SL/TP nicht mehr am S/R verankert + Squeeze-Market-Fallback auf den BRK-Slot
User: "SL/TP sollte nicht am S/R verankert werden sondern immer dynamisch
berechnet werden" - nach dem Fund, dass Trades wiederholt am Level schlossen.
(1) PIVOT-ANKER DES INITIAL-SL ENTFERNT (`_SL_PIVOT_ANKER = False`).
`_calc_sl_tp` legte den SL an den naechsten M15-Pivot (LONG: pivot_low − Puffer,
SHORT: pivot_high + Puffer) und klemmte ihn erst DANACH auf 1,8–2,2×ATR. Der
Stop lag damit fuer einen LONG direkt unter der UNTERSTUETZUNG. Ueber 69
geloggte Orders war der Pivot in 4 % massgeblich (59 % gekappt, 36 % geweitet) -
und in genau diesen Faellen stand der Stop auf dem Level, an dem der Markt
ohnehin am haeufigsten durchwickt.
⚠ Der TP erbte das INDIREKT: er ist `2,0 × SL-Distanz`, skalierte also mit dem
Pivot-Abstand. Beide sind jetzt rein ATR-dynamisch (Mitte des Bandes = 2,0×ATR).
VORHER GEMESSEN (`backtest_sl_pivot.py`, 60k M5, 2 Halbjahre, gleiche
Einstiege, NUR die SL-Methode variiert, kanonischer Exit, Echtkosten):
PIVOT H1 -0,054 / H2 -0,040 PF 0,93 / 0,95
FIX H1 -0,040 / H2 +0,004 PF 0,95 / 1,01
FIX ist in BEIDEN Haelften besser (+0,014 / +0,043 R), der Worst-Case wird nicht
groesser - die vorab fixierte Regel ist erfuellt.
⚠ EHRLICH: beide KI enthalten die Null, es ist KEIN belegter Ertragsgewinn. Der
Punkt ist, dass die Verankerung nichts nuetzt UND den Stop auf das Level legt.
Das bestaetigt `backtest_sl_method.py` ("gedeckelt sind alle Methoden
gleichwertig") auf dem heutigen Exit - dort war es nur nie als NACHTEIL sichtbar.
Zurueck: `_SL_PIVOT_ANKER = True`.
(2) LUECKE AUS DEM ZWEI-SLOT-UMBAU, vom Deploy-Schritt 5 aufgedeckt:
"Auto-Squeeze-Entry fehlgeschlagen: Position bereits offen!". `engine.open_long`
routete IMMER auf `self.trader` - der Market-Fallback des Squeeze lief also
weiter ueber Slot 1 und scheiterte, sobald ein manueller Trade lief. FLAT-Check
und Pending-Manager waren gestern umgehaengt, der BESTELLWEG nicht.
Neu `_slot(source)`: auto_squeeze -> trader_brk, alles andere -> trader. Auch
der Bot-Marker (`_bot_open_ticket`) holt das Ticket jetzt vom richtigen Slot.
⚠ Genau die Fehlerklasse von Deployment-Drift Fall 8 - ein Umbau, der den
Bestellweg aendert, muss ALLE Bestellwege mitnehmen.
91 Tests gruen.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Axel Hocks
co-authored by
Claude Opus 5
Claude Opus 5
parent
e01ecde3a3
commit
c081bdc734
+18
-3
@@ -2775,11 +2775,25 @@ class TradingEngine:
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# ══════════════════════════════════════════════════════════════════════
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# TRADE-AKTIONEN (für die Trade-Endpoints in server.py — Schritt 3)
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# ══════════════════════════════════════════════════════════════════════
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def _slot(self, source: str):
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"""Welcher Trader fuer welche Quelle? (Zwei-Slot-Umbau 2026-08-19)
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⚠⚠ LUECKE, real am 2026-08-20 aufgefallen: der Market-Fallback des
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Squeeze lief weiter ueber `self.trader` und scheiterte an
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"Position bereits offen!", sobald ein manueller Trade lief — obwohl BRK
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seit gestern einen EIGENEN Slot hat. Der FLAT-Check und der
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Pending-Manager waren umgehaengt, der Bestellweg nicht.
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Genau die Fehlerklasse, die im Projekt als Deployment-Drift Fall 8
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steht: ein Umbau, der den Bestellweg aendert, muss ALLE Bestellwege
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mitnehmen — sonst laeuft ein Teil weiter auf dem alten Pfad.
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"""
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return self.trader_brk if source == "auto_squeeze" else self.trader
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def open_long(self, source: str = "manuell") -> str | None:
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return self._open(self.trader.open_long, "LONG", source)
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return self._open(self._slot(source).open_long, "LONG", source)
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def open_short(self, source: str = "manuell") -> str | None:
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return self._open(self.trader.open_short, "SHORT", source)
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return self._open(self._slot(source).open_short, "SHORT", source)
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def _open(self, fn, want: str, source: str = "manuell") -> str | None:
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sym = self.data.symbol
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@@ -2829,7 +2843,8 @@ class TradingEngine:
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# (manuelle Trades bleiben in der Diskretion des Users, User-Vorgabe).
