AH-Oil-Trader/weekly_review.py

#!/usr/bin/env python3
"""B4-Wochenreport (Strategie-Lebenszyklus, s. CLAUDE.md Track B).
Hält die LIVE-Zahlen (trades-DB) gegen die BACKTEST-Erwartung und flaggt die bekannten
Leckagen (Sizing-Asymmetrie, Gegen-Signal-Trades, Winner-Kappen, Regime-Verfall).
Aufruf: python weekly_review.py         (letzte 6 Wochen + diese Woche im Detail)
Zeitspalten der DB sind LOKALE Epoch (Broker-Offset bereits korrigiert).
"""
import sqlite3, datetime as dt
DB = "oil_widget_history.db"

# ── Backtest-Erwartung (R-basiert, exit-sim; s. CLAUDE.md / backtest_*.py) ──
EXP_WR   = 0.68     # Treffer ~68–71 % (Reversal/Trend, SL2+Trail)
EXP_PF   = 1.30     # Profit-Faktor in R
EXP_VERH = 0.55     # Ø-Gewinn/Ø-Verlust in R (WR hoch → Wins kleiner, trotzdem PF>1)

def net(r):        return (r["pnl"] or 0.0) + (r["commission"] or 0.0)
def d_of(r):       return "LONG" if r["direction"] in ("BUY","LONG","buy") else "SHORT"
def align(r):
    rs = (r["rec_signal"] or "WARTEN").upper()
    if rs in ("LONG","SHORT"): return "mit" if rs == d_of(r) else "gegen"
    return "ohne"

def agg(rows):
    v = [net(r) for r in rows]
    if not v: return None
    n = len(v); wins = [x for x in v if x > 0]; loss = [x for x in v if x < 0]
    w = len(wins); g = sum(wins); ls = -sum(loss)
    aw = g / w if w else 0.0; al = ls / len(loss) if loss else 0.0
    return dict(n=n, wr=w/n, pf=(g/ls if ls > 0 else 99.9), sum=sum(v),
                aw=aw, al=al, verh=(aw/al if al > 0 else 99.9), worst=min(v))

def line(lbl, s):
    if not s: return f"  {lbl:<14} —"
    return (f"  {lbl:<14} n={s['n']:>3}  WR={100*s['wr']:>3.0f}%  PF={s['pf']:>4.2f}  "
            f"Verh={s['verh']:>4.2f}  Øgew={s['aw']:>+5.2f}  Øverl={s['al']:>+6.2f}  "
            f"Σ={s['sum']:>+8.2f}  Worst={s['worst']:>+7.2f}")

def _squeeze_section(m5) -> list:
    """B4-Monitor für den Volatilitäts-Squeeze-Breakout: rechnet die Regel mit den
    LIVE-Params auf den letzten ~30 Tagen M5 NEU (der Setup ist mechanisch → seine
    Live-Performance = Neuberechnung auf frischen Bars, keine Trade-Attribution nötig)
    und hält ØR/PF gegen die Backtest-Erwartung (+0,14…+0,23). m5 = {H,L,C,SP} oder None."""
    if not m5 or len(m5.get("C") or []) < 300:
        return ["", "SQUEEZE-BREAKOUT (B4): keine M5-Daten — übersprungen."]
    try:
        # ⚠ s. Kommentar in `engine.squeeze_monitor`: die Mechanik liegt jetzt in
        # `core/squeeze_scan.py`, die Live-Parameter stehen in der Signatur statt
        # als mutierte Modul-Globale eines Backtests.
        from core.squeeze_scan import atr_series, scan
        from core.wave_rec import _SQ_N, _SQ_MULT, _SQ_K
        H, L, C, SP = m5["H"], m5["L"], m5["C"], m5["SP"]
        A = atr_series(H, L, C)
        sq, _ = scan(H, L, C, A, SP, 1.0, 0, len(C), _SQ_MULT,
                     box_n=_SQ_N, k=_SQ_K)                 # SP schon in Preis
        out = ["", "-" * 92,
               f"SQUEEZE-BREAKOUT (B4-Monitor · ~30 Tage M5 neu gerechnet · live-Params "
               f"Box={_SQ_N}/k={_SQ_K}/≤{_SQ_MULT}×ATR):"]
        n = len(sq)
        if n == 0:
            out.append("  keine Squeeze-Ausbrüche im Fenster — weiter beobachten.")
            return out
        w = sum(1 for x in sq if x > 0); s = sum(sq)
        up = sum(x for x in sq if x > 0); dn = -sum(x for x in sq if x < 0)
        pf = up / dn if dn > 0 else 99.9; oR = s / n
        out.append(f"  n={n}  Treffer={100*w/n:.0f}%  ØR={oR:+.3f}  PF={pf:.2f}  ΣR={s:+.0f}"
                   f"   (Erwartung ØR +0,14…+0,23 · PF>1)")
        if oR <= 0 or pf < 1.0:
            out.append("  (!) ØR≤0/PF<1 im Fenster → Edge driftet? B5 prüfen (Regimewechsel). "
                       "⚠ kleine Stichprobe, nicht überreagieren.")
        elif n < 6:
            out.append("  ⚠ noch wenige Trades — nicht aussagekräftig, weiter beobachten.")
        else:
            out.append("  [OK] im Rahmen der Erwartung — Setup trägt live.")
        return out
    except Exception as e:
        return ["", f"SQUEEZE-BREAKOUT (B4): Fehler ({e})"]


