Anlass: USOIL-Kommentar "ein Fibonacci-Retracement sollte den Kurs auf 79 $
druecken". Fib-Level waren im Projekt nie gemessen worden. Aufbau wie beim
P(break)-Training: Schwuenge aus M15-Pivots, Beruehrung <=0,15xATR, Ausgang
+/-0,5xATR in 12 M5-Bars, 80k Bars, 2 Halbjahre, ZWEI Kontrollgruppen.
Haltequote:
H1 H2
Fibonacci 54,3 % 54,5 %
(a) Zufalls-Level 55,7 % 53,8 %
(b) M30-Pivots 56,6 % 55,4 %
Handelbarkeit (Bounce, kanonischer Exit, Echtkosten):
H1 OR -0,168 / PF 0,71 H2 OR -0,082 / PF 0,85
Der aufschlussreichste Wert ist die Zufalls-Kontrolle: ~55 % Haltequote. Ein
BELIEBIGES Level haelt in diesem Markt in gut der Haelfte der Faelle - das ist
die Basisrate kurzfristiger Mean-Reversion, keine Eigenschaft von Fibonacci.
Damit ist auch das Selbsterfuellungs-Argument entkraeftet: dann muesste Fib
ueber der Zufallslinie liegen; es liegt darunter bzw. gleichauf.
Bestaetigt umgekehrt die Struktur-These: M30-Pivots - Stellen, an denen real
gehandelt wurde - halten in BEIDEN Haelften besser als beide gerechneten Linien.
Dieselbe Trennlinie wie beim Regressionskanal und beim P(break)-Modell:
"Linie im Chart" ist nicht "Struktur im Markt".
Zur konkreten Aussage: 79,00 ist beim aktuellen M15-Schwung (78,808 -> 82,680)
gar kein Fib-Level, sondern ein Retracement von 95 %. Die naechsten echten
Marken sind 80,29 (61,8 %) und 79,64 (78,6 %). Der kalibrierte Kegel legt 79,00
in allen drei Horizonten ausserhalb des 80-%-Bandes.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Nachgeholt, was in der Vollpruefung offen blieb: die ungegatete Messung zeigte
k=0,5/0,8/1,0 besser als den Live-Wert 0,3 - aber ohne min_conf, HTF-Filter und
Entry-Raum. backtest_breakout_gated.py schliesst die Luecke mit den ECHTEN
Methoden (_build, _confirm_breakout-Mechanik, _room_gate mit kausalen M5-Pivots).
k=0,0 H1 -0,173/-193 H2 +0,003/ +7
k=0,2 H1 -0,185/-149 H2 -0,012/ -16
k=0,3 H1 -0,160/-122 H2 -0,036/ -47 (LIVE)
k=0,5 H1 -0,127/ -85 H2 -0,041/ -47
k=0,8 H1 -0,101/ -54 H2 -0,012/ -11
k=1,0 H1 -0,096/ -45 H2 -0,016/ -12
Bestaetigt: k=0,5/0,8/1,0 schlagen 0,3 in BEIDEN Haelften, die Nachbarn halten
mit, und die OR verbessert sich in H1 monoton - also nicht nur
Handelsvermeidung. Die vorab fixierte Regel ist erfuellt.
TROTZDEM keine Umstellung empfohlen, und der Grund ist kein Messfehler sondern
eine Zweckfrage: alle Werte bleiben negativ (PF 0,70-1,01), das Gate begrenzt
Schaden statt Edge zu erzeugen; der Auto-Signal-Pfad ist ohnehin aus, das Signal
ist ein Vorschlag fuer den Menschen, und dessen gemessener Vorteil entstand auf
der k=0,3-Population; k=0,8 kuerzt die Empfehlungen um ~39 % und treibt den
WARTEN-Anteil weiter hoch, der mit 93 % ohnehin im Fokus steht.
