SIG-Pending faellt durch: Look-ahead 0,8 R, schlechter als der Markt-Einstieg

Der offene Test aus dem Fill-Befund ist gelaufen (backtest_signal_touchfill.py,
80k M5, voller Live-Gate-Stack, kanonischer Exit, Echtkosten):

  Konf   A) Markt          B) Close-Bruch     C) BERUEHRUNG (real)
  >=55   -0,015/-0,172     +0,381/+0,315      -0,392/-0,338
  >=65   -0,024/-0,085     +0,367/+0,385      -0,478/-0,471
  >=75   -0,148/-0,310     +0,288/+0,136      -0,184/-0,202

C ist in allen sechs Feldern negativ (PF 0,38-0,71). Der Look-ahead-Aufschlag
betraegt 0,77-0,85 R — groesser als beim Momentum (0,45) und Squeeze (0,32).

⚠ C ist sogar schlechter als der Markt-Einstieg. Sichtbar am Trade-Zaehler:
C hat MEHR Fills als B (441 gegen 328, 659 gegen 455) — die zusaetzlichen sind
die Beruehrungen, die zurueckfallen. Eine Order an einem WANDERNDEN Level
faengt systematisch die Fehlausbrueche ein.

Damit ist die Vorhersage bestaetigt: entscheidend ist nicht "Level statt
Markt", sondern ob das Level STILLSTEHT. Squeeze-Box haelt (+0,124/+0,292),
_pend und Momentum wandern und fallen durch.

Empfehlung dokumentiert: signal_pending_entry = false. Nicht eigenmaechtig
umgestellt — Live-Schalter sind User-Entscheidungen, und auto_signal ist
ohnehin aus (der Pfad platziert derzeit keine Orders).

Migrations-Pruefung ehrlich vermerkt: der Vorher/Nachher-Vergleich war nicht
bitgenau (ein Trade in H2), Ursache sind zwischenzeitlich eingetroffene
Live-Bars, nicht der Patch — H1 war identisch.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -465,13 +465,41 @@ dort bereits nachvalidiert, ØR +0,305.) **Eine** Oberfläche:
   ⚠⚠ **KONSEQUENZ: die heute mehrfach zitierten +0,456/+0,611 sind als
   Live-Erwartung ~0,32 R zu hoch.** Sie bleiben als Vergleich zwischen Market und
   Level gültig (dafür waren sie gerechnet), taugen aber nicht als Ertragsprognose.
-  ⚠⚠ **OFFEN und wichtig: derselbe Test fehlt für den SIG-Pending-Pfad**
+  ✅✅ **ERLEDIGT — der SIG-Pending-Pfad FÄLLT DURCH (`backtest_signal_touchfill.py`,
-  (`backtest_auto_signal_v3.py`, +0,35/+0,32 — ebenfalls Variante (a), und seit
+  2026-08-06, 80k M5, voller Live-Gate-Stack, kanonischer Exit, Echtkosten).**
-  05.08. live). Es gibt Grund, dort ein **schlechteres** Ergebnis zu erwarten als
+  | Konf | A) Markt am Bar-Close | B) Level, Fill bei Close-Bruch | **C) Level, Fill bei BERÜHRUNG** |
-  beim Squeeze: die Squeeze-Box **steht still**, das `_pend`-Level dagegen
+  |---|---|---|---|
-  **wandert** bei jeder k×ATR-Gegenbewegung — genau die Eigenschaft, an der das
+  | ≥55 | −0,015 / −0,172 | +0,381 / +0,315 | **−0,392 / −0,338** ❌ |
-  Momentum-Level gescheitert ist (s. u.), und die Ursache des Pending-Churns
+  | ≥65 | −0,024 / −0,085 | +0,367 / +0,385 | **−0,478 / −0,471** ❌ |
-  (Drift-Fall 9). **Vor weiteren Schlüssen aus den SIG-Zahlen: nachmessen.**
+  | ≥75 | −0,148 / −0,310 | +0,288 / +0,136 | **−0,184 / −0,202** ❌ |
+  **C ist in ALLEN SECHS Feldern negativ** (PF 0,38–0,71). Der Look-ahead-Aufschlag
+  beträgt **0,77–0,85 R** — grösser als beim Momentum (0,45) und beim Squeeze (0,32).
+  ⚠⚠ **C ist sogar schlechter als der MARKT-Einstieg** (−0,392 gegen −0,015). Der
+  Mechanismus ist im Trade-Zähler sichtbar: C hat **mehr** Fills als B (441 gegen
+  328 · 659 gegen 455) — die zusätzlichen sind genau die Berührungen, die
+  zurückfallen, und die sind die Verlierer. Eine Order an einem **wandernden**
+  Level fängt systematisch die Fehlausbrüche ein.
+  ✅ **Damit ist die Vorhersage bestätigt:** entscheidend ist nicht „Level statt
+  Markt", sondern ob das Level **STILLSTEHT**. Squeeze-Box → hält (+0,124/+0,292);
+  `_pend` und Momentum → wandern → fallen durch.
+  ⚠ **Die im Bau-Eintrag vom 05.08. zitierten +0,39/+0,36 sind damit als
+  Live-Erwartung ungültig** — sie stehen in Variante B. Der Eintrag bleibt als
+  Historie stehen, gilt aber nur noch für den Vergleich Markt↔Level.
+  ✅ **Empfehlung: `signal_pending_entry = false`.** Nicht dringend — `auto_signal`
+  ist ohnehin aus, der Pfad platziert derzeit keine Orders (`_auto_guard` blockt am
+  Toggle). Aber der Schalter ist ein geladenes Gewehr: wer SIG wieder einschaltet,
+  bekommt den gemessen negativen Einstiegsweg. **Nicht eigenmächtig umgestellt** —
+  Live-Schalter sind User-Entscheidungen.
+  ⚠ **`squeeze_pending_entry` bleibt begründet** — dort steht die Box still, und
+  der Touchfill-Test ist bestanden.
+  ⚠ Zur Migrations-Prüfung: `lauf()` hat einen `fill`-Parameter bekommen
+  (Default `"close"`). Der Vorher/Nachher-Vergleich war **nicht bitgenau** —
+  Abweichung: EIN Trade in H2 (454→455). Ursache ist nicht der Patch (mit
+  `fill="close"` sind die ausgeführten Anweisungen identisch), sondern
+  **zwischenzeitlich eingetroffene Live-Bars**: `copy_rates_from_pos(0, 80000)`
+  ankert am neuesten Bar, das Fenster verschiebt sich zwischen zwei Läufen.
+  H1 war in beiden Läufen identisch.
+
 - **⚠⚠ MOMENTUM-CONTINUATION MIT LEVEL-ORDER NEU GEMESSEN = BLEIBT VERWORFEN
   (`backtest_momentum_v2.py`, 2026-08-06, User-Wunsch).** Kein bloßes Wiederholen:
   der Lauf von 2026-07-17 stieg am **Bar-Close** ein, und genau diese Annahme hat