AH-Oil-Trader/backtest_flipclose2.py

#!/usr/bin/env python3
"""Auto-Flip-Close NEU gemessen — mit dem ECHTEN Exit (User-Wunsch 2026-07-31).

FRAGE: „Schließe den Trade automatisch beim Close-Signal" — also: dreht die
Empfehlung gegen die offene Position, sofort raus (heute nur Alarm + Ton).

⚠ DAS WURDE SCHON EINMAL VERWORFEN (`backtest_flipclose.py`, 2026-07-16): keine
Variante hielt in beiden Hälften, H2 kostete 17–32 % des Ertrags („Gewinner-Kappen",
weil die nachlaufende EMA oft mitten im Pullback dreht).

WARUM TROTZDEM NEU: Beim Stufe-3-Refactor (2026-07-31) kam heraus, dass das alte
Skript ein **viertes, eigenes Exit-Modell** benutzt, das dem Live-System in mindestens
fünf Punkten widerspricht:
    Trail hart 1,5      (live seit heute **1,0**)
    KEINE Lock-Phase    (live: ab 3,5×ATR enger)
    KEIN Time-Stop      (live: 120 min in Phase Init)
    KEIN Initial-TP     (live: 3,5×ATR)
    _MAXH 288           (live/kanonisch 200)
  + Phasen-Entscheidung über den BAR-CLOSE statt über das High-Water.
Ein Urteil auf dieser Grundlage ist für den Live-Betrieb nicht bindend.

HIER: derselbe sequentielle 1-Positions-Aufbau, aber der Exit kommt aus
`core/exit_model.simulate()` — inklusive des neuen `stop_when`-Hooks für den Flip,
damit die Phasen-Mechanik NICHT noch einmal kopiert wird (genau diese Kopiererei
hat die vier divergierenden Modelle erzeugt). Echtkosten, 2 Halbjahre.

VARIANTEN: Flip erst ab minR Gewinn (0 / 0,3 / 0,5×ATR) sowie „auch im Minus".
Urteil „bauen" nur, wenn eine Variante in BEIDEN Hälften ≥ Basis liegt.
"""
import sys

import MetaTrader5 as mt5

from core.analysis import calc_trend_angle
from core.exit_model import LIVE, simulate
from core.wave_rec import (_EMA_FAST, _EMA_SLOW, _N_BARS, _ANGLE_LR, _ANGLE_DEAD,
                           _REVERSAL_STRETCH, _STRETCH_MAX)

_ATRMIN = 0.12


def _ema_series(v, p):
    k = 2.0 / (p + 1); o = []; e = v[0]
    for i, x in enumerate(v):
        e = x if i == 0 else x * k + e * (1 - k)
        o.append(e)
    return o


def _atr_series(H, L, C, p=14):
    t = [0.0]
    for i in range(1, len(C)):
        t.append(max(H[i] - L[i], abs(H[i] - C[i - 1]), abs(L[i] - C[i - 1])))
    out = []
    for i in range(len(C)):
        if not i:
            out.append(None); continue
        w = t[max(1, i - p + 1):i + 1]
        out.append(sum(w) / max(1, len(w)))
    return out


def signal_series(H, L, C, EF, ES, AT):
    """Richtung je Bar (+1/−1/0) — dieselbe Regel wie im Live-Signal."""
    TH = _REVERSAL_STRETCH
    sig = [0] * len(C)
    for i in range(_N_BARS, len(C)):
        atr = AT[i]
        if not atr or atr <= 0:
            continue
        atr = max(atr, _ATRMIN); es = ES[i]; ef = EF[i]
        stretch = (C[i] - es) / atr
        ang = calc_trend_angle(C[i - _ANGLE_LR - 2:i], _ANGLE_LR); ad = ang - 90.0
        if stretch <= -TH and ad >= _ANGLE_DEAD: sig[i] = 1
        elif stretch >= TH and ad <= -_ANGLE_DEAD: sig[i] = -1
        elif abs(stretch) < _STRETCH_MAX: sig[i] = 1 if ef > es else -1 if ef < es else 0
    return sig


