Axel HocksandClaude Opus 5
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User: "messe ihn nochmal". Kein blosses Wiederholen: die drei alten RSI-Laeufe
stiegen alle am Bar-Close zum MARKTPREIS ein. Genau diese Annahme hat am
05./06.08. Squeeze und Auto-Signal von negativ auf positiv gedreht (+0,32 bzw.
+0,61 R - mehr als alle Signal-Ideen zusammen). Fuer RSI war die
Ausfuehrungs-Achse nie geprueft.
AUFBAU: 80k M5, 2 Halbjahre, kanonischer Exit, Echtkosten, 95-%-Bootstrap.
2 Lesarten (Lehrbuch-Reversion und die Umkehrung) x 3 Schwellenpaare
(70/30, 75/25, 80/20) x 2 Ausfuehrungen (Markt / ruhende Order am Extrem mit
Fill bei Beruehrung) = 24 Zellen.
⚠ KEIN NACHBAU des Indikators: `calc_rsi` ist ein Wilder-RSI mit Rekursion ueber
die GANZE Reihe, ein Slice waere also nicht dasselbe. Die Serie wird inkrementell
gerechnet und an 200 Zufallsstichproben gegen die echte Funktion verifiziert;
bei Abweichung bricht das Skript ab. Groesste gemessene Abweichung: unter 1e-6.
ERGEBNIS: KEINE einzige Zelle erfuellt die vorab fixierte Regel (beidhaelftig
OeR > 0 UND PF > 1 UND KI ohne die Null UND Nachbarn gleichgerichtet). Vier
Zellen sind sogar beidseitig SIGNIFIKANT NEGATIV (KI komplett unter null):
REV 70/30 am Markt und MOM 75/25 an der Order.
⚠⚠ DIE AUSFUEHRUNGS-ACHSE HILFT HIER NICHT - und das war vorab so vorhergesagt.
Bei REV 75/25 hebt die ruhende Order zwar von -0,107/-0,014 auf +0,006/+0,075,
aber beide Intervalle enthalten weiter die Null, und die Nachbarn kippen
(80/20: H1 -0,181). Das bestaetigt den Mechanismus aus
`backtest_candle_fade2.py`: eine ruhende Order hilft bei MOMENTUM-Entries und
schadet bei REVERSIONS-Entries, weil eine Limit-Order am Extrem nur fuellt, wenn
sich die Bewegung weiter ausdehnt - also genau dann, wenn man falsch liegt.
⚠ Auch die im Projekt dokumentierte Umkehrung ("RSI gegen die Richtung =
doppelter Edge") traegt STANDALONE nicht: die MOM-Zeilen sind ueberwiegend
schlechter als die REV-Zeilen. Der Pullback-Effekt existiert, aber als
Konfidenz-Beitrag im gegateten Signal, nicht als eigenstaendiger Einstieg.
29. verworfener Signal-Eingriff. RSI bleibt draussen.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Oil Trading Bot (MT5, WTI)
Algorithmischer WTI-Öl-Trading-Bot auf MetaTrader 5 mit headless FastAPI-Backend und Mobile-PWA. Analyse, Strategie, Backtests und LLM-Copilot laufen in Python; MQL5 ist nur eine dünne Zeichen-Schicht fürs Desktop-Terminal.
Hinweis: Interne Doku, Antworten und UI-Texte sind auf Deutsch. Die ausführliche Entwickler-/Strategie-Dokumentation steht in
CLAUDE.mdunddocs/.
Überblick
server.py+core/engine.py— headless FastAPI-Web-Backend, das die Mobile-PWA inweb/bedient (Zugriff vom Handy z. B. via WireGuard).- Eine Oberfläche: die PWA. Das frühere Tkinter-Widget wurde entfernt.
- ⚠ Immer nur eine Server-Instanz gegen dasselbe MT5-Terminal laufen lassen (zwei TrailingManager = Konflikt).
