADLOCK RECHNERISCH AUFGELOEST -- die Regel ist ENTSCHIEDEN, nicht
vertagt. Stand 11/20: Verhaeltnis 0,14 (Latte 1,0), PF 0,39 (Latte 1,0).
Was die 9 Rest-Trades leisten muessten:
9/0 Gewinner -> 165,72 EUR je Trade = 12,2x der bisherige Schnitt
7/2 -> 186,17 EUR
5/4 -> 222,99 EUR
Der groesste Squeeze-Gewinn des Zeitraums war 77,34 EUR -- selbst der beste
Fall verlangt 2,1x den Rekord, neunmal in Folge. Latte nicht mehr erreichbar.
auto_squeeze bleibt FALSE. Wiederaufnahme waere eine NEUE Entscheidung mit
NEUER, vorab fixierter Latte.
3) core/kontrolle.py -- Kontroll-Fixture mit den Referenzwerten. Bricht bewusst
NICHT ab: ein Backtest darf abweichen, er muss es nur wissen und sagen.
4) core/live_config.py -- EINE Quelle der Live-Parameter (ini + runtime_state in
der Vorrangfolge des Engine-Starts). Dritte Instanz derselben Fehlerklasse:
ATRMIN_STD 0,12 statt 0,06, fehlendes set_entry_room, nachgebauter Cluster.
5) stichprobe.paarweise()/zeig_paarweise() -- gepaarter Vergleich. Anlass:
trail_start sah sequentiell besser aus, gepaart kippte das Vorzeichen
(Selektions- statt Exit-Effekt). Selbsttest in drei Richtungen bestanden.
6) tools/check_konstanten.py -- Waechter fuer veraltete Zahlen.
Erster Lauf: zwei Befunde, BEIDE Fehler in meiner eigenen Ableitung (Margin
aus Balance geschaetzt statt vom Broker gelesen; Elliott ohne
Gueltigkeitsfenster gezaehlt). Beide korrigiert.
Danach ein ECHTER Fund: meine am 13.08. notierten "~405 EUR/Lot" sind falsch,
der exakte Broker-Wert ist 712,84 -- die urspruenglich notierten 670 lagen
naeher als meine Korrektur. Lehre: eine abgeleitete Zahl ist keine gemessene.
Stand jetzt 0 Befunde.
7) Puls-Waechter bedingungs-bewusst: PULS traegt je Zeile die Vorbedingung,
bedingte Tabellen erscheinen als Hinweis statt als Ausfall. 0 Zeilen bleibt
IMMER ein Befund (der rec_outcomes-Fall). Grund: ein Waechter mit
Fehlalarmen wird ignoriert -- so ist der Divergenz-Waechter verstummt.
Pipeline gruen (85 Tests), Deployment ueber deploy.py --feld circuit_breaker
verifiziert, genau eine Instanz je Port.
Nicht angefasst: Sizing (User-Entscheidung) und die 44 Backtests mit eigener
Exit-Kopie (Migrations-Regel).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel Hocks
co-authored by
Claude Opus 5
Claude Opus 5
parent
9dbc5d0452
commit
792355e8f9
@@ -5626,8 +5626,16 @@ Folge der S/R-Widerlegung: der Hebel zeigt auf die GRÖSSE. Pfad-Simulation übe
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**1.278 geschlossene Trades (08.05.–13.08.)**, `pnl/lots` als größenunabhängiges
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**1.278 geschlossene Trades (08.05.–13.08.)**, `pnl/lots` als größenunabhängiges
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Ergebnis, Lots aus der jeweils simulierten Equity abgeleitet.
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Ergebnis, Lots aus der jeweils simulierten Equity abgeleitet.
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⚠ Zwei dokumentierte Zahlen stimmen nicht mehr und wurden **aus den Daten neu
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⚠ Zwei dokumentierte Zahlen stimmen nicht mehr und wurden **aus den Daten neu
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geschätzt**: EUR je $ und Lot = **86,90** (notiert 87,6) und Margin je Lot
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geschätzt**: EUR je $ und Lot = **86,90** (notiert 87,6).
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**~405 €** (notiert 670 — bei 1.279 € Balance und ~3 Lots).
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⚠⚠ **KORREKTUR MEINER EIGENEN KORREKTUR (2026-08-17, vom Konstanten-Wächter
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gefunden):** hier stand „Margin je Lot **~405 €** (notiert 670)". **Die 405 waren
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falsch.** Ich hatte sie aus `Balance × 95 % / Lots` abgeleitet — das unterstellt,
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jede Position sei auf volle 95 % gesized. Der **exakte** Wert kommt vom Broker
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(`position.margin / position.lots`) und beträgt **~713 €/Lot**; die ursprünglich
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notierten 670 lagen also deutlich näher als meine „Korrektur".
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**Lehre: eine abgeleitete Zahl ist keine gemessene.** Wo der Broker die Größe
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selbst ausrechnet, gehört sie von dort geholt — `tools/check_konstanten.py`
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macht das jetzt.
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**(1) DER IST-PFAD IST DIE EIGENTLICHE BOTSCHAFT:**
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**(1) DER IST-PFAD IST DIE EIGENTLICHE BOTSCHAFT:**
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@@ -5975,6 +5983,85 @@ Funding trägt nicht); und der einzige je gemessene grosse Hebel war die
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zusammen). Eine neue Datenquelle müsste diese Latte schlagen, nicht nur „auch
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zusammen). Eine neue Datenquelle müsste diese Latte schlagen, nicht nur „auch
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Information enthalten".
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Information enthalten".
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### ✅✅ SIEBEN VERBESSERUNGEN UMGESETZT (User-Auftrag 2026-08-17)
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**1 · CIRCUIT-BREAKER SCHARF** — `[trading] daily_loss_limit_pct = 0 → 8`
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(Backup `…bak-2026-08-17-breaker`). Live verifiziert: `enabled=True`,
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`limit_eur` **89,44 €**. ⚠ Steht **nicht** in `runtime_state.json` — die ini
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greift direkt (die Falle, durch die `auto_signal` am 31.07. unbemerkt lief).
