Axel HocksandClaude Opus 5
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User-Auftrag (dritte Runde). Diesmal die Bereiche ausserhalb der
`self.trader.`-Zugriffe geprueft. ZWEI neue Funde, beide behoben:
⑤ toggle_trail() schaltete NUR `self.trail`. Hielt allein der BRK-Slot eine
Position, liess sich dessen Trailing per Dashboard weder ein- noch
ausschalten. ⚠ Das ist keine Kosmetik: ohne `trail_brk` laeuft ein BRK-Trade
in der gemessen DURCHGEFALLENEN SL-only-Variante (backtest_brk_slonly.py,
alle zehn KI enthalten die Null, Trefferquote faellt 40 -> 21 %).
Neu: haelt NUR BRK etwas, wird dessen Trailing geschaltet; sonst (auch bei
zwei offenen Positionen) das von Slot 1 - die Position, die der Nutzer selbst
geoeffnet hat.
⑥ Die Wiedereinstiegs-Sperre sah den BRK-Slot NICHT. `_check_auto_close` setzt
`_pos_close_ts`/`_pos_close_dir` aus `self.trader.snapshot()`; schloss eine
BRK-Position, blieb die Sperre unarmiert und der Squeeze durfte sofort in
dieselbe Richtung neu eroeffnen. Genau die Open->Instant-Close-Kaskade, gegen
die _SQUEEZE_REENTRY_COOLDOWN_S am 27.07. gebaut wurde.
Neu `_check_brk_close_cooldown` im _pos_loop. ⚠ Bewusst DIESELBEN Felder wie
Slot 1: die Sperre ist eine Aussage ueber den MARKT ("in diese Richtung
gerade nicht"), nicht ueber einen Slot.
GEPRUEFT UND SAUBER in diesem Durchgang:
- core/trailing.py hat KEINE Klassen-Variablen und keine veraenderlichen
Modul-Globalen -> die zwei TrailingManager-Instanzen sind vollstaendig
unabhaengig. Das war die groesste offene Sorge.
- _check_close_notify arbeitet ueber history.trade_by_ticket, also DB-basiert
und slot-unabhaengig.
⚠ WEITER OFFEN, bewusst nicht angefasst: `set_sltp()` wirkt nur auf Slot 1 (die
SL/TP-Felder koennen eine BRK-Position nicht anpassen) - das ist eine
UI-Entscheidung, welches Feld zu welchem Slot gehoert, und braucht eine Vorgabe
statt eines stillen Fixes. Ebenso `_check_auto_m15`, das `self.trader.open_long`
VOR dem `_open`-Aufruf bindet und damit `_slot()` umgeht (funktioniert derzeit
nur, weil beide dasselbe liefern).
91 Tests gruen, Pipeline inkl. der neuen Stufe E gruen, Deploy verifiziert.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Oil Trading Bot (MT5, WTI)
Algorithmischer WTI-Öl-Trading-Bot auf MetaTrader 5 mit headless FastAPI-Backend und Mobile-PWA. Analyse, Strategie, Backtests und LLM-Copilot laufen in Python; MQL5 ist nur eine dünne Zeichen-Schicht fürs Desktop-Terminal.
Hinweis: Interne Doku, Antworten und UI-Texte sind auf Deutsch. Die ausführliche Entwickler-/Strategie-Dokumentation steht in
CLAUDE.mdunddocs/.
Überblick
server.py+core/engine.py— headless FastAPI-Web-Backend, das die Mobile-PWA inweb/bedient (Zugriff vom Handy z. B. via WireGuard).- Eine Oberfläche: die PWA. Das frühere Tkinter-Widget wurde entfernt.
- ⚠ Immer nur eine Server-Instanz gegen dasselbe MT5-Terminal laufen lassen (zwei TrailingManager = Konflikt).
