AH-Oil-Trader/backtest_sl_basis.py

#!/usr/bin/env python3
"""SL-Basis M5 gegen M15 — auf der NEUEN Level-Entry-Population (2026-08-05).

FRAGE (User): „Wäre SL-Breite aus M5-ATR vertretbar?"

⚠⚠ BEIM PRÜFEN AUFGEFALLEN — eine Lücke zwischen Messung und Betrieb:
`exit_model.simulate()` nimmt EINEN `atr` für SL, TP, Trail und Breakeven. **Alle
Backtests übergeben ATR_M5.** Live kommt der SL aber aus **ATR_M15**
(`mt5_utils.atr_value(sym)` mit `SL_TF`), im Median **1,80× so groß**. Damit
modellieren praktisch alle Messungen des Projekts einen SL von 2,0×ATR_M5 —
während live 1,8–2,2×ATR_M15 ≈ **3,2–4,0×ATR_M5** gilt.
Einzige Ausnahme: `backtest_sl_width.py` (04.08.) hat genau das explizit gemessen
und die Verengung verworfen (H2 bevorzugte den weiten Stop klar: +48 gegen −18).

WARUM ES SICH TROTZDEM ZU WIEDERHOLEN LOHNT: jene Messung lief auf Entries **am
Bar-Close**. Seit dem 05.08. steigen beide Auto-Pfade über ruhende Stop-Orders
**am Level** ein — eine andere Einstiegs-Population mit anderem Verlauf danach
(ØR kippte dadurch von −0,09 auf +0,35). Ob der weite Stop auch dort noch besser
ist, ist ungemessen.

MESSUNG: dieselben Level-Entries wie in `backtest_trail_be.py`, Trail/BE/TP
unverändert auf M5-ATR (wie in allen Backtests), variiert wird AUSSCHLIESSLICH die
SL-Basis. Der Live-Fall wird pro Trade exakt nachgebildet: `sl_atr = 2.2 ×
(ATR_M15 / ATR_M5)` an genau diesem Bar.

VORAB FIXIERTE ENTSCHEIDUNGSREGEL:
  Umstellen auf M5 nur, wenn es den Live-Stand in ΣR **und** ØR in BEIDEN
  Halbjahren und auf BEIDEN Populationen schlägt. Der Worst-Case darf sich dabei
  nicht verschlechtern (er wird bei engerem SL ohnehin besser).
  ⚠ Wird die Regel verfehlt, ist „vertretbar" trotzdem eine eigene Frage: ein
  engerer Stop kauft Tail-Sicherheit gegen Ertrag. Diese Abwägung ist NICHT
  gemessen entscheidbar — die Zahlen liefern nur den Preis.

Aufruf:  python backtest_sl_basis.py [bars]
"""
import sys

import MetaTrader5 as mt5

from backtest_cost_gate import _atr_series, kandidaten
from backtest_trail_be import _ema_series, _htf_sign, wellen_entries
from core.analysis import calc_trend_angle
from core.exit_model import LIVE, simulate
from core.wave_rec import (WaveRecommender, _EMA_FAST, _EMA_SLOW, _N_BARS,
                           _ANGLE_LR, _ANGLE_DEAD)

_PIV_K, _PIV_LOOK = 3, 300
_SL_LIVE = 2.2          # `INIT_SL_MAX_ATR` — der live wirksame Deckel


def atr_m15_auf_m5(H, L, C):
    """ATR(14) auf M15 (3 M5-Bars aggregiert), zurückgemappt auf den M5-Index."""
    oh, ol, oc, idx = [], [], [], []
    for j in range(0, len(C) - 2, 3):
        oh.append(max(H[j:j + 3])); ol.append(min(L[j:j + 3]))
        oc.append(C[j + 2]); idx.append(j + 2)
    tr = [0.0] + [max(oh[i] - ol[i], abs(oh[i] - oc[i - 1]), abs(ol[i] - oc[i - 1]))
                  for i in range(1, len(oc))]
    a15 = [None] + [sum(tr[max(1, i - 13):i + 1]) / len(tr[max(1, i - 13):i + 1])
                    for i in range(1, len(oc))]
    out = [None] * len(C)
    for k, j in enumerate(idx):
        for x in range(j, min(j + 3, len(C))):
            out[x] = a15[k]
    # Vorlauf auffuellen
    letzte = None
    for i in range(len(out)):
        if out[i] is None:
            out[i] = letzte
        else:
            letzte = out[i]
    return out


def lauf(K, H, L, C, A15, lo, hi, basis):
    """basis: float = feste SL-Weite in ×ATR_M5 · 'live' = 2,2×ATR_M15 je Trade."""
    rs = []
    frei = lo
    weiten = []
    for k in K:
        if not (lo <= k["i"] < hi) or k["i"] < frei:
            continue
        if basis == "live":
            a15 = A15[k["i"]] or k["atr"]
            sl = _SL_LIVE * (a15 / k["atr"])       # in ×ATR_M5 ausgedrueckt
        else:
            sl = float(basis)
        weiten.append(sl)
        p = LIVE.with_(sl_atr=sl)
        r, xb = simulate(k["lvl"], k["d"], k["atr"], H, L, C, k["i"] + 1, p,
                         timestop=True, use_tp=True, ret_bar=True)
        rs.append(r - k["kosten"])
        frei = xb + 1
    return rs, (sum(weiten) / len(weiten) if weiten else 0.0)