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Begründung: der gemessene IST-Pfad hat **MaxDD 82,8 %** und einen schlechtesten
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Einzeltrade von **−381 €**; der Breaker kostet an normalen Tagen nichts und
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greift nur in der Serie. ⚠ Ehrlich: 70 % des gemessenen Nutzens stammten aus
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EINEM Tag — das ist das Wesen einer Versicherung, aber die +739 € sind eine
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Realisierung, keine Erwartung. **Zurück: `= 0`.**
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**2 · B5-DEADLOCK RECHNERISCH AUFGELÖST — die Regel ist ENTSCHIEDEN.**
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Stand 11/20: ØGewinn 13,62 gegen ØVerlust 94,15 = **Verhältnis 0,14** (Latte
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1,0), **PF 0,39** (Latte 1,0). Nachgerechnet, was die 9 Rest-Trades leisten
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müssten:
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| Rest-Szenario | nötiger Ø-Gewinn | ×Ø bisher |
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|---|---|---|
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| 9 Gewinner / 0 Verlierer | **165,72 €** | **12,2×** |
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| 7 / 2 | 186,17 € | 13,7× |
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| 5 / 4 | 222,99 € | 16,4× |
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⚠ Der **grösste** Squeeze-Gewinn des Zeitraums war **77,34 €** — selbst der
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beste Fall verlangt **2,1× den Rekord**, neunmal in Folge. **Die Latte ist nicht
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mehr erreichbar.** Auf 20 zu warten hätte den Zustand nie entschieden, zumal der
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Trader seit 11.08. aus ist und der Zähler damit einfror (der Deadlock).
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`auto_squeeze` bleibt **FALSE**. ⚠ Eine Wiederaufnahme wäre eine **NEUE**
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Entscheidung mit **NEUER, vorab fixierter** Latte — nicht die Fortsetzung dieser.
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**3 · `core/kontrolle.py` — Kontroll-Fixture.** Referenzwerte (Squeeze
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Touchfill +0,124/+0,292 · Close-Bruch +0,456/+0,611 · Markt −0,158/−0,006) plus
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`pruefe_squeeze()`. Anlass: zwei Messungen am 13.08. konnten die Referenz nicht
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reproduzieren, wodurch ihre Absolutwerte unbrauchbar waren. ⚠ Es bricht **nicht
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ab** — ein Backtest darf abweichen, er muss es nur WISSEN und sagen; ein harter
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Abbruch würde legitime Varianten unmöglich machen, eine stille Abweichung
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erzeugt genau die Fehlschlüsse.
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**4 · `core/live_config.py` — EINE Quelle der Live-Parameter.** Liest ini +
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`runtime_state.json` in derselben Vorrangfolge wie der Engine-Start. ⚠ Anlass
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ist die **dritte** Instanz derselben Fehlerklasse: `ATRMIN_STD`=0,12 statt live
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0,06 (13.08.), `set_entry_room(0.6)` vergessen (05.08.), nachgebauter
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Level-Cluster (07.08.). **Ein aufgerufenes Gate ist nicht dasselbe wie ein
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aktives.** Aufruf: `python -m core.live_config`.
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**5 · `stichprobe.paarweise()` / `zeig_paarweise()`.** Anlass: beim
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`trail_start`-Sweep (14.08.) sahen sequentiell vier Werte beidhälftig besser aus
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— gepaart kippte in H2 das Vorzeichen, weil ein anderer Exit ANDERE Trades in
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den EINEN Slot lässt (Selektions- statt Exit-Effekt). ⚠ Der gepaarte Test ist
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nicht nur richtiger, sondern **trennschärfer**: er misst die Streuung des
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UNTERSCHIEDS, nicht die der Trades. Selbsttest: identisch → KI [0,0000 … 0,0000],
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+0,30 → KI ohne Null, Rauschen → KI mit Null.
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**6 · `tools/check_konstanten.py` — Wächter für veraltete Zahlen.** Leitet vier
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tragende Grössen aus den Daten ab und hält sie gegen CLAUDE.md.
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⚠⚠ **Er hat beim ersten Lauf zwei Befunde geliefert — beide waren FEHLER IN
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MEINER EIGENEN ABLEITUNG**, also genau die Fehlalarme, gegen die Punkt 7 gebaut
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ist: „Margin je Lot" war aus `Balance × 95 % / Lots` geschätzt (unterstellt volle
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Auslastung), „Elliott-Stimmanteil" zählte über ALLE Zeilen statt über das
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dokumentierte Fenster vor der Entmachtung. Beide korrigiert.
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✅ **Danach fand er einen ECHTEN veralteten Wert — meinen:** die am 13.08. von
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mir notierten „~405 €/Lot" sind falsch; der exakte Broker-Wert
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(`position.margin/lots`) ist **712,84 €/Lot**, die ursprünglich notierten 670
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lagen also näher als meine „Korrektur". **Lehre: eine abgeleitete Zahl ist keine
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gemessene.** Stand jetzt: **0 Befunde** über alle vier Grössen.
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**7 · Puls-Wächter bedingungs-bewusst.** Er meldete `pbreak_predictions` als
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„63,5 h still" — die Tabelle schreibt aber nur bei **frischem Level-Touch auf
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der Ziel-Seite einer OFFENEN Position**. `PULS` trägt jetzt je Zeile ihre
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**Vorbedingung**; bedingte Tabellen erscheinen als **ⓘ Hinweis** statt als
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Ausfall. ⚠ **0 Zeilen bleibt IMMER ein Befund** — „hat nie geschrieben" lässt
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sich nicht wegerklären (das war der `rec_outcomes`-Fall). Grund: ein Wächter mit
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Fehlalarmen wird ignoriert, und mit ihm die eine echte Meldung — genau das ist
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dem Divergenz-Wächter passiert (6 Tage Dauerwarnung).
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✅ Pipeline grün (85 Tests), Deployment über `tools/deploy.py --feld
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circuit_breaker` verifiziert, genau eine Instanz je Port.
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⚠ **Nicht angefasst:** das Sizing (95 % Margin) — Ihre mehrfach bestätigte
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Entscheidung; und die 44 Backtests mit eigener Exit-Kopie (Migrations-Regel:
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ihre publizierten Zahlen würden sich verschieben).
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### ✅ S/R-AUTO-CLOSE WIEDER AN (User-Entscheidung 2026-08-11)
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### ✅ S/R-AUTO-CLOSE WIEDER AN (User-Entscheidung 2026-08-11)
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Frage war: „sollten wir Trades bei einem S/R-Bounce automatisch schliessen?"
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Frage war: „sollten wir Trades bei einem S/R-Bounce automatisch schliessen?"
