backtest_trailing_sr.py: S/R-verankertes Trailing gemessen - nicht gebaut

User-Idee "Trailing TP und SL auf die S/R-Linien anpassen". Zerfaellt in
drei Teile; Initial-SL an S/R und fester TP am Gegenlevel waren schon
verworfen, der TRAILING-Teil war offen (bisher nur ATR-Abstaende getestet).

Aufbau wie backtest_trailing.py (echte Phasen-Mechanik, Breakeven 1,3),
Level = M30-Pivots k=3 KAUSAL (Pivot erst 3 M30-Bars spaeter bekannt),
Deckel [0,5..2,0]xATR gegen den -11,4xATR-Fall aus backtest_sl_method.py.
80k Bars, ~19,7k Signale je Haelfte.

Ergebnis: schadet nicht, traegt aber zu wenig. 3 von 5 Varianten schlagen
die Basis in BEIDEN Haelften (Hybrid "engerer Stop" +0,006/+0,006, WR
37->43 %). Trotzdem nicht gebaut: (a) Effekt 0,006-0,014 R/Trade = eine
Groessenordnung unter der B3-Huerde; (b) nicht parameter-robust - Puffer
0,10 besteht, 0,25 faellt durch, 0,50 besteht wieder.

Positiv: Worst-Case bleibt in ALLEN Varianten -2,00xATR, der Deckel
funktioniert - S/R-Verankerung fuegt kein Tail-Risiko hinzu.

Die Kontrollvariante "TP am Gegenlevel" reproduziert den alten Befund
exakt (WR 40->54 %, SigmaR H2 +1261->+740 = Gewinner-Kappen) -> Simulation
gegen backtest_srclose.py validiert, TP-Teil endgueltig erledigt.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -680,6 +680,30 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
     nur X% → Bot schließt" bzw. grün „Durchbruch X% wahrscheinlich → läuft weiter".
     Abschalten `auto_sr_close=false` / `set_sr_autoclose(False)`; Schwelle via
     `sr_close_pbreak`. Kein pauschaler S/R-Close (2× verworfen) — nur mit P(break)-Gate.
+  - **S/R-verankertes TRAILING = GEMESSEN, NICHT gebaut (`backtest_trailing_sr.py`,
+    2026-07-31, User-Idee „Trailing TP und SL auf die S/R-Linien anpassen"):** Die Idee
+    zerfällt in drei Teile — Initial-SL an S/R (schon verworfen, s. u.), fester TP am
+    Gegenlevel (schon 2× verworfen, `backtest_srclose.py`) und **Trailing-SL ans Level
+    nachziehen** = der einzig offene Teil (bisher wurden nur ATR-Abstände variiert).
+    Aufbau identisch zu `backtest_trailing.py` (echte Phasen-Mechanik, Breakeven 1,3),
+    Level = **M30-Pivots k=3, kausal** (Pivot erst 3 M30-Bars später bekannt), Deckel
+    **[0,5…2,0]×ATR** gegen den −11,4×ATR-Fall; 80k Bars, ~19,7k Signale je Hälfte.
+    **Ergebnis: schadet nicht, trägt aber zu wenig.** Basis (ATR-Trail 1,5) H1 −0,020 /
+    H2 +0,064; **3 von 5 Varianten schlagen sie in BEIDEN Hälften** (Puffer 0,10:
+    +0,009/+0,004 · Puffer 0,50: +0,003/+0,014 · **Hybrid „engerer von beiden":
+    +0,006/+0,006**, WR 37→43 % bzw. 40→43 %). **Trotzdem nicht gebaut**, zwei Gründe:
+    (a) **Effektgröße 0,006–0,014 R/Trade** = eine Größenordnung unter der B3-Hürde
+    (~0,1×ATR netto); (b) **nicht parameter-robust** — Puffer 0,10 besteht, **0,25 fällt
+    durch** (H1 −0,023), 0,50 besteht wieder; ein Parameter, dessen Nachbar das Vorzeichen
+    kippt, ist Rauschen (dasselbe Kriterium, an dem ORB und die SMC-Sweeps starben —
+    beim Squeeze waren ALLE 8 Kombis positiv). ✅ Positiv-Befund: **der Worst-Case bleibt
+    in ALLEN Varianten −2,00×ATR** — der Deckel funktioniert, S/R-Verankerung fügt kein
+    Tail-Risiko hinzu (das war die Sorge aus `backtest_sl_method.py`). ⚠ **Die
+    KONTROLLVARIANTE „TP am Gegenlevel" reproduziert den alten Befund exakt** (WR 40→54 %,
+    ΣR H2 +1261→+740 = Gewinner-Kappen) — damit ist die Simulation gegen
+    `backtest_srclose.py` validiert und der TP-Teil endgültig erledigt. **Offener
+    Nachtest:** dieselbe Messung NUR auf Squeeze-Entries (runner-abhängig → dort könnte
+    ein Level-Stop mehr bewegen als über alle Wave-Signale gemittelt).
   - **S/R-verankerter SL = KEIN Edge (gemessen, `backtest_sl_method.py`):**
     Pivot+Band vs. „S/R ∓ ATR/0,10-Puffer" vs. fest 2,0×ATR — **gedeckelt alle
     identisch** (Ø-R 0,196–0,201, PF 1,38–1,39, Worst −2,2×ATR): der **Band-Cap

