Anlass: Trade T=49423144 (-343 EUR) und der Wunsch, der Breakout haette frueher
schliessen sollen - nachgeschaerft zu "bei einem Squeeze den SL sofort eng
setzen". Beide Varianten gemessen, kanonischer Exit + stop_when-Hook (keine
Exit-Kopie), Echtkosten, 2 Halbjahre, zwei Populationen.
Der eigentliche Befund steht nicht in den Kennzahlen, sondern in den
Ausloesungen: sofort-schliessen feuert 1x von 809 bzw. 1274 Squeeze-Trades, der
enge SL 0x. Bei Wellen-Entries 8x bzw. 2-3x. Grund ist konstruktionsbedingt: ein
Gegen-Ausbruch verlangt eine NEUE Kompression (Box ueber 10 M5-Bars = 50 min),
waehrend die mittlere Haltedauer bei 12-18 min liegt. Der Gegen-Ausbruch trifft
also in ~0,1 % (Squeeze) bzw. ~1 % (Welle) der Trades ein - der Fall des Users
war einer davon.
Damit sind die Kennzahl-Unterschiede Rauschen aus einer Handvoll Faelle, und
keine Variante besteht auf beiden Populationen. Die abgeschwaechte Form (enger
SL statt Close) adressiert zwar genau den alten Einwand (Gegen-Ausbrueche sind
oft Fehlausbrueche), kann ihn aber nicht ausspielen, wenn sie 0-mal ausloest -
und waere von einer Bar-Simulation ohnehin ueberschaetzt.
Dritte Ablehnung, diesmal mit einer Begruendung, die nicht vom Exit-Modell
abhaengt.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