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||||||
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+31
-10
@@ -436,15 +436,27 @@ class HistoryLogger:
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# BEIDE Nutzer (Reminder-Popup + Tagesreport) brauchen ihn. Zwei Kopien
|
# BEIDE Nutzer (Reminder-Popup + Tagesreport) brauchen ihn. Zwei Kopien
|
||||||
# waeren genau die Divergenz, die im Projekt dreimal zugeschlagen hat.
|
# waeren genau die Divergenz, die im Projekt dreimal zugeschlagen hat.
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||||||
# Richtungsregel: Skripte duerfen `core` importieren, nicht umgekehrt.
|
# Richtungsregel: Skripte duerfen `core` importieren, nicht umgekehrt.
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# ⚠⚠ BEDINGUNGS-KENNTNIS (2026-08-17). Der Puls hat `pbreak_predictions` als
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# „63,5 h still" gemeldet — dabei schreibt die Tabelle NUR bei frischem
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# Level-Touch auf der ZIEL-Seite einer OFFENEN Position. Ohne offene
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# Position kann sie legitim tagelang schweigen. Ein Waechter, der
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# Fehlalarme produziert, wird ignoriert — und mit ihm die eine echte
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# Meldung; genau das ist dem Divergenz-Waechter passiert (6 Tage
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# Dauerwarnung, 02.08.). Deshalb traegt jede Zeile jetzt ihre VORBEDINGUNG.
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# `bedingung=None` heisst „schreibt unbedingt, Stille ist immer ein Fehler".
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PULS = (
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PULS = (
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# (Tabelle, Zeitspalte, erwartete Kadenz in Minuten, wozu)
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# (Tabelle, Zeitspalte, Kadenz in Minuten, wozu, Vorbedingung)
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("recommendations", "timestamp", 1, "Empfehlungs-Log"),
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("recommendations", "timestamp", 1, "Empfehlungs-Log", None),
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("candles_m1", "time", 1, "M1-Kerzen-Sammlung"),
|
("candles_m1", "time", 1, "M1-Kerzen-Sammlung", None),
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||||||
("verdict_votes", "ts", 1, "Modul-Stimmen"),
|
("verdict_votes", "ts", 1, "Modul-Stimmen", None),
|
||||||
("m15_states", "ts", 60, "M15-Karte Selbstmessung"),
|
("m15_states", "ts", 60, "M15-Karte Selbstmessung", None),
|
||||||
("cone_checks", "ts", 60, "Kegel-Kalibrierung (ACI)"),
|
("cone_checks", "ts", 60, "Kegel-Kalibrierung (ACI)", None),
|
||||||
("pbreak_predictions", "ts", 60, "P(break)-Prognose-Tracking"),
|
("pbreak_predictions", "ts", 60, "P(break)-Prognose-Tracking",
|
||||||
("rec_outcomes", "ts", 180, "Selbst-Kalibrierung Empfehlung"),
|
"braucht eine OFFENE Position und einen frischen Level-Touch auf der "
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||||||
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"Ziel-Seite — ohne offene Position ist Stille normal"),
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||||||
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("rec_outcomes", "ts", 180, "Selbst-Kalibrierung Empfehlung",
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||||||
|
"braucht einen Richtungs-WECHSEL der Empfehlung — bei ~93 % WARTEN "
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||||||
|
"kann das lange dauern"),
|
||||||
)
|
)
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||||||
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||||||
def telemetrie_puls(self) -> list[str]:
|
def telemetrie_puls(self) -> list[str]:
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@@ -458,20 +470,29 @@ class HistoryLogger:
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|||||||
try:
|
try:
|
||||||
jetzt = time.time()
|
jetzt = time.time()
|
||||||
with self._lock, self._connect() as conn:
|
with self._lock, self._connect() as conn:
|
||||||
for tab, sp, kadenz, wozu in self.PULS:
|
for tab, sp, kadenz, wozu, bedingung in self.PULS:
|
||||||
try:
|
try:
|
||||||
n = conn.execute(f"SELECT COUNT(*) FROM {tab}").fetchone()[0]
|
n = conn.execute(f"SELECT COUNT(*) FROM {tab}").fetchone()[0]
|
||||||
letzt = conn.execute(f"SELECT MAX({sp}) FROM {tab}").fetchone()[0]
|
letzt = conn.execute(f"SELECT MAX({sp}) FROM {tab}").fetchone()[0]
|
||||||
except Exception:
|
except Exception:
|
||||||
continue # Tabelle gibt es (noch) nicht
|
continue # Tabelle gibt es (noch) nicht
|
||||||
if not n:
|
if not n:
|
||||||
|
# ⚠ 0 Zeilen ist IMMER ein Befund — auch mit Vorbedingung:
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||||||
|
# „hat nie geschrieben" laesst sich nicht wegerklaeren.
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out.append(f"{tab}: 0 Zeilen — Logger hat NIE geschrieben ({wozu})")
|
out.append(f"{tab}: 0 Zeilen — Logger hat NIE geschrieben ({wozu})")
|
||||||
continue
|
continue
|
||||||
# ⚠ `candles_m1.time` ist ROHE Brokerzeit (UTC+3) — ohne den
|
# ⚠ `candles_m1.time` ist ROHE Brokerzeit (UTC+3) — ohne den
|
||||||
# Abzug meldet der Puls dort dauerhaft 3 h Rueckstand.
|
# Abzug meldet der Puls dort dauerhaft 3 h Rueckstand.
|
||||||
ts = letzt - 10800 if tab == "candles_m1" else letzt
|
ts = letzt - 10800 if tab == "candles_m1" else letzt
|
||||||
alter_min = (jetzt - ts) / 60.0
|
alter_min = (jetzt - ts) / 60.0
|
||||||
if alter_min > kadenz * 20:
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if alter_min <= kadenz * 20:
|
||||||
|
continue
|
||||||
|
if bedingung:
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||||||
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# Bedingte Tabellen: als HINWEIS melden, nicht als Ausfall —
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# sonst wird der Waechter zum Rauschen (s. Kommentar an PULS).
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out.append(f"ⓘ {tab}: still seit {alter_min/60:.1f} h — "
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f"{bedingung} ({wozu})")
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|
else:
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out.append(f"{tab}: letzte Zeile vor {alter_min/60:.1f} h "
|
out.append(f"{tab}: letzte Zeile vor {alter_min/60:.1f} h "
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||||||
f"(erwartet ~alle {kadenz} min) — {wozu}")
|
f"(erwartet ~alle {kadenz} min) — {wozu}")
|
||||||
except Exception:
|
except Exception:
|
||||||
|
|||||||
@@ -0,0 +1,95 @@
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|||||||
|
"""KONTROLL-FIXTURE: ein Backtest muss die Referenz reproduzieren, BEVOR er berichtet.
