AH-Oil-Trader/backtest_adverse_nosignal.py

#!/usr/bin/env python3
"""Früh-Ausstieg NUR bei Trades OHNE Signal-Deckung (2026-07-23, User-Idee nach dem
−57,34-€-Trade: manueller LONG gegen WARTEN, kein Squeeze/Signal-Flip beteiligt).

Der pauschale Früh-Ausstieg (`_ADVERSE_EXIT_ATR`) ist AUS — er kappte gemessen auch
gute Trend-Trades bei normalen Rücksetzern. Hypothese: bei Trades OHNE Signal-Deckung
(Totband/WARTEN-Zone — die B0-Checkliste zeigt live 39% WR/−166€ für diese Klasse)
könnte ein früher Adverse-Exit netto helfen, weil diese Population ohnehin schwächer
ist und weniger "gute" Trades träfe.

Zwei Populationen (EMA12/50, Totband wie live):
  SIG   = frischer EMA-Cross MIT Signal (|diff|≥Totband) — die normale, validierte Klasse.
  NOSIG = Entry INNERHALB der Totband-Zone (WARTEN), Richtung = Vorzeichen des (kleinen)
          EMA-Diffs — Proxy für einen manuellen Trade "in Richtung der Drift, ohne
          bestätigtes Signal" (genau der Fall des −57-€-Trades).
Je Population: BASE-Exit (Live: SL 2,0×ATR+Trailing 1,5+BE 1,3) vs. BASE+Adverse-Exit
(schließt sofort, wenn der Kurs X×ATR gegen den Einstieg läuft, bevor SL/Trail greift).
2 Halbjahre, Echtkosten. Verdict: Adverse-Exit nur für NOSIG einbauen, wenn er dort in
BEIDEN Hälften verbessert — SIG bleibt unangetastet (bereits gemessen: schadet dort).
"""
import sys
import MetaTrader5 as mt5
from core.wave_rec import _EMA_FAST, _EMA_SLOW, _TREND_DEADBAND

_MAXH = 288; _ATRMIN = 0.06; _COOL = 12


def _ema(C, p):
    k = 2.0 / (p + 1); e = C[0]; out = [e]
    for x in C[1:]:
        e += k * (x - e); out.append(e)
    return out


def _atr_series(H, L, C, p=14):
    t = [0.0]
    for i in range(1, len(C)):
        t.append(max(H[i]-L[i], abs(H[i]-C[i-1]), abs(L[i]-C[i-1])))
    return [(sum(t[max(1, i-p+1):i+1])/max(1, len(t[max(1, i-p+1):i+1]))) if i else None
            for i in range(len(C))]


def sim(entry, d, atr, H, L, C, j0, adverse_x=None, trail=1.5, trail_on=0.3, be_on=1.3):
    """adverse_x: None=aus. Sonst schließt sofort, sobald Kurs adverse_x×ATR GEGEN den
    Einstieg lief (VOR dem normalen SL/Trailing) — echte Intrabar-Prüfung je Bar."""
    eff = entry - d*2.0*atr; hw = entry
    end = min(j0+_MAXH, len(C)-1); exit_px = C[end]
    for j in range(j0, end+1):
        hj, lj = H[j], L[j]
        if adverse_x:
            adverse_px = entry - d*adverse_x*atr
            if (lj <= adverse_px) if d > 0 else (hj >= adverse_px):
                return (adverse_px-entry)*d/atr
        if (lj <= eff) if d > 0 else (hj >= eff): exit_px = eff; break
        hw = max(hw, hj) if d > 0 else min(hw, lj)
        prof = (C[j]-entry)*d
        if prof >= trail_on*atr:
            cand = hw - d*trail*atr
            if prof >= be_on*atr: cand = max(cand, entry) if d > 0 else min(cand, entry)
            eff = max(eff, cand) if d > 0 else min(eff, cand)
    return (exit_px-entry)*d/atr


