Axel HocksandClaude Opus 4.8
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Headless FastAPI-Backend (server.py + core/engine.py) mit Mobile-PWA (web/), Strategie-/Backtest-Suite und Doku. Secrets, DB, Logs und Laufzeit-State sind via .gitignore ausgeschlossen; Config-Vorlage: oil_widget_config.ini.example. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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# Risiko-Management (Positionsgröße & Stops)
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Stand: 2026-07-08.
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## Positionsgröße
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> **Aktiv (User-Vorgabe): margin-basiert 95 %.** `calc_lots` setzt die Lots auf
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> ~95 % der freien Margin (`[trading] margin_buffer_pct=95`, `risk_pct=0`). ⚠ Das
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> ist faktisch All-in: **~7 %+ Konto-Risiko pro Trade** (gemessen
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> `backtest_sizing.py`: 36 % Wahrscheinlichkeit eines >80 %-Drawdowns). Bewusste
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> Entscheidung — 2026-07-06 kurz auf risiko-basiert 1,5 % gestellt, dann auf
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> 95 % Margin zurück. Der harte Broker-SL wird trotzdem immer gesetzt.
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Das **risiko-basierte** Sizing (`calc_lots_risk`) ist gebaut, gemessen und
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jederzeit aktivierbar (`[trading] risk_pct = 1.5` + Restart). Es wählt die Lots
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so, dass der **Verlust beim Initial-SL ≈ `risk_pct` % der Equity** ist:
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val_per_price = tick_value / tick_size # € je 1.0 Preis je 1 Lot
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lots = (Equity × risk_pct/100) / (SL_Distanz × val_per_price)
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- **SL zuerst:** `_send_locked` berechnet erst den SL (`_calc_sl_tp`, Band
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1,8–2,2×ATR), dann die Lots aus der **echten** SL-Distanz.
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- **Margin bleibt Deckel:** nie mehr Lots als die freie Margin (× Buffer) erlaubt.
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- **Fallback:** liefert `calc_lots_risk` 0 (fehlende Daten), greift `calc_lots`.
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- Vergleich (102-€-Konto, SL 2×ATR≈0,53): 95 % Margin ≈ 0,15 L → −7 € (6,8 %)
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am SL · 1,5 % Risiko ≈ 0,03 L → −1,40 € (1,4 %).
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## Stops & Auto-Close
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- **Harter Broker-SL auf jeder Bot-Order** (`req["sl"]`) — server-seitig, wirkt
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auch bei Bot-/Verbindungsausfall. Band 1,8–2,2×ATR (Ziel 2,0; gemessen
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`backtest_exit.py`); Breakeven ab +1,3×ATR; Trailing Init/Trail/Lock
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(Parameter gemessen optimal, `backtest_trailing.py`; ATR-Floor 0,06,
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`backtest_atrfloor.py`).
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- **Adoptierte Fremd-Trades** (in MT5 manuell eröffnet) bekommen beim Erkennen
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einen **Schutz-SL** nachgerüstet (`_refresh_locked`), falls keiner gesetzt ist.
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- **Notfall-Stop (P&L ≤ −Wert) + Gewinn-Ziel (P&L ≥ +Wert):** server-seitiger
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Auto-Close (`engine._check_auto_close`, 1-s-Loop, wirkt bei gesperrtem Handy).
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Notfall-Stop wird beim Öffnen automatisch auf den letzten Wert armiert
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(Start `[trading] auto_emergency_loss`, Default 10 — ⚠ bei ~100-€-Konto sind
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10 € ≈ 10 % Equity, das ist der faktische Risiko-Deckel). „aus"-Button
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deaktiviert auch den Auto-Arm.
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- **SL/TP sind im Snapshot + Web sichtbar** (Position-Kachel) — fehlender SL wird
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rot „⚠ kein SL gesetzt!" markiert.
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## Bewusst NICHT umgesetzt
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- **Tagesverlust-Schalter / Circuit Breaker:** vom User **abgelehnt** — nicht
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einbauen (s. CLAUDE.md).
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- **Signal-Filter als Risiko-Schutz:** 5× gemessen wirkungslos/schädlich
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(Winkel, HTF-Winkel, Konfluenz-Strafe, Gegen-H1-Reversal, ER-Chop-Gate).
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Schutz läuft über Stops + Sizing, nicht über das Signal.
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