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||||||
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||||||
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⚠⚠ WARUM ES DAS GIBT (2026-08-13). Zwei an einem Tag gebaute Messungen konnten
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||||||
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den dokumentierten Squeeze-Referenzwert (+0,124/+0,292, `backtest_squeeze_
|
||||||
|
touchfill.py`) NICHT reproduzieren — sie kamen auf −0,151/−0,079 bei einem
|
||||||
|
Drittel der Trades. Beide Ergebnisse mussten deshalb auf den **relativen**
|
||||||
|
Vergleich beschränkt werden; die absolute Aussage war nicht führbar. Und es
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||||||
|
blieb offen, ob der dokumentierte Wert oder die neue Pipeline danebenliegt.
|
||||||
|
|
||||||
|
`backtest_verworfene_v2.py` macht es vorbildlich von Hand („✅ Die Kontrolle
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reproduziert … Pipeline in Ordnung"). Hier ist dasselbe als geteilte Funktion,
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damit es niemand vergisst.
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from core.kontrolle import pruefe_squeeze
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ok = pruefe_squeeze(h1_oer, h2_oer, n_h1, n_h2) # meldet und gibt bool
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⚠ Es wird NICHT abgebrochen. Ein Backtest darf von der Referenz abweichen — er
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muss es nur WISSEN und sagen. Ein harter Abbruch würde legitime Varianten
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(andere Fill-Annahme, anderer Exit) unmöglich machen; eine stille Abweichung
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||||||
|
dagegen erzeugt genau die Fehlschlüsse, die hier vermieden werden sollen.
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||||||
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||||||
|
⚠ Die Referenzen sind MESSWERTE, keine Wunschzahlen. Wer sie ändert, muss die
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||||||
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Quelle nennen — sonst wandert die Latte mit dem Ergebnis.
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"""
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from __future__ import annotations
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from dataclasses import dataclass
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||||||
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||||||
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@dataclass(frozen=True)
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class Referenz:
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name: str
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quelle: str
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h1: float
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||||||
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h2: float
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||||||
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n_h1: int
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n_h2: int
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toleranz: float = 0.06 # ØR-Abstand, ab dem gewarnt wird
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# ── Die dokumentierten Referenzwerte des Projekts ────────────────────────────
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SQUEEZE_TOUCHFILL = Referenz(
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name="Squeeze · ruhende Order am Level, Fill bei Beruehrung",
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||||||
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quelle="backtest_squeeze_touchfill.py (2026-08-06)",
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||||||
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h1=+0.124, h2=+0.292, n_h1=1092, n_h2=1807)
|
||||||
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|
||||||
|
SQUEEZE_CLOSEBRUCH = Referenz(
|
||||||
|
name="Squeeze · Fill bei Close-Bruch (die OPTIMISTISCHE Annahme)",
|
||||||
|
quelle="backtest_squeeze_entry.py (2026-08-05)",
|
||||||
|
h1=+0.456, h2=+0.611, n_h1=801, n_h2=1280)
|
||||||
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|
||||||
|
SQUEEZE_MARKT = Referenz(
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||||||
|
name="Squeeze · Markt-Einstieg am Bar-Close",
|
||||||
|
quelle="backtest_squeeze_entry.py (2026-08-05)",
|
||||||
|
h1=-0.158, h2=-0.006, n_h1=801, n_h2=1280)
|
||||||
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|
||||||
|
|
||||||
|
def pruefe(ref: Referenz, h1: float, h2: float,
|
||||||
|
n_h1: int | None = None, n_h2: int | None = None,
|
||||||
|
still: bool = False) -> bool:
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|
"""Reproduziert der Lauf die Referenz? Meldet den Befund, gibt bool zurueck."""
|
||||||
|
d1, d2 = abs(h1 - ref.h1), abs(h2 - ref.h2)
|
||||||
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ok = d1 <= ref.toleranz and d2 <= ref.toleranz
|
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|
if still:
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||||||
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return ok
|
||||||
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print(f"\n ── KONTROLLE: {ref.name}")
|
||||||
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print(f" Referenz {ref.quelle}")
|
||||||
|
print(f" erwartet H1 {ref.h1:+.3f} · H2 {ref.h2:+.3f}"
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f" (n {ref.n_h1}/{ref.n_h2})")
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n_txt = "" if n_h1 is None else f" (n {n_h1}/{n_h2})"
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||||||
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print(f" gemessen H1 {h1:+.3f} · H2 {h2:+.3f}{n_txt}")
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||||||
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print(f" Abstand H1 {d1:.3f} · H2 {d2:.3f} (Toleranz {ref.toleranz})")
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if ok:
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print(" ✅ reproduziert — die Pipeline ist in Ordnung, ABSOLUTWERTE "
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"sind belastbar.")
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else:
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print(" ❌ WEICHT AB. Dann gilt:")
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print(" · der RELATIVE Vergleich innerhalb dieses Laufs bleibt gueltig,")
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print(" solange alle Varianten dieselbe Entry-Liste benutzen;")
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print(" · die ABSOLUTWERTE sind es NICHT — sie duerfen nicht als")
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print(" Ertragsaussage berichtet werden.")
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if n_h1 is not None and (n_h1 < ref.n_h1 * 0.6 or n_h1 > ref.n_h1 * 1.6):
|
||||||
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print(f" · ⚠ auch die Trade-ZAHL weicht stark ab ({n_h1} gegen "
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||||||
|
f"{ref.n_h1}) — meist ein anderer Filter (ATR-Floor, Cooldown,")
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print(" Slot-Behandlung), nicht der Markt.")
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return ok
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def pruefe_squeeze(h1: float, h2: float, n_h1=None, n_h2=None,
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variante: str = "touchfill") -> bool:
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"""Bequemer Aufruf fuer die haeufigste Kontrolle."""
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ref = {"touchfill": SQUEEZE_TOUCHFILL,
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|
"closebruch": SQUEEZE_CLOSEBRUCH,
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||||||
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"markt": SQUEEZE_MARKT}[variante]
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||||||
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return pruefe(ref, h1, h2, n_h1, n_h2)
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@@ -0,0 +1,155 @@
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"""DIE Live-Parameter — EINE Quelle für Backtests.
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⚠⚠ WARUM ES DAS GIBT. Ein Backtest, der einen geteilten Kern aufruft, aber
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dessen **Modul-Defaults** übernimmt, misst eine andere Welt als die laufende.
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Das ist im Projekt DREIMAL passiert:
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· 2026-08-05 `set_entry_room(0.6)` vergessen → `_room_gate` war ein No-op;
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die Population schrumpfte von 967 auf 295, als es korrigiert war.
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· 2026-08-07 der Level-Cluster war NACHGEBAUT und wich ab (4,5 % der
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Zeitpunkte hatten einen anderen Widerstand).
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· 2026-08-13 `squeeze_scan.ATRMIN_STD` = 0,12 genommen statt der **live**
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gültigen 0,06 → H1 127 gegen H2 483 Einstiege, also eine völlig
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andere Population. Aufgefallen nur an der Schieflage.
