Axel HocksandClaude Opus 5
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core/engine.py (squeeze_monitor) und weekly_review.py importierten
backtest_breakout_squeeze - die Abhaengigkeitsrichtung war verkehrt:
ein Fehler im Backtest konnte den laufenden Bot treffen.
Schwerer wog, WIE die Parameter hineinkamen:
BQ._N = _SQ_N; BQ._K = _SQ_K
Das mutiert Modul-Globale eines Backtests, wirkt prozessweit und damit auf
jeden anderen Nutzer desselben Moduls im selben Prozess. Die Werte weichen
real ab (Backtest _N=12, live _SQ_N=10).
Geloest ueber core/squeeze_scan.py - Parameter stehen in der Signatur.
backtest_breakout_squeeze.py leitet nur noch weiter, damit es EINE
Implementierung gibt statt zweier (der sim_run/_ema_series-Fehler).
Der Exit ist bewusst NICHT mitrepariert: exit_legacy ist eine bitgenaue
Kopie inkl. seiner Abweichungen vom kanonischen Exit (Trail 1,5 statt 1,0,
kein Lock/Time-Stop/TP, max_hold 288 statt 200). Damit misst der B4-Monitor
gegen einen veralteten Exit - separater, offener Befund. Ihn hier still
mitzuaendern haette die Vergleichsgrundlage verschoben.
Bitgenauigkeit bewiesen (tests/test_squeeze_scan.py): die alte Fassung liegt
eingefroren im Test und laeuft gegen die neue ueber 500 synthetische Reihen
x 3 Multiplikatoren. Ein Vorher/Nachher-Lauf waere ungueltig gewesen - der
Backtest zieht Bars live aus MT5, das Fenster verschiebt sich staendig.
Test selbst per Mutationsprobe geprueft: 5 von 6 eingebauten Fehlern schlagen
an, der sechste (d>0 -> d>=0) ist beweisbar aequivalent, da d nur +-1 ist.
Live-Gegenprobe auf 9000 M5-Bars: n=112, Treffer 44%, OeR +0,178, PF 1,26.
Aktivierung beim naechsten Neustart - bei offener Position kein Neustart fuer
eine verhaltensneutrale Aenderung.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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4.1 KiB
Python
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Python
#!/usr/bin/env python3
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"""Volatilitäts-Squeeze-Breakout (B2, User-Idee 'Breakouterkennung'):
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Struktureller Ausbruch aus einer KOMPRESSION — NICHT aus dem EMA-Trend.
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Setup: die Spanne der letzten N Bars (Box) ist eng relativ zum ATR (Squeeze);
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danach bricht der Kurs k×ATR über/unter die Box → Einstieg in Ausbruchsrichtung.
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Exit = live-Modell (SL 2,0×ATR + Trailing 1,5, Breakeven 1,3), pessimistisch.
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Kosten = echter Bar-Spread/ATR (Ø ~0,265). 2 Halbjahre. R = Profit/ATR.
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Kernfrage (B3): Trägt der SQUEEZE-Filter netto in BEIDEN Hälften — schlägt er den
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Ausbruch aus einer BELIEBIGEN Box (ohne Kompression)? Sonst raus.
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"""
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import sys
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import MetaTrader5 as mt5
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_MAXH = 288; _ATRMIN = 0.12
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_N = 12 # Box-Länge (Bars) = 1 h auf M5
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_W = 24 # Fenster nach der Box, in dem der Breakout erfolgen muss (2 h)
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_COOL = 12 # Cooldown nach einem Trade (Bars) gegen Überlappung
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_K = 0.1 # Ausbruch k×ATR über/unter die Box-Grenze
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# ⚠⚠ DIE MECHANIK LIEGT SEIT 2026-08-07 IN `core/squeeze_scan.py`.