Architektur (core/)
| Modul | Aufgabe |
|---|---|
mt5data.py |
Preis / Trend / Konto |
trader.py |
Orders + SL/TP |
trailing.py |
Trailing / Teil-Exit / Time-Stop |
wave_rec.py |
Empfehlung (EMA12/50-Trendfolge, Squeeze-Breakout, Gates) |
elliott.py |
Elliott-Wellen / FVG |
structure.py |
Marktstruktur (HH/HL/LH/LL, BOS, Regressionskanal — Anzeige) |
daily_levels.py |
Tages-Prognose (Web-Recherche) |
gaps.py |
D1-Kurslücken |
candle_logger.py |
M1-Candle-Log → candles_m1 |
agent.py |
KI-Copilot (LLM) |
history.py |
SQLite-Persistenz |
config.py |
Konstanten + oil_widget_config.ini-Loader |
engine.py |
headless Motor: fährt die Loops als Threads, liefert snapshot() |
engine._verdict() aggregiert die Module zur Gesamtempfehlung (verdict im
Snapshot) — Details: docs/gesamtempfehlung.md.
Voraussetzungen
- Windows (das
MetaTrader5-Python-Wheel ist Windows-only; das Backend läuft neben dem MT5-Terminal). - Python 3.12 mit
fastapi,uvicorn,MetaTrader5(+ weitere Abhängigkeiten, die die Module importieren). - Ein laufendes MetaTrader-5-Terminal mit dem WTI-Symbol des Brokers
(z. B.
SpotCrudebei Pepperstone).
Einrichtung
- Repo klonen.
- Config-Vorlage kopieren und mit echten Keys füllen:
Dann
cp oil_widget_config.ini.example oil_widget_config.inioil_widget_config.iniausfüllen (LLM-/News-/Telegram-/Graph-Keys, WTI-Symbol, Trading-Schalter). Diese Datei enthält Live-Secrets und ist per.gitignorevom Repo ausgeschlossen — niemals committen. Erläuterungen zu allen[trading]-Schaltern stehen als Kommentare incore/config.py. - MT5-Terminal starten und einloggen.
Starten
# Änderungen aktivieren / Server (neu) starten:
restart_server.bat
Auto-Start ist als Windows-Aufgabe OilTradingServer (Login-Trigger, versteckt via
VBS) eingerichtet. Die PWA ist danach unter http://<host>:8000/ erreichbar.
Strategie in Kürze
- Richtung = EMA12 vs. EMA50 (
wave_rec.py), mit Totband, Anti-Überdehnung, S/R- und Session-Konfidenz. - Volatilitäts-Squeeze-Breakout = additiver, backtest-validierter Auto-Entry
(Kompression → Ausbruch); optional autonom (
auto_squeeze). - Gates: ATR-Breakout-Bestätigung, Entry-Raum, Mindest-Konfidenz, Higher-TF- Gegen-Trend, EIA-Blackout.
- Exit: SL-Band ~2×ATR, Breakeven ab +1,3×ATR, Trailing, Time-Stop, sowie ein kalibriertes P(Durchbruch)-Modell für den S/R-Close am Gegenlevel.
Methodik: Strategie-Änderungen werden per 2-Stichproben-Backtest (zwei Zeiträume/Regime) mit echten Kosten belegt, bevor sie live gehen — „erst messen, dann umbauen". Die zahlreichen
backtest_*.py-Skripte dokumentieren geprüfte und verworfene Ideen.
Nützliche Skripte
| Befehl | Zweck |
|---|---|
python backtest_signal.py [TF] [N] [K] |
Empfehlungs-Edge messen (ereignisbasiert) |
python analyze_execution.py |
Spread-/Slippage-/MAE-MFE-Kalibrierung |
python weekly_review.py |
Wochenreport (Live-Stats vs. Backtest-Erwartung) |
python -m py_compile <datei> |
Syntaxprüfung vor „fertig" |
Web-Assets
Der Browser cacht hart: bei jeder JS/CSS-Änderung in web/index.html die
Asset-Version ?v=N hochzählen. Der Server sendet Cache-Control: no-store.
Datenhaltung
oil_widget_history.db(SQLite):trades,recommendations,candles_m1u. a. Nicht im Repo (per.gitignore) — vor Eingriffen Backup (*.bak-<datum>).- Laufzeit-State (
emergency_state.json,runtime_state.json,report_state.json) wird vom Server erzeugt und ist ebenfalls nicht versioniert.
Lizenz
Privates Projekt — keine Lizenz vergeben.