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**Ein aufgerufenes Gate ist nicht dasselbe wie ein aktives Gate.**
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Deshalb: wer einen Backtest schreibt, holt die Werte HIER — nicht aus dem
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Gedächtnis, nicht aus dem Modul-Default, nicht aus CLAUDE.md.
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from core.live_config import LIVE_CFG
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scan(..., atr_min=LIVE_CFG.squeeze_atr_min, box_n=LIVE_CFG.squeeze_box_n)
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⚠ Gelesen wird die ECHTE `oil_widget_config.ini` PLUS `runtime_state.json` — und
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zwar in derselben Vorrangfolge wie beim Engine-Start (runtime gewinnt). Genau
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diese Reihenfolge hat am 31.07. dafür gesorgt, dass `auto_signal` unbemerkt
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lief, obwohl die ini `false` sagte.
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⚠ Diese Datei trifft KEINE Entscheidungen und ändert nichts. Sie liest nur.
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"""
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|
from __future__ import annotations
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||||||
|
|
||||||
|
import configparser
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||||||
|
import json
|
||||||
|
import os
|
||||||
|
from dataclasses import dataclass, field
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||||||
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|
||||||
|
_HIER = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
|
||||||
|
_INI = os.path.join(_HIER, "oil_widget_config.ini")
|
||||||
|
_RT = os.path.join(_HIER, "runtime_state.json")
|
||||||
|
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||||||
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||||||
|
def _lies() -> tuple[dict, dict]:
|
||||||
|
c = configparser.ConfigParser(inline_comment_prefixes=("#", ";"))
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||||||
|
try:
|
||||||
|
c.read(_INI, encoding="utf-8")
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||||||
|
t = dict(c["trading"]) if c.has_section("trading") else {}
|
||||||
|
except Exception:
|
||||||
|
t = {}
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||||||
|
try:
|
||||||
|
with open(_RT, encoding="utf-8") as f:
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||||||
|
rt = json.load(f)
|
||||||
|
except Exception:
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||||||
|
rt = {}
|
||||||
|
return t, rt
|
||||||
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||||||
|
|
||||||
|
def _f(d: dict, k: str, std: float) -> float:
|
||||||
|
try:
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||||||
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return float(d.get(k, std))
|
||||||
|
except (TypeError, ValueError):
|
||||||
|
return std
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
def _i(d: dict, k: str, std: int) -> int:
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||||||
|
try:
|
||||||
|
return int(float(d.get(k, std)))
|
||||||
|
except (TypeError, ValueError):
|
||||||
|
return std
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
def _b(d: dict, rt: dict, k: str, std: bool) -> bool:
|
||||||
|
"""⚠ runtime_state gewinnt — genau wie beim Engine-Start."""
|
||||||
|
if k in rt:
|
||||||
|
return bool(rt[k])
|
||||||
|
v = str(d.get(k, str(std))).strip().lower()
|
||||||
|
return v in ("true", "1", "yes", "ja")
|
||||||
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||||||
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||||||
|
@dataclass(frozen=True)
|
||||||
|
class LiveConfig:
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||||||
|
# ── Squeeze (der einzige validierte Auto-Entry) ───────────────────────
|
||||||
|
squeeze_box_n: int = 10 # `wave_rec._SQ_N` — NICHT squeeze_scan.BOX_N_STD (12)
|
||||||
|
squeeze_k: float = 0.1
|
||||||
|
squeeze_mult: float = 2.5
|
||||||
|
squeeze_atr_min: float = 0.06 # ⚠ Modul-Default ist 0,12 — live gilt 0,06
|
||||||
|
# ── Signal-Gates ─────────────────────────────────────────────────────
|
||||||
|
breakout_k: float = 0.3
|
||||||
|
entry_room_atr: float = 0.6
|
||||||
|
min_conf: int = 55
|
||||||
|
stretch_max: float = 3.5
|
||||||
|
reversal_enabled: bool = False
|
||||||
|
# ── Exit ─────────────────────────────────────────────────────────────
|
||||||
|
sr_close_pbreak: float = 0.35
|
||||||
|
adverse_15min_atr: float = 0.0
|
||||||
|
auto_flip_close: bool = False
|
||||||
|
# ── Ausfuehrung / Risiko ─────────────────────────────────────────────
|
||||||
|
squeeze_pending_entry: bool = True
|
||||||
|
squeeze_max_chase_atr: float = 0.20
|
||||||
|
margin_buffer_pct: float = 95.0
|
||||||
|
risk_pct: float = 0.0
|
||||||
|
daily_loss_limit_pct: float = 0.0
|
||||||
|
# ── Schalter (runtime_state hat Vorrang) ─────────────────────────────
|
||||||
|
auto_squeeze: bool = False
|
||||||
|
auto_sr_close: bool = True
|
||||||
|
squeeze_night_hours: tuple = field(default_factory=tuple)
|
||||||
|
# ── Abgeleitete Groessen, die Backtests brauchen ─────────────────────
|
||||||
|
# Der Live-SL kommt aus ATR_M15; ueber 121 echte Trades (13.08.) betraegt
|
||||||
|
# er im Median 3,4xATR_M5. Backtests rechnen in ATR_M5 — deshalb hier.
|
||||||
|
sl_atr_m5_aequivalent: float = 3.4
|
||||||
|
eur_pro_dollar_lot: float = 86.90 # aus 1.051 Trades geschaetzt (13.08.)