def run(sig, H, L, C, AT, SP, lo, hi, flip=False, min_r=0.0, flip_neg=False):
    """Sequentiell: eine Position, Entry bei Signal, Exit aus dem GEMEINSAMEN Kern."""
    Rs = []
    i = lo
    while i < hi:
        d = sig[i]
        if d == 0:
            i += 1; continue
        atr = max(AT[i] or 0, _ATRMIN)
        cost = (SP[i] if SP[i] > 0 else 0.0225) / atr
        hook = None
        if flip:
            def hook(j, prof_atr, _d=d):
                if sig[j] != -_d:
                    return False
                return flip_neg or prof_atr > min_r
        R, xb = simulate(C[i], d, atr, H, L, C, i + 1, LIVE,
                         stop_when=hook, ret_bar=True)
        Rs.append(R - cost)
        i = xb + 1
    return Rs


def st(Rs):
    if not Rs:
        return "  —"
    n = len(Rs); w = sum(1 for x in Rs if x > 0); s = sum(Rs)
    g = sum(x for x in Rs if x > 0); l = -sum(x for x in Rs if x < 0)
    return (f"n={n:>4} WR={100*w/n:>3.0f}% ØR={s/n:+.3f} PF={(g/l if l > 0 else 9.99):>4.2f} "
            f"ΣR={s:>+6.0f} Worst={min(Rs):+.2f}")


def main():
    n = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 80000
    mt5.initialize(); sym = None
    for c in ("SpotCrude", "USOIL", "WTI", "XTIUSD"):
        if mt5.symbol_info(c):
            sym = c; break
    bars = mt5.copy_rates_from_pos(sym, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n)
    si = mt5.symbol_info(sym); point = si.point
    mt5.shutdown()
    H = [float(b["high"]) for b in bars]; L = [float(b["low"]) for b in bars]
    C = [float(b["close"]) for b in bars]; SP = [float(b["spread"]) * point for b in bars]
    EF = _ema_series(C, _EMA_FAST); ES = _ema_series(C, _EMA_SLOW); AT = _atr_series(H, L, C)
    sig = signal_series(H, L, C, EF, ES, AT)
    mid = len(C) // 2
    halves = [("H1 (alt)", _N_BARS, mid), ("H2 (neu)", mid, len(C) - LIVE.max_hold - 1)]

    print("=" * 96)
    print(f"  AUTO-FLIP-CLOSE — {sym} M5 ({len(C)} Bars), Echtkosten")
    print(f"  Exit aus core/exit_model.py: SL {LIVE.sl_atr} · Trail {LIVE.mult} · "
          f"BE {LIVE.be} · Lock {LIVE.lock_start} · Time-Stop {LIVE.timestop_bars}")
    print("  (das alte Urteil von 2026-07-16 fusste auf einem abweichenden Exit)")
    print("=" * 96)

    variants = [("Basis — kein Flip-Close", dict(flip=False)),
                ("Flip ab  0,0×ATR Gewinn", dict(flip=True, min_r=0.0)),
                ("Flip ab  0,3×ATR Gewinn", dict(flip=True, min_r=0.3)),
                ("Flip ab  0,5×ATR Gewinn", dict(flip=True, min_r=0.5)),
                ("Flip AUCH im Minus",      dict(flip=True, flip_neg=True))]
    base = {}
    for name, kw in variants:
        print(f"\n{name}")
        for lbl, a, b in halves:
            Rs = run(sig, H, L, C, AT, SP, a, b, **kw)
            s = sum(Rs)
            if not kw.get("flip"):
                base[lbl] = s
            delta = f"   Δ vs Basis {s - base.get(lbl, 0):+.0f}" if kw.get("flip") else ""
            print(f"   {lbl}  {st(Rs)}{delta}")


if __name__ == "__main__":
    main()