AH-Oil-Trader/backtest_sl_pivot.py

"""Pivot-verankerter SL gegen fixen 2,0xATR-SL — mit dem HEUTIGEN Exit (2026-08-20)

ANLASS (User): "ueberpruefe genau ob wirklich kein Trade am S/R geschlossen
wird ... das hat mich mindestens 3x Geld gekostet."

DER FUND, den die Pfad-Pruefung ergeben hat: `trader._calc_sl_tp` legt den
Initial-SL an den naechsten M15-PIVOT (LONG: `pivot_low` − Puffer, SHORT:
`pivot_high` + Puffer) und klemmt ihn erst danach auf 1,8–2,2×ATR. Der Stop
liegt also — wenn der Pivot innerhalb des Bandes liegt — DIREKT an der
Unterstuetzung bzw. am Widerstand. Ueber 69 geloggte Orders:
    SL steht AM Pivot   3  ( 4 %)   <- Pivot ist maßgeblich
    auf 2,2×ATR gekappt 41 (59 %)
    auf 1,8×ATR geweitet 25 (36 %)
In 95 % dominiert also der ATR-Deckel — aber in 4 % ist der Stop exakt das
Level, an dem der Markt ohnehin am haeufigsten wickt.

WARUM NEU MESSEN. `backtest_sl_method.py` hat die Verankerung schon einmal
geprueft und "gedeckelt alle identisch, die Verankerung ist Rauschen" ergeben —
aber mit einem ANDEREN Exit-Modell und vor dem kanonischen `exit_model.LIVE`
(Trail 1,0 seit 31.07., trail_start 1,3 seit 20.08.). Ein Befund, der eine
Live-Schutzlinie rechtfertigt, gehoert auf dem heutigen Exit nachgerechnet.

AUFBAU. Squeeze-Einstiege (reproduzierbar, echte `_squeeze_one`), ruhende Order
am Level mit Fill bei BERUEHRUNG, kanonischer Exit, Echtkosten, 2 Halbjahre,
95-%-Bootstrap. Variiert wird AUSSCHLIESSLICH die SL-Methode:

  A) PIVOT   wie live: naechster M15-Pivot ∓ Puffer, geklemmt auf 1,8–2,2×ATR
  B) FIX     schlicht 2,0×ATR — ohne jeden Level-Bezug

⚠ Feste, GETEILTE Einstiegsliste: beide Varianten laufen auf DENSELBEN Trades.
Ein sequentieller Vergleich waere ungueltig — ein anderer SL laesst ANDERE
Trades in den einen Slot (die Falle vom 14.08.).

⚠ M15-Pivots werden aus den M5-Bars aggregiert (3 M5 = 1 M15), Pivot-Fenster
k=3 wie in `mt5_utils.pivot_low/high`. Das ist eine NAEHERUNG der Live-Funktion —
sie liest direkt M15-Bars. Fuer den VERGLEICH der beiden Methoden ist das
unkritisch, fuer die Absolutwerte nicht.

REGEL VORAB FIXIERT: umgestellt wird nur, wenn B in BEIDEN Halbjahren
mindestens gleichauf liegt (OeR nicht schlechter als A minus ein
Standardfehler) UND der Worst-Case nicht groesser wird. Ist B schlechter,
bleibt die Verankerung — dann ist der beobachtete Effekt der Preis fuer einen
Vorteil an anderer Stelle.

Aufruf:  python backtest_sl_pivot.py [bars]
"""
import sys

import MetaTrader5 as mt5

from backtest_cost_gate import kennzahlen
from core.exit_model import LIVE, simulate
from core.squeeze_scan import atr_series, scan

BOX_N, K, MULT_BOX, ATRMIN = 10, 0.1, 2.5, 0.06
SL_MIN, SL_MAX = 1.8, 2.2      # INIT_SL_MIN_ATR / INIT_SL_MAX_ATR
PIV_K = 3
BUF = 0.02                     # Puffer unter/ueber dem Pivot (Groessenordnung live)


def m15_pivots(H, L):
    """M15-Pivots aus M5-Bars aggregiert → (Index_M5, Preis) je Pivot."""
    n = len(H) // 3
    hi = [max(H[3 * i:3 * i + 3]) for i in range(n)]
    lo = [min(L[3 * i:3 * i + 3]) for i in range(n)]
    ph, pl = [], []
    for j in range(PIV_K, n - PIV_K):
        if hi[j] == max(hi[j - PIV_K:j + PIV_K + 1]):
            ph.append((3 * (j + PIV_K), hi[j]))    # erst k Bars spaeter bekannt
        if lo[j] == min(lo[j - PIV_K:j + PIV_K + 1]):
            pl.append((3 * (j + PIV_K), lo[j]))
    return ph, pl


