AH-Oil-Trader/backtest_walkforward.py

"""WALK-FORWARD statt 2 Stichproben -- versteckt unsere Methode Instabilitaet?
(User-Auftrag 2026-08-19: "nutze das PDF fuer neue Ideen", Illab Kap. 9.2)

DIE IDEE AUS DEM BUCH. Es empfiehlt fuer JEDEN neuen Indikator einen
**Walk-Forward-Backtest** (rollierendes Fenster, Zeitreihen-Kreuzvalidierung)
statt eines einmaligen Splits -- ausdruecklich gegen Overfitting. Dieses Projekt
prueft dagegen seit Monaten mit **ZWEI Haelften** ("2-Stichproben-Regel").

⚠⚠ WARUM DAS EINE ECHTE LUECKE IST, und nicht bloss eine andere Schreibweise:
zwei Haelften haben genau ZWEI Vorzeichen. Ein Setup, das in 4 von 8
aufeinanderfolgenden Bloecken negativ ist, kann trotzdem "beidhaelftig positiv"
aussehen -- es reicht, wenn die Gewinner in beiden Haelften gleich verteilt
liegen. Die Regel wuerde es durchwinken.
Das ist keine Theorie: der Live-Ausfall des P(break)-Modells (31.07. auf H1
gefittet, auf H2 mit AUC 0,715 bestaetigt -- dann live 0,368) ist exakt dieser
Fall. Der Split hat gehalten, die Zeit nicht.

WAS HIER GEMESSEN WIRD. Der **Squeeze** -- das einzige live laufende,
2-Stichproben-validierte Setup. Dieselben Daten, dieselbe Regel, derselbe Exit;
variiert wird NUR die Aufteilung der Zeitachse:
    (a) 2 Haelften   = die Projekt-Methode
    (b) 8 Bloecke    = walk-forward-artig, ~35 Tage je Block
Wenn (b) dasselbe Bild zeigt, ist die 2-Stichproben-Regel fuer diesen Fall
ausreichend und der Buch-Einwand traegt hier nicht. Zeigt (b) kippende
Vorzeichen, ist unsere Latte zu niedrig -- und zwar rueckwirkend fuer ALLES,
was je nach ihr freigegeben wurde.

AUFBAU. Echte `core.squeeze_scan`-Regel (kein Nachbau), LIVE-Parameter, Fill bei
BERUEHRUNG (die seit 06.08. als einzig ehrliche belegte Annahme), kanonischer
Exit `exit_model.LIVE`, Echtkosten aus dem Bar-Spread, 95-%-Bootstrap je Zelle.

⚠ GRENZE, vorab benannt: die Bloecke sind kuerzer, also ist jedes einzelne KI
breiter -- ein Block mit KI ueber der Null ist NICHT dasselbe wie eine Haelfte
mit KI ueber der Null. Ausgewertet wird deshalb das **Vorzeichenmuster** und die
Frage, ob die Haelften-Sicht es verdeckt, nicht der Einzelblock.

Aufruf:  python backtest_walkforward.py [bars] [bloecke]
"""
import sys

import MetaTrader5 as mt5

from backtest_cost_gate import kennzahlen
from core.exit_model import LIVE, simulate
from core.squeeze_scan import atr_series, scan

# LIVE-Parameter (nicht die Modul-Defaults -- der ATR-Floor wurde gemessen von
# 0,12 auf 0,06 gesenkt; ihn hier zu vergessen erzeugt eine ANDERE Population,
# real passiert am 13.08.).
BOX_N = 10
K = 0.1
MULT = 2.5
ATRMIN = 0.06


def lauf(H, L, C, A, SP, lo, hi, ende):
    """Squeeze-Einstiege in [lo,hi), Fill bei Beruehrung, kanonischer Exit."""
    entries = []
    scan(H, L, C, A, SP, 1.0, lo, hi, MULT,
         box_n=BOX_N, k=K, atr_min=ATRMIN,
         exit_fn=lambda *a: 0.0,
         on_entry=lambda j, d, lvl, atr, komp: (
             entries.append((j, d, lvl, atr)) if komp else None))
    rs = []
    for j, d, lvl, atr in entries:
        # ruhende Stop-Order am Level: fuellt, sobald der Kurs es BERUEHRT
        f = None
        for x in range(j, min(j + 13, ende)):
            if (H[x] >= lvl) if d > 0 else (L[x] <= lvl):
                f = x
                break
        if f is None or f + 1 >= ende:
            continue
        r = simulate(lvl, d, atr, H, L, C, f + 1, LIVE, timestop=True, use_tp=True)
        rs.append(r - ((SP[f] if SP[f] > 0 else 0.0225) / atr))
    return rs


def zeile(lbl, k):
    if not k:
        print("    {:<22} --".format(lbl))
        return None
    ci = k.get("ci")
    m = ""
    if ci:
        m = (" [{:+.3f} .. {:+.3f}]".format(ci[0], ci[1])
             + ("" if ci[0] * ci[1] > 0 else "  ~0"))
    print("    {:<22} n={:>4}  WR={:>3.0f}%  OeR={:+.3f}  PF={:.2f}{}"
          .format(lbl, k["n"], k["wr"], k["oer"], k["pf"], m))
    return k["oer"]


def main():
    n = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
    nb = int(sys.argv[2]) if len(sys.argv) > 2 else 8
    mt5.initialize()
    sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
                if mt5.symbol_info(c)), None)
    bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n)
    point = mt5.symbol_info(sym).point
    mt5.shutdown()
    H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
    C = [float(b["close"]) for b in bars]
    SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars]
    A = atr_series(H, L, C)
    N = len(C); ende = N - LIVE.max_hold - 1

    print("=" * 92)
    print("  WALK-FORWARD gegen 2-STICHPROBEN -- Squeeze, {} M5 ({} Bars)".format(sym, N))
    print("  Fill bei BERUEHRUNG - kanonischer Exit - Echtkosten - 95-%-KI")
    print("=" * 92)

    print("\n  (a) DIE PROJEKT-METHODE: 2 Haelften")
    print("  " + "-" * 88)
    mid = N // 2
    zeile("H1", kennzahlen(lauf(H, L, C, A, SP, 0, mid, ende)))
    zeile("H2", kennzahlen(lauf(H, L, C, A, SP, mid, ende, ende)))

    print("\n  (b) WALK-FORWARD: {} aufeinanderfolgende Bloecke (~{} Tage)"
          .format(nb, round(ende / nb * 5 / 1440)))
    print("  " + "-" * 88)
    vz = []
    for b in range(nb):
        lo = int(b * ende / nb); hi = int((b + 1) * ende / nb)
        o = zeile("Block {}/{}".format(b + 1, nb),
                  kennzahlen(lauf(H, L, C, A, SP, lo, hi, ende)))
        if o is not None:
            vz.append(o)

    pos = sum(1 for x in vz if x > 0)
    print("\n  " + "=" * 88)
    print("    Bloecke mit positivem OeR: {} von {}".format(pos, len(vz)))
    print("    Vorzeichenfolge:           "
          + " ".join("+" if x > 0 else "-" for x in vz))
    if vz:
        print("    Spanne OeR:                {:+.3f} .. {:+.3f}"
              .format(min(vz), max(vz)))
    print("  " + "=" * 88)
    print("\n  LESART: 2 Haelften kennen nur ZWEI Vorzeichen. Kippen die Bloecke,")
    print("  ist 'beidhaelftig positiv' erfuellbar, ohne dass das Setup stabil ist.")


if __name__ == "__main__":
    main()