def st(Rs):
    if not Rs: return None
    n = len(Rs); w = sum(1 for x in Rs if x > 0); s = sum(Rs)
    up = sum(x for x in Rs if x > 0); dn = -sum(x for x in Rs if x < 0)
    return dict(n=n, wr=100*w/n, oR=s/n, pf=(up/dn if dn > 0 else 9.99), sum=s)


def line(lbl, s):
    if not s: return f"    {lbl:<20} —"
    return (f"    {lbl:<20} n={s['n']:>4} WR={s['wr']:>3.0f}% ØR={s['oR']:+.3f} "
            f"PF={s['pf']:>4.2f} ΣR={s['sum']:>+6.0f}")


def run(H, L, C, A, SP, EF, ES, lo, hi, pop, adverse_x):
    """pop: 'sig' (frischer Cross, |diff|>=dead) oder 'nosig' (WARTEN-Zone, |diff|<dead,
    Richtung=Vorzeichen des Diffs)."""
    def cost(i, atr): return (SP[i] if SP[i] > 0 else 0.0225)/atr
    Rs = []; i = max(lo, _EMA_SLOW + 2)
    state_prev = None    # (sig|nosig, dir) des letzten Zustands, für "fresh"-Erkennung
    while i < hi:
        atr = A[i]
        if not atr or atr < _ATRMIN:
            i += 1; continue
        diff = EF[i] - ES[i]; dead = _TREND_DEADBAND * atr
        if abs(diff) >= dead:
            cur = ("sig", 1 if diff > 0 else -1)
        elif diff != 0:
            cur = ("nosig", 1 if diff > 0 else -1)
        else:
            cur = (None, 0)
        fresh = cur != state_prev and cur[0] is not None
        state_prev = cur
        if not fresh or cur[0] != pop:
            i += 1; continue
        d = cur[1]
        entry = C[i]
        r, = [sim(entry, d, max(atr, _ATRMIN), H, L, C, i+1, adverse_x)]
        Rs.append(r - cost(i, max(atr, _ATRMIN)))
        i += _COOL
    return Rs


def main():
    n = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
    mt5.initialize()
    sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD") if mt5.symbol_info(c)), None)
    bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n)
    point = mt5.symbol_info(sym).point; mt5.shutdown()
    H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
    C = [float(b["close"]) for b in bars]; SP = [float(b["spread"])*point for b in bars]
    A = _atr_series(H, L, C); EF = _ema(C, _EMA_FAST); ES = _ema(C, _EMA_SLOW)
    N = len(C); mid = N//2

    print("="*92)
    print(f"  Früh-Ausstieg NUR ohne Signal-Deckung — {sym} M5 ({N} Bars, 2 Halbjahre, Echtkosten)")
    print(f"  SIG = frischer EMA-Cross (Signal) · NOSIG = Totband/WARTEN-Zone (kein Signal)")
    print("="*92)
    for pop_lbl, pop in (("SIG (mit Signal)", "sig"), ("NOSIG (ohne Signal, WARTEN-Zone)", "nosig")):
        print(f"\n{pop_lbl}:")
        for lbl, lo, hi in (("H1 (alt)", 0, mid), ("H2 (neu)", mid, N-_MAXH-1)):
            base = st(run(H, L, C, A, SP, EF, ES, lo, hi, pop, None))
            print(f"\n  {lbl}:")
            print(line("BASE (kein Adverse)", base))
            for x in (0.5, 0.75, 1.0, 1.5):
                mod = st(run(H, L, C, A, SP, EF, ES, lo, hi, pop, x))
                d_ = (mod["sum"] - base["sum"]) if (mod and base) else None
                print(line(f"Adverse X={x}×ATR", mod)
                      + (f"   Δ={d_:+.0f}" if d_ is not None else ""))
    print(f"\n  Verdict: Adverse-Exit für NOSIG nur übernehmen, wenn EINE Schwelle in")
    print(f"  BEIDEN Hälften klar über BASE liegt. SIG bleibt so oder so unangetastet.")


if __name__ == "__main__":
    main()