Zwei benannte Abweichungen der Simulation:
- _confirm_breakout misst seinen Timeout mit time.time() gegen 3600 s. Im
Bar-Loop vergeht keine Wall-Clock-Zeit, der Timeout wuerde nie feuern. 3600 s
sind auf M5 exakt 12 Bars, so wird gezaehlt. Merke: jede time.time()-Messung
im Live-Code ist in einer Bar-Simulation stumm.
- hour=None, weil die EIA-Pruefung in _build ueber datetime.now(_BERLIN) laeuft -
mit Bar-Stunde wuerde ein Lauf am Mittwoch 15:30-16:30 alle Bars blocken.
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Phase 1 - Lauffaehigkeit: 87 von 87 Skripten laufen fehlerfrei (8000 Bars,
Timeout 900 s). Kein Defekt durch die heutigen wave_rec-Aenderungen. Werkzeug:
run_all_backtests.py, probiert die uneinheitlichen Aufruf-Signaturen adaptiv
durch (Bar-Zahl / TF+Bars / zwei TFs+Bars).
Phase 2a - breakout_k: die dokumentierte Begruendung REPRODUZIERT NICHT.
k=0,3 war mit dem LEGACY_BE10-Exit (Breakeven 1,0) validiert. Erstmals mit dem
kanonischen Exit nachgerechnet (backtest_breakout_canon.py, echte
_confirm_breakout-Mechanik, 80k M5, 2 Halbjahre, Echtkosten):
k=0,0 H1 -0,180/-569 H2 -0,054/-250
k=0,3 H1 -0,170/-356 H2 -0,069/-217 (LIVE)
k=0,5 H1 -0,142/-262 H2 -0,074/-208
k=0,8 H1 -0,112/-166 H2 -0,032/ -73
k=1,0 H1 -0,101/-130 H2 -0,004/ -8
k=0,5/0,8/1,0 schlagen den Live-Wert in BEIDEN Haelften (bis +226/+209 SR).
TROTZDEM keine Aenderung empfohlen: (a) alle Werte negativ (PF 0,70-0,99), es
ist eine Wahl zwischen Verlusten; (b) Optimum lag am Rand -> Gegenprobe bis
k=3,0 zeigt kein sauberes Optimum (H2: -8 -> -17 -> -20 -> -19); (c) gemessen
wurde das UNGEGATETE Signal, live laufen min_conf/HTF/Entry-Raum davor. Naechster
Schritt waere eine gegatete Neumessung, bevor ein Gate angefasst wird, das 63 %
der WARTEN erzeugt.
Phase 2b - verworfene Modelle bei vollen Bars: ALLE bleiben verworfen.
14 Klassen (ORB, Doppeltop, Volume Profile, Liquidity Sweeps, Konsolidierung,
Handbuch-Level, Marktstruktur, Momentum, Inter-Market, Chop-Gate,
Reversal-Lockout, S/R-Close-Signal, MACD/ADX/RSI, HTF-Winkel) - keine kippt
ins Positive. Bei ~14 Tests waere bei 5 % Fehlalarmquote ein falsch-positives
Ergebnis zu erwarten gewesen; es gab keins. Regel vorab fixiert.
Kein Freibrief fuer regelmaessiges Nachrechnen - die Begruendung gegen
woechentliche Laeufe steht unveraendert. Anlass war die einmalige
Signalaenderung.
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Systematische Pruefung aller Verdict-Module gegen die Regel "keine Aussage
-> Gewicht 0", dazu Config-, Frontend- und Level-Quellen.
(1) KI-COPILOT - der groesste Rest des Musters. Ein explizites "NEUTRAL"
zaehlte als echte Stimme mit Gewicht 1,0. Gemessen (verdict_votes, n=7.084):
das ist in 93,1 % der Faelle der Zustand (Elliott: 1,3 %) - also der
Normalzustand des Copiloten, kein abgewogenes Urteil. Damit hatte
ausgerechnet das Modul mit der schwaechsten Beleglage
(analyze_verdict_calibration.py: nicht robust praediktiv) den GROESSTEN
daempfenden Einfluss auf die Bias-Nadel.
(2) ELLIOTT analog: Gewicht nur bei gerichtetem Ziel.
