Axel HocksandClaude Opus 5
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User-Frage "ueberpruefe ob Tag P/L richtig berechnet wird". Die Formel (realisiert + offen) war bitgenau richtig - die Datenbasis nicht: Anzeige +14,26 EUR gegen -74,08 EUR realisiert beim Broker. Ursache, im Log im Sekundentakt (#49926460): 20:04:10 eroeffnet -> 20:04:10 "extern geschlossen" -> "kein OUT-Deal in 1 Deals" -> Fallback bucht 0,00 -> 20:11:42 der echte Close lief ins Leere. Drei Defekte: (1) positions_get sieht die frische Position einen Tick lang nicht, (2) _log_external_close buchte TROTZ "kein OUT-Deal" einen Close - dabei ist genau das der Beweis, dass sie noch offen ist, (3) log_trade_close fasste nur exit_time IS NULL an, die Fehlbuchung blockierte den echten Close dauerhaft. Bei #49852362 kostete das +5,87 statt -95,38 EUR und den falschen Tag. Behoben: (1) Abbruch statt Fallback bei "kein OUT-Deal"; (2) eine erkennbare Fehlbuchung (closed_by='unknown') darf von einem echten Close korrigiert werden - eng gefasst, gute Zeilen bleiben unberuehrt. 4 Tests inkl. Gegenprobe. Altlast: tools/repair_closes.py (Trockenlauf Standard, Backup automatisch). 18 Zeilen ueber 60 Tage korrigiert. Heute von +7,63 auf -72,67 (Restfehler 1,41). Gesamt-P&L von -282,78 auf +169,98. Zeitfalle zweimal getroffen: history_deals_get filtert nach Broker-Wallclock, und fromtimestamp(d.time, BROKER) rendert 3 h zu spaet. Aufgefallen nur, weil eine Deal-Zeit 23:11 lautete, das Log aber 20:11:42 sagte. Statistik-Modul separat geprueft: Arithmetik in allen drei Zeitraeumen bitgenau korrekt (Abweichung 0,00). Der Netto-Defekt vom 05.08. besteht weiter und ist groesser als damals: angezeigt -2.449,95 EUR, real verblieben -17,06 (99 % der Steuer werden erstattet). Nicht gebaut - die Loesung ist dokumentiert. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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4.0 KiB
Python
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"""Fehlbuchung beim Schliessen: darf nicht entstehen — und muss korrigierbar sein.
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ANLASS (2026-08-12, User: „ueberpruefe ob Tag P/L richtig berechnet wird").
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Ergebnis: die FORMEL war richtig, die DATENBASIS nicht — Anzeige +14,26 EUR
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gegen −74,08 EUR realisiert beim Broker.
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⚠⚠ URSACHE, im Log im Sekundentakt sichtbar (#49926460):
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20:04:10 SELL 1.64L eroeffnet
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20:04:10 „Position extern geschlossen" <- 0 Sekunden spaeter
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20:04:12 „kein OUT-Deal in 1 Deals"
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20:04:12 Fallback-PnL 0,00 gebucht
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20:11:42 der ECHTE Close — lief ins Leere
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Drei Defekte griffen ineinander:
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(1) `positions_get` sieht die frische Position einen Tick lang nicht,
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(2) `_log_external_close` bucht TROTZ „kein OUT-Deal" einen Close,
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(3) `log_trade_close` fasst nur `exit_time IS NULL` an → die Fehlbuchung
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blockiert den echten Close dauerhaft.
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Bei #49852362 kostete das **+5,87 statt −95,38 EUR** und buchte den Trade auf
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den FALSCHEN TAG.
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from __future__ import annotations
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import time
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import pytest
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# Zeitstempel MUESSEN nach der Eroeffnung liegen: `log_trade_close` schiebt
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# ein exit VOR dem entry defensiv auf `jetzt` (sonst waere die Haltedauer
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# negativ). Mit 1000/2000 misst man diese Defensive, nicht den Fix.
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_T1 = int(time.time()) + 10
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_T2 = int(time.time()) + 20
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def test_fehlbuchung_wird_von_echtem_close_korrigiert(history):
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"""Defekt (3): eine `unknown`-Zeile darf der Wahrheit nicht im Weg stehen."""
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history.log_trade_open(ticket=4711, symbol="SpotCrude", direction="SELL",
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lots=1.64, entry_price=83.162)
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# Fehlbuchung, wie der Fallback sie schrieb
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history.log_trade_close(ticket=4711, exit_price=0.0, pnl=0.0,
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closed_by="unknown", exit_ts=_T1)
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# der ECHTE Close mit Deal-Daten
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history.log_trade_close(ticket=4711, exit_price=83.056, pnl=15.08,
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closed_by="manual", exit_ts=_T2)
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t = history.trade_by_ticket(4711)
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assert t["pnl"] == 15.08, "der echte Close muss die Fehlbuchung ersetzen"
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assert t["closed_by"] == "manual"
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assert t["exit_price"] == 83.056
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assert t["exit_time"] == _T2, "auch der TAG muss korrigiert werden"
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def test_gute_zeile_wird_NICHT_ueberschrieben(history):
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"""⚠ Die Gegenprobe — sonst waere der Fix schlimmer als der Fehler.
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Ein sauber gebuchter Close ist endgueltig."""
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history.log_trade_open(ticket=4712, symbol="SpotCrude", direction="BUY",
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lots=1.0, entry_price=80.0)
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history.log_trade_close(ticket=4712, exit_price=81.0, pnl=100.0,
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closed_by="sl", exit_ts=_T1)
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history.log_trade_close(ticket=4712, exit_price=99.9, pnl=-999.0,
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closed_by="manual", exit_ts=_T2)
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t = history.trade_by_ticket(4712)
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assert t["pnl"] == 100.0 and t["closed_by"] == "sl" and t["exit_time"] == _T1
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def test_unknown_ersetzt_nicht_unknown(history):
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"""Eine zweite Fehlbuchung darf die erste nicht ueberschreiben — sonst
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wandert der Zeitstempel bei jedem Tick weiter und der Trade landet
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irgendwann auf einem beliebigen Tag."""
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history.log_trade_open(ticket=4713, symbol="SpotCrude", direction="BUY",
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lots=1.0, entry_price=80.0)
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history.log_trade_close(ticket=4713, exit_price=0.0, pnl=0.0,
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closed_by="unknown", exit_ts=_T1)
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history.log_trade_close(ticket=4713, exit_price=0.0, pnl=5.0,
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closed_by="unknown", exit_ts=_T2)
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t = history.trade_by_ticket(4713)
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assert t["exit_time"] == _T1 and t["pnl"] == 0.0
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def test_offener_trade_bleibt_offen_ohne_close(history):
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"""Grundinvariante: ohne Close-Buchung keine exit_time — sonst zaehlt ein
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laufender Trade in den Tages-P&L."""
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history.log_trade_open(ticket=4714, symbol="SpotCrude", direction="BUY",
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lots=1.0, entry_price=80.0)
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t = history.trade_by_ticket(4714)
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assert t["exit_time"] is None and t["pnl"] is None
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if __name__ == "__main__":
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raise SystemExit(pytest.main([__file__, "-v"]))
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