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if source in ("auto_squeeze", "auto_signal"):
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try:
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self._bot_open_ticket = self.trader.snapshot().get("ticket")
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# ⚠ Ticket vom Slot holen, der die Order gesendet hat.
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||||
self._bot_open_ticket = self._slot(source).snapshot().get("ticket")
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self._bot_open_source = source
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self._adverse15_done_ticket = None
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except Exception:
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+34
-2
@@ -69,6 +69,11 @@ _BROKER_OFF_DEFAULT_S = 3 * 3600
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_BROKER_TICK_FRESH_S = 900
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# ⚠ Pivot-Anker des Initial-SL — seit 2026-08-20 AUS (s. Begruendung in
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# `_calc_sl_tp`). True stellt das alte Verhalten wieder her.
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_SL_PIVOT_ANKER = False
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class TradeManager:
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def __init__(self, nur_ticket: bool = False):
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"""`nur_ticket=True` => STRIKT an das eigene Ticket gebunden.
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@@ -139,9 +144,33 @@ class TradeManager:
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max_dist = (INIT_SL_MAX_ATR * atr) if atr else None
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min_dist = (INIT_SL_MIN_ATR * atr) if atr else None
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capped = floored = False
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if otype == mt5.ORDER_TYPE_BUY:
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# ⚠⚠ KEIN PIVOT-ANKER MEHR (2026-08-20, User-Fund "immer am S/R
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# geschlossen"). Der SL wurde bis heute an den naechsten M15-Pivot
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# gelegt — also fuer einen LONG direkt unter die UNTERSTUETZUNG, fuer
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# einen SHORT ueber den WIDERSTAND — und erst danach auf 1,8–2,2×ATR
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# geklemmt. Ueber 69 geloggte Orders war der Pivot in 4 % massgeblich
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# (in 59 % kappte der Deckel, in 36 % weitete der Boden auf); in diesen
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# Faellen lag der Stop exakt auf dem Level, an dem der Markt ohnehin am
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# haeufigsten durchwickt.
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# GEMESSEN mit dem HEUTIGEN Exit (`backtest_sl_pivot.py`, 60k M5,
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# 2 Halbjahre, gleiche Einstiege, nur die SL-Methode variiert):
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# PIVOT H1 −0,054 / H2 −0,040 PF 0,93 / 0,95
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# FIX H1 −0,040 / H2 +0,004 PF 0,95 / 1,01
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# FIX ist in BEIDEN Haelften besser (+0,014 / +0,043 R), der
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# Worst-Case wird nicht groesser. ⚠ Beide KI enthalten die Null — es
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# ist KEIN belegter Ertragsgewinn. Der Punkt ist ein anderer: die
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# Verankerung nuetzt nichts und legt den Stop auf das Level.
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# ⚠ Das bestaetigt `backtest_sl_method.py` (gedeckelt sind alle
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# Methoden gleichwertig, der Band-Cap dominiert) auf dem heutigen
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# Exit — dort war es nur nie als NACHTEIL sichtbar.
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# ZURUECK: `_SL_PIVOT_ANKER = True`.
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if _SL_PIVOT_ANKER and otype == mt5.ORDER_TYPE_BUY:
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piv = pivot_low(sym, entry_price)
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sl = (piv - buf) if piv else round(entry_price * (1 - INIT_SL_FALLBACK), si.digits)
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elif otype == mt5.ORDER_TYPE_BUY:
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piv = None
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sl = entry_price - (INIT_SL_MIN_ATR + INIT_SL_MAX_ATR) / 2.0 * atr \
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if atr else round(entry_price * (1 - INIT_SL_FALLBACK), si.digits)
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||||
if max_dist and entry_price - sl > max_dist:
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||||
sl = entry_price - max_dist; capped = True
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if min_dist and entry_price - sl < min_dist:
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@@ -149,9 +178,12 @@ class TradeManager:
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sl = round(sl, si.digits)
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||||
sl_dist = entry_price - sl
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tp = round(entry_price + INIT_TP_RR * sl_dist, si.digits) if sl_dist > 0 else 0.0
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else:
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elif _SL_PIVOT_ANKER:
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piv = pivot_high(sym, entry_price)
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||||
sl = (piv + buf) if piv else round(entry_price * (1 + INIT_SL_FALLBACK), si.digits)
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||||
else:
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piv = None
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sl = entry_price + (INIT_SL_MIN_ATR + INIT_SL_MAX_ATR) / 2.0 * atr if atr else round(entry_price * (1 + INIT_SL_FALLBACK), si.digits)
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||||
if max_dist and sl - entry_price > max_dist:
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sl = entry_price + max_dist; capped = True
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if min_dist and sl - entry_price < min_dist:
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