backtest_trailing_sr.py

@@ -0,0 +1,251 @@
+#!/usr/bin/env python3
+"""S/R-verankertes TRAILING statt fixem ATR-Abstand (User-Idee 2026-07-31).
+
+FRAGE: Der Live-Trail zieht den SL stur `mult×ATR` hinter das Hoch. Wäre es besser,
+ihn hinter das **nächste S/R-Level** zu legen (LONG: knapp unter die Unterstützung)?
+Und/oder einen TP ans Gegenlevel zu setzen?
+
+⚠ ABGRENZUNG — zwei der drei Teil-Ideen sind SCHON gemessen und durchgefallen:
+  * **Initial-SL an S/R** → `backtest_sl_method.py`: gedeckelt identisch zu fix
+    2,0×ATR (Ø-R 0,196–0,201), der Band-Cap dominiert; ungedeckelt Worst −11,4×ATR.
+  * **Fester TP am Gegenlevel** → `backtest_srclose.py` (2×): verdoppelt die WR,
+    verschlechtert aber PF/ΣR in BEIDEN Hälften = Gewinner-Kappen.
+  * **TRAILING-SL an S/R** = hier NEU gemessen (bisher nur ATR-Abstände getestet,
+    `backtest_trailing.py`).
+
+Deshalb wird der TP-Teil hier NUR als Kontrollvariante mitgeführt (Erwartung: fällt
+durch — dient als Sanity-Check, dass die Sim mit dem alten Befund übereinstimmt).
+
+AUFBAU (identisch zu `backtest_trailing.py`, damit die Zahlen vergleichbar sind):
+echte Phasen-Mechanik (Init→Trail→Lock, HW-Ratsche, Breakeven-Boden 1,3), Signal-Set
+Trend+Reversal, 2 Halbjahre. Level-Quelle = **M30-Pivots** (k=3) — dieselbe Quelle,
+auf die der Live-Bot am 2026-07-30 umgestellt hat; kausal (ein Pivot ist erst 3 M30-
+Bars später bekannt).
+
+Urteil nur „trägt", wenn eine Variante in BEIDEN Hälften ≥ Live-Basis liegt UND der
+Worst-Case nicht davonläuft (die Lehre aus `backtest_sl_method.py`).
+"""
+import sys
+from bisect import bisect_left
+
+import MetaTrader5 as mt5
+
+from core.analysis import calc_trend_angle
+from core.wave_rec import (_EMA_FAST, _EMA_SLOW, _N_BARS, _ANGLE_LR, _ANGLE_DEAD,
+                           _REVERSAL_STRETCH, _STRETCH_MAX)
+
+_MAXH = 200; _ATRMIN = 0.12; _TP_INIT = 3.5
+_LOCK_START = 3.5; _LOCK_SCALE = 0.6; _LOCK_MIN = 1.2
+_BE = 1.3                 # Breakeven-Boden (live)
+_M30 = 6                  # M5-Bars je M30-Bar
+_PIV_K = 3                # Pivot-Fenster (wie live `pb_levels30`)
+_PIV_LOOKBACK = 50        # letzte N M30-Bars (wie live)
+# Sicherheits-Deckel für den S/R-Trail: ohne den droht der −11,4×ATR-Fall aus
+# `backtest_sl_method.py` (Level zu weit weg = Kontokiller unter Margin-Sizing).
+_SL_MIN_ATR = 0.5
+_SL_MAX_ATR = 2.0
+
+
+def _ema_series(v, p):
+    k = 2.0 / (p + 1); o = []; e = v[0]
+    for i, x in enumerate(v):
+        e = x if i == 0 else x * k + e * (1 - k)
+        o.append(e)
+    return o
+
+
+def _atr_series(H, L, C, p=14):
+    t = [0.0]
+    for i in range(1, len(C)):
+        t.append(max(H[i] - L[i], abs(H[i] - C[i - 1]), abs(L[i] - C[i - 1])))
+    out = []
+    for i in range(len(C)):
+        if not i:
+            out.append(None); continue
+        w = t[max(1, i - p + 1):i + 1]
+        out.append(sum(w) / max(1, len(w)))
+    return out
+
+
+def build_levels(H, L):
+    """M30-Pivots (k=3) je M5-Bar-Index — KAUSAL.
+
+    Liefert `lv[m]` = sortierte Level-Liste, die zum Beginn von M30-Bar `m` bereits
+    bekannt ist (ein Pivot bei M30-Index p ist erst ab p+k bestätigt).
+    """
+    nm = len(H) // _M30
+    mh = [max(H[i * _M30:(i + 1) * _M30]) for i in range(nm)]
+    ml = [min(L[i * _M30:(i + 1) * _M30]) for i in range(nm)]
+    # Pivot bei p → bekannt ab p + _PIV_K
+    born: list[list[float]] = [[] for _ in range(nm)]
+    for p in range(_PIV_K, nm - _PIV_K):
