Axel HocksandClaude Opus 5
c081bdc734
User: "SL/TP sollte nicht am S/R verankert werden sondern immer dynamisch
berechnet werden" - nach dem Fund, dass Trades wiederholt am Level schlossen.
(1) PIVOT-ANKER DES INITIAL-SL ENTFERNT (`_SL_PIVOT_ANKER = False`).
`_calc_sl_tp` legte den SL an den naechsten M15-Pivot (LONG: pivot_low − Puffer,
SHORT: pivot_high + Puffer) und klemmte ihn erst DANACH auf 1,8–2,2×ATR. Der
Stop lag damit fuer einen LONG direkt unter der UNTERSTUETZUNG. Ueber 69
geloggte Orders war der Pivot in 4 % massgeblich (59 % gekappt, 36 % geweitet) -
und in genau diesen Faellen stand der Stop auf dem Level, an dem der Markt
ohnehin am haeufigsten durchwickt.
⚠ Der TP erbte das INDIREKT: er ist `2,0 × SL-Distanz`, skalierte also mit dem
Pivot-Abstand. Beide sind jetzt rein ATR-dynamisch (Mitte des Bandes = 2,0×ATR).
VORHER GEMESSEN (`backtest_sl_pivot.py`, 60k M5, 2 Halbjahre, gleiche
Einstiege, NUR die SL-Methode variiert, kanonischer Exit, Echtkosten):
PIVOT H1 -0,054 / H2 -0,040 PF 0,93 / 0,95
FIX H1 -0,040 / H2 +0,004 PF 0,95 / 1,01
FIX ist in BEIDEN Haelften besser (+0,014 / +0,043 R), der Worst-Case wird nicht
groesser - die vorab fixierte Regel ist erfuellt.
⚠ EHRLICH: beide KI enthalten die Null, es ist KEIN belegter Ertragsgewinn. Der
Punkt ist, dass die Verankerung nichts nuetzt UND den Stop auf das Level legt.
Das bestaetigt `backtest_sl_method.py` ("gedeckelt sind alle Methoden
gleichwertig") auf dem heutigen Exit - dort war es nur nie als NACHTEIL sichtbar.
Zurueck: `_SL_PIVOT_ANKER = True`.
(2) LUECKE AUS DEM ZWEI-SLOT-UMBAU, vom Deploy-Schritt 5 aufgedeckt:
"Auto-Squeeze-Entry fehlgeschlagen: Position bereits offen!". `engine.open_long`
routete IMMER auf `self.trader` - der Market-Fallback des Squeeze lief also
weiter ueber Slot 1 und scheiterte, sobald ein manueller Trade lief. FLAT-Check
und Pending-Manager waren gestern umgehaengt, der BESTELLWEG nicht.
Neu `_slot(source)`: auto_squeeze -> trader_brk, alles andere -> trader. Auch
der Bot-Marker (`_bot_open_ticket`) holt das Ticket jetzt vom richtigen Slot.
⚠ Genau die Fehlerklasse von Deployment-Drift Fall 8 - ein Umbau, der den
Bestellweg aendert, muss ALLE Bestellwege mitnehmen.
91 Tests gruen.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Oil Trading Bot (MT5, WTI)
Algorithmischer WTI-Öl-Trading-Bot auf MetaTrader 5 mit headless FastAPI-Backend und Mobile-PWA. Analyse, Strategie, Backtests und LLM-Copilot laufen in Python; MQL5 ist nur eine dünne Zeichen-Schicht fürs Desktop-Terminal.
Hinweis: Interne Doku, Antworten und UI-Texte sind auf Deutsch. Die ausführliche Entwickler-/Strategie-Dokumentation steht in
CLAUDE.mdunddocs/.
Überblick
server.py+core/engine.py— headless FastAPI-Web-Backend, das die Mobile-PWA inweb/bedient (Zugriff vom Handy z. B. via WireGuard).- Eine Oberfläche: die PWA. Das frühere Tkinter-Widget wurde entfernt.
- ⚠ Immer nur eine Server-Instanz gegen dasselbe MT5-Terminal laufen lassen (zwei TrailingManager = Konflikt).