Architektur (core/)
| Modul | Aufgabe |
|---|---|
mt5data.py |
Preis / Trend / Konto |
trader.py |
Orders + SL/TP |
trailing.py |
Trailing / Teil-Exit / Time-Stop |
wave_rec.py |
Empfehlung (EMA12/50-Trendfolge, Squeeze-Breakout, Gates) |
elliott.py |
Elliott-Wellen / FVG |
structure.py |
Marktstruktur (HH/HL/LH/LL, BOS, Regressionskanal — Anzeige) |
daily_levels.py |
Tages-Prognose (Web-Recherche) |
gaps.py |
D1-Kurslücken |
candle_logger.py |
M1-Candle-Log → candles_m1 |
agent.py |
KI-Copilot (LLM) |
history.py |
SQLite-Persistenz |
config.py |
Konstanten + oil_widget_config.ini-Loader |
engine.py |
headless Motor: fährt die Loops als Threads, liefert snapshot() |
engine._verdict() aggregiert die Module zur Gesamtempfehlung (verdict im
Snapshot) — Details: docs/gesamtempfehlung.md.
Voraussetzungen
- Windows (das
MetaTrader5-Python-Wheel ist Windows-only; das Backend läuft neben dem MT5-Terminal). - Python 3.12 mit
fastapi,uvicorn,MetaTrader5(+ weitere Abhängigkeiten, die die Module importieren). - Ein laufendes MetaTrader-5-Terminal mit dem WTI-Symbol des Brokers
(z. B.
SpotCrudebei Pepperstone).
Einrichtung
- Repo klonen.
- Config-Vorlage kopieren und mit echten Keys füllen:
Dann
cp oil_widget_config.ini.example oil_widget_config.inioil_widget_config.iniausfüllen (LLM-/News-/Telegram-/Graph-Keys, WTI-Symbol, Trading-Schalter). Diese Datei enthält Live-Secrets und ist per.gitignorevom Repo ausgeschlossen — niemals committen. Erläuterungen zu allen[trading]-Schaltern stehen als Kommentare incore/config.py. - MT5-Terminal starten und einloggen.
Starten
# Änderungen aktivieren / Server (neu) starten:
restart_server.bat
Auto-Start ist als Windows-Aufgabe OilTradingServer (Login-Trigger, versteckt via
VBS) eingerichtet. Die PWA ist danach unter http://<host>:8000/ erreichbar.
Strategie in Kürze
- Richtung = EMA12 vs. EMA50 (
wave_rec.py), mit Totband, Anti-Überdehnung, S/R- und Session-Konfidenz. - Volatilitäts-Squeeze-Breakout = additiver, backtest-validierter Auto-Entry
(Kompression → Ausbruch); optional autonom (
auto_squeeze). - Gates: ATR-Breakout-Bestätigung, Entry-Raum, Mindest-Konfidenz, Higher-TF- Gegen-Trend, EIA-Blackout.
- Exit: SL-Band ~2×ATR, Breakeven ab +1,3×ATR, Trailing, Time-Stop, sowie ein kalibriertes P(Durchbruch)-Modell für den S/R-Close am Gegenlevel.
Methodik: Strategie-Änderungen werden per 2-Stichproben-Backtest (zwei Zeiträume/Regime) mit echten Kosten belegt, bevor sie live gehen — „erst messen, dann umbauen". Die zahlreichen
backtest_*.py-Skripte dokumentieren geprüfte und verworfene Ideen.
Nützliche Skripte
| Befehl | Zweck |
|---|---|
python backtest_signal.py [TF] [N] [K] |
Empfehlungs-Edge messen (ereignisbasiert) |
python analyze_execution.py |
Spread-/Slippage-/MAE-MFE-Kalibrierung |
python weekly_review.py |
Wochenreport (Live-Stats vs. Backtest-Erwartung) |
python -m py_compile <datei> |
Syntaxprüfung vor „fertig" |
Web-Assets
Der Browser cacht hart: bei jeder JS/CSS-Änderung in web/index.html die
Asset-Version ?v=N hochzählen. Der Server sendet Cache-Control: no-store.
Datenhaltung
oil_widget_history.db(SQLite):trades,recommendations,candles_m1u. a. Nicht im Repo (per.gitignore) — vor Eingriffen Backup (*.bak-<datum>).- Laufzeit-State (
emergency_state.json,runtime_state.json,report_state.json) wird vom Server erzeugt und ist ebenfalls nicht versioniert.
Lizenz
Privates Projekt — keine Lizenz vergeben.