backtest_cost_gate.ci95(): 95-%-Bootstrap-KI des Mittelwerts (Perzentil, 2000
Resamples, random_state fest -> reproduzierbar, ab n>=20). kennzahlen() liefert
es als neuen Schluessel `ci` — rein additiv, alle 11 Aufrufer lesen weiter nur
n/wr/oer/sr/pf, keine dokumentierte Zahl verschiebt sich (geprueft).
Sofortiger Ertrag: der erste Lauf relativiert das `3 von 7 tragen` vom 06.08.
Auf der entscheidenden Spalte C (Beruehrungs-Fill):
KONTROLLE Squeeze H1 [+0,037…+0,229] H2 [+0,225…+0,366]
PDH / PDL H1 [-0,032…+0,544]⚠ H2 [+0,155…+0,764]
Equal H/L H1 [+0,001…+0,425] H2 [-0,035…+0,356]⚠
Asian Range H1 [-0,067…+0,357]⚠ H2 [-0,060…+0,332]⚠
Nur der Squeeze hat in BEIDEN Haelften ein Intervall klar ueber null. Bei Asian
Range enthalten beide die Null — als Ueberlebender war das zu stark formuliert.
Formulierung auf `1 gesichert, 2 unklar` korrigiert.
Zwei verschiedene Fragen, beide noetig: die 2-Stichproben-Regel prueft die
Stabilitaet des VORZEICHENS ueber Regime, das KI die Unterscheidbarkeit vom
RAUSCHEN innerhalb einer Stichprobe. Hier war Ersteres erfuellt, Letzteres
nicht. Ein KI, das die Null enthaelt, heisst nicht widerlegt, sondern nicht
belegt — und zwei gleichgerichtete Haelften sind zusammen mehr Evidenz als jede
fuer sich.
Grenze dokumentiert: der Bootstrap unterstellt unabhaengige Ziehungen. Fuer die
sequentielle Sim mit EINEM Slot passt das; fuer ueberlappende Fenster
(analyze_hl_funding.py) ist er zu optimistisch — dort braeuchte es einen
Block-Bootstrap. ci95 ist dafuer ausdruecklich NICHT gedacht.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Gemessen (backtest_cost_gate.py, Teil 2): es gibt KEINE toten Stunden - alle
24 Stunden sind in beiden Halbjahren positiv, keine ist beidhaelftig negativ.
Std 0 ist sogar die staerkste des Tages (OeR +1,48/+1,51) und lag im alten
Gate. Jedes Fenster kostet also Ertrag; die Sperre kauft ausschliesslich
Beaufsichtigungs-Ruhe.
Gewaehlt wurde deshalb nach PREIS, nicht nach Edge: 3-6 ist das guenstigste
Fenster mit noch >=4 h Schutz (SigmaR -12,5/-62,9 gegen -42,4/-242,6 bei 0-7
= ~27 %). Freigegeben: 0, 1, 2, 7 Uhr. Die 4-h-Untergrenze ist gesetzt, nicht
gemessen.
Umsetzung: neues [trading] auto_squeeze_night_hours (Default 3,4,5,6, leer =
aus), genutzt von _check_auto_squeeze und _check_auto_signal. _SQUEEZE_NIGHT
bleibt als STATISTISCHE Nacht-Definition fuer Entry-Checkliste und B4-Monitor
- dort gilt die Kostenfalle weiter und der Altdaten-Vergleich bleibt stabil.
7 Parse-Faelle getestet (Default, fehlender Schluessel, leer, Muell,
Rueckwaerts-Kompatibilitaet). Live verifiziert am NEUEN Snapshot-Feld
squeeze_night_hours = 3,4,5,6 und am Startup-Log; genau eine Instanz auf 8000.
Offen und als Reminder hinterlegt: der Backtest modelliert keine Slippage,
und die freigegebenen Stunden liegen in der duennsten Liquiditaet. Nach 15
Squeeze-Trades aus 0/1/2/7 Uhr gegen die Erwartung pruefen.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
backtest_cost_gate.py — echte _squeeze_one, kanonischer Exit, Echtkosten,
80k M5, 2 Halbjahre, geteilte Entry-Liste + sequentielle 1-Slot-Sim.
(a) Kein Kosten-Gate ersetzt das Stunden-Gate nach der vorab fixierten Regel.
(b) Das Stunden-Gate selbst kostet in BEIDEN Haelften: sequentiell SigmaR
-42 (H1) / -243 (H2) gegen "kein Gate". Die geblockten Ausbrueche sind
in beiden Haelften positiv (OeR +0,496/+0,589).
Mechanismus belegt: die Nacht-Kostenfalle ist echt (alle Nacht-Bars Median
0,333 / Mittel 0,387 xATR, reproduziert backtest_realcosts), gilt aber nicht
fuer Squeeze-Ausbrueche (0,183/0,191 = Tag-Niveau). Der Squeeze verlangt
anziehenden ATR und selektiert sich damit aus der Falle heraus. Gemessen am
Wellensignal, angewandt auf den Squeeze = Deployment-Drift Fall 6.
KEINE Aenderung vorgenommen: Slippage ist nicht modelliert (groesste
Bedrohung des Befunds), die duenne Live-Stichprobe sagt das Gegenteil, und
der Beaufsichtigungs-Grund ist eine Praeferenz. auto_squeeze_skip_night
bleibt true.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