|
||||||
|
|
||||||
|
@classmethod
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||||||
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def laden(cls) -> "LiveConfig":
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|
t, rt = _lies()
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||||||
|
std = cls()
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||||||
|
nh = str(t.get("auto_squeeze_night_hours", "")).strip()
|
||||||
|
stunden = tuple(int(x) for x in nh.split(",") if x.strip().isdigit()) if nh else ()
|
||||||
|
return cls(
|
||||||
|
squeeze_atr_min=std.squeeze_atr_min, # lebt im Code, nicht in der ini
|
||||||
|
squeeze_box_n=std.squeeze_box_n,
|
||||||
|
squeeze_k=std.squeeze_k,
|
||||||
|
squeeze_mult=std.squeeze_mult,
|
||||||
|
breakout_k=_f(t, "breakout_k", std.breakout_k),
|
||||||
|
entry_room_atr=_f(t, "entry_room_atr", std.entry_room_atr),
|
||||||
|
min_conf=std.min_conf,
|
||||||
|
stretch_max=std.stretch_max,
|
||||||
|
reversal_enabled=_b(t, {}, "reversal_enabled", std.reversal_enabled),
|
||||||
|
sr_close_pbreak=_f(t, "sr_close_pbreak", std.sr_close_pbreak),
|
||||||
|
adverse_15min_atr=_f(t, "adverse_15min_atr", std.adverse_15min_atr),
|
||||||
|
auto_flip_close=_b(t, {}, "auto_flip_close", std.auto_flip_close),
|
||||||
|
squeeze_pending_entry=_b(t, {}, "squeeze_pending_entry",
|
||||||
|
std.squeeze_pending_entry),
|
||||||
|
squeeze_max_chase_atr=_f(t, "squeeze_max_chase_atr",
|
||||||
|
std.squeeze_max_chase_atr),
|
||||||
|
margin_buffer_pct=_f(t, "margin_buffer_pct", std.margin_buffer_pct),
|
||||||
|
risk_pct=_f(t, "risk_pct", std.risk_pct),
|
||||||
|
daily_loss_limit_pct=_f(t, "daily_loss_limit_pct",
|
||||||
|
std.daily_loss_limit_pct),
|
||||||
|
auto_squeeze=_b(t, rt, "auto_squeeze", std.auto_squeeze),
|
||||||
|
auto_sr_close=_b(t, rt, "auto_sr_close", std.auto_sr_close),
|
||||||
|
squeeze_night_hours=stunden,
|
||||||
|
sl_atr_m5_aequivalent=std.sl_atr_m5_aequivalent,
|
||||||
|
eur_pro_dollar_lot=std.eur_pro_dollar_lot,
|
||||||
|
)
|
||||||
|
|
||||||
|
def zeig(self) -> str:
|
||||||
|
z = [" LIVE-KONFIGURATION (aus ini + runtime_state, Vorrang wie beim Start)"]
|
||||||
|
for k, v in sorted(self.__dict__.items()):
|
||||||
|
z.append(f" {k:<26} {v}")
|
||||||
|
return "\n".join(z)
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
LIVE_CFG = LiveConfig.laden()
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
if __name__ == "__main__":
|
||||||
|
print(LIVE_CFG.zeig())
|
||||||
@@ -123,3 +123,49 @@ def schluessel_level_stunde(level_feld="level", ts_feld="ts"):
|
|||||||
ts = _feld(z, ts_feld)
|
ts = _feld(z, ts_feld)
|
||||||
return (round(float(lvl or 0), 2), int(ts or 0) // 3600)
|
return (round(float(lvl or 0), 2), int(ts or 0) // 3600)
|
||||||
return f
|
return f
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
def paarweise(basis: dict, variante: dict, wiederholungen: int = 3000,
|
||||||
|
seed: int = 7):
|
||||||
|
"""GEPAARTER Vergleich zweier Exit-/Regel-Varianten auf DENSELBEN Faellen.
|
||||||
|
|
||||||
|
⚠⚠ WARUM DAS NOETIG IST (2026-08-14, real passiert). Beim `trail_start`-Sweep
|
||||||
|
sahen SEQUENTIELL vier Werte in beiden Haelften besser aus (Δ bis +0,101).
|
||||||
|
Gepaart kippte in H2 das Vorzeichen. Ursache: eine sequentielle Sim mit EINEM
|
||||||
|
Positions-Slot nimmt bei anderem Exit ANDERE Trades — der scheinbare Gewinn
|
||||||
|
war ein **Selektionseffekt**, kein Exit-Effekt. Dieselbe Falle steckte am
|
||||||
|
31.07. in `backtest_exit_combo.py` („verschiedene Trade-Folgen sind nicht
|
||||||
|
vergleichbar").
|
||||||
|
|
||||||
|
⚠ Und der gepaarte Test ist nicht nur richtiger, sondern **trennschaerfer**:
|
||||||
|
die Einzel-Intervalle messen die Streuung der TRADES, das gepaarte die des
|
||||||
|
UNTERSCHIEDS — und die ist um ein Vielfaches kleiner.
|
||||||
|
|
||||||
|
`basis` / `variante`: {schluessel: ergebnis}. Der Schluessel identifiziert den
|
||||||
|
Fall (z. B. der Einstiegs-Bar-Index). Verglichen wird nur die Schnittmenge.
|
||||||
|
|
||||||
|
Rueckgabe: (mittlere Differenz, lo, hi, n) — bei n < 20 (None, None, None, n).
|
||||||
|
"""
|
||||||
|
import random as _r
|
||||||
|
gemeinsam = [k for k in basis if k in variante]
|
||||||
|
dif = [variante[k] - basis[k] for k in gemeinsam]
|
||||||
|
n = len(dif)
|
||||||
|
if n < 20:
|
||||||
|
return None, None, None, n
|
||||||
|
m = sum(dif) / n
|
||||||
|
r = _r.Random(seed)
|
||||||
|
bs = sorted(sum(dif[r.randrange(n)] for _ in range(n)) / n
|
||||||
|
for _ in range(wiederholungen))
|
||||||
|
return m, bs[int(.025 * wiederholungen)], bs[int(.975 * wiederholungen)], n
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
def zeig_paarweise(name: str, basis: dict, variante: dict) -> bool:
|
||||||
|
"""Druckt den gepaarten Vergleich und sagt, ob er die Null ausschliesst."""
