Legacy-Recheck vervollstaendigt: Bounce und ER-Chop-Gate nachgerechnet
backtest_legacy_recheck.py um zwei Abschnitte erweitert (Reversal-Flag und
Efficiency Ratio je Trade), damit alle vier Befunde abgedeckt sind, die auf
dem vereinfachten Legacy-Exit ruhten.
BOUNCE / REVERSAL - relative Aussage haelt, absolute NICHT:
H1 Reversal -0,034 (PF 0,93) vs Trend -0,174 (PF 0,68)
H2 Reversal +0,029 (PF 1,06) vs Trend -0,073 (PF 0,86)
Reversal schlaegt Trend in BEIDEN Haelften (+0,140/+0,102) - robust. Aber
die dokumentierte Kennzahl "OeR +0,185 / PF 1,35 / 70 % Treffer"
REPRODUZIERT NICHT: mit echtem Exit + Echtkosten liegt das Setup bei
~Breakeven. Die alten Werte stammen aus dem vereinfachten Exit ohne Kosten.
Das Setup bleibt sinnvoll als nachrangiges Zweitsignal (so ist es live auch
eingebaut), ist aber kein +0,185-Ertragsbringer.
ER-CHOP-GATE - Ablehnung BESTAETIGT: alle vier ER-Baender liegen gleichauf
(H1 -0,137..-0,172, H2 -0,049..-0,067). Die Efficiency Ratio trennt auch mit
dem echten Exit nicht. Gate bleibt zu Recht verworfen.
Damit sind alle sechs Legacy-Skripte abgedeckt: EIA bestaetigt, Dead-Hours
nicht selektiv, Bounce nur relativ, ER-Gate zu Recht verworfen.
Einschraenkung unveraendert: der Recheck handelt die UNGEGATETE EMA-Richtung
(ohne min_conf, Breakout-Bestaetigung, HTF-Filter, Raum-Gate) - fuer die
Vergleiche neutral, die absoluten Werte sind nicht das Live-Signal.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel Hocks
co-authored by
Claude Opus 5
Claude Opus 5
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bb17ecff0a
commit
fe5c2aae0a
@@ -33,6 +33,7 @@ from core.wave_rec import (_EMA_FAST, _EMA_SLOW, _N_BARS, _ANGLE_LR, _ANGLE_DEAD
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_REVERSAL_STRETCH, _STRETCH_MAX)
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_ATRMIN = 0.12
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NL = chr(10)
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_BROKER_OFF_H = 3 # Brokerzeit = UTC+3
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_BERLIN_OFF_H = 2 # Sommerzeit (die History liegt im Sommerhalbjahr)
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@@ -64,8 +65,18 @@ def _berlin(ts_broker: int) -> datetime:
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- timedelta(hours=_BROKER_OFF_H) + timedelta(hours=_BERLIN_OFF_H)
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def _er(C, i, n=14):
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"""Efficiency Ratio: Netto-Weg / Summe der Einzelschritte. 1 = glatter Trend,
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~0 = Chop. Grundlage des verworfenen ER-Chop-Gates (`backtest_chopgate.py`)."""
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if i - n < 1:
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return None
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net = abs(C[i] - C[i - n])
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path = sum(abs(C[k] - C[k - 1]) for k in range(i - n + 1, i + 1))
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return (net / path) if path > 0 else 0.0
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def trades(T, H, L, C, EF, ES, AT, SP, lo, hi, step=2):
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"""→ [(berlin_dt, R_netto)] mit dem ECHTEN Exit + Echtkosten."""
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"""→ [(berlin_dt, R_netto, is_reversal, er)] mit dem ECHTEN Exit + Echtkosten."""
