Axel HocksandClaude Opus 5
89e4af4561
User-Fund: app.hyperliquid.xyz zeigt WTIOIL-USDC bei 81,392, das Dashboard 86,424. Dahinter steckten zwei Fehler. (1) Falsches Label (vom 01.08.): angezeigt wurde mid_mt5 = HL + Basis, also der auf Pepperstone-Niveau umgerechnete Wert - unter der Beschriftung "HYPERLIQUID KURS". Jetzt steht dort der ROHE HL-Kurs (exakt die Zahl von der HL-Seite); das CFD-Aequivalent ist in den Tooltip gewandert. (2) Die Basis-Korrektur war bei geschlossenem Markt ZIRKULAER. Gegenstueck im HL-Projekt (eigener Commit): die Basis wird jetzt auf dem letzten Stand mit lebendem Broker eingefroren und als basis_stale durchgereicht. Belegt aus leadlag.db: Basis bei lebendem Broker konstant +0,42...+0,58, nach dem Freeze +5,03. Der Wochenend-Move war echt (So 03:00->05:00 von 85,51 auf 80,84, danach 13 h stabil um 81 bei ~600 Messungen/h). Materielle Folge: die offene SHORT-Position (0,57 ab 86,163, TP 84,123) wurde mit -15,02 EUR angezeigt; mit eingefrorener Basis sind es +211 EUR, und der TP liegt 2,3 $ ueber dem echten Niveau. Vorbehalt bleibt (Oracle-Perp) -> weiter "≈". Ausserdem dokumentiert: restart_server.bat hat zweimal still NICHT neu gestartet. Eine korrekt ausgelieferte app.js?v=N belegt NICHTS ueber den geladenen Python-Code (statische Dateien werden je Request von der Platte gelesen). Zuverlaessig nur: Prozess killen, direkt starten, danach an einem NEUEN Snapshot-Feld pruefen. v=132. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
132 lines
7.4 KiB
Python
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7.4 KiB
Python
"""core/hl_walls.py — ECHTE Liquiditäts-Wände von Hyperliquid für den MT5-Chart.
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Holt vom HL-Dashboard (Port 8001, `GET /api/walls`) das größte L2-Orderbuch-Level je
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Seite — **basis-korrigiert auf das Pepperstone-Preisniveau** — und stellt es dem
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Level-Export (`engine._write_levels_file` → `sr_levels.csv` → `SR_Levels.mq5`) bereit.
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WARUM (User-Wunsch 2026-07-30): Alle S/R-Linien im Projekt sind aus **Pivots
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geschätzt** („wo war mal ein Docht"). Das hier ist die einzige Quelle mit
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**tatsächlich ruhenden Orders** — Pepperstone ist Market Maker und liefert kein
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Orderbuch, Hyperliquid schon (20 Levels je Seite).
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⚠ Zwei Dinge im Blick behalten:
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1. **Basis-Differenz**: HL `xyz:CL` notiert ~0,45 $ unter dem CFD (anderer
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Kontrakt/Contango). Die Umrechnung passiert SERVERSEITIG im HL-Projekt
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(Median über die letzten 60 Snapshots) — hier kommt schon `bid_mt5`/`ask_mt5`
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an. Fehlt die Basis (zu wenige Snapshots), wird NICHT gezeichnet.
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2. **Anzeige, KEIN Signal.** Ob HL-Orderbuch-Signale auf den CFD übertragbar sind,
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ist eine offene Frage und wird gerade gemessen (`analyze_bookflow.py` im
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HL-Projekt). Bis dahin fließt hier nichts in Empfehlung/Trade ein.
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Fail-safe: kurzer Timeout, Ergebnis gecacht; ist der HL-Server aus, liefert
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`walls()` einfach None und der Chart bleibt unverändert.
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"""
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from __future__ import annotations
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import json
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import threading
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import time
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import urllib.request
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from core.logger import get_logger
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log = get_logger("hlwalls")
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_TIMEOUT_S = 2.0 # der MT5-Loop darf nicht am HTTP hängen
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_TTL_S = 10.0 # Cache — die Wände wandern langsamer als der Export-Takt (~5 s)
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_MAX_AGE_S = 60.0 # älter = HL-Feed steht → nicht mehr zeichnen
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_STALE_GRACE_S = 120.0 # nach einem Fehlschlag den letzten guten Stand so lange
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# weiterreichen (Blink-Fix — s. Kommentar in `walls()`)
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class HLWalls:
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def __init__(self, url: str = "http://127.0.0.1:8001/api/walls",
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enabled: bool = False):
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self.url = url
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self.enabled = bool(enabled)
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self._lock = threading.Lock()
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self._cache: dict | None = None
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self._cache_ts = 0.0
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self._fail_logged = False
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def walls(self) -> dict | None:
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"""{'bid','bid_sz','ask','ask_sz','basis','imb5'} auf MT5-Preisniveau —
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oder None (aus / HL nicht erreichbar / Basis unbekannt / Daten zu alt)."""