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# Grund: `core/engine.py` und `weekly_review.py` haben sie von HIER importiert —
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# LIVE-Code, der an einem Backtest-Skript haengt, und die Live-Parameter wurden
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# ueber MUTIERTE Modul-Globale (`BQ._N = ...`) eingeschleust. Beides ist behoben.
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# Hier bleiben nur duenne Weiterleitungen, damit es EINE Implementierung gibt und
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# nicht zwei, die auseinanderdriften — der Fehler, den dieses Projekt bei
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# `sim_run`/`_ema_series` (Kopien in >=6 Skripten) schon einmal gemacht hat.
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# ⚠ Die Zahlen dieses Backtests bleiben unveraendert: bitgenau geprueft in
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# `tests/test_squeeze_scan.py` (500 synthetische Kursreihen).
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from core.squeeze_scan import atr_series as _core_atr
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from core.squeeze_scan import exit_legacy as _core_exit
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from core.squeeze_scan import scan as _core_scan
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def _atr_series(H, L, C, p=14):
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return _core_atr(H, L, C, p)
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def sim(entry, d, atr, H, L, C, j0, sl_atr=2.0, trail=1.5, trail_on=0.3, be_on=1.3):
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return _core_exit(entry, d, atr, H, L, C, j0, sl_atr=sl_atr, trail=trail,
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trail_on=trail_on, be_on=be_on, max_hold=_MAXH)
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def rep(name, Rs):
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if not Rs: print(f" {name:<32} -"); return
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n = len(Rs); w = sum(1 for x in Rs if x > 0); s = sum(Rs)
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up = sum(x for x in Rs if x > 0); dn = -sum(x for x in Rs if x < 0)
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pf = up/dn if dn > 0 else 9.99
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print(f" {name:<32} Trades={n:>4} Treffer={100*w/n:>3.0f}% "
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f"ØR={s/n:+.3f} PF={pf:.2f} ΣR={s:+.0f}")
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def scan(H, L, C, A, SP, point, lo_i, hi_i, squeeze_mult):
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"""Weiterleitung auf `core.squeeze_scan.scan` mit den Modul-Globalen dieses
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Skripts als Parameter (`main()` variiert `_N`/`_K` beim Sweep)."""
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return _core_scan(H, L, C, A, SP, point, lo_i, hi_i, squeeze_mult,
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box_n=_N, k=_K, atr_min=_ATRMIN, fenster=_W,
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cooldown=_COOL, max_hold=_MAXH)
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def main():
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n = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
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mt5.initialize()
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sym = None
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for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD"):
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if mt5.symbol_info(c): sym = c; break
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bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n+_MAXH+30)
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si = mt5.symbol_info(sym); point = si.point
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mt5.shutdown()
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H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
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C = [float(b["close"]) for b in bars]; SP = [float(b["spread"])*point for b in bars]
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A = _atr_series(H, L, C)
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N = len(C); mid = N//2
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print("="*88)
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print(f" Volatilitäts-Squeeze-Breakout — {sym} M5 ({N} Bars · Box={_N} · Ausbruch={_K}×ATR)")
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print(f" Exit=live(SL2,0/Trail1,5/BE1,3) · Kosten=Bar-Spread/ATR · 2 Halbjahre")
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print("="*88)
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for label, lo, hi in (("H1 (alt)", 0, mid), ("H2 (neu)", mid, N)):
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print(f"\n{label}:")
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_, any_R = scan(H, L, C, A, SP, point, lo, hi, 99.0)
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rep("Ausbruch OHNE Squeeze-Filter", any_R)
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for sm in (2.5, 2.0, 1.5):
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sq_R, _ = scan(H, L, C, A, SP, point, lo, hi, sm)
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rep(f"Squeeze Box<={sm}×ATR", sq_R)
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print(f"\n Squeeze trägt nur, wenn ØR & PF in BEIDEN Hälften > 'ohne Filter' UND ØR netto > 0.")
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if __name__ == "__main__":
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main()
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