Auslöser: User-Frage warum der Bot die Rally am 31.07. (82,5 -> 84,4 in 2 h)
nicht gehandelt hat. Befund: in dem Fenster 99x WARTEN und 1x SHORT - und
dieser SHORT wurde am Tief autonom eroeffnet (AUTOSIG, -26,31 EUR, per
adverse15 geschlossen). Den LONG machte der User um 11:56 von Hand.
Der WARTEN-Anteil ist strukturell zu hoch:
Backtest-Erwartung (backtest_dist.py) ~43 %
Live letzte 24 h 93,2 %
Live letzte 7 Tage 88,0 %
Live gesamt (93.599 Zeilen) 78,6 %
MECHANISMUS (im Log belegt): _choose_tf setzt den Score einer TF hart auf
0,0, sobald sie ueberdehnt ist - genau das passiert M5 IM Trend. Real am
31.07.: M5 sprang zwischen 0,00 und 1,93, die TF wechselte 33x am Tag
(Median-Abstand 5 min). Die 1,2x-Hysterese ist dagegen wirkungslos. Und
set_timeframe() verwarf bei JEDEM Wechsel die laufende Breakout-
Bestaetigung und verankerte sie beim aktuellen Kurs neu. Bei k=0,3 und
ATR_M30~0,53 braucht sie ~0,16 $, der Kurs lief ~0,08 $ je 5 min -> die
Bestaetigung konnte rechnerisch nie fertig werden.
Gleicher Fehlertyp wie beim P(break)-Modell am selben Tag:
backtest_breakout.py hat k=0,3 auf einer FESTEN Zeitebene validiert; live
wandert sie - die Bedingung, unter der die Messung gilt, existiert im
Betrieb nicht.
FIX 1 (wave_rec.set_timeframe): _pend wird nicht mehr zurueckgesetzt. Der
Anker gehoert zum Signal, nicht zur Zeitebene; bei Richtungswechsel
verankert _confirm_breakout ohnehin neu.
FIX 2 (engine._tf_loop): Mindest-Verweildauer [trading] tf_min_dwell_s=900.
Verifiziert mit synthetischen Szenarien: Fix 1 - Bestaetigung ueberlebt
M5->M30 und feuert LONG, Richtungswechsel verankert korrekt neu; Fix 2 -
an der ECHTEN Score-Folge vom 31.07. nachgespielt: 4 Wechsel -> 2.
NICHT backtestbar (Backtests laufen auf fester TF, das Churning existiert
dort nicht). Begruendung ist "stellt die Bedingung her, unter der die
Messung gilt", nicht "gemessen besser". Erfolgskontrolle = WARTEN-Anteil
muss sich Richtung ~43 % bewegen.
Bewusst nicht behoben: der 0,0-Einbruch des Scores bei Ueberdehnung selbst
- das waere eine Aenderung der TF-Bewertung und damit messpflichtig.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
User: "schauen wir uns das mal an" (nach dem verworfenen Konsolidierungs-Backtest).
Der Bot exportiert die Spanne der letzten 10 M5-Bars -- exakt die Box, aus der der
validierte Squeeze-Ausbruch kommt (wave._squeeze_one liefert jetzt box_hi/box_lo in
allen Rueckgaben). Der Indikator zeichnet sie als transparentes blaues Rechteck;
ist sie KOMPRIMIERT (<=2.5xATR, also armed/active), wird sie mit doppelter Deckkraft
gezeichnet -> "Ausbruch steht bevor" ist auf einen Blick sichtbar.
Schalter: InpShowConsol / InpConsolColor / InpConsolAlpha / InpConsolBars.
⚠ REINE ANZEIGE. Alle Konsolidierungs-SETUPS sind gemessen verworfen
(backtest_consolidation.py: False Breakout, Distribution, Accumulation, Retest --
inkl. Kontrolltest, der die Distribution-Hypothese kippte). Die Box zeigt WO
gestaut wird, nicht WOHIN es geht. Validiert ist ausschliesslich der Ausbruch.
Verifiziert: CO;84.105;84.815;0 (0.710$ = 2.68xATR = knapp ueber der Schwelle,
daher korrekt als "nicht komprimiert" markiert).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Pfeil-Bugfix (User: "liquiditaetspfeile werden immer noch nicht angezeigt"):
(1) ANCHOR_LEFT ist fuer OBJ_ARROW UNGUELTIG (nur TOP/BOTTOM)
(2) Pfeile sitzen rechts neben der letzten Kerze -> ohne CHART_SHIFT kein
sichtbarer Bereich dort
Blink-Fix (User: "blinken nur manchmal auf"): hl_walls setzte den Cache bei jedem
Fehlschlag auf None -> LQ-Zeilen fehlten -> Indikator loeschte die Pfeile. Jetzt
letzter guter Stand 120s Grace.
Neu (alles reine Anzeige):
- TR;<O|C>;zeit -> Kerze der Eroeffnung HELLGRUEN, des Close DUNKELGRUEN umrandet
- EQ;<H|L>;lo;hi;zeit -> Equal Highs/Lows aus M30-Pivots als goldenes Band +
gestrichelte Kante (wie im User-Referenzbild). Als Signal gemessen verworfen.
- PX;bid -> aktueller Kurs fett oben rechts
- Beschriftung der Liquiditaets-Trendlinie per Default aus (v1.16)
Alles kompiliert und live in sr_levels.csv verifiziert.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
User: "DIE S/R Linien liegen oft sehr nahe beieinander" -> Option 2 (beides
umstellen, Modell nachtrainieren) gewaehlt. Erst gemessen: backtest_level_tf.py,
80k M5-Bars, 2 Halbjahre, Trades bleiben M5, nur die Level-Quelle variiert.
Ergebnis (M30 gewinnt in BEIDEN Haelften):
TF AUC(H2) Abstand <1xATR dR bei P<0.55 (H1/H2)
M5 0.710 0.61xATR 71% +6698 +7749 (bisher live)
M15 0.725 1.16xATR 46% +10138 +12071
M30 0.721 1.95xATR 28% +12424 +13047 <- gewaehlt
Die Beschwerde ist damit quantifiziert: 71% der M5-Level lagen naeher als 1xATR.
Umsetzung:
- wave_rec: _m30_hl gespeichert, neues _pb_levels30 (k=3, letzte 50 M30-Bars =
trainingsgleich zum 300-M5-Lookback), im Snapshot.
- engine._draw_levels nutzt pb_levels30 (Fallback pb_levels beim Kaltstart);
speist Chart, MQL5-CSV, Dashboard UND den P(break)-Auto-Close.
- _PB_MU/_PB_SD/_PB_W auf M30 nachtrainiert: out-of-sample validiert (H1->H2),
dann auf allen 80k gefittet (34771 Touches, Kalibrierung 23/25, 38/36, 58/59,
86/87). Merkmale bleiben M5. Alte M5-Werte als Kommentar (Rueckweg).
- NICHT mitveraendert: Entry-Raum-Gate nutzt weiter M5-pb_levels
(entry_room_atr=0.6 ist darauf kalibriert).
Verifiziert live: R/S 84.617/83.722 = 2.9xATR Abstand (vorher 0.28xATR),
M30-Pivots 4/7 statt M5 27/31, keine Fehler im Log.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Headless FastAPI-Backend (server.py + core/engine.py) mit Mobile-PWA (web/),
Strategie-/Backtest-Suite und Doku. Secrets, DB, Logs und Laufzeit-State sind
via .gitignore ausgeschlossen; Config-Vorlage: oil_widget_config.ini.example.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