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if not self.enabled:
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return None
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now = time.time()
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with self._lock:
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if self._cache is not None and now - self._cache_ts < _TTL_S:
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return self._cache
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data = None
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try:
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with urllib.request.urlopen(self.url, timeout=_TIMEOUT_S) as r:
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d = json.loads(r.read().decode())
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if d.get("ok") and d.get("bid_mt5") and d.get("ask_mt5"):
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# Feed-Alter prüfen: ein stehengebliebenes Buch darf nicht als
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# aktuelle Liquidität gezeichnet werden.
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age = now - float(d.get("ts") or 0)
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if age <= _MAX_AGE_S:
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data = {"bid": float(d["bid_mt5"]), "ask": float(d["ask_mt5"]),
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"bid_sz": float(d.get("bid_sz") or 0),
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"ask_sz": float(d.get("ask_sz") or 0),
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"basis": d.get("basis"), "imb5": d.get("imb5"),
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# Wirkrichtung je Wand (Pfeil im Chart) + größere Wand.
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# ⚠ Lesart „die Wand hält" — INTERPRETATION, nicht gemessen.
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"arrow_bid": d.get("arrow_bid") or "up",
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"arrow_ask": d.get("arrow_ask") or "down",
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"dominant": d.get("dominant"),
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# Liquiditäts-Trendlinie (Regression über den volumen-
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# gewichteten Wand-Schwerpunkt): {t1,p1,t2,p2,dir,slope_per_h}
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# — Zeiten sind LOKALE Epoch, der Aufrufer rechnet sie in
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# Broker-Zeit um (MT5-Charts brauchen Broker-Zeit).
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"trend": d.get("trend"),
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# ── Ergänzt 2026-08-01 (User: „blende den Hyperliquid-
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# Kurs neben den Pepperstone-Kurs ein"): der HL-MITTELKURS
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# auf MT5-Niveau. HL `xyz:CL` notiert wegen anderem
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# Kontrakt/Contango ~0,45 $ unter dem CFD — `basis` ist die
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# serverseitig gemessene Differenz (Median über 60
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# Snapshots), `mid_mt5` also direkt mit dem Broker-Kurs
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# vergleichbar. Nützlich vor allem am Wochenende: HL
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# handelt 24/7, Pepperstone nicht.
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"hl_mid": (float(d["hl_mid"])
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if d.get("hl_mid") is not None else None),
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"mid_mt5": (round(float(d["hl_mid"])
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+ float(d.get("basis") or 0.0), 3)
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if d.get("hl_mid") is not None else None),
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# ⚠ `basis_stale` (2026-08-02): der Broker tickt nicht mehr,
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# die Basis ist auf dem letzten Stand mit LEBENDEM Markt
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# eingefroren. Vorher rechnete die Gegenseite die Basis
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# blind aus den letzten 60 Snapshots — bei stehendem Broker
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# sog sie den kompletten HL-Wochenend-Move auf und
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# `hl_mid + basis` ergab wieder den EINGEFRORENEN Broker-
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# Kurs (real 86,41 statt 81,89, Differenz zum Broker-Bid
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# nur 0,081 = zirkulär). Alles, was daraus abgeleitet wird,
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# ist bei `basis_stale` eine SCHÄTZUNG und wird so markiert.
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"basis_stale": bool(d.get("basis_stale")),
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"mt5_still_s": d.get("mt5_still_s"),
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"age_s": round(age, 1)}
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self._fail_logged = False
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except Exception as e:
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if not self._fail_logged: # nur 1× melden, nicht jeden Tick
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log.info(f"HL-Wände nicht abrufbar ({e}) — Chart bleibt ohne "
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f"Liquiditätslinien (HL-Dashboard auf 8001 läuft nicht?)")
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self._fail_logged = True
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with self._lock:
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if data is not None:
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self._last_good = data
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self._last_good_ts = now
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elif (getattr(self, "_last_good", None) is not None
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and now - getattr(self, "_last_good_ts", 0.0) < _STALE_GRACE_S):
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# ⚠ BLINK-FIX (2026-07-30, User „die Liquidationspfeile blinken nur
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# manchmal auf"): ein einzelner Fehlschlag (HTTP-Timeout, HL-Server
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# kurz busy, Snapshot minimal zu alt) darf die Pfeile NICHT löschen.
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# Ohne den letzten guten Wert fehlen die LQ-Zeilen in der CSV → der
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# Indikator löscht beim Redraw alle Objekte und zeichnet sie nicht neu
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# → Pfeil weg, beim nächsten Erfolg wieder da = sichtbares Blinken.
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# Innerhalb der Grace wird der letzte gute Stand weitergereicht;
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# erst danach verschwinden die Pfeile wirklich (echter Ausfall).
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data = self._last_good
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self._cache = data
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self._cache_ts = now
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return data
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