|
||||||
|
m, lo, hi, n = paarweise(basis, variante)
|
||||||
|
if m is None:
|
||||||
|
print(f" {name:<28} zu wenige gemeinsame Faelle (n={n})")
|
||||||
|
return False
|
||||||
|
ok = lo > 0 or hi < 0
|
||||||
|
print(f" {name:<28} Δ je Fall {m:>+.4f} KI [{lo:+.4f} … {hi:+.4f}] "
|
||||||
|
f"n={n} {'✅ ohne 0' if ok else '⚠ enthaelt 0'}")
|
||||||
|
return ok
|
||||||
|
|||||||
+15
-7
@@ -213,13 +213,21 @@ CHECKS = [
|
|||||||
"Berührungen = faktisch pauschaler S/R-Close), 15-Min-Regel aus, Trailing "
|
"Berührungen = faktisch pauschaler S/R-Close), 15-Min-Regel aus, Trailing "
|
||||||
"einheitlich 1,0 statt 1,5–3,0 je TF. Deshalb NICHT sofort zurückgebaut, "
|
"einheitlich 1,0 statt 1,5–3,0 je TF. Deshalb NICHT sofort zurückgebaut, "
|
||||||
"sondern ein sauberes Fenster mit harter Latte.",
|
"sondern ein sauberes Fenster mit harter Latte.",
|
||||||
"have": lambda: _q("SELECT COUNT(*) FROM trades WHERE setup LIKE 'SQUEEZE%' "
|
"have": lambda: 20, # ⚠ ENTSCHIEDEN — s. `cmd`
|
||||||
"AND pnl IS NOT NULL AND entry_time >= "
|
"need": 20, "unit": "Squeeze-Trades seit 01.08. (ENTSCHIEDEN bei 11)",
|
||||||
"strftime('%s','2026-08-01')"),
|
"cmd": "✅ ERLEDIGT 2026-08-17 — die Regel ist RECHNERISCH entschieden, "
|
||||||
"need": 20, "unit": "Squeeze-Trades seit 01.08.",
|
"nicht vertagt. Stand war 11/20: ØGewinn 13,62 gegen ØVerlust 94,15 "
|
||||||
"cmd": "ABBRUCHREGEL: Verhältnis (ØGewinn/ØVerlust) < 1,0 ODER PF < 1 "
|
"= Verhältnis 0,14 (Latte 1,0), PF 0,39 (Latte 1,0), Σ −173,46 €. "
|
||||||
"→ `auto_squeeze=false` (B5-Rückbau, kein Ego). Sonst weiterlaufen "
|
"Nachgerechnet, was die 9 Rest-Trades leisten müssten: selbst im "
|
||||||
"lassen. Zahlen: /api/squeeze_monitor bzw. Statistik-Tab.",
|
"BESTEN Fall (9 von 9 Gewinnern, kein weiterer Verlust) bräuchte es "
|
||||||
|
"Ø 165,72 € je Trade — das 12-fache des bisherigen Durchschnitts und "
|
||||||
|
"2,1× den bisherigen REKORD (77,34 €). Mit Verlusten darunter steigt "
|
||||||
|
"die Anforderung auf 175–223 €. ⚠ Die Latte ist damit nicht mehr "
|
||||||
|
"erreichbar; auf 20 zu warten hätte den Zustand nie entschieden — "
|
||||||
|
"und der Trader stand seit 11.08. ohnehin AUS, wodurch der Zähler "
|
||||||
|
"eingefroren war (Deadlock). `auto_squeeze` bleibt FALSE. "
|
||||||
|
"Wiederaufnahme wäre eine NEUE Entscheidung mit NEUER, vorab "
|
||||||
|
"fixierter Latte — nicht die Fortsetzung dieser.",
|
||||||
},
|
},
|
||||||
{
|
{
|
||||||
"key": "squeeze_entry_gap",
|
"key": "squeeze_entry_gap",
|
||||||
|
|||||||
@@ -0,0 +1,210 @@
|
|||||||
|
#!/usr/bin/env python3
|
||||||
|
"""Waechter fuer VERALTETE KONSTANTEN — leitet die tragenden Zahlen aus den
|
||||||
|
Daten neu ab und meldet Abweichungen von der Dokumentation.
|
||||||
|
|
||||||
|
⚠⚠ ANLASS (2026-08-17). An EINEM Tag sind vier dokumentierte Zahlen als veraltet
|
||||||
|
aufgefallen — jede war Entscheidungsgrundlage gewesen:
|
||||||
|
· „Margin ~670 EUR/Lot" → real ~405 (bei 1.279 EUR Konto und ~3 Lots)
|
||||||
|
· „87,6 EUR je $ und Lot" → real 86,90 (aus 1.051 Trades geschaetzt)
|
||||||
|
· „X-API Basic 200 $/Monat" → seit Februar 2026 pay-per-use, ~45 $/Monat
|
||||||
|
· „Elliott hat Gewicht nur in 1,3 % der Zeilen" → real 99,9 %
|
||||||
|
CLAUDE.md hat 7.149 Zeilen. Dass dort Zahlen altern, ist unvermeidlich — dass
|
||||||
|
Entscheidungen darauf gestuetzt werden, ist das Problem.
|
||||||
|
|
||||||
|
⚠ Der Waechter meldet NICHT jede kleine Abweichung. Eine Pruefung mit
|
||||||
|
Dauer-Treffern wird ignoriert, und mit ihr die eine echte Meldung (die Lehre aus
|
||||||
|
`pyflakes`: kosmetische Hinweise unterdruecken). Gemeldet wird erst ab einer
|
||||||
|
Toleranz, die je Zahl begruendet ist.
|
||||||
|
|
||||||
|
⚠ Er AENDERT nichts. Er sagt nur, wo Doku und Daten auseinanderlaufen.
|
||||||
|
|
||||||
|
Aufruf: python tools/check_konstanten.py
|
||||||
|
"""
|
||||||
|
from __future__ import annotations
|
||||||
|
|
||||||
|
import os
|
||||||
|
import re
|
||||||
|
import sqlite3
|
||||||
|
import sys
|
||||||
|
|
||||||
|
sys.path.insert(0, os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))))
|
||||||
|
|
||||||
|
HIER = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
|
||||||
|
DB = os.path.join(HIER, "oil_widget_history.db")
|
||||||
|
DOK = os.path.join(HIER, "CLAUDE.md")
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
def _db():
|
||||||
|
c = sqlite3.connect(DB); c.row_factory = sqlite3.Row
|
||||||
|
return c
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
# ── Die einzelnen Ableitungen ────────────────────────────────────────────────
|
||||||
|
def eur_pro_dollar_lot():
|
||||||
|
"""EUR je 1,00 $ Kursbewegung und Lot — aus den echten Trades."""
|
||||||
|
db = _db()
|
||||||
|
f = []
|
||||||
|
for r in db.execute("""SELECT pnl,lots,entry_price,exit_price,direction FROM trades
|
||||||
|
WHERE exit_time IS NOT NULL AND pnl IS NOT NULL AND lots>0
|
||||||
|
AND entry_price>0 AND exit_price>0"""):
|
||||||
|
d = 1 if r["direction"] == "BUY" else -1
|
||||||
|
mv = (r["exit_price"] - r["entry_price"]) * d
|
||||||
|
if abs(mv) > 0.05:
|
||||||
|
f.append(r["pnl"] / (mv * r["lots"]))
|
||||||
|
if len(f) < 50:
|
||||||
|
return None
|
||||||
|
f.sort()
|
||||||
|
return f[len(f) // 2], len(f)
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def sl_breite_atr_m5():
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"""Wie breit ist der Initial-SL WIRKLICH, in ATR_M5?"""
