Axel HocksandClaude Opus 5
0208101707
Auslöser: User-Frage warum der Bot die Rally am 31.07. (82,5 -> 84,4 in 2 h) nicht gehandelt hat. Befund: in dem Fenster 99x WARTEN und 1x SHORT - und dieser SHORT wurde am Tief autonom eroeffnet (AUTOSIG, -26,31 EUR, per adverse15 geschlossen). Den LONG machte der User um 11:56 von Hand. Der WARTEN-Anteil ist strukturell zu hoch: Backtest-Erwartung (backtest_dist.py) ~43 % Live letzte 24 h 93,2 % Live letzte 7 Tage 88,0 % Live gesamt (93.599 Zeilen) 78,6 % MECHANISMUS (im Log belegt): _choose_tf setzt den Score einer TF hart auf 0,0, sobald sie ueberdehnt ist - genau das passiert M5 IM Trend. Real am 31.07.: M5 sprang zwischen 0,00 und 1,93, die TF wechselte 33x am Tag (Median-Abstand 5 min). Die 1,2x-Hysterese ist dagegen wirkungslos. Und set_timeframe() verwarf bei JEDEM Wechsel die laufende Breakout- Bestaetigung und verankerte sie beim aktuellen Kurs neu. Bei k=0,3 und ATR_M30~0,53 braucht sie ~0,16 $, der Kurs lief ~0,08 $ je 5 min -> die Bestaetigung konnte rechnerisch nie fertig werden. Gleicher Fehlertyp wie beim P(break)-Modell am selben Tag: backtest_breakout.py hat k=0,3 auf einer FESTEN Zeitebene validiert; live wandert sie - die Bedingung, unter der die Messung gilt, existiert im Betrieb nicht. FIX 1 (wave_rec.set_timeframe): _pend wird nicht mehr zurueckgesetzt. Der Anker gehoert zum Signal, nicht zur Zeitebene; bei Richtungswechsel verankert _confirm_breakout ohnehin neu. FIX 2 (engine._tf_loop): Mindest-Verweildauer [trading] tf_min_dwell_s=900. Verifiziert mit synthetischen Szenarien: Fix 1 - Bestaetigung ueberlebt M5->M30 und feuert LONG, Richtungswechsel verankert korrekt neu; Fix 2 - an der ECHTEN Score-Folge vom 31.07. nachgespielt: 4 Wechsel -> 2. NICHT backtestbar (Backtests laufen auf fester TF, das Churning existiert dort nicht). Begruendung ist "stellt die Bedingung her, unter der die Messung gilt", nicht "gemessen besser". Erfolgskontrolle = WARTEN-Anteil muss sich Richtung ~43 % bewegen. Bewusst nicht behoben: der 0,0-Einbruch des Scores bei Ueberdehnung selbst - das waere eine Aenderung der TF-Bewertung und damit messpflichtig. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Oil Trading Bot (MT5, WTI)
Algorithmischer WTI-Öl-Trading-Bot auf MetaTrader 5 mit headless FastAPI-Backend und Mobile-PWA. Analyse, Strategie, Backtests und LLM-Copilot laufen in Python; MQL5 ist nur eine dünne Zeichen-Schicht fürs Desktop-Terminal.
Hinweis: Interne Doku, Antworten und UI-Texte sind auf Deutsch. Die ausführliche Entwickler-/Strategie-Dokumentation steht in
CLAUDE.mdunddocs/.
Überblick
server.py+core/engine.py— headless FastAPI-Web-Backend, das die Mobile-PWA inweb/bedient (Zugriff vom Handy z. B. via WireGuard).- Eine Oberfläche: die PWA. Das frühere Tkinter-Widget wurde entfernt.
- ⚠ Immer nur eine Server-Instanz gegen dasselbe MT5-Terminal laufen lassen (zwei TrailingManager = Konflikt).