Architektur (core/)
| Modul | Aufgabe |
|---|---|
mt5data.py |
Preis / Trend / Konto |
trader.py |
Orders + SL/TP |
trailing.py |
Trailing / Teil-Exit / Time-Stop |
wave_rec.py |
Empfehlung (EMA12/50-Trendfolge, Squeeze-Breakout, Gates) |
elliott.py |
Elliott-Wellen / FVG |
structure.py |
Marktstruktur (HH/HL/LH/LL, BOS, Regressionskanal — Anzeige) |
daily_levels.py |
Tages-Prognose (Web-Recherche) |
gaps.py |
D1-Kurslücken |
candle_logger.py |
M1-Candle-Log → candles_m1 |
agent.py |
KI-Copilot (LLM) |
history.py |
SQLite-Persistenz |
config.py |
Konstanten + oil_widget_config.ini-Loader |
engine.py |
headless Motor: fährt die Loops als Threads, liefert snapshot() |
engine._verdict() aggregiert die Module zur Gesamtempfehlung (verdict im
Snapshot) — Details: docs/gesamtempfehlung.md.
Voraussetzungen
- Windows (das
MetaTrader5-Python-Wheel ist Windows-only; das Backend läuft neben dem MT5-Terminal). - Python 3.12 mit
fastapi,uvicorn,MetaTrader5(+ weitere Abhängigkeiten, die die Module importieren). - Ein laufendes MetaTrader-5-Terminal mit dem WTI-Symbol des Brokers
(z. B.
SpotCrudebei Pepperstone).
Einrichtung
- Repo klonen.
- Config-Vorlage kopieren und mit echten Keys füllen:
Dann
cp oil_widget_config.ini.example oil_widget_config.inioil_widget_config.iniausfüllen (LLM-/News-/Telegram-/Graph-Keys, WTI-Symbol, Trading-Schalter). Diese Datei enthält Live-Secrets und ist per.gitignorevom Repo ausgeschlossen — niemals committen. Erläuterungen zu allen[trading]-Schaltern stehen als Kommentare incore/config.py. - MT5-Terminal starten und einloggen.
Starten
# Änderungen aktivieren / Server (neu) starten:
restart_server.bat
Auto-Start ist als Windows-Aufgabe OilTradingServer (Login-Trigger, versteckt via
VBS) eingerichtet. Die PWA ist danach unter http://<host>:8000/ erreichbar.
Strategie in Kürze
- Richtung = EMA12 vs. EMA50 (
wave_rec.py), mit Totband, Anti-Überdehnung, S/R- und Session-Konfidenz. - Volatilitäts-Squeeze-Breakout = additiver, backtest-validierter Auto-Entry
(Kompression → Ausbruch); optional autonom (
auto_squeeze). - Gates: ATR-Breakout-Bestätigung, Entry-Raum, Mindest-Konfidenz, Higher-TF- Gegen-Trend, EIA-Blackout.
- Exit: SL-Band ~2×ATR, Breakeven ab +1,3×ATR, Trailing, Time-Stop, sowie ein kalibriertes P(Durchbruch)-Modell für den S/R-Close am Gegenlevel.
Methodik: Strategie-Änderungen werden per 2-Stichproben-Backtest (zwei Zeiträume/Regime) mit echten Kosten belegt, bevor sie live gehen — „erst messen, dann umbauen". Die zahlreichen
backtest_*.py-Skripte dokumentieren geprüfte und verworfene Ideen.
Nützliche Skripte
| Befehl | Zweck |
|---|---|
python backtest_signal.py [TF] [N] [K] |
Empfehlungs-Edge messen (ereignisbasiert) |
python analyze_execution.py |
Spread-/Slippage-/MAE-MFE-Kalibrierung |
python weekly_review.py |
Wochenreport (Live-Stats vs. Backtest-Erwartung) |
python -m py_compile <datei> |
Syntaxprüfung vor „fertig" |
Web-Assets
Der Browser cacht hart: bei jeder JS/CSS-Änderung in web/index.html die
Asset-Version ?v=N hochzählen. Der Server sendet Cache-Control: no-store.
Datenhaltung
oil_widget_history.db(SQLite):trades,recommendations,candles_m1u. a. Nicht im Repo (per.gitignore) — vor Eingriffen Backup (*.bak-<datum>).- Laufzeit-State (
emergency_state.json,runtime_state.json,report_state.json) wird vom Server erzeugt und ist ebenfalls nicht versioniert.
Lizenz
Privates Projekt — keine Lizenz vergeben.