Kumulierte Wirkung aller Gewichts-Fixes des Tages:
Oe|bias| 0,370 -> 0,441 -> 0,569 (= 1,54x), betrifft 79,5 % der Zeilen
Live verifiziert: KI "NEUTRAL" -> Gewicht 0,00, bias 2,5/4,5 = 0,556
statt 2,5/5,5 = 0,455.
(3) STALE [zones] SPEISTEN DIE WELLEN-KONFIDENZ - entfernt. _sr_levels zog
beide Kanten jeder [zones]-Zone als S/R-Linien heran: 16 Kanten aus einem
~10 $ TIEFEREN Regime (72,90-77,00 bei Kurs 85,3). Aus dem Chart waren sie
am 14.07. schon entfernt worden, WEIL sie stale sind - in die Konfidenz
liefen sie weiter. Realer Audit-Fall: market.sr hatte gar keine
Widerstaende (M15-Cluster sind in frischen Trends oft leer) -> der
"naechste Widerstand" kam aus der fvg-Zone bei 88,00 (2,66 $ weg), der
echte lag bei 85,315 (0,03 $ weg). Der Abzug "dicht unter Widerstand"
(-12) greift nur innerhalb 0,5xATR und feuerte deshalb NIE.
(4) TOTE CONFIG entfernt: [trading] trail_timeframe (nirgends gelesen, Name
suggeriert faelschlich die Trailing-TF) und die komplette [setups]-Sektion
(11 Schluessel).
(5) raise StopIteration als Sprung in einem breiten except durch ein if
ersetzt - funktionierte, waere aber fragil sobald dort Logging dazukommt.
SICHERHEIT: beim Anlegen des Config-Backups fiel auf, dass .gitignore nur
"oil_widget_config.ini" abdeckt, NICHT "...ini.bak-<datum>". Das Backup lag
ungeschuetzt als untracked im Repo und enthaelt dieselben Live-Keys.
Muster ergaenzt. Gegenprobe: die .example-Datei enthaelt 10 secret-artige
Felder, davon 0 identisch mit der echten ini - alles Platzhalter.
Sauber geblieben: Frontend<->Backend (0 verwaiste Element-IDs), alle
uebrigen Verdict-Gewichte, alle anderen Config-Schluessel.
OFFEN (messpflichtig): die Wellen-Konfidenz aus _draw_levels speisen statt
aus dem Misch-Set - wuerde den -12-Abzug tatsaechlich ausloesen, also die
Konfidenz senken und das 55%-Gate verschieben.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
1) measurement_reminder.py + Task OilMeasurementReminder (taeglich 18:00):
meldet per Popup, welche Messung genug Daten hat. Jeder Punkt mit PRUEFBARER
Bedingung (Datenmenge/Datum), Meldung je Punkt 1x (Marker in .reminders/).
Status: python measurement_reminder.py --status
Direkt zwei FAELLIGE Punkte gefunden:
- P(break)-Prognose-Genauigkeit: 2213 ausgewertete Vorhersagen (Schwelle 500),
lag seit 2026-07-23 unbeachtet herum
- Chartmuster-Kontrolltest (generischer Breakout): jederzeit machbar
Noch sammelnd: verdict_votes 24%, AUTOSIG-Trades 0, M30-Level-Validierung 27%,
M1-History 7%, News-Score 8%.
2) MQL5 v1.26: Beschriftungen UND Pfeile stehen jetzt ganz rechts am Chartrand,
auf einer Linie mit dem Kurs-Label (User: "genau so angeordnet wie der aktuelle
Kurs"). RightTime() rechnet das Ende des Shift-Bereichs aus
(CHART_WIDTH_IN_BARS x InpShiftPct) statt fix 2 Kerzen hinter der letzten Bar.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Headless FastAPI-Backend (server.py + core/engine.py) mit Mobile-PWA (web/),
Strategie-/Backtest-Suite und Doku. Secrets, DB, Logs und Laufzeit-State sind
via .gitignore ausgeschlossen; Config-Vorlage: oil_widget_config.ini.example.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