Architektur (core/)
| Modul | Aufgabe |
|---|---|
mt5data.py |
Preis / Trend / Konto |
trader.py |
Orders + SL/TP |
trailing.py |
Trailing / Teil-Exit / Time-Stop |
wave_rec.py |
Empfehlung (EMA12/50-Trendfolge, Squeeze-Breakout, Gates) |
elliott.py |
Elliott-Wellen / FVG |
structure.py |
Marktstruktur (HH/HL/LH/LL, BOS, Regressionskanal — Anzeige) |
daily_levels.py |
Tages-Prognose (Web-Recherche) |
gaps.py |
D1-Kurslücken |
candle_logger.py |
M1-Candle-Log → candles_m1 |
agent.py |
KI-Copilot (LLM) |
history.py |
SQLite-Persistenz |
config.py |
Konstanten + oil_widget_config.ini-Loader |
engine.py |
headless Motor: fährt die Loops als Threads, liefert snapshot() |
engine._verdict() aggregiert die Module zur Gesamtempfehlung (verdict im
Snapshot) — Details: docs/gesamtempfehlung.md.
Voraussetzungen
- Windows (das
MetaTrader5-Python-Wheel ist Windows-only; das Backend läuft neben dem MT5-Terminal). - Python 3.12 mit
fastapi,uvicorn,MetaTrader5(+ weitere Abhängigkeiten, die die Module importieren). - Ein laufendes MetaTrader-5-Terminal mit dem WTI-Symbol des Brokers
(z. B.
SpotCrudebei Pepperstone).
Einrichtung
- Repo klonen.
- Config-Vorlage kopieren und mit echten Keys füllen:
Dann
cp oil_widget_config.ini.example oil_widget_config.inioil_widget_config.iniausfüllen (LLM-/News-/Telegram-/Graph-Keys, WTI-Symbol, Trading-Schalter). Diese Datei enthält Live-Secrets und ist per.gitignorevom Repo ausgeschlossen — niemals committen. Erläuterungen zu allen[trading]-Schaltern stehen als Kommentare incore/config.py. - MT5-Terminal starten und einloggen.
Starten
# Änderungen aktivieren / Server (neu) starten:
restart_server.bat
Auto-Start ist als Windows-Aufgabe OilTradingServer (Login-Trigger, versteckt via
VBS) eingerichtet. Die PWA ist danach unter http://<host>:8000/ erreichbar.
Strategie in Kürze
- Richtung = EMA12 vs. EMA50 (
wave_rec.py), mit Totband, Anti-Überdehnung, S/R- und Session-Konfidenz. - Volatilitäts-Squeeze-Breakout = additiver, backtest-validierter Auto-Entry
(Kompression → Ausbruch); optional autonom (
auto_squeeze). - Gates: ATR-Breakout-Bestätigung, Entry-Raum, Mindest-Konfidenz, Higher-TF- Gegen-Trend, EIA-Blackout.
- Exit: SL-Band ~2×ATR, Breakeven ab +1,3×ATR, Trailing, Time-Stop, sowie ein kalibriertes P(Durchbruch)-Modell für den S/R-Close am Gegenlevel.
Methodik: Strategie-Änderungen werden per 2-Stichproben-Backtest (zwei Zeiträume/Regime) mit echten Kosten belegt, bevor sie live gehen — „erst messen, dann umbauen". Die zahlreichen
backtest_*.py-Skripte dokumentieren geprüfte und verworfene Ideen.
Nützliche Skripte
| Befehl | Zweck |
|---|---|
python backtest_signal.py [TF] [N] [K] |
Empfehlungs-Edge messen (ereignisbasiert) |
python analyze_execution.py |
Spread-/Slippage-/MAE-MFE-Kalibrierung |
python weekly_review.py |
Wochenreport (Live-Stats vs. Backtest-Erwartung) |
python -m py_compile <datei> |
Syntaxprüfung vor „fertig" |
Web-Assets
Der Browser cacht hart: bei jeder JS/CSS-Änderung in web/index.html die
Asset-Version ?v=N hochzählen. Der Server sendet Cache-Control: no-store.
Datenhaltung
oil_widget_history.db(SQLite):trades,recommendations,candles_m1u. a. Nicht im Repo (per.gitignore) — vor Eingriffen Backup (*.bak-<datum>).- Laufzeit-State (
emergency_state.json,runtime_state.json,report_state.json) wird vom Server erzeugt und ist ebenfalls nicht versioniert.
Lizenz
Privates Projekt — keine Lizenz vergeben.