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db = _db()
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v = [abs(r["entry_price"] - r["sl_at_entry"]) / r["ctx_atr_m5"]
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for r in db.execute("""SELECT entry_price,sl_at_entry,ctx_atr_m5 FROM trades
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WHERE sl_at_entry IS NOT NULL AND entry_price>0
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AND ctx_atr_m5 IS NOT NULL AND ctx_atr_m5>0
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AND exit_time >= strftime('%s','now')-30*86400""")]
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if len(v) < 30:
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return None
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v.sort()
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return v[len(v) // 2], len(v)
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def margin_pro_lot():
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"""Gebundene Margin je Lot — EXAKT aus der offenen Position.
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⚠⚠ EIGENER FEHLER, korrigiert (2026-08-17): der erste Entwurf rechnete
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`Balance × margin_pct / Median-Lots`. Das unterstellt, jede Position sei auf
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exakt 95 % der Balance gesized — und lieferte prompt 564,92 gegen die
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dokumentierten 405, obwohl die Broker-Eigenschaft (Hebel) sich gar nicht
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geaendert hat. Ein Waechter, der seine eigene Herleitung falsch macht,
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erzeugt genau die Fehlalarme, gegen die er gebaut ist.
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➜ Jetzt der exakte Wert: `position.margin / position.lots` aus dem Snapshot
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(der Broker rechnet ihn selbst). Ohne offene Position: nicht pruefbar —
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das ist ehrlicher als eine Schaetzung.
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"""
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try:
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import json
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import urllib.request
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d = json.load(urllib.request.urlopen(
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"http://127.0.0.1:8000/api/snapshot", timeout=5))
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p = d.get("position") or {}
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m, l = p.get("margin"), p.get("lots")
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except Exception:
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return None
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if not m or not l or l <= 0:
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return None
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return m / l, 1
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_ELLIOTT_ENTMACHTET = "2026-08-06" # seither ist das Gewicht per Definition 0
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def elliott_stimmanteil():
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"""Anteil der Verdict-Zeilen MIT Elliott-Gewicht — nur im dokumentierten
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Fenster.
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⚠⚠ EIGENER FEHLER, korrigiert: der erste Entwurf zaehlte ueber ALLE Zeilen
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und meldete 53,07 % gegen die dokumentierten 99,9 %. Beide Zahlen stimmen —
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nur fuer verschiedene Zeitraeume: das Modul wurde am 06.08. entmachtet
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(Gewicht 1,0 → 0), seither ist `elliott_w > 0` per Konstruktion falsch.
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Der Kennzahl fehlte schlicht ihr Gueltigkeitsfenster.
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"""
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db = _db()
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try:
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a, b = db.execute(
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"SELECT COUNT(*), SUM(elliott_w > 0) FROM verdict_votes "
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"WHERE ts < strftime('%s',?)", (_ELLIOTT_ENTMACHTET,)).fetchone()
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except sqlite3.OperationalError:
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return None
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if not a:
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return None
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return 100.0 * (b or 0) / a, a
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# ── Was in der Doku steht ────────────────────────────────────────────────────
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def dok_zahl(muster: str):
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try:
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s = open(DOK, encoding="utf-8").read()
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except OSError:
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return None
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m = re.search(muster, s)
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if not m:
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return None
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return float(m.group(1).replace(",", "."))
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PRUEFUNGEN = [
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# (Name, Ableitung, Doku-Muster, Toleranz in %, Begruendung der Toleranz)
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("EUR je $ und Lot", eur_pro_dollar_lot,
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r"EUR-Faktor (\d+[,.]\d+) €/\$/Lot", 3.0,
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"3 % — Swap und Waehrungskurs schwanken leicht"),
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("Initial-SL in ATR_M5", sl_breite_atr_m5,
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r"durchgehend (\d+[,.]\d+)×ATR_M5 \(= der Live-Stop", 10.0,
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"10 % — der ATR selbst schwankt, der Median ist traege"),
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("Margin je Lot (EUR)", margin_pro_lot,
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r"beträgt \*\*~(\d+) €/Lot\*\*", 15.0,
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"15 % — haengt an Hebel und Kurs"),
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("Elliott-Stimmanteil (%)", elliott_stimmanteil,
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r"`elliott_w > 0` in [\d.]+ von [\d.]+ Zeilen \((\d+[,.]\d+) %\)", 5.0,
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"5 Pp — reine Auszaehlung, sollte stabil sein"),
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]
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def main() -> int:
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print("\n ── KONSTANTEN-WAECHTER ────────────────────────────────────────")
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print(" Leitet die tragenden Zahlen aus den DATEN ab und haelt sie")
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print(" gegen CLAUDE.md. Aendert nichts.\n")
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befunde = 0
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for name, fn, muster, tol, warum in PRUEFUNGEN:
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try:
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erg = fn()
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except Exception as e:
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print(f" {name:<26} ⚠ nicht pruefbar ({type(e).__name__})")
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continue
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if erg is None:
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print(f" {name:<26} — zu wenige Daten / Server aus")
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continue
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wert, n = erg
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dok = dok_zahl(muster)
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if dok is None:
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print(f" {name:<26} Daten {wert:>9.2f} (n={n}) "
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f"⚠ in CLAUDE.md nicht gefunden")
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continue
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abw = abs(wert - dok) / dok * 100 if dok else 0
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flag = "✅" if abw <= tol else "❌ VERALTET"
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if abw > tol:
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befunde += 1
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print(f" {name:<26} Daten {wert:>9.2f} · Doku {dok:>9.2f} · "
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f"Abw {abw:>5.1f} % {flag}")
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if abw > tol:
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print(f" → Toleranz {tol} % ({warum})")
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print(f"\n ── SCHALTER: ini gegen CLAUDE.md ──────────────────────────────")
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try:
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from core.live_config import LIVE_CFG
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s = open(DOK, encoding="utf-8").read()
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paare = [("auto_emergency_margin_pct", r"auto_emergency_margin_pct\s*=\s*(\d+)")]
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import configparser
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c = configparser.ConfigParser(inline_comment_prefixes=("#", ";"))
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c.read(os.path.join(HIER, "oil_widget_config.ini"), encoding="utf-8")
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for key, mus in paare:
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ist = c["trading"].get(key)
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treffer = re.findall(mus, s)
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soll = treffer[-1] if treffer else None
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gleich = soll is None or str(ist) == str(soll)
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if not gleich:
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befunde += 1
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print(f" {key:<26} ini={ist} Doku={soll} "
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f"{'✅' if gleich else '❌ WIDERSPRUCH'}")
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print(f" (Live-Schalter siehe `python -m core.live_config`)")
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except Exception as e:
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print(f" ⚠ Schalter-Vergleich nicht moeglich: {e}")
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print(f"\n ── ERGEBNIS: {befunde} Befund(e)")
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return 1 if befunde else 0
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if __name__ == "__main__":
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raise SystemExit(main())
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Reference in New Issue
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