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TH = _REVERSAL_STRETCH; out = []
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for i in range(max(lo, _N_BARS), min(hi, len(C) - LIVE.max_hold - 1), step):
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atr = AT[i]
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@@ -74,15 +85,15 @@ def trades(T, H, L, C, EF, ES, AT, SP, lo, hi, step=2):
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atr = max(atr, _ATRMIN); es = ES[i]; ef = EF[i]
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stretch = (C[i] - es) / atr
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ang = calc_trend_angle(C[i - _ANGLE_LR - 2:i], _ANGLE_LR); ad = ang - 90.0
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d = 0
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if stretch <= -TH and ad >= _ANGLE_DEAD: d = 1
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elif stretch >= TH and ad <= -_ANGLE_DEAD: d = -1
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d = 0; rev = False
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if stretch <= -TH and ad >= _ANGLE_DEAD: d, rev = 1, True
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elif stretch >= TH and ad <= -_ANGLE_DEAD: d, rev = -1, True
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elif abs(stretch) < _STRETCH_MAX: d = 1 if ef > es else -1 if ef < es else 0
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if not d:
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continue
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cost = (SP[i] if SP[i] > 0 else 0.0225) / atr
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R = simulate(C[i], d, atr, H, L, C, i + 1, LIVE) - cost
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out.append((_berlin(int(T[i])), R))
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out.append((_berlin(int(T[i])), R, rev, _er(C, i)))
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return out
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@@ -126,9 +137,9 @@ def main():
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print(" 1) EIA-BLACKOUT (Mi 15:30–16:30 Berlin) — blockt live echte Trades")
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print("=" * 90)
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for lbl, _, _ in halves:
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inw = [r for t, r in data[lbl]
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inw = [r for t, r, _rv, _e in data[lbl]
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if t.weekday() == 2 and (15, 30) <= (t.hour, t.minute) < (16, 30)]
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out = [r for t, r in data[lbl]
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||||
out = [r for t, r, _rv, _e in data[lbl]
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||||
if not (t.weekday() == 2 and (15, 30) <= (t.hour, t.minute) < (16, 30))]
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print(f" {lbl} im Fenster : {stat(inw)}")
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print(f" {lbl} ausserhalb : {stat(out)}")
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@@ -144,8 +155,8 @@ def main():
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print(f" {'Std':<5}{'H1 n':>7}{'H1 ØR':>9}{'H2 n':>7}{'H2 ØR':>9} Urteil")
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robust_neg, robust_pos = [], []
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for h in range(24):
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a = [r for t, r in data["H1"] if t.hour == h]
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b = [r for t, r in data["H2"] if t.hour == h]
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||||
a = [r for t, r, _rv, _e in data["H1"] if t.hour == h]
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||||
b = [r for t, r, _rv, _e in data["H2"] if t.hour == h]
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if len(a) < 30 or len(b) < 30:
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continue
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ma, mb = sum(a) / len(a), sum(b) / len(b)
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@@ -160,6 +171,37 @@ def main():
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print(" ⚠ Alt (vereinfachter Exit) waren 0–7 sowie 12 und 16 die Kandidaten.")
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print(" Deckt sich das? Falls nicht, ruht das Dead-Hours-Gate auf dem alten Exit.")
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# ── 3) BOUNCE / Reversal — AKTIVES Setup (WAVE_REV_*)
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print(NL + "=" * 90)
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print(" 3) BOUNCE / REVERSAL — aktives Setup, alt gemessen ØR +0,185 · PF 1,35")
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print("=" * 90)
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for lbl, _, _ in halves:
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rev = [r for _t, r, rv, _e in data[lbl] if rv]
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trd = [r for _t, r, rv, _e in data[lbl] if not rv]
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print(f" {lbl} Reversal : {stat(rev)}")
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print(f" {lbl} Trend : {stat(trd)}")
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rr = [sum(1 for _t, _r, rv, _e in data[l] if rv) for l in ("H1", "H2")]
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print(f"{NL} ⚠ Alt: ØR +0,185 / PF 1,35 / Treffer 70 % (vereinfachter Exit, ohne Kosten).")
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print(f" Reversal-Anteil hier: {rr[0]} (H1) / {rr[1]} (H2) Trades.")
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print(" Urteil: traegt das Setup mit dem ECHTEN Exit noch, und schlaegt es Trend?")
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# ── 4) ER-CHOP-GATE — verworfen; haelt die Ablehnung?
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print(NL + "=" * 90)
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print(" 4) ER-CHOP-GATE (verworfen) — trennt Efficiency Ratio mit echtem Exit?")
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print("=" * 90)
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print(f" {'ER-Band':<14}{'H1 n':>7}{'H1 ØR':>9}{'H2 n':>7}{'H2 ØR':>9} Urteil")
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bands = [(0.0, 0.15), (0.15, 0.30), (0.30, 0.50), (0.50, 1.01)]
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for lo_e, hi_e in bands:
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a = [r for _t, r, _rv, e in data["H1"] if e is not None and lo_e <= e < hi_e]
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||||
b = [r for _t, r, _rv, e in data["H2"] if e is not None and lo_e <= e < hi_e]
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if len(a) < 50 or len(b) < 50:
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continue
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ma, mb = sum(a) / len(a), sum(b) / len(b)
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v = "konsistent" if (ma - mb) * 0 == 0 and ((ma < 0) == (mb < 0)) else "kippt"
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print(f" {lo_e:.2f}–{hi_e:<9.2f}{len(a):>7}{ma:>+9.3f}{len(b):>7}{mb:>+9.3f} {v}")
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print(NL + " ⚠ Alt: Chop-Signale NICHT robust schlechter (H1 Trend leicht besser,")
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print(" H2 umgekehrt) -> Gate verworfen. Bestaetigt sich das mit echtem Exit?")
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if __name__ == "__main__":
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main()
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