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Mini-Trades untersucht: Mindestgewinn-Gate erneut verworfen, Praemisse korrigiert

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User-Frage: "es gibt immer noch Mini-Trades mit geringen Gewinnen, wie
verhindern wir das?"

1) Mindestgewinn-Gate mit dem NACHTRAINIERTEN P(break)-Modell nachgemessen -
   Ablehnung bestaetigt, deutlicher als zuvor. Delta SR gegen minR=0:
     0,1xATR   -6 / +10
     0,2xATR  -720 /  -42
     0,3xATR -1136 / -157
     0,5xATR -1998 / -683
     0,8xATR -2887 /-1577
   Monoton schlechter in BEIDEN Haelften. Uebersprungene Klein-Closes prallen am
   haltenden Level ab und enden schlechter.

2) Die Praemisse stimmt so nicht. 295 Trades seit 20.07.: die 28 Gewinne <=2 EUR
   bringen zusammen +21,11 EUR = 0,8 % der Brutto-Gewinne (2.770 EUR). Kein
   Ertragsproblem. Entscheidend ist die Herkunft:
     sr_close (Bot)  n=81  Median +14,65  davon <=2EUR: 10 (+7,65)
     manual  (User)  n=64  Median  +6,37  davon <=2EUR: 18 (+13,46)
   Zwei Drittel der Mini-Gewinne sind MANUELLE Closes, und der manuelle
   Median-Gewinn ist weniger als die Haelfte des Bot-Medians. Die Klein-Closes
   des Bots sind gemessen richtig; die Asymmetrie liegt im diskretionaeren
   Frueh-Kappen. Ein Code-Gate am Bot-Exit adressiert das falsche Ende.

Keine Codeaenderung.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Axel Hocks
2026-08-04 13:21:58 +02:00
co-authored by Claude Opus 5
parent a172353cee
commit b376619663
1 changed files with 24 additions and 0 deletions
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CLAUDE.md
+24
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@@ -760,6 +760,30 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
Flip bleibt **Alarm + menschliche Entscheidung** (User-Übersteuerungen 68 % WR).
Der Rest der User-Taktik (Ziel=nächstes S/R, weiterlaufen wenn stark) IST der
P(break)-Auto-Close; der „3 %-Margin-Anker" = EUR-Schwelle, Klasse „verliert".
- **⚠ NACHGEMESSEN 2026-08-04 mit dem NACHTRAINIERTEN Modell — Ablehnung BESTÄTIGT,
deutlicher als zuvor** (User-Frage „es werden immer noch Mini-Trades mit geringen
Gewinnen geschlossen, wie verhindern wir das?"). Δ ΣR gegen minR=0:
| minR | H1 | H2 |
|---|---|---|
| 0,1×ATR | −6 | +10 |
| 0,2×ATR | **−720** | −42 |
| 0,3×ATR | −1136 | −157 |
| 0,5×ATR | −1998 | −683 |
| 0,8×ATR | −2887 | −1577 |
**Monoton schlechter in BEIDEN Hälften.**
⚠⚠ **Und die Prämisse der Frage stimmt so nicht.** Auswertung der 295 Trades seit
20.07.: die 28 Gewinne ≤2 € bringen zusammen **+21,11 €** = **0,8 %** der
Brutto-Gewinne (2.770 €) — sie sind kein Ertragsproblem. Entscheidend ist, WOHER
sie kommen:
| Schließgrund | Gewinner | Median | davon ≤2 € |
|---|---|---|---|
| `sr_close` (Bot) | 81 | **+14,65** | 10 (+7,65) |
| `manual` (User) | 64 | **+6,37** | **18** (+13,46) |
**Zwei Drittel der Mini-Gewinne sind manuelle Closes**, und der manuelle
Median-Gewinn ist **weniger als die Hälfte** des Bot-Medians. Die Klein-Closes des
BOTS sind gemessen richtig; die eigentliche Asymmetrie liegt im diskretionären
Früh-Kappen — genau die dokumentierte Kern-Leckage (B0-Checkliste: „Gewinner läuft
das Trailing"). Ein Code-Gate am Bot-Exit adressiert das falsche Ende.
- **Mindestgewinn für den S/R-Close = VERWORFEN (gemessen `backtest_srclose_prob.py`,
Mindestgewinn-Sektion):** „nur closen wenn ≥minR im Plus" verliert **monoton in
BEIDEN Hälften** (minR 0,2: −444/−213 · 0,5: −1425/−854 R vs minR=0). Die vielen