Anlass war die Frage nach numpy. Statt zu vermuten wurde profiliert — und das
Ergebnis war ein anderes als erwartet: von 10,07 s Gesamtlaufzeit steckten
8,17 s in der EIGENZEIT der Backtest-Schleife, nur 0,44 s in _build.
Ursache:
[C[j] for j in PH if i - _PIV_LOOK <= j <= i - _PIV_K] # je BAR, ganze Liste
Das ist O(Bars x Pivots) — bei 80k Bars hunderte Millionen Vergleiche, und
genau daher kamen die 9-20-Minuten-Laeufe. PH/PL sind sortiert, also genuegen
zwei Binaersuchen fuer dieselbe Menge in O(log n).
Gemessen: backtest_signal_touchfill.py ueber 80k Bars von ~9 min auf 8,9 s
(~60x), bei 8k Bars 10,07 s -> 1,43 s. Das Ergebnis bleibt inhaltlich
identisch (alle sechs Felder negativ); die Handvoll Trades Unterschied ist die
bekannte Live-Bar-Drift, nicht der Umbau.
MIGRATIONS-REGEL ERNST GENOMMEN: ein Vorher/Nachher-Vergleich zweier LAEUFE
taugt hier nicht, weil copy_rates_from_pos am neuesten Bar ankert und
eintreffende Live-Bars das Fenster verschieben. Die Gleichheit wird deshalb
DIREKT auf der Datenstruktur bewiesen — tests/test_pivotfenster.py mit vier
Faellen: 4.000 Bars x 400 Pivots, Randfaelle, leere Liste, beidseitig
inklusive Grenzen.
Angewandt auf 7 Skripte (auto_signal_v3, breakout_gated, dist_gated, htf_vola,
metalabel, sl_width, trail_be) — mechanisch identische Transformation, alle
kompilieren, Stichprobe gegengelaufen (dist_gated 20k in 1,1 s).
Lehre: die naheliegende Antwort (numpy) war die falsche. Ein Profil kostet zwei
Minuten und haette diese Bremse jederzeit gezeigt — sie lag seit Monaten in
jedem gegateten Backtest.
17 Tests gruen, n-Falle-Scan sauber.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Anlass: Am 04.08. fiel WTI -4,12 $ (davon -4,16 $ in EINER Stunde), der Bot stand
zu 93 % auf WARTEN, htf_counter blockte 160-mal. Hypothese: die nachlaufende
M30-EMA sperrt in schnellen Umkehrungen das Richtige.
Die Messung invertiert die Hypothese. Geblockte Signale, kanonischer Exit,
Echtkosten, nach ATR-Terzil x 2 Halbjahre:
Terzil geblockt H1 geblockt H2 durchgel. H1 durchgel. H2
niedrig -0,086 +0,107 -0,136 -0,134
mittel -0,172 +0,067 -0,198 -0,069
hoch -0,625 -0,329 -0,061 +0,014
Im HOHEN Terzil sind die geblockten Signale mit Abstand die schlechtesten des
gesamten Datensatzes (PF 0,15 / 0,42) - der Filter ist dort am wertvollsten,
nicht am schaedlichsten. Die durchgelassenen Hoch-Vola-Signale in H2 sind das
einzige positive Feld der ganzen Tabelle. In den unteren Terzilen kippen die
geblockten Signale zwischen den Haelften = Rauschen.
Den Filter in schnellen Bewegungen zu lockern waere die schlechtestmoegliche
Aenderung gewesen. 22. verworfener Eingriff.
Auflösung des scheinbaren Widerspruchs: die 160 geblockten Signale und die 17
manuellen Gewinn-Trades desselben Tages sind VERSCHIEDENE Grundgesamtheiten. Die
manuellen Trades liefen alle auf rec=WARTEN, stammen also gar nicht aus der
Signal-Logik - der Filter hat den User nie gebremst. "Das Gate blockte X" und
"der Mensch verdiente Y" gehoeren nur zusammen, wenn Y aus X stammt.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