def kenn(rs):
    if not rs:
        return None
    n = len(rs); s = sum(rs)
    g = sum(x for x in rs if x > 0); v = -sum(x for x in rs if x < 0)
    return {"n": n, "wr": 100 * sum(1 for x in rs if x > 0) / n, "oer": s / n,
            "sr": s, "pf": (g / v) if v > 0 else float("inf"), "worst": min(rs)}


def main():
    n_bars = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
    mt5.initialize()
    sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
                if mt5.symbol_info(c)), None)
    bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n_bars)
    point = mt5.symbol_info(sym).point
    mt5.shutdown()
    H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
    C = [float(b["close"]) for b in bars]; T = [int(b["time"]) for b in bars]
    SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars]
    A = _atr_series(H, L, C)
    A15 = atr_m15_auf_m5(H, L, C)
    EF = _ema_series(C, _EMA_FAST); ES = _ema_series(C, _EMA_SLOW)
    AD = [0.0] * len(C)
    for i in range(_N_BARS, len(C)):
        AD[i] = calc_trend_angle(C[i - _N_BARS:i + 1], _ANGLE_LR) - 90.0
        if abs(AD[i]) < _ANGLE_DEAD:
            AD[i] = 0.0
    HTF = [_htf_sign(C, i, 6, A[i] or 0.1) for i in range(len(C))]
    H1S = [_htf_sign(C, i, 12, A[i] or 0.1) for i in range(len(C))]
    PH = [j for j in range(_PIV_K, len(C) - _PIV_K)
          if H[j] == max(H[j - _PIV_K:j + _PIV_K + 1])]
    PL = [j for j in range(_PIV_K, len(C) - _PIV_K)
          if L[j] == min(L[j - _PIV_K:j + _PIV_K + 1])]
    w = WaveRecommender(lambda: None)
    w.set_reversal_enabled(False); w.set_entry_room(0.6); w.set_dead_hours("")
    mid = len(C) // 2

    v = [A15[i] / A[i] for i in range(len(C)) if A[i] and A15[i] and A[i] > 0.05]
    v.sort()
    print("=" * 100)
    print(f"  SL-BASIS M5 gegen M15 — Level-Entries · {sym} M5, {len(C)} Bars")
    print(f"  Verhaeltnis ATR_M15/ATR_M5: Median {v[len(v)//2]:.2f} · "
          f"Ø {sum(v)/len(v):.2f}  → live-SL entspricht ~{_SL_LIVE*v[len(v)//2]:.1f}xATR_M5")
    print("  Trail/BE/TP bleiben auf M5-ATR (wie in allen Backtests) — variiert wird NUR der SL.")
    print("=" * 100)

    pops = [("SQUEEZE", kandidaten(H, L, C, T, SP, A)),
            ("WELLE (gegated)",
             wellen_entries(w, H, L, C, A, SP, EF, ES, AD, HTF, H1S, PH, PL))]
    for name, K in pops:
        print(f"\n  {name} — {len(K)} Entries")
        print(f"    {'SL-Basis':<22}{'Ø Weite':>9}"
              f"{'H1 OeR':>9}{'H1 SigmaR':>11}{'H1 Worst':>10}"
              f"{'H2 OeR':>9}{'H2 SigmaR':>11}{'H2 Worst':>10}")
        for basis, lbl in (("live", "LIVE (2,2xATR_M15)"), (2.0, "2,0xATR_M5"),
                           (2.5, "2,5xATR_M5"), (3.0, "3,0xATR_M5"),
                           (3.6, "3,6xATR_M5 (~live)"), (1.5, "1,5xATR_M5")):
            r1, w1 = lauf(K, H, L, C, A15, 0, mid, basis)
            r2, w2 = lauf(K, H, L, C, A15, mid, len(C), basis)
            k1, k2 = kenn(r1), kenn(r2)
            if not (k1 and k2):
                continue
            print(f"    {lbl:<22}{(w1+w2)/2:>9.2f}"
                  f"{k1['oer']:>+9.3f}{k1['sr']:>+11.1f}{k1['worst']:>+10.2f}"
                  f"{k2['oer']:>+9.3f}{k2['sr']:>+11.1f}{k2['worst']:>+10.2f}")
    print()
    print("  LESART: 'Ø Weite' = tatsaechliche SL-Distanz in xATR_M5. Die LIVE-Zeile")
    print("  zeigt, was der Bot heute macht; alle anderen Zeilen sind Alternativen.")
    print("  ⚠ Enger SL verbessert den Worst-Case IMMER (er deckelt frueher) — die")
    print("    Frage ist, was er an Ertrag kostet.")
    print()


if __name__ == "__main__":
    main()