def _fetch_m5(days=30):
    """M5-Bars für den Squeeze-Monitor (nur STANDALONE — schließt MT5 nur, wenn WIR
    es initialisiert haben; die Server-Instanz reicht die Bars direkt in build_report)."""
    try:
        import MetaTrader5 as mt5
        pre = mt5.terminal_info() is not None       # schon vom Server initialisiert?
        if not pre and not mt5.initialize():
            return None
        try:
            sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
                        if mt5.symbol_info(c)), None)
            if not sym:
                return None
            bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, days * 288 + 30)
            point = mt5.symbol_info(sym).point
        finally:
            if not pre:
                mt5.shutdown()
        if bars is None:
            return None
        return {"H": [float(b["high"]) for b in bars], "L": [float(b["low"]) for b in bars],
                "C": [float(b["close"]) for b in bars],
                "SP": [float(b["spread"]) * point for b in bars]}
    except Exception:
        return None


def build_report(db=DB, m5=None) -> str:
    """Baut den B4-Wochenreport als reinen Text (für Konsole, Mail-<pre>, Telegram).
    m5 = vorab geholte M5-Bars für den Squeeze-Monitor (Server reicht sie unter
    mt5_lock durch); None → Squeeze-Abschnitt versucht selbst zu laden (standalone)."""
    if m5 is None:
        m5 = _fetch_m5()
    out = []; P = out.append
    c = sqlite3.connect(db); c.row_factory = sqlite3.Row
    rows = [r for r in c.execute(
        "SELECT * FROM trades WHERE exit_time IS NOT NULL ORDER BY entry_time")]
    now = dt.datetime.now()
    def wkey(ts): return dt.datetime.fromtimestamp(ts).isocalendar()[:2]  # (jahr,kw)
    thisk = now.isocalendar()[:2]

    P("=" * 92)
    P(f"  B4-WOCHENREPORT  ·  {now:%d.%m.%Y %H:%M}  ·  Live (EUR netto) vs Backtest-Erwartung")
    P(f"  Erwartung: WR~{100*EXP_WR:.0f}% · PF~{EXP_PF:.2f} · Verhältnis~{EXP_VERH:.2f} (R-basiert)")
    P("=" * 92)

    from collections import OrderedDict
    byw = OrderedDict()
    for r in rows: byw.setdefault(wkey(r["entry_time"]), []).append(r)
    P("\nWochenverlauf (Verfall-Check):")
    for (yr, kw), rs in list(byw.items())[-6:]:
        tag = "  <- diese Woche" if (yr, kw) == thisk else ""
        P(line(f"KW{kw}/{yr%100}", agg(rs)) + tag)

    tw = byw.get(thisk, [])
    P(f"\nDiese Woche — nach Empfehlung (n={len(tw)}):")
    for k in ("mit", "gegen", "ohne"):
        P(line(k, agg([r for r in tw if align(r) == k])))

    P("\nGesamt (alle Trades):")
    P(line("alle", agg(rows)))

    recent = [r for (yr, kw), rs in list(byw.items())[-4:] for r in rs]
    s = agg(recent)
    P("\n" + "-" * 92)
    P(f"BEWERTUNG (letzte 4 Wochen, n={s['n'] if s else 0}):")
    if s:
        def mark(ok): return "[OK]" if ok else "[!]"
        P(f"  {mark(s['wr']>=EXP_WR-0.08)} Trefferquote  {100*s['wr']:.0f}%  (erwartet ~{100*EXP_WR:.0f}%)")
        P(f"  {mark(s['pf']>=1.0)} Profit-Faktor {s['pf']:.2f}  (erwartet ~{EXP_PF:.2f}; <1 = verlustbringend)")
        P(f"  {mark(s['verh']>=EXP_VERH-0.10)} Verhältnis    {s['verh']:.2f}  (erwartet ~{EXP_VERH:.2f})")
        flags = []
        gg = agg([r for r in recent if align(r) == "gegen"])
        share_gg = (gg["n"]/s["n"]) if gg else 0
        if share_gg > 0.12:
            flags.append(f"(!) {100*share_gg:.0f}% GEGEN-Signal-Trades (dort WR ~14 % — meiden!)")
        if s["verh"] < EXP_VERH - 0.10:
            flags.append("(!) Verhältnis unter Erwartung → Gewinner zu klein (Kappen) oder Verlierer zu groß (Sizing 90 %)")
        if s["wr"] < EXP_WR - 0.10:
            flags.append("(!) Treffer unter Erwartung → Regime-Verfall ODER zu viele Nicht-Setup-Trades")
        if s["pf"] < 1.0:
            flags.append("(!) PF<1 = Verlustphase → B5 prüfen: Regimewechsel? Sizing? Disziplin?")
        if s["worst"] < -25:
            flags.append(f"(!) Einzelverlust {s['worst']:+.0f} € — 90 %-Margin-Sizing (Memory: risk_pct=1.5)")
        P("\n  " + ("\n  ".join(flags) if flags else "[OK] keine Leckage-Flags — im Rahmen der Erwartung."))
    P("-" * 92)
    P("Nächster Schritt bei [!]: B5 (behalten/verwerfen) — driftet der Live-Edge weg,")
    P("erst Ursache trennen (Regime vs. Disziplin vs. Sizing), nicht am Signal drehen.")
    for ln in _squeeze_section(m5):
        P(ln)
    return "\n".join(out)

def main():
    print(build_report())

if __name__ == "__main__":
    main()