+        seg_h = mh[p - _PIV_K:p + _PIV_K + 1]
+        seg_l = ml[p - _PIV_K:p + _PIV_K + 1]
+        if mh[p] == max(seg_h):
+            if p + _PIV_K < nm:
+                born[p + _PIV_K].append(mh[p])
+        if ml[p] == min(seg_l):
+            if p + _PIV_K < nm:
+                born[p + _PIV_K].append(ml[p])
+    # rollierendes Fenster der letzten _PIV_LOOKBACK M30-Bars
+    lv: list[list[float]] = []
+    from collections import deque
+    win: deque = deque()
+    cur: list[float] = []
+    for m in range(nm):
+        win.append(born[m])
+        cur.extend(born[m])
+        while len(win) > _PIV_LOOKBACK:
+            old = win.popleft()
+            for x in old:
+                try:
+                    cur.remove(x)
+                except ValueError:
+                    pass
+        lv.append(sorted(cur))
+    return lv
+
+
+def _sr_below(levels, px):
+    i = bisect_left(levels, px)
+    return levels[i - 1] if i > 0 else None
+
+
+def _sr_above(levels, px):
+    i = bisect_left(levels, px)
+    return levels[i] if i < len(levels) else None
+
+
+def sim(entry, d, atr, H, L, C, j0, LV, mode="atr", mult=1.5,
+        buf=0.25, trail_start=0.3, use_sr_tp=False):
+    """Phasen-Trailing. `mode`:
+       'atr'    — Live: SL = HW − mult×ATR
+       'sr'     — SL = nächstes Level in Gegenrichtung ∓ buf×ATR (auf [0,5..2,0]×ATR gedeckelt)
+       'hybrid' — der ENGERE von beiden (schützt Gewinne früher)
+       'sr_wide'— der WEITERE von beiden (gibt dem Trade mehr Luft)
+    """
+    sl = entry - d * 2.0 * atr          # Initial-SL wie live (2,0×ATR)
+    tp = entry + d * _TP_INIT * atr
+    if use_sr_tp:
+        lv = LV[min(j0 // _M30, len(LV) - 1)]
+        t = _sr_above(lv, entry) if d > 0 else _sr_below(lv, entry)
+        if t is not None:
+            tp = t
+    hw = entry; rank = 0
+    end = min(j0 + _MAXH, len(C) - 1)
+    for j in range(j0, end + 1):
+        hi, lo = H[j], L[j]
+        if (lo <= sl) if d > 0 else (hi >= sl):
+            return (sl - entry) * d / atr      # pessimistisch: SL vor TP im selben Bar
+        if (hi >= tp) if d > 0 else (lo <= tp):
+            return (tp - entry) * d / atr
+        hw = max(hw, hi) if d > 0 else min(hw, lo)
+        profit = (hw - entry) * d
+        ph = 0 if profit < trail_start * atr else (1 if profit < _LOCK_START * atr else 2)
+        if ph < rank:
+            ph = rank
+        rank = ph
+        if ph == 0:
+            continue
+        m = mult if ph == 1 else max(_LOCK_MIN, mult * _LOCK_SCALE)
+        cand_atr = hw - d * m * atr
+        cand = cand_atr
+        if mode != "atr":
+            lv = LV[min(j // _M30, len(LV) - 1)]
+            lev = _sr_below(lv, C[j]) if d > 0 else _sr_above(lv, C[j])
+            if lev is not None:
+                cand_sr = lev - d * buf * atr
+                # Deckel: nie enger als 0,5×ATR (Rauschen) / weiter als 2,0×ATR (Tail)
+                dist = (C[j] - cand_sr) * d
+                if dist < _SL_MIN_ATR * atr:
+                    cand_sr = C[j] - d * _SL_MIN_ATR * atr
+                elif dist > _SL_MAX_ATR * atr:
+                    cand_sr = C[j] - d * _SL_MAX_ATR * atr
+                if mode == "sr":
+                    cand = cand_sr
+                elif mode == "hybrid":      # der engere = höher (LONG)
+                    cand = max(cand_atr, cand_sr) if d > 0 else min(cand_atr, cand_sr)
+                elif mode == "sr_wide":
