Reminder: Stufe 2 "Manuelle Trades" eingetragen

Neue Messung manual_ctx im measurement_reminder: faellig bei >=300 manuellen
Trades mit gefuelltem ctx_*-Kontext (Sammlung laeuft seit 04.08.).

Die Faelligkeitsbedingung ist pruefbar (Zeilenzahl), nicht nur ein Datum - wie
alle anderen Eintraege auch. Der cmd-Text haelt die Methode fest (Fit auf der
ersten Haelfte, validiert auf der zweiten, AUC + Kalibrierung wie bei
backtest_pbreak_retrain.py) UND die Einschraenkung: 300 reichen fuer eine ERSTE
SICHTUNG, nicht fuer ein Urteil - mit ~150 je Haelfte und mehreren Merkmalen ist
die Overfit-Gefahr hoch. Ziel bleibt ein Hinweis im Order-Dialog, ausdruecklich
kein Auto-Entry.

Ohne diesen Eintrag waere die Sammlung genau so liegen geblieben wie die
P(break)-Genauigkeit, die 2213 auswertbare Zeilen hatte bevor jemand hinsah.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

measurement_reminder.py

@@ -100,6 +100,30 @@ CHECKS = [
     #  solange beide laufen, ist die Squeeze-Erholung unten nicht sauber messbar.
     #  Wird er je reaktiviert, gilt wieder: ≥20 AUTOSIG-Trades, ØR gegen +0,14 halten.
     #  Der Zustand wird jetzt über CONFIG_DEPS['auto_signal'] überwacht.)
+    {
+        "key": "manual_ctx",
+        "title": "Manuelle Trades: Stufe 2 — was trennt Gewinner von Verlierern?",
+        "why": "Seit 2026-08-04 wird bei JEDEM Einstieg der volle Entscheidungszustand "
+               "mitgeschrieben (16 `ctx_*`-Spalten: P(break) Ziel/Stop, Abstand zu S/R, "
+               "Struktur, Squeeze, M30/H1, Spread/ATR, Session, block_reason, Konfidenz, "
+               "ATR, Bias, Kegel-Position, Stunde). Vorher war die Marktlage eines "
+               "manuellen Einstiegs NICHT rekonstruierbar — jede Aussage über die "
+               "Diskretion des Users blieb Spekulation. ⚠ Die Vorprüfung zeigte: die "
+               "sichtbaren Muster sind Einzeltage (Stunde 13:00 = +478 € über n=69, "
+               "davon 80 % aus FÜNF Trades des 04.08.). Erst mit genug Kontext ist "
+               "messbar, WORAN gute von schlechten Einstiegen zu unterscheiden sind.",
+        "have": lambda: _q("SELECT COUNT(*) FROM trades WHERE ctx_atr_m5 IS NOT NULL "
+                           "AND pnl IS NOT NULL AND (setup IS NULL OR (setup NOT LIKE "
+                           "'AUTOSIG%' AND setup NOT LIKE 'SQUEEZE%'))"),
+        "need": 300, "unit": "manuelle Trades mit Kontext",
+        "cmd": "Fit auf der ERSTEN Hälfte, validiert auf der ZWEITEN; AUC und "
+               "Kalibrierung berichten (Methode wie backtest_pbreak_retrain.py). "
+               "⚠ 300 reichen für eine ERSTE SICHTUNG, nicht für ein Urteil — mit "
+               "~150 je Hälfte und mehreren Merkmalen ist die Overfit-Gefahr hoch; "
+               "wenige Merkmale nehmen und das Ergebnis entsprechend vorsichtig lesen. "
+               "Ziel ist ein HINWEIS im Order-Dialog ('deine Trades in dieser "
+               "Konstellation: X % WR, n=Y'), ausdrücklich KEIN Auto-Entry.",
+    },
     {
         # ⚠ VORAB festgelegte Abbruchregel (User-Zustimmung 2026-08-01) — bewusst VOR
         # der Beobachtung fixiert, damit die Latte hinterher nicht verschoben wird.