def sl_pivot(i, d, entry, atr, ph, pl):
    """Live-Regel: naechster Pivot ∓ Puffer, dann auf 1,8–2,2×ATR geklemmt."""
    kand = [p for (j, p) in (pl if d > 0 else ph) if j <= i and
            ((p < entry) if d > 0 else (p > entry))]
    if kand:
        piv = max(kand) if d > 0 else min(kand)
        sl = (piv - BUF) if d > 0 else (piv + BUF)
    else:
        sl = entry * (1 - 0.012) if d > 0 else entry * (1 + 0.012)
    dist = (entry - sl) if d > 0 else (sl - entry)
    dist = min(max(dist, SL_MIN * atr), SL_MAX * atr)
    return dist


def lauf(ein, H, L, C, SP, ende, modus, ph, pl):
    rs = []
    for j, d, lvl, atr in ein:
        f = None
        for x in range(j, min(j + 13, ende)):
            if (H[x] >= lvl) if d > 0 else (L[x] <= lvl):
                f = x
                break
        if f is None or f + 1 >= ende:
            continue
        dist = sl_pivot(f, d, lvl, atr, ph, pl) if modus == "pivot" else 2.0 * atr
        # SL-Distanz ueber `sl_atr` in EXAKT die kanonische Sim geben.
        par = LIVE.with_(sl_atr=dist / atr)
        r = simulate(lvl, d, atr, H, L, C, f + 1, par, timestop=True, use_tp=True)
        rs.append(r - ((SP[f] if SP[f] > 0 else 0.0225) / atr))
    return rs


def zeig(lbl, k):
    if not k:
        print("    {:<22} --".format(lbl)); return None
    ci = k.get("ci"); m = ""
    if ci:
        m = (" [{:+.3f} .. {:+.3f}]".format(ci[0], ci[1])
             + ("" if ci[0] * ci[1] > 0 else " ~0"))
    print("    {:<22} n={:>4} WR={:>3.0f}% OeR={:+.3f} PF={:.2f} worst={:+.2f}{}"
          .format(lbl, k["n"], k["wr"], k["oer"], k["pf"], k.get("worst", 0), m))
    return k


def main():
    n = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 60000
    mt5.initialize()
    sym = next((c for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD")
                if mt5.symbol_info(c)), None)
    bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n)
    point = mt5.symbol_info(sym).point
    mt5.shutdown()
    H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
    C = [float(b["close"]) for b in bars]
    SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars]
    A = atr_series(H, L, C)
    ph, pl = m15_pivots(H, L)
    N = len(C); mid = N // 2; ende = N - LIVE.max_hold - 1

    def entries(lo, hi):
        out = []
        scan(H, L, C, A, SP, 1.0, lo, hi, MULT_BOX, box_n=BOX_N, k=K,
             atr_min=ATRMIN, exit_fn=lambda *a: 0.0,
             on_entry=lambda j, d, lvl, atr, komp: (
                 out.append((j, d, lvl, atr)) if komp else None))
        return out

    e1, e2 = entries(0, mid), entries(mid, ende)
    print("=" * 92)
    print("  SL-METHODE: Pivot-verankert gegen fix 2,0xATR — {} M5 ({} Bars)".format(sym, N))
    print("  gleiche Einstiege, NUR die SL-Methode variiert · {} M15-Pivots".format(len(ph) + len(pl)))
    print("=" * 92)
    erg = {}
    for modus, titel in (("pivot", "A) PIVOT (= live)"), ("fix", "B) FIX 2,0xATR")):
        print("\n  " + titel)
        print("  " + "-" * 88)
        erg[modus] = (zeig("H1", kennzahlen(lauf(e1, H, L, C, SP, ende, modus, ph, pl))),
                      zeig("H2", kennzahlen(lauf(e2, H, L, C, SP, ende, modus, ph, pl))))
    print("\n  " + "=" * 88)
    a1, a2 = erg["pivot"]; b1, b2 = erg["fix"]
    if a1 and b1:
        print("    Differenz FIX − PIVOT:  H1 {:+.3f} R   H2 {:+.3f} R"
              .format(b1["oer"] - a1["oer"], b2["oer"] - a2["oer"]))
        print("    Worst-Case:             PIVOT {:+.2f}/{:+.2f}   FIX {:+.2f}/{:+.2f}"
              .format(a1.get("worst", 0), a2.get("worst", 0),
                      b1.get("worst", 0), b2.get("worst", 0)))
    print("    REGEL: umstellen nur, wenn FIX beidhaelftig mindestens gleichauf")
    print("    liegt UND der Worst-Case nicht groesser wird.")


if __name__ == "__main__":
    main()