+                    cand = min(cand_atr, cand_sr) if d > 0 else max(cand_atr, cand_sr)
+        if profit >= _BE * atr or ph == 2:
+            cand = max(cand, entry) if d > 0 else min(cand, entry)
+        sl = max(sl, cand) if d > 0 else min(sl, cand)
+    return (C[end] - entry) * d / atr
+
+
+def st(Rs):
+    if not Rs:
+        return "  -"
+    n = len(Rs); w = sum(1 for r in Rs if r > 0)
+    g = sum(r for r in Rs if r > 0); ls = -sum(r for r in Rs if r < 0)
+    return (f"WR={100*w/n:>3.0f}% Ø-R={sum(Rs)/n:+.3f} PF={(g/ls if ls>0 else 99):>4.2f} "
+            f"Worst={min(Rs):+.2f} ΣR={sum(Rs):+.0f}")
+
+
+def signals(H, L, C, ES, EF, AT, lo, hi, step):
+    TH = _REVERSAL_STRETCH; out = []
+    for i in range(max(lo, _N_BARS), min(hi, len(C) - _MAXH - 1), step):
+        atr = AT[i]
+        if not atr or atr <= 0:
+            continue
+        atr = max(atr, _ATRMIN); es = ES[i]; ef = EF[i]
+        stretch = (C[i] - es) / atr
+        ang = calc_trend_angle(C[i - _ANGLE_LR - 2:i], _ANGLE_LR); ad = ang - 90.0
+        d = 0
+        if stretch <= -TH and ad >= _ANGLE_DEAD:
+            d = 1
+        elif stretch >= TH and ad <= -_ANGLE_DEAD:
+            d = -1
+        elif abs(stretch) < _STRETCH_MAX:
+            d = 1 if ef > es else -1 if ef < es else 0
+        if d:
+            out.append((i, d, atr))
+    return out
+
+
+def main():
+    n = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
+    step = int(sys.argv[2]) if len(sys.argv) > 2 else 2
+    mt5.initialize(); sym = None
+    for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD"):
+        if mt5.symbol_info(c):
+            sym = c; break
+    bars = None
+    for req in (n, 100000, 80000, 60000, 40000):
+        bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, req)
+        if bars is not None and len(bars) > 2000:
+            break
+    mt5.shutdown()
+    H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
+    C = [float(b["close"]) for b in bars]
+    EF = _ema_series(C, _EMA_FAST); ES = _ema_series(C, _EMA_SLOW); AT = _atr_series(H, L, C)
+    LV = build_levels(H, L)
+    mid = len(C) // 2
+    halves = [("H1 (alt)", _N_BARS, mid), ("H2 (neu)", mid, len(C))]
+    print("=" * 96)
+    print(f"  S/R-VERANKERTES TRAILING — {sym} M5 ({len(C)} Bars, step {step})")
+    print(f"  Level = M30-Pivots k={_PIV_K}, Fenster {_PIV_LOOKBACK} M30-Bars (kausal), "
+          f"Deckel [{_SL_MIN_ATR}..{_SL_MAX_ATR}]×ATR")
+    print("=" * 96)
+    SIG = {lbl: signals(H, L, C, ES, EF, AT, a, b, step) for lbl, a, b in halves}
+    for lbl, _, _ in halves:
+        print(f"  {lbl}: {len(SIG[lbl])} Signale")
+
+    variants = [
+        ("LIVE  ATR-Trail 1,5 (Basis)",   dict(mode="atr",     mult=1.5)),
+        ("S/R-Trail  Puffer 0,10",        dict(mode="sr",      buf=0.10)),
+        ("S/R-Trail  Puffer 0,25",        dict(mode="sr",      buf=0.25)),
+        ("S/R-Trail  Puffer 0,50",        dict(mode="sr",      buf=0.50)),
+        ("Hybrid (engerer von beiden)",   dict(mode="hybrid",  buf=0.25)),
+        ("Hybrid weit (weiterer)",        dict(mode="sr_wide", buf=0.25)),
+        ("KONTROLLE: TP am Gegenlevel",   dict(mode="atr",     mult=1.5, use_sr_tp=True)),
+    ]
+    for name, kw in variants:
+        print(f"\n{name}")
+        for lbl, _, _ in halves:
+            Rs = [sim(C[i], d, atr, H, L, C, i + 1, LV, **kw) for (i, d, atr) in SIG[lbl]]
+            print(f"   {lbl}  {st(Rs)}")
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    main()